河北省2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷A卷附答案.doc

河北省河北省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理能年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升试卷力提升试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit 模型、Probit 模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】C2、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】C3、在巴塞尔协议中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是()。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】C4、假设违约损失率(LGD)为 14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】A5、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为 8%，权重为 0.3，证券乙的预期收益率为 6%，权重为 0.7，则该投资组合的收益率为（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A6、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】A7、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】B8、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】D9、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】A10、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】B11、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】A12、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】A13、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】A14、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】C15、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。A.小企业公司治理受股东影响较大B.小企业的财务真实性比较难以把握C.小企业生产经营受市场的影响较大D.小企业生产经营活动相对平稳【答案】D16、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】C17、关于风险度量中的 VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR 是指在一定的持有期t 内和给定的置信水平 x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在 VaR 的定义中，有两个重要参数持有期t 和预测损失水平卸，任何VaR 只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p 为金融资产在持有期t 内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术【答案】B18、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A19、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B20、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A21、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10 万元B.1 万元C.5 千元D.5 千万【答案】B22、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】A23、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C24、缺口分析侧重于计量利率变动对银行（）的影响。A.短期收益B.长期收益C.中期收益D.经济价值【答案】A25、下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（）A.存货周转率变小B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】D26、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】C27、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，澳大利亚元多头 200，英镑多头 150，瑞士法郎空头 120，欧元空头 280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D28、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】C29、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B30、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A31、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】C32、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】A33、2006 年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第 39 号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】A34、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】D35、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B36、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】B37、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】A38、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】D39、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B40、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C41、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】B42、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】C43、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权【答案】C44、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】D45、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】C46、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A47、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C48、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿元，若所有借款人的违约概率都是 2%，违约回收率为 30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B49、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】C50、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】D多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。A.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】ACD2、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括（）。A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD3、X 银行与 Y 数据服务中心签订为期 10 年的 IT 系统外包合同，一旦 X 银行的IT 系统发生严重故障，Y 数据服务中心将保证 X 银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上B.外包服务最终责任人依然是 X 银行C.X 银行旨在通过业务外包来转移操作风险D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险E.业务外包本身也可能存在风险【答案】ABC4、商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）。A.提高信贷准入门槛B.提高风险预警的及时性与准确性C.应用内部评级系统D.购买信用保护E.将部分贷款打包出售【答案】ABCD5、甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切，无话不谈，在密码管理中正确的做法有（）。A.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密B.乙可以用甲的密码为客户办理业务C.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权D.甲乙密码互相不知悉E.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权【答案】AD6、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.流动性风险B.市场风险C.信用风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABC7、优质流动性资产分析包括（）。A.横向分析B.结构分析C.纵向分析D.定性分析E.总量分析【答案】B8、商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75（）A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过 600 万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过 500 万元【答案】BC9、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况难以掌握D.系统风险性低E.风险识别难度大，贷后监督难度较小【答案】ABC10、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（）。A.市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离B.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术C.各职能部门具有明确的职责分工D.风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E.风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险【答案】ABCD11、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】AD12、KPMG 风险中性定价模型中用到的变量不包括（）。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值【答案】D13、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将会增加B.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大，银行的市场价值将会减少C.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会增加D.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会减少E.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，银行的市场价值将会增加【答案】AD14、关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（）。A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.设计前台部门的薪酬激励机制C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层和董事会报告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导【答案】ACD15、商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中，应当确保（）。A.市场交易部门的前台交易和后台管理职能严格分离B.市场风险管理人员掌握所需的风险识别、计量、监测和控制方法/技术C.各职能部门具有明确的职责分工D.风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立E.风险管理人员充分了解本行与市场风险有关的业务以及所承担的市场风险【答案】ABCD16、根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）。A.商业银行进行资产规模扩张B.保护公众知情权和公众利益C.增强银行经营和监管透明度D.发挥外部监督作用E.促进银行业稳健发展【答案】BCD17、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）A.投资于 2 种收益率相关系数为-1 的资产B.投资于 2 种收益率相关系数为 0.5 的资产C.投资于 2 种收益率相关系数为-0.5 的资产D.投资于 2 种收益率相关系数为 1 的资产E.投资于 2 种收益率相关系数为 0 的资产【答案】ABC18、法人信贷业务的流程主要有（）。A.评级授信B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放E.后台清算【答案】ABCD19、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B.制定声誉风险管理应急机制C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险【答案】ABCD20、对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（）。A.设定风险限额B.计提经济资本C.购买商业保险D.制定应急和连续营业方案E.外包非核心业务【答案】CD