重庆市2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷B卷附答案.doc

重庆市重庆市 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理能年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷力测试试卷 B B 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B2、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】C3、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】A4、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D5、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.25B.30C.50D.75【答案】A6、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】C7、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】B8、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.持续地监测与报告D.充分考虑股东的期望【答案】D9、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】C10、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于 50B.流动性覆盖率不小于 100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于 25【答案】A11、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A12、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】A13、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】C14、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】C15、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】B16、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】D17、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】B18、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B19、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】D20、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018 年 12 月 31 日B.2013 年 1 月 1 日C.2012 年 7 月 1 日D.2012 年 6 月 7 日【答案】B21、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】B22、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】B23、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C24、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C25、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】B26、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】C27、风险管理信息系统不需要重视的是（）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】C28、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】A29、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】B30、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A31、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】B32、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20%，资本预期收益率为 5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A33、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】C34、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】C35、严格按照 1988 年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】A36、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】A37、某银行 2010 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。各项贷款余额总额为 40000 亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】A38、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】C39、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C40、如果一家银行的贷款平均额为 700 亿元，存款平均额为 900 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 200 亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】C41、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】B42、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】C43、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D44、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】A45、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A46、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】D47、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】B48、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】D49、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A50、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】B多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（）。A.投资于 2 种收益率相关系数为 0 的资产B.投资于 2 种收益率相关系数为1 的资产C.投资于 2 种收益率相关系数为 0.5 的资产D.投资于 2 种收益率相关系数为 1 的资产E.投资于 2 种收益率相关系数为0.5 的资产【答案】ABC2、内部控制的要素包括（）。A.内部环境B.风险评估C.内部监督D.控制活动E.信息与沟通【答案】ABCD3、下列反向压力测试描述正确的有（）A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】BC4、商业银行为降低信用风险的经济资本占用，可以采取的途径有（）。A.提高信贷准入门槛B.提高风险预警的及时性与准确性C.应用内部评级系统D.购买信用保护E.将部分贷款打包出售【答案】ABCD5、有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（）。A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理【答案】ABCD6、商业银行面临的国别风险存在于（）经营活动中。A.代理行往来B.由境外服务提供商提供的外包服务C.设立境外机构D.国际资本市场业务E.对“一带一路”国家的授信【答案】ABCD7、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷E.外部监管环境出现了巨大变化【答案】ABCD8、按约束的风险类型，限额主要分为（）。A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额【答案】ABCD9、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。A.Z 计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z 值越高，违约概率越低C.RiskCale 模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc 模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor 模型是适合于非上市公司的违约概率模型【答案】ABD10、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（）。A.NSFR 指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR 是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR 指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR 指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR 指标要求大于 100%，而存贷比指标要求不高于 75%【答案】CD11、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据【答案】ABCD12、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流人国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD13、根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括（）。A.区域准入B.机构准入C.高级管理人员准入D.业务准入E.行业准入【答案】BCD14、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（）来计量操作风险监管成本。A.标准法B.基本指标法C.期望方差法D.高级计量法E.自我评估法【答案】ABD15、商业银行风险监测的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量效果D.报告商业银行所有风险的定性定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】BCD16、下列关于贷款组合信用风险的说法正确的有（）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】B17、下列对市场风险内部模型法资本计量公式 KMax（VaRt1，mcVaRavg）Max（sVaRt1，mssVaRavg）的表述正确的有（）。A.sVaRt1 为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt1 为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近 60 个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以 ms，ms 固定为 3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近 60 个交易日风险价值的均值乘以 mc，mc 最小为 3【答案】AD18、下列各项属于国别风险的是（）。A.政治风险B.信用风险C.货币风险D.操作风险E.经济风险【答案】AC19、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择（）来计量操作风险监管成本。A.标准法B.基本指标法C.期望方差法D.高级计量法E.自我评估法【答案】ABD20、商业银行的风险文化是由（）组成的。A.风险管理知识B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.风险管理制度【答案】AD