DW值判断准则.pdf

.D-W 检验 D-W 检验，仅适用于一阶自相关的检验。构造统计量：nttnttteeeDW12221)(（1）计算该统计量的值，根据样本容量n和解释变量数目k查 D-W 分布表，得到临界值dl和du，然后按照下列准则考察计算得到的 DW 值，以判断模型的自相关状态。若 0DWdl 则存在正自相关 dlDWdu 不能确定 duDW4du 无自相关 4duDW4dl 不能确定 4dlDW4 存在负自相关 也就是说，当 D.W.值为 2 左右时，模型不存在一阶自相关。为什么可以通过 DW 值检验自相关的存在呢？从直观上看，如果模型存在正自相关，即对于相邻的样本点，ie都较大或较小，此时，1iiee较小，DW 统计量的分子较小，DW 值较小；如果模型存在负自相关，即对于相邻的样本点，若ie较大则1ie较小，若ie较小则1ie较大，此时，1iiee较大，DW 统计量的分子较大，DW 值也较大；如果模型不存在自相关，则ie与1ie呈随机关系，此时，1iiee较为适中，则 D.W.统计量取一个适中值。从数学上也容易证明，展开 D.W.统计量：niinininiiiiieeeeeDW1222212122 (2)当 n 较大时，niiniiniieee1222122,大致相等，则(2)可以化简为：.)1(2)1(21221niiniiieeeDW 如果存在完全一阶正相关，即 011221DWeeeniiniii 如果存在完全一阶负相关，即 411221DWeeeniiniii 如果完全不相关，即 201221DWeeeniiniii 从判断准则中看到，存在一个不能确定的 D.W.值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。D.W.检验虽然只能检验一阶自相关，但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题一般只进行 D.W.检验。