融通新蓝筹证券投资基金2009年年度报告.pdf

融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 2009 年 12 月 31 日 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010 年 3 月 31 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2010 年 3 月 31 日 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 11 重要提示及目录 1.1 重要提示 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2010 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 21.2 目录 1 重要提示及目录.1 1.1 重要提示.1 1.2 目录.2 2 基金简介.4 2.1 基金基本情况.4 2.2 基金产品说明.4 2.3 基金管理人和基金托管人.5 2.4 信息披露方式.5 2.5 其他相关资料.5 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.5 3.1 主要会计数据和财务指标.5 3.2 基金净值表现.6 3.3 过去三年基金的利润分配情况.7 4 管理人报告.8 4.1 基金管理人及基金经理情况.8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.12 5 托管人报告.12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.13 6 审计报告.13 7 年度财务报表.14 7.1 资产负债表.14 7.2 利润表.16 1.2 目录 1 重要提示及目录.1 1.1 重要提示.1 1.2 目录.2 2 基金简介.4 2.1 基金基本情况.4 2.2 基金产品说明.4 2.3 基金管理人和基金托管人.5 2.4 信息披露方式.5 2.5 其他相关资料.5 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.5 3.1 主要会计数据和财务指标.5 3.2 基金净值表现.6 3.3 过去三年基金的利润分配情况.7 4 管理人报告.8 4.1 基金管理人及基金经理情况.8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.12 5 托管人报告.12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.13 6 审计报告.13 7 年度财务报表.14 7.1 资产负债表.14 7.2 利润表.16 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 37.3 所有者权益（基金净值）变动表.17 7.4 报表附注.18 8 投资组合报告.42 8.1 期末基金资产组合情况.42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.50 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.50 8.9 投资组合报告附注.50 9 基金份额持有人信息.51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.51 10 开放式基金份额变动.51 11 重大事件揭示.51 11.1 基金份额持有人大会决议.51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.52 11.4 基金投资策略的改变.52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.53 11.8 其他重大事件.55 12 影响投资者决策的其他重要信息.59 13 备查文件目录.59 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.17 7.4 报表附注.18 8 投资组合报告.42 8.1 期末基金资产组合情况.42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.50 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.50 8.9 投资组合报告附注.50 9 基金份额持有人信息.51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.51 10 开放式基金份额变动.51 11 重大事件揭示.51 11.1 基金份额持有人大会决议.51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.52 11.4 基金投资策略的改变.52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.53 11.8 其他重大事件.55 12 影响投资者决策的其他重要信息.59 13 备查文件目录.59 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 42 基金简介 2.1 基金基本情况 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通新蓝筹证券投资基金 基金简称 融通新蓝筹混合 基金主代码 161601 交易代码 161601（前端收费模式）161602（后端收费模式）基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 9 月 13 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 18,929,585,073.11 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 2.2 基金产品说明 投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于 5%。业绩比较基准 本基金股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”。为便于基金业绩比较，参照其他多数基金业绩基准的设定方式，本报告中暂以“国泰君安指数75%+银行间债券综合指数25%”作为本基金的业绩比较基准。风险收益特征 在适度风险下追求较高收益。注：为便于更好的与其他同类基金进行业绩比较，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金的业绩比较基准变更为“沪深 300 指数收益率75%+中信标普全债指数收益率25%”，融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 5详见基金管理人于 2010 年 2 月 6 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上发布的融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告。2.3 基金管理人和基金托管人 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 吴冶平 尹东 联系电话（0755）26948666（010）67595003 信息披露负责人 电子邮箱 Y 客户服务电话 400-883-8088 （0755）26948088（010）67595096 传真（0755）26935005（010）66275853 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 518053 100033 法定代表人 孟立坤 郭树清 2.4 信息披露方式 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公楼 16 层 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 6金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年 本期已实现收益 530,247,521.09-5,974,258,771.88 488,939,495.48本期利润 6,103,791,621.04-10,891,226,708.04 1,929,390,308.88加权平均基金份额本期利润 0.2999-0.4895 0.2027本期加权平均净值利润率 38.06%-65.12%18.63%本期基金份额净值增长率 48.92%-44.85%116.27%3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 期末可供分配利润-4,929,602,060.58-8,658,976,413.60-555,074,778.08期末可供分配基金份额利润-0.2604-0.4054-0.0227期末基金资产净值 16,761,554,420.4912,702,680,970.95 26,323,984,813.49期末基金份额净值 0.88550.5946 1.07823.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末 基金份额累计净值增长率 360.13%208.97%460.27%注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 11.75%1.42%16.50%1.23%-4.75%0.19%过去六个月 4.79%1.79%13.62%1.52%-8.83%0.27%过去一年 48.92%1.58%74.03%1.50%-25.11%0.08%融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 7过去三年 77.62%1.67%85.90%1.88%-8.28%-0.21%过去五年 305.58%1.49%164.58%1.61%141.00%-0.12%自基金合同生效起至今 360.13%1.30%98.48%1.43%261.65%-0.13%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%02-9-1303-6-1304-3-1304-12-1305-9-1306-6-1307-3-1307-12-1308-9-1309-6-13基金累计净值增长率业绩比较基准收益率3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较-80.00%-40.00%0.00%40.00%80.00%120.00%160.00%20052006200720082009基金份额净值增长率业绩比较基准收益率 3.3 过去三年基金的利润分配情况 3.3 过去三年基金的利润分配情况 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 8单位：人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 年度利润 分配合计 备注 2009-2008-2007 18.800 997,125,253.151,499,258,772.532,496,384,025.68-合计 18.800 997,125,253.151,499,258,772.532,496,384,025.68-4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字20018 号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。截至 2009 年 12 月 31 日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 刘模林 本基金的基金经理、融通领先2004 年 7 月21 日-16 机械工程硕士，具有证券从业资格。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 9成长股票基金（LOF）的基金经理、公司副总经理 部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监。张敏 本基金的基金经理 2009 年 8 月26 日-6 研究生。2005 年毕业于南开大学金融工程学院。2005 年 2 月至 2006年 1 月，任中国国际期货有限公司行业研究员；2006 年 2 月至 2006年 12 月，任摩根士丹利华鑫基金(原巨田基金)管理有限公司行业研究员；2006 年 12 月至今，历任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理。戴春平 本基金的基金经理 2007 年 9 月28 日 2009年7月 23 日 10 博士研究生，具有证券从业资格。先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作，07 年初进入融通基金管理公司。注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日，证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、融通新蓝筹证券投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 104.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行，报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在 2009 年度，本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异未超过5%。基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通蓝筹成长混合基金 50.59%本基金 48.92%4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 金融风暴触发了全球极度宽松的货币政策和经济刺激政策，货币驱动带来了全球虚拟经济的全面繁荣：2009 年沪深 300 指数上涨 96%，恒指上涨 53%，道琼斯指数上涨 19%；大宗商品市场也是涨声一片：铜价上涨 140%，原油价格上涨 79%，黄金价格上涨 24%。综观 08、09年全球资本市场的表现，用“否极泰来”来形容是再恰当不过了。08 年底开始中国政府相继推出了“四万亿”、十大行业振兴规划、补贴家电、汽车下乡等财政转移支付手段等各项经济刺激政策，宽松的货币政策和积极的财政政策带动了房地产和各相关行业的快速复苏，中国成为了此次经济复苏和虚拟经济繁荣的领头羊。进入 09 年 7月以后，随着经济复苏趋势的进一步确立，货币政策出现微调，四季度国家出台了一系列针对房地产政策的紧缩政策，A 股市场在 09 年下半年出现了一定幅度的调整。基于对中国经济持续复苏的信心，结合对大宗商品历史运行规律和成本价格的分析，我们在年初开始全面做多，大幅增仓的同时，对煤炭资源、金融地产和汽车等行业进行了超配。在 7 月份以前，组合取得了明显的超额收益。6 月底基金开始采取了控制仓位的策略，但是对 8 月份紧缩政策的认识和应对力度不足，基金净值的表现受到了一定的拖累。四季度以来，基金组合大幅增加了医药和消费板块的配置，减持了地产和资源类行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 09 年本基金实现净值增长 48.92%，煤炭、金融、汽车等取得了较好的正向收益，房地产融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 11股在四季度带来了损失。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2010 年，A 股市场可能呈现均衡振荡的特征。宏观方面已经度过了剧烈波动期，外围经济回暖但一波三折；国内投资与消费仍将维持较高的增速，需要跟踪的是房地产调整的影响，出口受益于海外经济复苏同比快速增长，人民币升值和贸易摩擦不会扭转这一态势。综合而言，国内经济 2010 年实现较高的增长将没有悬念。在此背景下，中国追求经济可持续增长的重要性更为凸显，政策导向从“保增长”转向“调结构”，促进产业转型、发展战略新兴行业将成为政府的工作重心。2010 年股票选择将远重于仓位，受制于经济增长与政策退出之间的博弈，整体动态估值15-20 倍 PE 的水平属于合理区间，流动性逐步回收、股票市场融资加大，将制约整体估值水平大幅上升。尽管如此，经济转型必然孕育大批有竞争力和巨大成长空间的上市公司，带来良好的投资机会。在投资策略上，重视以中长期的眼光，自下而上精选优质成长型公司。对金融、资源等基础行业以企业价值为基础，在精选的前提下把握绝对收益的机会；着重加强与经济波动相关度较小的科技创新行业和消费行业的配置，包括信息通讯、生物医药、清洁能源、新材料等，是我们进行自下而上挖掘战略性个股的领域。感谢持有人的信任，我们将秉承勤勉尽责的精神，努力为持有人谋求良好的回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在基金投资运作方面，我们重点关注投资品种是否在投资备选库内、基金持仓是否在基金经理权限内、超出基金经理权限的投资是否经有权人授权、投委会决议是否得到有效执行、基金合同约定的投资范围和投资策略是否得到落实，针对不同类型基金的运作特点，所关注的风险点各有侧重。在异常交易方面，加大关注成交价格与市场均价或中债登价格的偏离、成交数量占市场总成交的比例及短期反向交易的原因。对关联交易，我们主要从交易对手和投资对象两个角度来进行关注和监控，对可能涉及禁止性关联交易的证券，归入禁止库进行管理。我们充分运用技术控制手段来提高监控效率、改善监控效果。对监控过程中发现的问题，及时提醒基金经理和交易部，对异常交易行为予以及时关注、提醒和报告，对投资组合因基金市值波动或规模变动被动超越合规比例的情况及时提醒并跟踪督促在规定时限内调整到位。针对不同业务环节的风险特点，根据监察稽核项目表和年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，我们对投资管理人员管理、投资研究、基金销售、后台运营及信息披露等方面的重点业务环节进行专项检查，检查业务执行的合规融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 12性和风险控制措施的有效性，检查覆盖了相关业务的主要风险点。报告期内我们特别调整并加大了对投资管理人员管理措施的检查力度和频度，进一步规范投资管理人员的行为操守。每季度，监察稽核部定期组织各业务部门根据中国证监会季度监察稽核项目表进行认真自查，并在此基础上进行抽查复核，向监管机关报送“监察稽核季度报告”。通过各项检查与监督工作，及时发现业务过程和环节中的内控隐患及风险因素，并督促相关部门及时、有效地落实整改措施，保障公司业务的合规、安全运营。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至 2009 年 12 月 31 日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.2604 元，根据基金合同的约定，本报告期不进行利润分配。5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了证券投资融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 13基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6 审计报告 6 审计报告 安永华明(2010)审字第 60468686_H02 号 融通新蓝筹证券投资基金全体基金份额持有人：我们审计了后附的融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“融通新蓝筹基金”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和 2009 年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。一、基金管理人对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是融通新蓝筹基金的基金管理人融通基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 14和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，融通新蓝筹基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了融通新蓝筹基金 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和净值变动情况。安永华明会计师事务所 中国注册会计师 李 地 中国 北京 中国注册会计师 樊淑华 2010 年 3 月 29 日 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：融通新蓝筹证券投资基金 报告截止日：2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产 附注号 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 资 产：资 产：银行存款 7.4.7.1 1,869,742,875.512,009,587,450.05结算备付金 6,188,286.95879,586.82存出保证金 8,746,427.082,324,561.77交易性金融资产 7.4.7.2 14,919,641,880.9410,619,987,381.48其中：股票投资 11,317,017,880.944,598,550,390.56基金投资 -债券投资 3,602,624,000.006,021,436,990.92资产支持证券投资 -衍生金融资产 7.4.7.3-30,579,242.20买入返售金融资产 -应收证券清算款 -应收利息 7.4.7.5 26,499,560.68133,906,646.59融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 15应收股利 -应收申购款 440,135.98764,421.19递延所得税资产 -其他资产 -资产总计 16,831,259,167.1412,798,029,290.10负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负债和所有者权益 附注号 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 负 债：负 债：短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 -应付证券清算款 14,408,704.3061,289,054.57应付赎回款 20,343,955.456,596,679.68应付管理人报酬 21,609,403.0316,579,815.03应付托管费 3,601,567.162,763,302.50应付销售服务费 -应付交易费用 7.4.7.7 6,314,703.934,731,768.52应交税费 1,967,377.381,967,377.38应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 7.4.7.8 1,459,035.401,420,321.47负债合计 69,704,746.6595,348,319.15所有者权益：所有者权益：实收基金 7.4.7.9 18,929,585,073.1121,361,657,384.55未分配利润 7.4.7.10-2,168,030,652.62-8,658,976,413.60所有者权益合计 16,761,554,420.4912,702,680,970.95负债和所有者权益总计 16,831,259,167.1412,798,029,290.10注：报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.8855 元，基金份额总额融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 1618,929,585,073.11 份。7.2 利润表 7.2 利润表 会计主体：融通新蓝筹证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日 至 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号本期2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日上年度可比期间2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日项 目 附注号本期2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日上年度可比期间2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日一、收入 一、收入 6,483,589,507.55-10,476,058,687.981.利息收入 133,018,999.81 237,819,429.84其中：存款利息收入 7.4.7.1111,221,237.20 19,857,449.31债券利息收入 121,797,762.61 217,961,980.53资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 -其他利息收入 -2.投资收益 771,420,678.28-5,804,786,711.49其中：股票投资收益 7.4.7.12708,065,339.32-5,814,685,049.52基金投资收益 -债券投资收益 7.4.7.13-18,954,966.94-25,769,449.66资产支持证券投资收益 -衍生工具收益 7.4.7.14-5,912,571.89-26,002,356.58股利收益 7.4.7.1588,222,877.79 61,670,144.273.公允价值变动收益 7.4.7.165,573,544,099.95-4,916,967,936.164.汇兑收益 -5.其他收入 7.4.7.175,605,729.51 7,876,529.83减：二、费用 减：二、费用 379,797,886.51 415,168,020.061管理人报酬 239,024,419.19 252,459,232.372托管费 39,837,403.20 42,076,538.693销售服务费 -融通新蓝筹证券投资基金 2009 年年度报告 174交易费用 7.4.7.1899,726,528.38 111,614,598.245利息支出 736,626.29 8,544,713.26其中：卖出回购金融资产支出 736,626.29 8,544,713.266其他费用 7.4.7.19472,909.45 472,937.50三、利润总额 三、利润总额 6,103,791,621.04-10,891,226,708.04减：所得税费用 -四、净利润 四、净利润 6,103,791,621.04-10,891,226,708.04 7.3 所有者权益（基金净值