2023年浙江银行从业资格考试真题卷(1).pdf

2023 年浙江银行从业资格考试真题卷（1）本卷共分为 2 大题 50 小题，作答时间为 180 分钟，总分 100分，60 分及格。一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是。A：信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约 B：信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的 C：信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式 D：信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲 E：重组 2.客户评级评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括。A：客户信用评级 B：风险违约区分能力验证 C：检验评级结果 D：对违约概率预测准确性的验证 E：重组 3.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是。A：该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B：该指标是一个静态指标 C：该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D：该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 E：重组 4.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是。A：组合在战略层面的重要性 B：目前的组合集中情况 C：资产负债率 D：经济前景 E：重组 5.以下关于相关系数的论述，错误的是。A：相关系数具有线性不变性 B：相关性是描述两个联合事件之间的相互关系 C：相关系数仅能用来计量线性相关 D：对于线性相关，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量 E：重组 6.假设某银行在 2006 会计年度结束时，其正常类贷款为 30亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款为 2 亿人民币，损失类贷款为 l 亿人民币，则其不良贷款率为。A：15 B：12 C：45 D：25 E：重组 7.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6 亿，可疑类贷款为2 亿，损失类贷款为3 亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是 3 亿，特种准备是 4 亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是。A：025 B：083 C：082 D：03 E：重组 8.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于。A：行业因素 B：产品因素 C：地区因素 D：宏观经济因素 E：重组 9.CreditMetrics 的说法错误的是。A：CreditMetrics 模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B：CreditMetrics 模型本原理是信用等级变化分析 C：CreditMetrics 模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 D：CreditMetrics 模型组合的违约遵从泊松过程 E：重组 10.不属于按照信贷产品分类的个人客户的是。A：假按揭 B：汽车消费信贷 C：信用卡消费信贷 D：违约概率 E：重组 11.下列关于个人客户信用风险说法错误的是。A：个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约 B：通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录 C：通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录 D：个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求 E：重组 12.下列说法不正确的是。A：信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 B：专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性 C：死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D：违约概率模型能直接估计客户的违约概率 E：重组 13.关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是。A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价 B：内部评级是主要依靠专家定性分析 C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业 E：重组 14.以下说法中不正确的是。A：违约频率是事后的检验结果 B：违约概率和违约频率不是同一个概念 C：违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D：违约概率是分析模型作出的事前预测 E：重组 15.假定目前市场上 l 年期零息国债的收益率为 10，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为。A：25 B：5 C：10 D：15 E：重组 16.假定银行总体经济资本为 C，有 3 个分配单元，对应的非预期损失分别为，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第 3 个单元对应的经济资本为。A：B：C C：C D：E：重组 17.在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是。A：资产周转率 B：总资产收益率 C：销售净利润 D：资本收益率 E：重组 18.商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的 SPV的主要目的是。A：支付标的资产的所有收益 B：为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C：为了购买权益资产 D：为了进行总收益率互换 E：重组 19.下列各项中可以防止信贷风险过于集中某一地区的限额管理类别是。A：单一客户风险限额 B：组合风险限额 C：集团客户风险限额 D：以上均不对 E：重组 20.与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是。A：辖内各类风险总体状况 B：风险应对策略 C：对管理范围的重大风险事项进行报告 D：加强风险管理 E：重组 21.假定某公司 2006 年的销售成本为 50 万元，销售收入为200 万元，年初资产总额为 l50 万元，年底资产总额为 220万元，则其总资产周转率约为。A：54 B：108 C：53 D：56 E：重组 22.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1亿元，回收成本为0.8 亿元，违约风险暴露为 1.5 亿元，则违约损失率为。A：8667 B：1333 C：1667 D：20 E：重组 23.根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 LOSSCAL 的技术文件中所披露的信息，等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A：企业融资杠杆率 B：行业因素 C：宏观经济周期因素 D：清偿优先性 E：重组 24.外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是。A：2025 B：1525 C：1020 D：1025 E：重组 25.一银行 2006 年贷款应提准备为 2000 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为。A：1300 亿元 B：1600 亿元 C：1800 亿元 D：1700 亿元 E：重组 二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有多个符合题意）1.公允价值的计量方式包括。A：直接使用可获得的市场价格 B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格 C：既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值 D：实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 2.计算 VaR 的值的参数选择应注意的是。A：VaR 的计算涉及置信水平和持有期 B：一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C：如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低 D：如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 E：如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长 3.以下关于利率互换表述正确的是。A：假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率 B：假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换 C：假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换 D：假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换 E：利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效地降低各自的融资资本 4.下列属于负责市场风险管理的部门履行的具体职责。A：识别、计量和监测市场风险 B：拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批 C：监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况 D：设计、实施事后检验和压力测试 E：识别、评估新产品中所包含的市场风险 5.以下对于期权价值的理解正确的是。A：期权的内在价值可能为负值 B：期权的价值包括内在价值和时间价值两部分 C：期权的价值可能与其时间价值相等 D：期权的价值可能大于其时间价值 E：期权的价值在到期日当天，期权的价值等于其内在价值 6.市场风险中的期权性风险包括。A：场内(交易所)交易的期权 B：场外的期权合同 C：债券或存款的提前兑付 D：贷款的提前偿还等选择性条款 E：银行资产、负债之间的币种不匹配 7.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以。A：满足客户对不同货币的需求 B：用来调整持有不同外汇头寸的比例 C：防范市场风险 D：控制汇率风险 E：避免市场风险 8.金融期货按照交易对象的不同，可分为。A：货币期货 B：大豆期货 C：指数期货 D：黄金期货 E：利率期货 9.商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有。A：盯市 B：盯模 C：按照成本价值计值 D：按照历史价值计值 E：按照账面价值计值 10.止损限额适用的时期为。A：一日 B：半个月 C：一个月 D：一年 E：三年 11.下列哪些属于操作风险的人员因素?A：知识技能匮乏 B：内部欺诈 C：核心员工流失 D：违反用工法 E：外部人员盗窃 12.操作风险的内部流程是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括。A：文件合同缺陷 B：财务会计缺陷 C：产品设计缺陷 D：结算支付错误 E：交易定价错误 13.在巴塞尔新资本协议中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有。A：情景分析法 B：基本指标法 C：风险控制法 D：标准法 E：高级计量法 14.公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是。A：明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任 B：完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 C：建立外部监事制度 D：建立独立董事制度 E：发挥公众参与的积极作用 15.商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板来收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括。A：明确损失所有者 B：总损失数额信息 C：损失事件发生的时间、发生的单位信息 D：总损失中收回部分信息 E：损失事件发生的主要原因的描述信息 16.下列属于风险缓释措施的有。A：制定应急和连续营业方案 B：建立完善的风险监管体系 C：购买保险 D：业务外包 E：计提预期损失 17.操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括引起的操作风险。A：人员 B：流程 C：经营环境 D：组织结构 E：经营场所安全性 18.在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括。A：批准风险管理的政策及相关文件 B：具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤 C：确定商业银行的薪酬政策 D：指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况 E：为操作风险管理开发相应的技术和方法 19.下列关于操作风险计量方法的说法正确的是。A：基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行 B：高级计量法的风险敏感度更高 C：对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用 2 年的历史数据 D：商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据 E：巴塞尔新资本协议中对基本指标法提出了具体标准 20.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银 行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的是。A：外部欺诈 B：错误监控 C：监管规定 D：供应商破产 E：政治风险 21.健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控 制必须包括下列哪些要素?A：决策 B：建设与管理 C：执行与操作 D：监督与评价 E：改进 22.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括。A：客户监管难度大 B：缺乏风险意识或风险防范经验不足 C：内控制度不完善、业务流程有漏洞 D：业务管理分散，缺乏统筹管理 E：个人信用体系不健全 23.在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险 指标的三个步骤是。A：了解业务和流程 B：确定并理解主要风险领域 C：定义操作风险 D：定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标 E：对操作风险进行分类 24.某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是。A：签订协议的行为是业务外包 B：该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险 C：该外包业务的最终责任人是该数据信息中心 D：该行为是可降低的风险 E：本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去 25.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A：风险指标 B：风险成因 C：风险成本 D：风险损失 E：风险发生频率