河北省2023年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题A卷含答案.doc

河北省河北省 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理押年初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题题练习试题 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法?【答案】B2、当前，某银行贷款余额的 50%为房地产行业贷款，利润亦有超过 50%来自该类型贷 款，目前该类型贷款的不良率为 0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的 是（）。A.该类型贷款的预期损失为 0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B3、A 公司 2010 年流动资产合计 500 万元，其中存货 80 万元，预付账款 20 万元，应收账款 40 万元，流动负债合计 400 万元，则该公司 2010 年速动比率为（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C4、商业银行公司治理的核心是()。A.在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督【答案】A5、银行应保持负债来源的（）。A.集中性与多样性B.分散性与单一性C.集中性与单一性D.分散性与多样性【答案】D6、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A7、有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括()。A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.创造有利的资金使用环境【答案】D8、（2018 年真题）内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是（）。A.监控和评价风险管理系统运行的效果B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进【答案】C9、商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.10B.15C.20D.25【答案】D10、（2018 年真题）商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.主权评级B.国别评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】B11、新产品业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指()。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】D12、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】A13、资产变现能力越(?)，银行的流动性状况越(?)，其流动性风险也相应越(?)。A.差；好；低B.强；好；低C.强；好；高D.差；差；高【答案】B14、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是（）。A.借款评级B.债项评级C.债务人评级D.债权人评级【答案】B15、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】B16、（2021 年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 75%C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】D17、下列不属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素是（）。A.人均收入B.该国汇率水平C.经济发展指标D.该国通货膨胀率水平【答案】A18、商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（）。A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】A19、（2019 年真题）下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。A.资产负债管理委员会B.市场风险委员会C.操作风险委员会D.风险资产处置委员会【答案】D20、假设投资组合 A 的半年收益率为 4%，B 的年收益率为 8%，C 的季度收益率为 2%，则三个投资组合的年化收益率依次为()。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】A21、（2018 年真题）如果一家国内商业银行当期的贷款情况为：正常类贷款500 亿元，关注类贷款 30 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 7 亿元，损失类贷款 3 亿元。如果拨备的一般准备为 15 亿元，专项准备为 8 亿元，特种准备为 2 亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（）。A.120B.125C.75D.115【答案】B22、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将()；市场利率下降，银行价值将()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升【答案】D23、()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics 模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien 模型D.Credit Monitor 模型【答案】B24、所有配电箱和开关箱应（）。A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】B25、（）要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。A.合规性B.全面性C.重要性D.稳定性【答案】C26、某商业银行全部关联方授信总额为 110 亿元，资本净额为 210 亿元，则其关联授信比例约为（）。A.41B.52C.191D.200【答案】B27、下列关于 Risk Calc 模型的说法，正确的是（）。A.不适用于非上市公司B.运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案】B28、（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C29、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A30、商业银行核心竞争力的体现是()。A.吸存放贷能力B.支付中介作用C.货币创造能力D.风险管理水平能力【答案】D31、巴塞尔新资本协议规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于_其中核心资本充足率不得低于_。()A.6%；4%B.8%；6%C.8%;4%D.10%;8%【答案】C32、下列关于土地登记代理合同的说法，错误的是（）。A.土地登记代理合同有利于维护土地登记代理市场的秩序B.代理事项是土地登记代理合同的客体C.土地登记代理人以代理人的名义与委托人签订合同D.土地登记代理合同能有效保障合同当事人的合法权益【答案】C33、()管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险规避【答案】A34、（2020 年真题）下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】A35、不属于事中质量控制的具体措施是（）。A.控制施工有重点B.质量处理有复查C.材料代换有制度D.设计变更有手续【答案】A36、流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】C37、完善的()是现代商业银行控制操作风险的基石。A.公司治理结构B.内部控制C.合规文化D.外部控制【答案】A38、下列不属于商业银行业务外包种类的是(?)。A.非专业性服务外包B.业务营销外包C.处理程序外包D.技术外包【答案】A39、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）A.风险评估B.资本规划C.信息披露D.压力测试【答案】C40、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险【答案】D41、以下关于核心存款的说法，不正确的是（）。A.短期内被提取的可能性较小B.对利率变动不敏感C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.不包括活期存款，因为其流动性太高【答案】D42、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的因子等于 15%。A.商业银行业务B.代理业务C.公司金融D.资产管理【答案】B43、（）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会【答案】B44、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率【答案】D45、下列有关经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本等同于监管资本B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配D.在实践过程中经常用整个银行的 VaR 来代表经济资本【答案】A46、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失【答案】B47、（）是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险【答案】B48、违约的定义是（）的重要定义。A.权重法B.标准法C.经济资本管理D.内部评级法【答案】D49、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR 模型【答案】D50、风险文化由风险管理()三个层次组成。A.理念、知识、实践B.理念、知识、制度C.知识、实践、制度D.理念、实践、制度【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、能够直接、迅速和有效，但要注意其科学性，防止武断、主观和片面控制项目进度的方法属于（）。A.行政方法B.经济方法C.管理技术方法D.其他方法【答案】A2、法定公积金有专门的用途，（）不属于法定公积金的用途。A.弥补亏损B.提高员工福利C.扩大公司生产经营D.增加公司注册资本【答案】B3、商业银行代理业务主要包括（）。A.代理中央银行业务B.代理政策性银行业务C.代收代付业务D.代理证券业务E.代理保险业务【答案】ABCD4、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.战略风险管理是一种长期性管理B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失【答案】ACD5、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险【答案】ABCD6、下列属于其他个人零售贷款风险的有（）。A.贷款购买的商品质量有问题导致消费者不愿履约B.借款人的偿债能力有可能不稳定C.借款人的真实收入状况难以掌握D.抵押权益实现困难E.销售活动失败，资金周转发生困难【答案】ABCD7、高度超过（）m 的建筑物的周边，当无外脚手架时，应在外围边沿架设一道安全平网。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B8、下列关于缺口分析的理解，正确的有()。A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法B.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降C.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升D.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口E.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响【答案】AD9、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（）特征。A.相关性B.全面性C.可靠性D.及时性E.可比性【答案】ABCD10、贷款重组应当注意的事项包括()。A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估【答案】ABC11、商业银行流动性监管核心指标包括()。A.流动性比例B.资本充足率C.超额备付金比率D.流动性缺口比率E.核心负债比例【答案】ACD12、目前，为了适应工作现状，在培训方式上采用（）培训是培训发展的一个必然趋势A.集中B.一对一C.网络D.户外【答案】C13、商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。它具有的特点包括（?）。A.具体性B.复杂性C.转化性D.差异性E.分散性【答案】ABCD14、一般的合同纠纷根据民法通则规定，诉讼时效为（）。A.一年B.两年C.两年六个月D.三年【答案】B15、下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的有()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理E.资产风险管理模式阶段，强调保证商业银行资产的固定性【答案】ACD16、在机电设备安装工程中，下列属于自行式起重机使用特点是（）。A.起重重量大，机动性好。B.起重重量大，适用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业C.起重吊装速度快，幅度利用率高，起重量一般不大，台班费低，需要安装和拆卸D.起重机结构简单，起重量大，对场地要求不高，使用成本低，但效率不高【答案】A17、市场约束机制的配套制度有（）。A.完善的信息披露制度B.健全的中介机构管理约束C.良好的市场环境D.有效的市场退出政策E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估【答案】ABCD18、在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（）。A.了解业务和流程B.确定并理解主要风险领域C.定义操作风险D.定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E.对操作风险进行分类【答案】ABD19、下列关于远期和期货的说法，正确的有()。A.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产C.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产D.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓E.远期合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险，而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险【答案】ABCD20、信访产生的法律依据是（）。A.刑法B.行政诉讼法C.宪法D.民法【答案】C