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股市如战场，炒股似拼杀股市如战场，炒股似拼杀 -如何建立交易系统如何建立交易系统主要内容1.金融市场的游戏规则金融市场的游戏规则2.什么是交易系统？什么是交易系统？3.交易系统的构成交易系统的构成4.如何建立自己的交易系统如何建立自己的交易系统5.135均线交易系统介绍均线交易系统介绍2023/2/221金融市场的游戏规则1 1、财富转移规则、财富转移规则市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场是市场不创造财富，只是财富的转移。整个市场是撮合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成对手撮合交易，有卖的，才有买的。买和卖形成对手盘，如果买的人因为买而赢利，那么卖的人就因盘，如果买的人因为买而赢利，那么卖的人就因为卖出而亏损。为卖出而亏损。2 2、负值博弈规则、负值博弈规则扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的博扣除各种交易、管理，印花税等费用，市场的博弈的总值为负值，即负值博弈。弈的总值为负值，即负值博弈。3 3、少数人盈利规则、少数人盈利规则股市俗语也有股市俗语也有“7 7亏亏2 2平平1 1赚赚”的说法的说法 。负值博负值博弈弈 2023/2/222游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里游戏的目的就是怎样站在市场的少数人群里市场投资者分类直觉性交易者：直觉性交易者：靠自己直觉系统交易的人靠自己直觉系统交易的人系统性交易者：系统性交易者：拥有一套经过统计学或实践证拥有一套经过统计学或实践证明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。明了的，能够长期稳定赢利的交易系统的人。2023/2/223直觉性交易的特点直觉性交易不具有稳定性：直觉性交易不具有稳定性：时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对时好时坏，时赚时陪，最后让投资者对自己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪条路自己的直觉失去信任，迷失了方向，已经不知道走哪条路才是最正确的。才是最正确的。直觉性交易操作指令模糊：直觉性交易操作指令模糊：买入某只股票，通常都是感觉这只股票买入某只股票，通常都是感觉这只股票要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并没有要上涨。但什么时候开始上涨，具体能涨到多少，并没有清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就清晰的概念。操作思维如果是模糊的，临盘决断的时候就会产生犹豫、举棋不定。会产生犹豫、举棋不定。直觉经常被干扰：直觉经常被干扰：直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、直觉会随着周围的环境变化而改变。政策、消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。消息、形态、涨跌都会影响着我们的交易直觉。直觉性交易受心态影响较大：直觉性交易受心态影响较大：上涨了心态较好，下跌了心态变坏，上涨了心态较好，下跌了心态变坏，不知所措不知所措所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。所以，直觉性交易并没有办法做到稳定与持续盈利。2023/2/224直觉性交易者的心理变化上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。上涨的时候越涨心越乱，下跌的时候越跌越心安。当有了赢利，就会产生高兴的情绪当有了赢利，就会产生高兴的情绪出现大幅度赢利，高兴变激动出现大幅度赢利，高兴变激动当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深处当激动的情绪达到一定程度的时候，普通的投资者是经不住市场的波动的，心里深处早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的早已经生出了获利了解、落袋为安的想法，所以即使遇到大的行情也只是赚到很少的利润利润反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。反观亏损的时候，心情的紧张程度却会随着亏损的幅度增加而降低。假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。假如我们只亏了一点，会产生紧张的情绪。如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因为如果出现大幅亏损，紧张的情绪反而降低了，为什么呢？因为紧张情绪的产生是因为不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出不知所措，只亏了一点的时候如果没有卖出，多半人是不愿意在亏了很多的时候卖出的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌，这种决的。所以虽然亏损增加了，却坚定了不进行卖出的决定。如果继续大幅下跌，这种决定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。定将更加坚定，所以不再不知所措，所以不再紧张，任由市场变化了。2023/2/225经典散户心态2023/2/226系统性交易的特点通过经过统计学或实践证明了的交易系通过经过统计学或实践证明了的交易系统进行操作；统进行操作；有明确的买、卖、仓位控制原则有明确的买、卖、仓位控制原则不受外界政策、消息、传言的干扰；不受外界政策、消息、传言的干扰；可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈利可以冷静的看待市场的涨跌，不受盈利与亏损而影响操作心态，对市场能够做与亏损而影响操作心态，对市场能够做出客观的研判；出客观的研判；2023/2/227只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里只有运用系统性交易才能够让我们站到少数赢利的人群里什么是交易系统？交易系统是：操盘手（个人）用于实盘交易的、较为完整的、且具有实盘操作性的交易规则（赢利模式）。简单地说，交易系统指导交易者要在什么情况下买入，卖出、买卖多少，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理，如果市场向相同方向发展，又该如何处理，等等。2023/2/228交易系统的功效理查德.丹尼斯是美国一位富有传奇色彩的交易大师，他把几千美元放在股市中赚到2亿美元。美国的传奇人物艾肯哈特是一位非常有名的基金经理。丹尼斯认为：只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只只要是智力正常的人，哪怕他从来不懂股市，只要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。要掌握了一套好的交易系统，就能在股市中获得成功。艾肯哈特选择了13个普通人作为培训者，丹尼斯用2周时间向这13人传授他的一套交易方法。培训后，由丹尼斯向这些人提供交易资金，然后让他们独立交易一年时间，进行验证。2023/2/229任何普通人只要掌握了一套好的交易系统方法，就能在股市中获得成功大家认可他的观点吗？大家认可他的观点吗？一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！一年后，答案出来了，丹尼斯的观点完全正确！受训的受训的1313人业绩都很优秀，其中有人的人业绩都很优秀，其中有人的收益率甚至高出他们的师傅丹尼斯。收益率甚至高出他们的师傅丹尼斯。交易系统的功效从这则故事中，我们可以看到建立交易系统，从这则故事中，我们可以看到建立交易系统，按原则计划去交易的重要性。按原则计划去交易的重要性。由计划交易取代随意性交易：由计划交易取代随意性交易：但是在很多人但是在很多人眼里，建立交易系统，按原则计划交易的概眼里，建立交易系统，按原则计划交易的概念想当模糊，他们过多重视股价预测，而对念想当模糊，他们过多重视股价预测，而对自己的交易行为稀里糊涂，充满随意性。自己的交易行为稀里糊涂，充满随意性。没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有没有交易原则和计划就去买卖股票如同没有设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出巨大设计图纸就去建筑房屋一样肯定要付出巨大代价。代价。2023/2/2212交易系统构成2023/2/2213交易系统交易系统2、交易周期、交易周期3、交易方式、交易方式4、交易原则、交易原则短线短线中线中线长线长线左侧交易左侧交易右侧交易右侧交易买入原则买入原则卖出原则卖出原则止损原则止损原则仓位控制仓位控制1、盈利目标、盈利目标左右侧交易左侧交易又叫低吸高抛，左侧交易又叫低吸高抛，其特点是，在价格抵达或者即将抵达某其特点是，在价格抵达或者即将抵达某个所谓的重要支撑点或者阻力点的时候个所谓的重要支撑点或者阻力点的时候就直接逆向入市，而不会等待价格转势。就直接逆向入市，而不会等待价格转势。右侧交易又叫追涨杀跌右侧交易又叫追涨杀跌当价格出现明显的反转之后再进行入市当价格出现明显的反转之后再进行入市操作操作2023/2/2214左右侧交易左侧交易指标：多选择震荡指标，如左侧交易指标：多选择震荡指标，如kdj、rsi等，主要表现为逢低吸纳，逢等，主要表现为逢低吸纳，逢高派发思想高派发思想 右侧交易指标：多选择趋势类指标，如右侧交易指标：多选择趋势类指标，如ma、macd等指标，主要表现为跟随等指标，主要表现为跟随趋势追涨杀跌思想趋势追涨杀跌思想 2023/2/2215如何建立自己的交易系统2023/2/2216确定盈利目标确定盈利目标确定交易方式确定交易方式选择技术指标选择技术指标确定买入原则确定买入原则确定卖出原则确定卖出原则确定止损原则确定止损原则交易系统验证交易系统验证补充完善补充完善确定交易周期确定交易周期左侧交易左侧交易右侧交易右侧交易确定仓位控制确定仓位控制建立交易系统的流程建立交易系统的流程交易系统建立举例第一步：确定盈利目标每月盈利10%2023/2/2218第二步：确定交易周期短线：持股短线：持股1 1个月以内个月以内中线：持股中线：持股1 1到到3 3个月个月长线：持股长线：持股3 3个月以上个月以上2023/2/2219短线短线中线中线长线长线第三步：确定交易方式选择右侧交易选择右侧交易2023/2/2220第四步：选择技术指标均线系统均线系统 13 34 55 13 34 55 日均日均线线MACDMACD指标指标2023/2/2221第五步：确定买入、卖出、止损原则买入：买入：1313日均线上穿日均线上穿3434日日均线，同时均线，同时MACDMACD指标金叉指标金叉卖出：股价跌破卖出：股价跌破1313日均线，日均线，同时同时MACDMACD死叉死叉止损：跌破买入价止损：跌破买入价5%5%2023/2/2222止损的意义止损的意义就在于：在面临下一次的战斗时，止损的意义就在于：在面临下一次的战斗时，不至于因为没有子弹而被迫出局。不至于因为没有子弹而被迫出局。世界投资大师索罗斯说过，世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有风投资本身没有风险，失控的投资才有风险。险，失控的投资才有风险。“鳄鱼定律鳄鱼定律”“没想到会跌这么多没想到会跌这么多”止损的核心在于不让亏损持续扩大。止损的核心在于不让亏损持续扩大。“说的容易，做起来难说的容易，做起来难”需要不断修炼需要不断修炼2023/2/2223第六步：确定仓位控制原则大盘处于震荡盘整阶段大盘处于震荡盘整阶段采用采用30%30%仓位操作仓位操作大盘决定仓位，大盘决定仓位，2020周线周线上上70%70%，2020周线下周线下30%30%2023/2/2224仓位控制的重要性第一：规避风险第一：规避风险 市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损市场里总会出现你意想不到的事情发生，如果第一次你满仓交易，亏损10%10%，那么第，那么第二笔你就只剩二笔你就只剩90%90%的实力，连亏个三笔后你就只剩的实力，连亏个三笔后你就只剩70%70%的实力了。的实力了。所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可所以资金管理是比交易系统更加重要的一节，再好的系统，配上糟糕的资金管理，可以在一夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太以在一夜之间让你倾家荡产，可是反过来，严格谨慎的资金管理计划再配上个不算太烂的交易系统，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。烂的交易系统，却能让你稳健的累积起属于你自己的财富。第二：心态调节第二：心态调节全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。全仓或空仓时掺杂做多做空的希望在里面，影响客观决策。2023/2/2225第七步：进行实践验证和完善随机选择一段历史行情验证随机选择一段历史行情验证交易系统的成功率，如成功交易系统的成功率，如成功率大于率大于60%60%即可以采用即可以采用交易系统验证可以通过软件交易系统验证可以通过软件进行进行2023/2/2226应用交易系统需要注意的问题1.1.交易系统没有交易系统没有100%100%的准确率，但是可以提高你获胜的概率的准确率，但是可以提高你获胜的概率2.“适合的适合的”是最好的。是最好的。在实际中，根本不可能有一套适合所有交易者的标准化交易系统。交易系统的建立过程就像学游泳，有人擅长蛙泳，有人擅长蝶泳，但在他没有下水尝试之前，根本无法确定哪种泳姿最适合他。因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、风险因此，交易系统的建立，必须是在交易者的性格、兴趣、市场敏锐度、风险承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才能够逐步承受力、综合判断力等因素的共同作用下，通过大量的交易实践才能够逐步形成。形成。2023/2/2227135均线交易系统介绍系统简介系统简介135135均线系统即均线系统即1313日均线、日均线、3434日均日均线、线、5555日均线组合系统的简称。日均线组合系统的简称。特点：特点：采用采用“斐波那契斐波那契”数列为参数数列为参数操作简便操作简便实战性强实战性强2023/2/2228135均线系统介绍买点：根据股价与均线之间的位置买点：根据股价与均线之间的位置关系及均线之间的交叉关系确认关系及均线之间的交叉关系确认 共共7个买点个买点卖点：根据格兰威尔法则来确定，卖点：根据格兰威尔法则来确定，共共3个卖点个卖点2023/2/2229买点1：红杏出墙红杏出墙红杏出墙 形态特征：形态特征：1313日均线日均线由下降趋于走平。股价从由下降趋于走平。股价从下向上突破下向上突破 1313日均线，并日均线，并且在且在1313日均线上企稳，这日均线上企稳，这根站在根站在1313日均线上的阳线日均线上的阳线称之为称之为“红杏出墙红杏出墙。红杏出墙是红杏出墙是135135均线的第一均线的第一买点，也是行情最初启动买点，也是行情最初启动点。点。2023/2/2230买点2：黑客点击 黑客点击黑客点击 形态特征：股价形态特征：股价有效突破有效突破5555日均线后日均线后开始回落，但在开始回落，但在5555日日均线附近获得支撑，均线附近获得支撑，如果如果K K线收阴，回落线收阴，回落的股价恰好落在的股价恰好落在1313日日均线与均线与5555日均线的结日均线的结点处，即点处，即 黑客点击黑客点击 形态成立。是即将拉形态成立。是即将拉升的标志之一。升的标志之一。黑黑客点击客点击 出现以后，出现以后，应密切关注均线系统应密切关注均线系统以及量能的变化，一以及量能的变化，一旦发现放量上攻，要旦发现放量上攻，要毫不犹豫地进场为庄毫不犹豫地进场为庄家抬轿。家抬轿。2023/2/2231买点3：红衣侠女红衣侠女红衣侠女 形态特征：股价经过长期下形态特征：股价经过长期下跌或充分调整以后，跌或充分调整以后，5555日均线日均线基本处于水平状态。股价沿着基本处于水平状态。股价沿着1313日均线爬至日均线爬至5555日均线附近进日均线附近进行窄幅整理。在行窄幅整理。在1313日均线上穿日均线上穿5555日均线之日，如果股价携量日均线之日，如果股价携量上攻，形态即告成立。把站在上攻，形态即告成立。把站在 右上角右上角 结点处的那根阳线称之结点处的那根阳线称之为为 红衣侠女红衣侠女。是即将拉升的。是即将拉升的标志之二。标志之二。2023/2/2232买点4：梅开二度梅开二度梅开二度 形态特征：形态特征：1313日均线向上穿越日均线向上穿越5555日均线以后，股价滞涨回落，日均线以后，股价滞涨回落，1313日均线弱势下叉日均线弱势下叉3434日均线，随日均线，随着股价的止跌企稳，着股价的止跌企稳，1313日均线开日均线开始勾头向上二次穿越始勾头向上二次穿越3434日均线，日均线，我们把在主均线之上的我们把在主均线之上的1313日均线日均线金叉穿越金叉穿越3434日均线，称之为日均线，称之为 梅开梅开二度二度。属上升中继形态。属上升中继形态。2023/2/2233买点5：均线互换均线互换均线互换 形态特征：前期形态特征：前期3434日均日均线顺势上穿线顺势上穿5555日均线。日均线。3434日日均线下穿再上穿均线下穿再上穿5555日均线的日均线的过程，就是过程，就是 均线互换均线互换。均线互换均线互换 的完成，标志着的完成，标志着股价开始走强，此后均线系股价开始走强，此后均线系统构成的多头排列，支持股统构成的多头排列，支持股价延续上行趋势，后市必有价延续上行趋势，后市必有一波上攻行情。一波上攻行情。2023/2/2234买点6：三线推进 三线推进三线推进 形态特征：底部区域均形态特征：底部区域均线系统呈胶合状态或间距极线系统呈胶合状态或间距极小的多头或空头排列，股价小的多头或空头排列，股价始终在三线附近小幅波动，始终在三线附近小幅波动，时间一般持续半年左右。此时间一般持续半年左右。此时如出现一阳穿三线或股价时如出现一阳穿三线或股价在三线上揭竿而起，在三线上揭竿而起，三线三线推进推进 形态即告成立。那将形态即告成立。那将是绝佳进场时机。是绝佳进场时机。2023/2/2235买点7：海底捞月 海底捞月海底捞月 形态特征：形态特征：1313日均线日均线弱势下叉中长期均线并在弱势下叉中长期均线并在其不远处作半弧状运动，其不远处作半弧状运动，1313日均线重新上穿日均线重新上穿5555日均日均线，表明有新的资金进场，线，表明有新的资金进场，均线系统可望迅速构成多均线系统可望迅速构成多头排列状态，从而支持股头排列状态，从而支持股价继续上行。价继续上行。2023/2/2236卖点1：见好就收见好就收见好就收 逃顶形态。逃顶形态。见好就收，清仓换见好就收，清仓换股股2023/2/2237卖点2：一枝独秀一枝独秀一枝独秀 形态特征：股价经过上形态特征：股价经过上涨，在前期高点附近或绝涨，在前期高点附近或绝对高位放量急拉，当天开对高位放量急拉，当天开盘后一路强攻，但留下长盘后一路强攻，但留下长长的上影线，表明上攻受长的上影线，表明上攻受阻，抛压沉重，后市向淡。阻，抛压沉重，后市向淡。我们把我们把K K线图上这根带有线图上这根带有长长上影线的巨量长阳称长长上影线的巨量长阳称之为之为“一枝独秀一枝独秀”。2023/2/2238卖点3：独上高楼独上高楼独上高楼 形态特征：股价形态特征：股价经过大幅扬升后，经过大幅扬升后，突然在某一天，股突然在某一天，股价跳空高开，以涨价跳空高开，以涨停板开盘居多，然停板开盘居多，然后逐波回落，主动后逐波回落，主动性抛盘明显增多，性抛盘明显增多，表明主力去意已决，表明主力去意已决，盘中若涨时缩量，盘中若涨时缩量，跌时增量，更是见跌时增量，更是见顶信号，许多个股顶信号，许多个股出现高为巨量阴线，出现高为巨量阴线，十之八九会形成大十之八九会形成大头部。我们把这根头部。我们把这根高位巨量阴线称之高位巨量阴线称之为为“独上高楼独上高楼”。2023/2/2239抛砖引玉 135均线系统仅是各种均线交易系统中的一种，仅供大家参考，最后希望大家都能拥有一套适合自己的交易系统，以它作为你纵横股市的武器，勇往直前，无坚不摧。成为能够稳定获利的少部分人。2023/2/2240股市有风险，投资须谨慎股市有风险，投资须谨慎！多谢！多谢！大盘日K线2023/2/2242大盘周K线2023/2/2243