精算师简介.ppt

LOGO精算师简介精算师简介v所谓精算学，实际上是将数学方法应用于金融保险所形成的一套理论体系。包括利息理论，精算数学，风险理论，人口数学等。v在现代保险中，科学的理论和方法，特别是精确的定量计算起着十分重要的作用，保险业运营中的一些重要环节，如新险种的设计，保险费率和责任准备金的计算，分保额的确定，养老金等社会保障计划的制定等等，都需要由精算师依据精算学原理来分析和处理。精算师的职责介绍精算师的职责介绍v精算师(Actuary，拉丁语意思“经营”)是一种处理金融风险的商业性职业。v精算师工作中采用的工具数学、经济、财政和统计工具v精算师工作主要职责处理一些与保险、再保险公司相关的不确定的未知事件。另外，还与雇员保险金（医疗保险和退休金计划）、社会福利工程（社会保障和社会护理）有关。v精算师设计和维护保险产品，报告公司的资产负债。他们必须将高深的精算理论解释给一般的大众客户听。精算师遵循一套严格的理论进行工作，这套理论是一般人无法接受的。v精算师是保险业的精英，是集数学家、统计学家、经济学家和投资学家于一身的保险业高级人才。他不仅要具备保险业的专门知识，而且还要具有预测未来发展方向的能力。我国的保险法规定，经营保险公司必须聘用一名金融监管部门认可的精算师，并建立精算报告制度。大部份的精算师工作于v财产保险或人寿保险公司（保险、再保险公司）v咨询公司(主要的客户是规模较细的保险公司及银行)v顾问公司（专门向其他公司提供精算建议和分析）v政府部门（英国政府精算部门，美国社会保障机构）。v养老金投资公司、医疗保险公司及投资公司工作。精算师工作范围：v包括设计新品种的保险产品v计算有关产品之保费及所需的准备金v为保险公司作风险评估及制定投资方针，并定期作出检讨及跟进。精算师四大职能精算师四大职能 产品开发设计产品开发设计v精算师将负责新保险产品的设计和开发。v监督条款制定、价格设计和市场预计。v比如一个寿险产品，精算师必须通过以往的人口寿命统计、现行银行利率和费用率等资料进行计算，设计出投保人的各种限制条款，最终的新保险产品设计出来后，还必须获得精算师的签字。投资顾问投资顾问 v精算师通过对公司资产的分析作出合理的理财投资建议，监督资金流向的风险指数，对公司或大客户的投资提供分析帮助。v这一部门的精算师很多都具有金融、经济等方面的背景，是复合型的精算师人才。保险产品管理保险产品管理v精算师在产品售出后参与产品管理。v分析保险计划的实施状况，以及未来可能需要的资金量。v对支付给顾客的投资收入，帮助评估实施情况。财务管理财务管理 精算师需要估算储备金的数量，计划今后的开支；v审核财务报告，把握投资方向，确保投资的安全和收益。v这和国际会计有相通之处，但精算师需要更熟悉保险市场，同时有对计划的评估能力。保险精算师工作分类保险精算师工作分类 v精算师通常分为人身和意外两类。v人身保险精算师处理与疾病、健康、自然死亡相关的人寿险、年金险、养老险、残障险和医疗险所承担的风险。（寿险）v意外保险精算师主要处理人和财产遭受突发意外事件的风险。在一些国家称作普通保险，在美国则称作财产/意外保险，而且意外和责任是相同概念。这些风险包括汽车险、个人住宅保险、商业财产险、职员补偿险、权利险、医疗事故险、产品责任险、雇主责任险、环保责任险和其他责任险。（非寿险）传统职责传统职责（一）（一）v从人身和意外险两方面看，精算师最主要的职责是计算承担保险责任的保费和准备金。v保费是保险人为了保险金给付、成本开销和利润向被保险人收取的一笔费用。v准备金是为了未来可能发生的意外而专门储备的一笔资金。保险公司，尤其是意外险公司为了收支平衡，准备金的大部分是为了抵御意外事件的发生。v意外险的精算就是对意外事件发生的概率（频率和破坏度）进行定量计算。v此外，意外事件发生前的一段时间相当重要，事件发生前保险人不会给付任何保险金。v人身险的精算主要分析一笔本金在将来的不同时期受到利率等影响而发生的数目变化。v虽然两种分析都没有明确的处理流程，但是意外险的精算可以利用固定模型来确定频率和破坏度的随机分布，以及这些分布的参数。人身险的精算可以借用利率的变化和现金的流动来分析。传统职责传统职责（二）（二）证书和考试证书和考试v一个人要成为一名认证合格的精算师，必须在几年之内经过一系列严格的考试。在法国，大多数精算学习在大学里完成，而在美国，则在大学毕业后的工作中完成。v由于精算师是一项非常专门的职业，一般需要经过资格考试来认定从业资格。国际上著名的精算学会有：北美精算学会、英国精算学会、日本精算学会和澳大利亚精算学会，不同的精算师学会具有不同的资格认证和考试课程和制度。v国内四大系列精算师：中国精算师，英国精算师，北美精算师，日本精算师。LOGO中国精算师资格考试体系简介中国保险业的精算师认可制度是实行考试认可制度。大体有两种精算师认可制度。v一是考试认可制度，即设定一系列考试课，无论什么教育背景，只要通过全部考试，即可获得精算师资格。以北美精算师协会和英国精算师协会的考试最为典型，属于这种类型的国家有英、美、加、澳、日本等国家。v二是学历认可制度，通常在大学设立精算专业，类似于准精算师和精算师水平，分本科和研究生两个阶段，精算专业研究生毕业，即可获得精算师资格。属于这种类型的有德、法、意、瑞士、西班牙、荷兰、巴西、墨西哥等国家。中国精算师认可制度中国精算师认可制度中国精算师认可制度中国精算师认可制度v中国精算教育始于1988年南开大学招收第一届中美联合培养的精算研究生，至今，国内已有近20所院校招收精算专业本科生、研究生，精算教育目前还有迅速发展的趋向。v院校师资力量、教学水平差别很大，又没有统一的课程设置标准，如采用学历认可制度，很难控制精算师的质量。v有鉴于此，借鉴英、美等国经验，建立中国精算师资格考试制度是符合中国现状的。精算师考试合格证书精算师考试合格证书v精算师考试合格证书仅是精算师职业制度的开端：1.取得中国精算师资格证书者，若以精算师名义在商业保险机构执业，还需向中国保监会申请注册，在取得精算师执业证书后，方可执业：2.执业的精算师应加入精算师的专业团体中国精算师协会，每年需参加中国精算师协会规定的职业培训，接受其监督管理；3.保险公司聘请一名执业精算师作为公司的首席精算师，并报中国保监会备案(首席精算师需经中国保监会的资格审查认可)；4.首席精算师离职应当报中国保险监督管理委员会备案。保险公司精算报告制度保险公司精算报告制度 v配合中国保险业精算监管系统的建立和完善，中国保监会将逐步建立保险公司的精算报告制度。在每一经营年度完了，保险公司除应向保险监管部门提交精算财务报告外，还必须提供由公司首席精算师签署的有关精算报告v其基本内容是1.提供各项准备金评估时所采用的精算假设、计算方法、并列明各项准备金结果等；2.公司偿付能力、财务稳定性分析：3.模拟、测算不同运营环境下，公司现金流量状况，以保证公司的偿付能力。保险公司首席精算师制度保险公司首席精算师制度v英国、澳大利亚、加拿大、日本、新加坡等国家都有相当完善的首席精算师(或委任精算师)制度，这是这些国家寿险业健康发展的重要保障。v首席精算师担负着保险公司精算方面的领导工作，负责正确评价该公司的偿付能力及财务稳定性，同时对精算工作的失误有不可推卸的法律责任。v首席精算师对公司财务和偿付能力方面的问题有向公司董事会和保监会报告的权利和义务，当发现公司经营中存在重大风险或偿付能力不足时，应当立即向公司总经理报告，该报告应当同时提交公司董事会和中国保险监督管理委员会。v中国保监会将逐步建立和完善首席精算师制度，首席精算师的主要职责是：1.组织、领导本公司的精算工作；2.签署保险公司对股东、保险监管机构、社会公众提供的精算文件、报告；3.每个会计年度完了，以个人名义至少向公司董事会提交一份上一会计年度的公司精算报告，并抄报中国保险监督管理委员会。该报告评价公司目前的偿付能力状况，对可以预测的公司未来的财务状况作出判断，同时对未来投资、法律、税制和市场的变化可能对公司造成的影响作出说明。v中国精算师考试从1999年开始实施。2000年12月，中国保险监督管理委员会首次面向社会举办了中国精算师资格考试准精算师考试中的六门课程考试，共有474人次报名参加。中国保险监督管理委员会计划从2000年-2005年，先举行准精算师部分的考试，待条件成熟后，将举办精算师部分的考试。中国精算师制度正在建设过程中，考试制度还有待于完善。目前，中国精算师考试在北京、天津、上海、武汉、广州设有考点。v凡具有大学本科以上学历或同等学历的个人，包括大学本科在校生均可报名参加中国精算师资格考试。但属于下述情形之一者，不得参加中国精算师资格考试:曾受过刑事处罚；曾因违反金融法规而受过行政处罚；无国籍；中国保监会认定为不符合参加中国精算师资格考试条件的其他情形。v遵循国际惯例，中国精算师资格考试分为两个层次:第一个层次为准精算师考试，考试内容为精算人员必须掌握的精算理论和技能，以及基础的精算实务知识；第二个层次为精算师资格考试，内容以精算实务为主，涉及财务会计制度、社会保障制度、保险法规等。只有通过丙个层次的学习和考试，才能获得精算师资格证书。v准精算师部分由八门考试科目组成，每门考试均为3小时笔试。v具体科目名称如下：A1数学A2金融数学A3精算模型A4经济学A5寿险精算A6非寿险精算A7会计与财务A8精算管理vA1 数学数学1)概率论(30%);2)数理统计(20%);3)随机过程(20%);4)应用统计(20%);5)随机微积分(10%)。vA2 金融数学金融数学1)复利数学(40%);2)利率期限结构和随机利率模型(20%);3)未定权益基本分析和风险中性评估(20%);4)投资组合理论基础(20%)。vA3 精算模型精算模型1)基本模型:生存模型和多状态模型、财产责任保险常见风险标的模型、个体模型和聚合模型;(40%)2)统计建模初步:参数估计和校验:频率和索赔额模型、信度理论;(20%)3)统计模型的进一步分析:修匀原理和方法(10%)4)破产模型;(20%)5)情景及敏感性测试:随机模拟(10%)vA4 经济学经济学宏观经济学(30%)、微观经济学(50%)、金融学(20%)vA5 寿险精算寿险精算1)寿险精算数学(60%)2)寿险精算实务(40%)vA6 非寿险精算非寿险精算1)非寿险精算数学(60%)2)非寿险精算实务(40%)vA7 会计与财务会计与财务1)会计基本原理(25%);2)会计准则(25%);3)各种经营实体介绍(20%);4)企业会计的基本结构(15%);5)企业会计的解释能力和局限性(15%)。vA8 精算管理精算管理1)企业运营的一般环境(10%);2)风险评估、风险类型和风险度量(15%);3)产品(或服务)的设计和开发(10%);4)产品和服务的定价及定价假设(10%);5)准备金和负债评估(15%);6)风险管理基本方法(15%);7)资产负债管理基础(10%);8)经验监测(10%);9)偿付能力、盈利能力和资本管理(5%)。v精算师部分分为寿险和非寿险两个方向，共计十门考试科精算师部分分为寿险和非寿险两个方向，共计十门考试科目，每门考试均为目，每门考试均为 4 小时笔试。小时笔试。v具体科目名称如下:F1保险法及相关法规（分寿险和非寿险两个方向）F2保险公司财务管理（分寿险和非寿险两个方向）F3个人寿险与年金精算实务F4员工福利计划F5非寿险实务F6非寿险定价F7非寿险责任准备金评估F8投资学F9资产负债管理F10健康保险v（一）申请准精算师资格应满足的条件：v1、具有本科（国家承认同等学历）以上学历；v2、通过A1-A8全部科目的考试。v3、参加为期一天的中国准精算师职业道德教育课程的培训,方可获得中国准精算师资格。v（二）申请精算师资格应满足的条件：（二）申请精算师资格应满足的条件：v1、具备中国准精算师资格；、具备中国准精算师资格；v2、满足以下要求之一：、满足以下要求之一：（1）寿险方向：通过F1（寿险方向）、F2（寿险方向）、F3和F8科目，并在F4、F9和F10这3门科目中至少通过1门科目。（2）非寿险方向：通过F1（非寿险方向）、F6、F7和F8科目并在F2（非寿险方向）、F5、F9和F10这4门科目中至少通过1门科目。（3）特别说明：2010年12月31日（含12月31日）之前获得中国准精算师资格的考生可按照如下要求申请精算师资格：v寿险方向：通过F1（寿险方向）、F2（寿险方向）和F3科目，并在F4、F8、F9和F10这4门科目中至少通过2门科目。v非寿险方向：通过F1（非寿险方向）、F6和F7科目，并在F2（非寿险方向）、F5、F8、F9和F10这5门科目中至少通过2门科目。v3、拥有三年精算相关工作经验。LOGO 北美精算师(SOA)简介Society of Actuaries 北美精算师协会历史北美精算师协会历史v其前身是ActuarialSocietyAmerica，于1889年4月25日和26日在纽约建立。教育制度的采用源于1896年，1900年产生了第一个由考试产生的精算师。1909年，在美国中西部和南部的寿险公司的精算师们建立了美国精算学会(AmericanInstituteofActuaries)，总部位于芝加哥。1914年，美国财险责任有限公司的精算师和统计师还建立了非寿险精算学会(CasualtyActuarialSociety)。1949年建立了北美精算师协会（SOA），北美精算师协会的总部设在芝加哥。1965年北美精算师协会在美国建立了美国精算学会(AmericanAcademyofActuaries)，在加拿大建立了加拿大精算学会(CanadianInstituteofActuarial)，以协调整个北美精算组织的工作。现在，SOA已经发展成为一个国际性的精算教育和研究机构及其会员的一个学术团体，拥有正式会员和准会员约16，500名。vSOA的主要任务是提供人寿保险、健康保险、员工福利和养老金领域的精算教育计划，以继续教育方式提高精算师的咨询和解决涉及不确定事件的金融、保险、财务及社会问题的能力。其研究机构对历史经验数据和预测技术进行研究，从精算角度分析公共政策问题，以及提出解决问题的方案。北美精算师协会历史北美精算师协会历史准精算师（准精算师（ASA）与精算师（）与精算师（FSA）v准精算师（ASA）1.五门考试P,FM,MFE,MLC,C2.VEE课程该课程是针对那些在学校已修过相关课程的人士，他们可以凭课程证明获得学分。课程包括公司财务，经济学和数理统计应用。对于没有在学校学习过相关课程，或者SOA不认证你所在学校所提供的课程的人士，仍然可以通过考试来获得相应的VEE学分。可密切关注CAS提供的考试（TRANSITIONALEXAMS）v精算师（FSA）财政，投资，个人寿险及养老金，退休金，健康问题Exam PProbabilityv考试P是三个小时的单项选择题考试，考试形式是计算机测试这门考试的目的，是让考生可以利用基本概率知识解决定量风险评估问题。这门学科在解决精算问题过程中是很重要的。其中包括一些关于微积分，保险和风险理论的假设v1.一般概率v2.单变量的概率分布（包括二项分布，负二项分布，几何，超几何，泊松，均匀，指数，和正态分布）v3.多变量概率分布（包括二元正态分布）Exam FMFinancial Mathematics（金融数学）（金融数学）v金融数学考试共三小时，考试形式为上机选择题。v金融数学的考试目标即为理解金融数学的基本概念以及以现金流动中现值、终值计算为基础的如下计算：保值、估值、定价、资产及负债管理、投资收益、资本预算等。应试者还应对衍生金融工具有一定的了解。金融数学考试以微积分和概率论知识为基础。v学习目标：一.利息理论 1.利息理论的基本概念 2.年金 3.债务偿还 4.债券 5.收益率及投资组合 6.利息理论的应用与金融分析二.金融经济学 1.一般衍生物 2.期权 3.风险与投资 4.远期和期货Exam FMFinancial Mathematics（金融数学）（金融数学）Exam MActuarial（MFE&MLC）v考试M单项项选择，分为两个独立的时间，一共5个半小时。每一部分将分别评分，另外，考生不用在同一考期进行两个部分的考试。v精算模型，生命函数部分（MLC）为多项选择，一共3个小时。v精算模型，金融经济部分（MFE）为2个半小时的多项选择考试v每个部分教学大纲的主要目的就是为了使考生在精算模型和应用模型的保险及其他金融风险方面的基础知识有所进步。对于微积分，概率论和利息理论应彻底掌握，风险管理方面的知识在P考试水平，另外，对于MFE，考生应该熟悉在FM教学大纲中的教材。v生存模型v马尔可夫链v寿险及养老金v泊松过程Exam CConstruction and Evaluation of Actuarial Models（精算模型的建立和求值）（精算模型的建立和求值）vC是一个3个半小时的多项选择考试。这个考试的课程纲要提供了一个模型的介绍并且包括了重要的建模精算方法彻底掌握微积分，概率论以及数理统计。v考生要了解的模型难度超过考试M。考生米盖在考试的考生将被要求了解所涉及的建模过程步骤，以及如何将这些实践于商务问题中。考生应该能够：1.从商务实例中分析数据2.确定一个合适的模型，包括参数值3.提供实施信任模型的决定依据v考生应该掌握模型校对评估的多种工具,使用多样的表格，他们包括，标准正态分布的值，卡方分布，离散和连续的概率分布。v精确模型/频率模型/集合模型/风险评估/检验模型的建立/参数模型的建立和求解/模拟检验北美精算师考试科目与中国精算师考试科目的转换北美精算师考试科目与中国精算师考试科目的转换已通过北美精算师资格考试（SOA）科目可相应免考的中国精算师（寿险方向）资格考试科目CourseP01和02CourseFM03CourseM(含2门)04和05CourseC06Fellow of the Society of Actuaries(FSA)Requirements考试费用考试费用考试报名考试报名v第一步：选择考试中心和应用 v第二步：提交申请的最后期限 v第三步：接收确认 v第四步：安排在一个中心CBT的任命v第五步：考试当天调试查看计算器v第六步：检查CBT教程