《计量经济学中级》课程教学大纲.docx

计量经济学（中级）（Senior Econometrics）一、课程说明课程编号：046305课程性质：专业必修课适用专业：统计专业、应用统计专业开课学期：一般可在第五、六学期开设学时与学分：学时：48学时课堂授课；16学时上机学时，学分：4学分。先修课程：高等数学、概率论、数理统计和应用回归分析等课程。二、开课目的计量经济学课程是教育部经济学教学指导委员会规定的经济类核心课程, 对于定量地揭示经济系统所蕴含的客观规律具有不可替代的作用。该课程是以经 济学理论为指导，以数学和统计学为工具，以计算机软件实现为手段，旨在建立 能够反映客观经济现实的实证模型，用以指导经济实践。通过计量经济学（中级）的学习，可以使学生掌握计量经济学基本原理及 操作步骤，掌握EVIEWS软件的基本操作；能够根据要求，建立恰当的计量经济模 型，解决实际问题。满足社会主义现代化建设对计量经济统计分析方面人才的需 要。三、教学要求（-）教学方法与手段本课程主要采用理论教学的方式。在教学过程中，应注意在系统讲授计量经 济学的基本理论和基本方法的同时，注重学生对理论、方法与实际问题的结合， 正确的理解与运用相关理论与方法分析解决问题。教学方法上，可以将启发式教 学、讨论式教学等结合使用，多媒体与板书相结合，增强师生之间的互动交流。（二）考核方式1 .考核内容。考核内容应包括所有知识点。考核基本知识、基本理论的掌握 程度以及分析应用能力。2 .考核方式与成绩评定。考核方式以笔试、闭卷为主。成绩评定以期末考核 与学生平时作业成绩、考勤记录、课堂表现等作出综合评价，具体做法：平时成 绩占20%,期末笔试占80%。四、教学中应注意的问题1 .计量经济学（中级）是统计学专业的一门专业课程。从课程本身的特点来 看，该课程具有较强的操作性。而对于初次接触该课程的人来讲，会感到比较复 杂，会觉得要学的知识点多，有一定的难度，这些都是学好这门课程的障碍。但 是，只要抓住课程的特点，掌握科学的学习方法，通过努力也是能够学好的。2 .要准确地理解基本概念，掌握基本原理。本课程作为一门专业课，有关的 基本概念很多，对于这些概念一定要准确地理解其含义，只有基本概念把握准确 了，才能够更好地理解和掌握其他相关内容。对于基本原理和基本公式，一方面 要掌握其内容，另一方面要能够结合具体情况灵活运用。3 .理论联系实际，加强应用练习。由于本课程的理论性较强，计算量加大， 所以在学习中一定要注重理论联系具体问题，同时加强动手练习。五、课程教学内容第一章虚拟变量回归学习目的与要求：在实际建模中，一些定性变量具有不可忽视的重要影响。例如, 研究某个企业的销售水平，产业属性（制造业、零售业）、所有制（私营、非私 营）、地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、不同的收入水平等是值得考 虑的重要影响因素，但这些因素共同的特征是定性描述的。如何对非定量因素进 行回归分析？采用“虚拟变量”对定性变量进行量化一种思路。本章学习的目的, 是对虚拟变量建模及注意问题进行详细描述。重点难点：1、虚拟变量设置原则；2、虚拟变量综合应用第一节虚拟变量1、基本概念2、虚拟变量设置规则第二节 虚拟变量回归1、加法模型2、乘法模型3、综合应用第二章特殊因变量计量经济模型学习目的与要求：本章学习的目的，是了解特殊因变量计量经济模型的类型、数 学表示，掌握模型的参数估计方法与软件操作，理解特殊因变量计量经济模型的 经济含义。重点：1、掌握特殊因变量模型经济含义及应用背景，2.掌握特殊因变量模型估计 方法。难点：了解非线性概率模型的经济含义及极大似然估计方法应用。第一节离散因变量模型1、二元选择模型1. IProbit 模型1. 2Logit 模型2、排序选择模型第二节受限因变量模型2. 1审查回归模型2. 2截断回归模型第三节计数模型第三章分布滞后与自回归模型学习目的与要求：本章的学习目的，是如何对现实经济活动中普遍存在的滞后现 象进行解释及建模，怎样对滞后模型进行估计？重点：1、掌握滞后模型的经济含义。2、掌握滞后模型建模及估计方法 难点：自回归模型转化为分布滞后模型及自回归模型的迭代估计法。第一节滞后效应与滞后变量模型1、滞后效应产生的原因2、滞后变量模型第二节分布滞后模型1、有限分布滞后模型审查回归模型2、无限分布滞后模型第三节自回归模型第四章联立方程模型学习目的与要求：通过本章的学习要达到理解和掌握联立方程计量经济学模型的 相关知识，学会运用联立方程计量经济学模型描述和分析经济系统中变量之间的 复杂关系。重点：1、理解和掌握内生变量、先决变量、随机方程、恒等方程、结构式模型、 简化式模型等联立方程计量经济学模型的相关概念；2 了解联立方程计量经济学模 型的矩阵表示；3理解和掌握识别的定义及类型，学会应用秩条件、阶条件进行识 别性的判断；4 了解间接最小二乘法、两阶段最小二乘法的基本思想，以及间接最 小二乘估计量、两阶段最小二乘估计量的性质；5学会运用EViews软件进行联立 方程计量经济学模型的参数估计。难点：联立方程模型的阶条件识别和矩条件识别的应用。第一节联立方程模型概述1、结构型模型2、简化型模型3、递归型模型第二节联立方程模型识别1、阶条件识别2、矩条件识别第三节联立方程模型估计1、二阶段最小二乘法2、间接最小二乘法第五章时间序列计量经济模型学习目的与要求：时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。经典时间序列分 析和回归分析有许多假定前提，如序列的平稳性、正态性等。直接将经济变量的 时间序列数据用于建模分析，实际上隐含了上述假定，在这些假定成立的条件下, 据此而进行的t检验、F检验等才具有较高的可靠度。越来越多的经验证据表明， 经济分析中所涉及的大多数时间序列是非平稳的。本章学习的目的是掌握如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行分 析，会造成什么不良后果；如何判断一个时间序列是否为平稳序列；当我们在计 量经济分析中涉及到非平稳时间序列时，应作如何处理？重点：1、掌握判断一个时间序列是否为平稳序列的检验方法；2、如何处理计量 经济分析中涉及到的非平稳时间序列时。难点：协整与误差修正模型的含义及构建。第一节时间序列平稳性概念1伪回归2、随机过程3、时间序列平稳性第二节时间序列单位根检验1、单位根检验2、DickeyFuller 检验3、Augmented DickeyFuller 检验第三节协整1、协整概念2协整检验3、误差修正模型第六章面板数据模型学习目的与要求：本章学习面板数据模型含义、建模思路及面板数据模型在实际中的应用。重点难点：面板数据模型分类。第一节面板数据模型概述第二节面板数据模型分类1、变系数模型2、变截距模型第三节面板数据模型估计六、教学学时分配金融统计分析教学课时分配表章次章节名称授课课时1虚拟变量模型62特殊因变量模型83分布滞后与自回归模型84联立方程模型105时间序列计量经济模型106面板数据模型6合计48七、推荐教材与参考书目推荐教材1 .庞皓，计量经济学，科学出版社。2 .张晓峭，数量经济学，高等教育出版社。参考书目. Damodar N. Gujarati计量经济学 中国人民大学出版社，2005年。1 . Jack Johnston & John Di Naido计量经济学方法，中国经济出版社，2002. W. Green.计量经济分析费剑平译.中国人民大学出版社,2007.2 . James D.Hamilton.时间序列分析刘明志译.中国社会科学出版社，1999.3 .李子奈高等计量经济学，清华大学出版社，2000年.李子奈计量经济学（第二版）.高等教育出版社,2005.4 .张晓幅计量经济分析，经济科学出版社，2000年.张晓炯计量经济学软件EViews使用指南，南开大学出版社，2003年5 .张晓炯.应用数量经济学M.:机械工业出版社,2009.6 .张晓炯.Eviews使用指南与案例M.机械工业出版社,2007.7 .高铁梅计量经济分析方法与建模一EViews应用及实例清华大学出版 社,2006.8 .朱平芳现代计量经济学方法上海财经大学出版社，2004.朱建平高级计量经济学导论北京大学出版社20099 .谢识予等高等计量经济学（复旦大学21世纪管理类研究生教材），复旦 大学出版社，2005.王文博计量经济学（研究生创新教育系列教材），西安交通大学出版社，2004 年.李庆华计量经济学中国经济出版社,2005.10 .张定胜计量经济学：武汉大学出版社,2000.11 .王济川、郭志刚Logistic回归模型方法与应用高等教育出版社，2001 年。12 .庞皓 计量经济学 科学出版社,2007.13 . Ruey S.Tsay.金融时间序列分析潘家柱译.:机械工业出版社,2006.14 . Helmut Liitkepohl.New Introduction to Multiple Time Series AnalysisGermany Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005. Hauck, W. W. & A. Donne亡"Wald's tests as applied to hypotheses in logit analysis?,. Journal of the American Statistical Association,Vol.72:851-853, 1977.15 . Aldrich, John & Forrest D. Nelson: Linear Probability, Logit, and Probit Models, Newbury Park, Sage Publications, 1984.