广东省2023年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库.doc

广东省广东省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理考年初级银行从业资格之初级风险管理考试题库试题库单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、案例一 A 公司接到 B 公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工接到计划：第一阶段是（）。A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】A2、商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是（）。A.投资组合丙B.投资组合乙C.投资组合丁D.投资组合甲【答案】C3、损失数据收集的原则不包括()。A.统一性B.准确性C.竞争性D.谨慎性【答案】C4、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】D5、商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素【答案】A6、（2020 年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D7、土地权利证书由（）直接发放。A.人民政府B.土地所有者C.国土资源行政主管部门D.土地执法部门【答案】C8、方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法【答案】B9、下列关于财务比率的表述，正确的是(?)。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A10、公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和 I 临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为是指()。A.银行监管B.市场约束C.外部审计D.信息披露【答案】D11、下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是（?）。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上均不对【答案】B12、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.贷款清收B.贷款核销C.贷款重组D.贷款转让【答案】C13、从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估计量的主要发展阶段的是（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.标准计量模型D.违约概率模型【答案】C14、等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】A15、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D16、按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组合A.（2）（1）（3）（4）B.（2）（1）（4）（3）C.（1）（2）（3）（4）D.（1）（2）（4）（3）【答案】D17、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，（）应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C18、()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估【答案】B19、（）是最容易引发商业银行操作风险的业务环节。A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金业务【答案】B20、绝大部分金融工具都以（）为定价基础。A.利率B.汇率C.股票D.商品【答案】A21、()是目前最恰当的声誉风险管理方法。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D22、A、B 两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券 A 的票面利率为 5%，债券 B 的票面利率为 6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。A.债券 A 的久期大于债券 B 的久期B.债券 A 的久期小于债券 B 的久期C.债券 A 的久期等于债券 B 的久期D.无法确定债券 A 和 B 的久期大小【答案】C23、操作风险损失数据的收集的核心环节不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A24、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】B25、假设某银行在 2006 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿元人民币，关注类贷款为 15 亿元人民币，次级类贷款为 5 亿元人民币，可疑类贷款为 2 亿元人民币，损失类贷款为 1 亿元人民币，则其不良贷款率为（）。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】A26、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（）的变动情况。A.10以下B.10以上C.20以下D.20以上【答案】B27、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】B28、通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国银行业协会【答案】A29、国有建设用地使用权作价出资（入股）是国家为了支持国有企业改革和发展，进一步推行_，对改制的国有企业涉及的_进行资产处置的一种方式。（）A.土地有偿使用制度；出让国有建设用地使用权B.土地无偿使用制度；划拨国有建设用地使用权C.土地有偿使用制度；划拨国有建设用地使用权D.土地无偿使用制度；出拨国有建设用地使用权【答案】C30、根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法?【答案】B31、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。A.期权性风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.基准风险【答案】D32、如果某商业银行持有 3000 万美元即期资产，2700 万美元即期负债，美元远期多头 1500 万，美元远期空头 1200 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()A.700 万美元B.300 万美元C.600 万美元D.500 万美元【答案】B33、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】C34、核心负债比率中核心负债的定义为（）。A.活期存款的 50以及距到期日 3 个月以上(含)定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日 6 个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的 50以及距到期 136 个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日 3 个月以上(含)定期存款和发行债券【答案】A35、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A36、下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了绝对收益【答案】B37、(?)是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理机制【答案】A38、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D39、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是（）。A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值【答案】C40、银行风险中的“终结者”指的是()。A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险【答案】A41、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.股东B.关联方C.股东与高级管理层D.董事会与高级管理层【答案】B42、（2019 年真题）下列最不可能被列入商业银行交易账簿的头寸是（）。A.为对冲 1000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约B.代客购汇 100 万美元C.买入 1 亿美元美国国债D.买入 10 亿元人民币金融债【答案】A43、（2018 年真题）全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是（）。A.中国银行B.中国建设银行C.中国农业银行D.中国工商银行【答案】A44、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括()A.压力测试结果B.外部社会环境C.内部控制水平D.资本实力【答案】B45、特种设备锅炉，其范围规定为容积大于或者等于（）L 的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大于或者等于（）MW的承压热水锅炉。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D46、下列风险监测指标中，最能够反映商业银行审慎经营状况的是（）。A.预期损失率B.贷款损失准备充足率C.正常贷款迁徙率D.不良资产/贷款率【答案】B47、属于危险性较大的分部分项工程的安全管理（）。A.有专项的施工方案B.带电调试作业C.生活区的选址应符合安全性要求D.正确使用安全防护用具和用品【答案】A48、战略风险管理流程中，下列()活动是在执行风险管理方案之后执行的。A.制定战略实施方案B.识别战略风险要素C.明确战略发展目标D.定期自我评估风险管理的效果【答案】D49、声誉风险与其他金融风险不同，进行独立的处理。它难以直接测算，并且很难与其他风险分离，因此，声誉风险对金融机构的生存发展带来致命影响。（）A.会B.不会C.有可能会，有可能不会D.以上都不对【答案】A50、融资缺口等于(?)。A.贷款平均额+核心存款平均额B.贷款平均额-核心存款平均额C.核心存款平均额-贷款平均额D.贷款期望额-核心存款平均额【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应当包括()A.风险状况B.损失事件C.诱因与对策D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD2、在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。A.积极争揽中型,小型企业存款B.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源C.以个人客户资金作为负债的主要来源D.将授信投放集中于房地产行业E.在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布【答案】AC3、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括()。A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制【答案】ABCD4、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制【答案】ABD5、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）。A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率【答案】ABCD6、利率预测的内容包括（）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率变动敏感性D.利率变动准确性E.利率周期转折点【答案】AB7、系统缺陷主要包括()。A.数据信息质量B.财务会计错误C.违反系统安全规定D.系统设计开发的战略风险E.系统的稳定性、兼容性、适宜性【答案】ACD8、下列属于商业银行流动性风险的原则是（）。A.保障性B.流动性C.安全性D.盈利性E.竞争性【答案】BCD9、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.整体报告B.部分报告C.综合报告D.内部报告E.外部报告【答案】D10、资产证券化可以分为()。A.资产支持债券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】AB11、关于信息披露的目的，下列说法正确的有（）。A.从监管部门角度看，有利于促进市场约束机制最终发挥作用B.从存款人角度看，有利于保护存款利益不受侵害C.从银行自身角度看，提升银行自身资本管理和风险管理水平D.从投资者等利益相关方角度看，有利于利益相关方做出决策并保障它们的利益E.从中介机构角度看，有利于实现投资收益【答案】CD12、计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数【答案】ABC13、商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，尽职调查应当包括（）。A.管理能力和行业地位B.风险承受能力C.技术实力和服务质量D.财务稳健性E.风险控制系统【答案】ACD14、中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.增进公众对现代金融的了解D.努力减少犯罪，维护金融稳定E.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力【答案】ABCD15、在财务指标中，盈利能力指标包括（）。A.总资产收益率B.产品销售利润率C.普通股权益报酬率D.价格与收益比率E.总成本费用净利润率【答案】ABCD16、配电箱安装底口距地一般为（），同一建筑物内、同类配电箱安装高度应一致，允许偏差 10mm。A.1.2mB.1.5mC.1.8mD.2.0m【答案】B17、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。A.现金流人与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量【答案】AD18、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（）。A.期限弹性分析B.持续期分析C.敏感分析D.外汇敞口分析E.风险价值分析【答案】AB19、进度是指（）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】A20、不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括（）。A.一般准备B.重估准备C.专项准备D.特别准备E.特种准备【答案】AC