2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案.docx

2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共50题）1、资本充足率的定期压力测试至少（）年1次。A.半1B. 23【答案】B2、下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是（）。A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体 系B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险 管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生 的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条 件下可能面临的损失。并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响【答案】D3、下列各项属于土地变更登记范畴的有（）。A. 土地使用权的设定登记B.集体土地所有权总登记C. 土地用途的变更登记C.净稳定资金比例D.同业市场负债比例【答案】D28、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】D29、（2020年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合 格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景 下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A. 3010B. 2060【答案】A30、下列关于风险价值计量的表述正确的是（）A.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况B.风险价值能直接指明市场风险的具体来源C.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外 的损失情况D.风险价值是即将发生的真实损失【答案】C31、案例一 A公司接到B公司的施工总进度计划后，应策划价值设备安装施工 接到计划：第三阶段是（）。A.与土建工程施工全面配合阶段B.全面安装的高峰阶段C.安装工程由高峰转入收尾，全面进行试运转阶段D.安装工程结束阶段【答案】C32、下列不属于核心负债的是（）。A. 3个月的定期存款1年的定期存款B. 3个月的发行债券D.活期存款中的不稳定部分【答案】D33、最常见的资产负债的期限错配情况是指（）。A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】A34、下列可以作为保证人的是（）。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】D35、（2018年真题）杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价 格上升，银行会（）资产规模，杠杆率指标会相应（）。A.缩小,下降B.缩小，上升C.扩大，下降D.扩大，上升【答案】C36、巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A. 2%4%B. 6%8%【答案】B37、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大 影响。通常，置信水平，则相应配置的经济资本规模， 抵御风险的能力 o ()A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D38、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括()。A.现金流量B.年龄C.资产D.收入【答案】A39、()属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B40、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易 头寸的价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A41、以下哪个不是项目技术交底的层级（）。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项交底D.分部工程交底【答案】D42、某企业原属国有企业，经国家划拨取得一宗土地的使用权，后因企业改 制，原划拨土地以作价入股方式重新进入企业，则该宗土地（）抵押。A.不允许B.允许依法C.要经人民政府批准后方可D.只能由土地部门决定是否可以【答案】B43、正常调度的作用是（）。A.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调 整B.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的C.按预期方案将资源在各专业间合理分配D.消除进度偏差【答案】C44、下列关于国家风险的说法，正确的是()。A.国家风险可以分为政治风险.社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范 围【答案】A45、基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同 一性质甚至同一个借款人，应是全面的。A.风险分散B.风险补偿C.风险对冲D.风险转移【答案】A46、以下不属于市场风险计量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】B47、在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度【答案】A48、目前最恰当的声誉风险管理方法是（）。A.采用精确的定量分析方法B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效 管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】B49、根据房地产管理相关法律，下列关于房地产抵押关系的描述正确的有（）OA.转让房屋的所有权或者使用权时，建设用地使用权同时转让B.转让建设用地使用权时，该土地上的房屋也应一并转让C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物也同属于抵押财产D.抵押人未按规定将房地一并抵押的，未抵押的财产视为一并抵押E.建设用地使用权实现抵押权时，地上新增建筑物所得的价款，抵押权人优先 受偿【答案】A50、下列选项不属于银行机构市场准人的是(?)。A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准人【答案】B多选题(共20题)1、客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如(?) OA.有无随意变更会计处理方法B.报表编制基础是否一致C.是否按规定建立并实施内部会计监督D.是否拒绝依法实施监督E.是否如实提供会计信息【答案】ABCD2、以下关于缺口分析法的说法，正确的有(?)。A.缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性的较好的方法B.商业银行贷款平均额和核心存款平均额之差构成了所谓的融资缺口C.融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额D.如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产，或者介入货币市场进行 融资E.融资需求;融资缺口 +流动性资产【答案】ABCD3、情景分析中的情景()。A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B.可以人为设定C.可以直接使用历史上发生过的情景D.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到【答案】ABCD4、关于违约的说法中，正确的有()。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信 用风险参数的基础D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约【答案】BCD5、风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。A.人员工资B.风险分析C.经济资本配置D.风险补偿E.风险转移【答案】BC6、内部资本充足评估报告应至少包括的内容有()A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议D.报告存在的坏账情况E.提出防范风险的建议【答案】ABC7、下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有()。A.资产质量和流动性状况B.市场风险敏感度C.业务经营的合法合规性D.管理水平和内部控制E.风险状况和资本充足性【答案】ABCD8、下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的有()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管 理B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债D.注销土地登记E. 土地他项权利的设定登记【答案】A4、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因 素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B5、某南业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BB级债 券组成。一年内A级债券和BB级债券的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%, BBB级债券回收率为40%,那么一年 内该信用组合的预期信用损失为（）元。A. 923000672000B. 880000742000【答案】C6、（2021年真题）下列不属丁商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管 理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和 风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐 应用于商业银行的风险管理E.资产风险管理模式阶段，强调保证商业银行资产的固定性【答案】ACD9、以下（）属于银行内部流程中的流程无效因素。A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足【答案】BD10、根据信访条例规定，（）级以上人民政府应当设立信访工作机构。A.市B.县C.乡D.省【答案】B11、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括 0oA.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议【答案】ABC12、基于技能的薪酬模式，其优点之一在于使员工注重能力的提升，促进员工 在工作中更偏向于（）。A.独立B.竞争C.自我D.合作【答案】D13、下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法，正确的是（）。A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一，以便信息的交流与 共享D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型【答案】AB14、根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括（）。A.从业人员准入B.法人准入C.机构准入D.业务准入E.高级管理人员准入【答案】CD15、商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（）。A.资金交易B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.网络中心D.法律事务E.账户系统【答案】BCD16、战略风险识别可以从（）入手。A.战略层面B.管理层面C.宏观层面D.微观层面E.信息层面【答案】ACD17、商业银行对质押担保重点关注的事项包括（）。A.质权人对质物承担的权利B.权利质押的生效及转让C.债务履行期届满时质物的处理D.质押合同应详细记载债务的期限E.可以作为质物的动产范围及种类【答案】ABCD18、声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与（）等风险交叉存在、相互作用。A.信用B.市场C.操作D.流动性E.效益性【答案】ABCD19、下列属于流动性风险预警的融资指标的是（）。A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升【答案】B20、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调 整的资本收益率(RAR0C)C.在单笔业务层面上RAR0C可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商 业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后， 可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制， 从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式【答案】BCDC.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】A7、商业银行操作风险的特点是()。A.人为因素在引发操作风险的因素中占有直接的、重要的地位B.操作风险具有弹性，可以将其与其他风险明确区分开来C.操作风险内容较信用风险、市场风险简单D.操作风险是银行经营中最重要的风险【答案】A8、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要 经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业 务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重 的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积累、 恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D9、正常贷款迁徙率为()。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的 金额)小 (期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款 余额-期初关注类贷款期间减少金额)X 100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的 金额）+ （期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款 余额一期初关注类贷款期间减少金额）X 100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的 金额）-（期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款 余额一期初关注类贷款期间减少金额）X100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的 金额）（期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款 余额-期初关注类贷款期间减少金额）X100%【答案】A10、中央银行实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影 响下，通常会使（）。A.借款人承受较低的风险B.潜在借款人的风险水平下降C.所有企业的违约风险有一定程度的提高D.所有企业的履约程度有一定的提高【答案】C11、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A.内部审计机构B.外部审计机构C.市场风险承担部门D.市场风险管理部门【答案】D12、（2019年真题）下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（）.A.记入交易账薄的头寸在交易方面所受的限制较多B.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头 寸C.交易账薄记录的是银行为了交易或规避交易账薄其他项目的风险而持有的可 以自由父易的金融工具和商品头寸D.银行应当对交易账薄头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合【答案】A13、以下哪个不属于关键过程：（）。A.锅炉安装B.变压器安装C.电缆线路布设D.洁具安装【答案】D14、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持 不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】A15、（2018年真题）假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘 徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺 口问题，下列最恰当的方案是（）。A.发行银行债券B.用自有债券进行回购C.向人民银行再贴现D.拆入资金【答案】A16、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】D17、安全检查应注意将互查与自查有机结合起来，坚持检查和整改相结合，关 注建立安全生产档案资料的收集，（）是基础。A.常抓不懈B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】C18、下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是（）。A.根据商业银行资本管理办法（试行），内部评级法分为初级法和高级法B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不 同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约 暴露进行区分C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用 风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件 的配套管理制度【答案】D19、因供役地权利人依法解除地役权合同导致地役权消灭的，注销登记申请人 为（）。A.地役权人B.供役地权利人C. 土地使用权人D.地役权人和供役地权利人【答案】B20、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款 1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（）。A. 0. 780. 94B. 0. 750. 74【答案】c21、商业银行集团客户授信业务风险管理指引指出，一家商业银行对单一 集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的（）。A. 10%15%B. 20%25%【答案】B22、下列关于财务比率的表述中，正确的是（）。'A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A23、下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们应当看到的风险信息【答案】A24、根据国务院有关规定，承包、租赁、拍卖“四荒” 土地使用权，最长不超 过（）年。A. 4050B. 6070【答案】B25、某1年期零息债券的年收益率为16. 7%,假设债务人违约后，回收率为 零，若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上 述债券在1年内的违约概率为（）。A. 0. 050. 11B. 0. 150. 20【答案】B26、A银行2010年年初共有正常类贷款900亿元，在2010年年末转为关注 类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为50亿元、30亿元、15亿元和 5亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 200亿元、因核销减少了 300亿 元，则该银行2010年的正常类贷款迁徙率为（）。A. 15%25%B. 50%100%【答案】B27、商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例指的是（）。A.流动性比例B.核心负债比例