金鑫证券投资基金2009年年度报告摘要.pdf

金鑫证券投资基金金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要年年度报告摘要 2009 年年 12 月月 31 日日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一年三月二十九日 金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 1 1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。2 基金简介 基金简介 2.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 国泰金鑫封闭 基金主代码 500011 交易代码 500011 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999 年 10 月 21 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000 份 基金合同存续期 至 2014 年 10 月 20 日止 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 1999 年 11 月 26 日 2.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金是以具有良好成长性的国企股为投资重点的成长型基金；所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产长期稳定增值。金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 2 投资策略 本基金的投资组合由股票投资和债券投资两部分组成，其中股票投资部分主要包括稳定成长型国企股和快速成长型国企股。稳定成长型股票的判断标准为：成长性来自于企业自身主营业务的增长潜力，具体表现为企业主营业务的行业地位和市场地位突出，主营业务的增长是公司利润长期持续增长的主要源泉，有产品、技术、销售渠道、特许权等方面的竞争优势等特点。快速成长型股票的判断标准为：成长性来自于因企业的重大实质性变化而带来的公司业绩的高速增长潜力。本基金的快速成长国企股部分将侧重于具有资产重组题材股票的投资。在遵循以上投资组合目标和范围的基础上，基金管理人将根据具体情况变化，适时调整投资组合。业绩比较基准 无 风险收益特征 承担中等风险，获取中等的超额收益。2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李峰 尹东 联系电话 021-38561600转 010-67595003 信息披露负责人 电子邮箱 客户服务电话 400-888-8688 010-67595096 传真 021-38561800 010-66275853 2.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100 号上海环球金融中心39楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 本期已实现收益 376,195,792.55-784,773,087.86 4,678,110,575.69 本期利润 1,600,045,287.15-3,081,826,897.91 5,022,412,774.92 加权平均基金份额本期利润 0.5333-1.0273 1.6741 本期基金份额净值增长率 73.51%-47.01%109.84%金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 3 3.1.2 期末数据和指标 3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2009 年末 2008 年末 2008 年末 2007 年末 2007 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0260-0.2744 1.5662 期末基金资产净值 3,776,886,608.78 2,176,841,321.63 9,470,668,217.37 期末基金份额净值 1.2590 0.7256 3.1569 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 15.57%3.17%-过去六个月 15.72%2.78%-过去一年 73.51%2.79%-过去三年 92.95%3.63%-过去五年 225.21%3.24%-自基金成立起至今 306.90%2.73%-注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较比较 金鑫证券投资基金 份额累计净值增长率历史走势图（1999 年 10 月 21 日至 2009 年 12 月 31 日）金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 4 注：本基金的合同生效日为 1999 年 10 月 21 日。本基金自基金合同生效之日起三个月内，各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的规定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鑫证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。3.3 过去三年基金的利润分配情况过去三年基金的利润分配情况 金额单位：人民币元 金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 5 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2009年-2008年 14.040 4,211,999,997.83-4,211,999,997.83-2007年 1.300 390,000,000.00-390,000,000.00-合计 15.340 4,601,999,997.83-4,601,999,997.83-4 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字19985 号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。截至 2009 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及 12 只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（由金盛证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 18 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 4 月 1 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 6 黄炎 本基金的基金经理、国泰金鹏蓝筹价值混合的基金经理、基金管理部副总监 2007-04-30-16 硕士研究生。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公司、平安保险公司投资管理中心。2003年1月加盟国泰基金管理有限公司，曾任国泰金泰封闭的基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理，2006 年 7 月至 2008 年 5 月担任国泰金龙行业混合的基金经理，2007 年 4 月起兼任国泰金鑫封闭的基金经理，2008 年 5 月起兼任国泰金鹏蓝筹混合的基金经理，2009 年 5 月起任基金管理部副总监。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法、基金管理公司公平交易制度指导意见等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括：封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金（偏股型）、债券基金（债券型）、保本基金和货币基金等，其中 金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 7 封闭式基金二只、股票型基金四只、混合基金（偏股型）三只。本基金与本基金管理人管理的国泰金泰封闭的业绩表现差异为 6.87%，主要由于资产配置差异所致。4.3.3 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年中国经济在四万亿投资和宽松货币政策的刺激下，迅速走出了国际金融危机的泥潭。相应地，A 股市场也从 08 年的单边下跌演变成了 2009 年的单边上涨行情。而到了 09 年末我国宏观经济由快速回升进入平稳发展阶段，与宏观经济关联紧密的周期性行业及金融地产等大行业波动性降低，总体表现走弱。而与消费相关的个股开始走强，如医药、商业贸易和 TMT 等，另外化工和农业等受季节性影响的行业也开始走强。今年初基于对市场的乐观判断，本基金保持了较高的仓位和组合弹性。另外，对于今年的重点行业机会如地产、煤炭、汽车、家电以及下半年的医药消费等基本都有所把握，因此获得了较好的收益率。到 2009 年末期，大盘股相对中小盘股的估值折价已达历史高位，股指期货的推出时间也在不断临近，判断未来大中盘股走强的可能性增大，因此本基金减持了涨幅较大、估值偏高脱离基本面的中小盘股票，增持了业绩增长确定、估值优势突出的部分中大盘股，如银行、钢铁等。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2009 年的净值增长率为 73.51%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一年之计在于春，虽然考虑到宽松的宏观政策开始逐渐变化，经济恢复速度也有可能放缓，但在经济增长确定性不断增加的背景下，企业业绩的增长将可能超出市场预期，且目前以银行为代表的大盘蓝筹股，估值普遍比较合理甚至略有低估，因此市场整体下行的空间有限。近期市场担心宏观经济政策特别是货币政策会出现重大调整，但我们认为，目前经济增长的根基并不稳固，因此经济刺激政策大规模退出的可能性并不大，整体政策环境还将保持平稳。本基金对今年的证券市场行情并不悲观，在经济不断复苏的背景下，企业利润状况将不断改善；而在股指期货和融资融券推出时间不断临近的背景下，目前大小盘股票的估值结构可能会发现变化。下阶段基金组合中将增加大盘股的配置比重，并重点关注受益于经济持续增长的资源类公司和受益于经济结构转型的消费升级、科技创新和节能减排相关公司。在新的一年里，我们将总结过去的经验教训，遵循有纪律的投资原则，诚信尽责，努力工作，金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 8 力争实现基金资产长期稳定增长。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照相关法律法规规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为77,983,092.49元，可供分配的份额利润为0.0260元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于 2010 年 3 月 18 日刊登分红公告，将于 2010 年 3 月 30 日进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.25 元。5 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 9 6 审计报告 审计报告 本基金 2009 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。7 年度财务报表 年度财务报表 7.1 资产负债表资产负债表 会计主体：金鑫证券投资基金 报告截止日：2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 资 产 本期末本期末 2009年年12月月31日日 上年度末上年度末 2008年年12月月31日日 资 产：资 产：银行存款 79,965,143.72 72,717,407.57 结算备付金 7,432,444.39 3,591,718.91 存出保证金 640,516.41 617,759.61 交易性金融资产 3,755,493,929.76 2,185,876,285.08 其中：股票投资 2,961,208,131.26 1,655,933,246.70 基金投资-债券投资 794,285,798.50 529,943,038.38 资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款 31,355,820.61 15,093,049.44 应收利息 11,486,817.32 13,024,664.21 应收股利-应收申购款-递延所得税资产-其他资产 25,498.73-资产总计 3,886,400,170.94 2,290,920,884.82 负债和所有者权益 负债和所有者权益 本期末本期末 2009年年12月月31日日 上年度末上年度末 2008年年12月月31日日 负 债：负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付证券清算款-6,524,730.11 金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 10 应付赎回款-应付管理人报酬 4,763,293.88 2,865,668.60 应付托管费 793,882.32 477,611.44 应付销售服务费-应付交易费用 1,153,971.11 1,400,530.47 应交税费 2,423,239.69 2,423,239.69 应付利息 7,472.28 16,080.00 应付利润-递延所得税负债-其他负债 371,702.88 371,702.88 负债合计 109,513,562.16 114,079,563.19 所有者权益：所有者权益：实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配利润 776,886,608.78-823,158,678.37 所有者权益合计 3,776,886,608.78 2,176,841,321.63 负债和所有者权益总计 3,886,400,170.94 2,290,920,884.82 注：1.报告截止日 2009 年 12 月 31 日，基金份额净值1.2590 元，基金份额总额 3,000,000,000.00份。7.2 利润表利润表 会计主体：金鑫证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 项 目 本期本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 一、收入 一、收入 1,662,507,890.30-2,958,665,492.90 1.利息收入 24,894,560.69 44,603,764.53 其中：存款利息收入 1,294,464.83 4,091,598.74 债券利息收入 23,588,282.98 40,436,770.54 资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入 11,812.88 75,395.25 其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）413,726,705.28-706,265,569.98 其中：股票投资收益 400,774,606.20-751,614,226.05 基金投资收益 债券投资收益-5,231,149.59 2,011,054.65 资产支持证券投资收益-衍生工具收益-24,559,333.11 股利收益 18,183,248.67 18,778,268.31 3.公允价值变动收益（损失以1,223,849,494.60-2,297,053,810.05 金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 11“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）37,129.73 50,122.60 减：二、费用 减：二、费用 62,462,603.15 123,161,405.01 1管理人报酬 46,639,879.88 65,111,934.67 2托管费 7,773,313.28 10,912,036.78 3销售服务费-4交易费用 7,142,117.15 36,462,366.03 5利息支出 483,792.59 5,425,493.56 其中：卖出回购金融资产支出 483,792.59 5,425,493.56 6其他费用 423,500.25 5,249,573.97 三、利润总额（亏损总额以“-”三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）号填列）1,600,045,287.15-3,081,826,897.91 减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号四、净利润（净亏损以“-”号填列）填列）1,600,045,287.15-3,081,826,897.91 7.3 所有者权益（基金净值）变动表所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鑫证券投资基金 本报告期：2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期本期 2009年1月1日至2009年12月31日 项目 项目 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）3,000,000,000.00-823,158,678.37 2,176,841,321.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,600,045,287.15 1,600,045,287.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-其中：1.基金申购款-2.基金赎回款-四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）3,000,000,000.00 776,886,608.78 3,776,886,608.78 上年度可比期间上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 项目项目 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）3,000,000,000.00 6,470,668,217.37 9,470,668,217.37 二、本期经营活动产生的基金净值变-3,081,826,897.91-3,081,826,897.91 金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 12 动数（本期利润）三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-其中：1.基金申购款-2.基金赎回款-四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-4,211,999,997.83-4,211,999,997.83 五、期末所有者权益（基金净值）3,000,000,000.00-823,158,678.37 2,176,841,321.63 报告附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：基金管理公司负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：王骏 7.4 报表附注报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。7.4.1.2 会计估计变更的说明会计估计变更的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.1.3 差错更正的说明差错更正的说明 本基金报告期不存在重大会计差错。7.4.2 关联方关系关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司（“国泰基金”）基金管理人、基金发起人 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人 中国建银投资有限责任公司（“中国建投”）基金管理人的控股股东 万联证券有限责任公司（“万联证券”）基金管理人的股东 中国电力财务有限公司（“中电财务”）基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）基金发起人 中投信托有限责任公司（“中投信托”，原名为“浙江省国际信托投资有限责任公司”）基金发起人 上海爱建信托投资公司（“爱建信托”）基金发起人 中国建银投资证券有限责任公司（“中投证券”）受中国建投控制的公司 宏源证券股份有限公司（“宏源证券”）受中国建投控制的公司 中国国际金融有限公司（“中金公司”）受中国建投重大影响的公司 中信建投证券有限责任公司（“中信建投”）受中国建投重大影响的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本报告期及上年度可比期间的关联方交易 金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 13 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易股票交易 金额单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 347,313,464.59 7.74%254,230,761.33 2.18%中投证券 538,582,375.05 12.00%1,835,524,871.41 15.74%中信建投 808,937,977.46 18.02%2,022,388,720.10 17.34%宏源证券-267,727,118.34 2.30%7.4.3.1.2 权证交易权证交易 金额单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中投证券-1,437,779.21 10.32%7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 288,955.46 7.66%112,056.64 9.74%中投证券 457,795.49 12.14%96,145.95 8.35%中信建投 684,369.86 18.15%116,701.23 10.14%上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 215,361.39 2.20%198,458.47 14.19%中投证券 1,560,192.79 15.94%288,703.70 20.64%中信建投 1,703,013.67 17.40%39,117.47 2.80%宏源证券 227,566.16 2.33%92,128.42 6.59%金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 14 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.3.2 关联方报酬关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 46,639,879.88 65,111,934.67 其中：支付销售机构的客户维护费-注：支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的 20%，超过部分不计提管理人报酬。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值 X 1.5%/当年天数。7.4.3.2.2 基金托管费基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,773,313.28 10,912,036.78 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 X 0.25%/当年天数。7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购含回购)交易交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 15 中国建设银行 10,204,991.10-上年度可比期间 2008年1月1日至2008年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 28,852,438.36 48,555,780.33-214,000,000.00 108,739.90 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12月 31 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12月 31 日 基金合同生效日1999年10月21日持有的基金份额-期初持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00 期间申购/买入总份额-期间因拆分变动份额-减：期间赎回/卖出总份额-期末持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.25%0.25%注：1.根据中国证监会证监基金字200596 号关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知的有关规定,国泰基金运用固有资金投资本基金,其持有本基金份额的比例不得超过本基金份额的 10%,且持有的基金份额在基金合同终止前不得出售。2.封闭式基金均是通过交易所买入,除交易所统一收取的手续费外无其他费用。7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2009 年 12 月 31 日 上年度末 2008 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 国泰君安 3,750,000.00 0.13%6,128,400.00 0.20%中投信托 3,750,000.00 0.13%3,750,000.00 0.13%爱建信托 7,500,000.00 0.25%7,500,000.00 0.25%中金公司 418,900.00 0.01%-注：封闭式基金均是通过交易所买入,除交易所统一收取的手续费外无其他费用。金鑫证券投资基金 2009 年年度报告摘要 16 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 79,965,143.72 1,257,394.59 72,717,407.57 3,977,541.87 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股/张）总金额 中信建投 300027 华谊兄弟 新股网下发行 55,467 1,585,246.86 中信建投 601888 中国国旅 新股网下发行 89,359 1,052,649.02 上年度可比期间 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：股/张）总金额 -7.4.3.7 其他关联交易事项的说明其他关联交易事项的说明 无。7.4.4 期末（期末（2009 年年 12 月月 31 日）本基金持有的流通受限证券日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.4.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（单位：股）期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600875 东方电气 2009-12-03 2010-12-01 非公开发行 42.07 42.36 2,000,000 84,140,000.00 84,720,000.00-002024 苏宁电器