郑志勇_Matlab在金融数量分析中的应用(精品).ppt
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郑志勇_Matlab在金融数量分析中的应用(精品).ppt
郑志勇 Email:Blog：Matlab在金融数量分析中的应用金融模型与Matlab工具箱1.价值评估价值评估货币时间价值货币时间价值债券估值债券估值证券定价证券定价2.投资组合管理投资组合管理组合构建组合构建组合优化组合优化组合评价组合评价3.风险管理风险管理风险度量风险度量压力测试压力测试Matlab工具箱工具箱1.Financial Toolbox2.Financial Derivatives Toolbox3.Fixed-Income Toolbox4.Genetic Algorithm 5.Optimization Toolbox6.Statistics Toolbox 数学模型数学模型数值计算数值计算应用实例-金融数量分析matlab编程1.保险产品现金流分析2.KMV模型的求解3.金融信息图形Portfolio Heatmap简要讲解保险产品现金流分析某30岁男性，投保养老保险产品A，10年交费，基本保险金额10万元，60岁的保单周年日开始领取，按年领取，只要被保险人生存，可以一直领取到100周岁的保单周年日。3040岁每年交保费15，940元60岁开始，每年到达保单周年日可领取养老保险金，一直到100周岁的保单周年日（10，000）假设贴现利率为3%时的结果图形假设贴现利率为2%时的结果图形KMV模型的求解求解方程组，函数fsolve.两个 变量数量级差别较大解域【0，1e10】【0，1】数值技巧Va=x*E带入方程改变函数结构解域【0，10】【0，1】金融信息图形Portfolio Heatmap3D more 思考：思考：各种科学在金融中运用各种科学在金融中运用混沌，流体力学混沌，流体力学理论与实际问题一：问题一：两个两个(0,1)上均匀分布叠加是什么分布？上均匀分布叠加是什么分布？三个三个(0,1)上均匀分布叠加是什么分布？上均匀分布叠加是什么分布？问题二：问题二：正态分布？正态分布？http:/Thank you!Q&A2023/1/29
