福建省2023年中级银行从业资格之中级风险管理提升训练试卷B卷附答案.doc

福建省福建省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理提年中级银行从业资格之中级风险管理提升训练试卷升训练试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】A2、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】A3、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】B4、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B5、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A6、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015 年 12 月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017 年 6 月，TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A7、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。A.正态分布B.二项分布C.0-1 分布D.泊松分布【答案】A8、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】C9、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】A10、商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】B11、假设某人向商业银行申请了一笔 60 万的住房按揭贷款,在已经还款 40 万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔 30 万的个人贷款。若前者的风险权重是 50%,追加部分的风险权重是 150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】D12、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】A13、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】A14、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】D15、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】A16、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C17、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A900 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA6 年，负债久期为 DL3 年。根据久期分析法，如果年利率从 5.5上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加 14.22 亿元B.减少 14.22 亿元C.增加 14.63 亿元D.减少 14.63 亿元【答案】B18、()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会【答案】B19、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】A20、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】B21、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2015 年 12 月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017 年 6 月，TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A22、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与 3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】A23、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】C24、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】A25、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】B26、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】C27、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】B28、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】A29、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】C30、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】A31、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】B32、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】B33、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A34、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A35、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】C36、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D37、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】C38、下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A39、压力测试是一种以_为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的_事件情况下可能发生的损失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A40、专家判断法与市场有关的因素包括（）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D41、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】B42、使用 Della-plus 方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（）的资本要求A.Delta 风险B.Gamma 风险C.Theta 风险D.Vega 风险【答案】C43、阿根廷 2001-2002 年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了 2001年 12 月 1 日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】C44、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】B45、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】C46、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】B47、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.存贷款业务归入银行账户B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值C.交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价D.银行账户中的项目通常按市场价格计价【答案】D48、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】D49、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】A50、投资者把 100 万元人民币投资到股票市场。假定股票市场 1 年后可能出现5 种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、商业银行流动性风险预警信号包括（）。A.融资成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平显著降低D.资产快速增长主要来源于临时性E.负面的公众报道【答案】ABCD2、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务会计错误的主要原因有()。A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算支付系统延迟E.文件合同缺陷【答案】ABC3、依据商业银行风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心指标的有（）。A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】ABC4、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC5、下列对市场风险内部模型法资本计量公式 KMax（VaRt1，mcVaRavg）Max（sVaRt1，mssVaRavg）表述正确的有（）。A.sVaRt1 为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt1 为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近 60 个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以 ms，ms 固定为 3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近 60 个交易日风险价值的均值乘以 mc，mc 最小为 3【答案】AD6、风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志【答案】ABCD7、下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。A.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度【答案】ABCD8、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】BD9、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。A.NSFR 指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR 是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR 指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR 指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR 指标要求大于 100%，而存贷比指标要求不高于 75%【答案】CD10、下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易B.即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.借款人的外部信用评级从 AA 级降为 A 级D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E.借款人因经济危机陷入经营困境【答案】CD11、在风险缓释的处理中，质押的处理非常严格，属于现金类资产的有（）。A.外币现金B.评级 AA 一以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央银行发行的债券【答案】ACD12、商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括()。A.风险状况B.损失事件C.诱因控制措施D.关键风险指标E.资本金水平【答案】ABCD13、在巴塞尔协议出台之际，我国国务院银行业监督管理机构适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】ABCD14、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（）。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理【答案】ABCD15、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷E.外部监管环境出现了巨大变化【答案】ABCD16、商业银行的资本应急预案应包括（）等。A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD17、记入交易账簿的头寸应当满足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】ACD18、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。A.杠杆性B.保密性C.替代性D.灵活性E.交易性【答案】BD19、X 银行与 Y 数据服务中心签订为期 10 年的 IT 系统外包合同，一旦 X 银行的 IT 系统发生严重故障，Y 数据服务中心将保证 x 银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。A.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上B.外包服务最终责任人依然是 x 银行C.X 银行旨在通过业务外包来转移操作风险D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险E.业务外包本身也可能存在风险【答案】ABC20、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】ABCD