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计量经济学 期末考试 简答题 1简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2计量经济模型有哪些应用？3简述成立与应用计量经济模型的主要步骤。4对计量经济模型的查验应从几个方面下手？5计量经济学应用的数据是如何进行分类的？6在计量经济模型中，为何会存在随机偏差项？7古典线性回归模型的基本假定是什么？8整体回归模型与样本回归模型的差异与联系。9试述回归剖析与有关剖析的联系和差异。10在知足古典假定条件下，一元线性回归模型的一般最小二乘预计量有哪些统计性质？11简述 BLUE 的含义。12对于多元线性回归模型，为何在进行了整体明显性 F 查验以后，还要对每个回归系数进 行能否为 0 的 t 查验？13.给定二元回归模型：，请表达模型的古典假定。14.在多元线性回归剖析中，为何用修正的决定系数权衡预计模型对样本观察值的拟合优度？15.修正的决定系数 及其作用。16.常有的非线性回归模型有几种状况？17.18 察看以下方程并判断其变量能否呈线性，系数能否呈线性，或都是或都不是。19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。20.产生异方差性的原由及异方差性对模型的 OLS 预计有何影响。21.查验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样安分段法（即戈德菲尔特匡特查验）查验异方差性的基来源理及其使用条件。25简述 DW 查验的限制性。26序列有关性的结果。27简述序列有关性的几种查验方法。28广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？29解决序列有关性的问题主要有哪几种方法？30差分法的基本思想是什么？31差分法和广义差分法主要差异是什么？32请简述什么是虚假序列有关。33序列有关和自有关的观点和范围是不是一个意思？34 DW 值与一阶自有关系数的关系是什么？35什么是多重共线性？产生多重共线性的原由是什么？36什么是完整多重共线性？什么是不完整多重共线性？37完整多重共线性对 OLS 预计量的影响有哪些？38不完整多重共线性对 OLS 预计量的影响有哪些？39从哪些症状中能够判断可能存在多重共线性？40什么是方差膨胀因子查验法？41模型中引入虚构变量的作用是什么？42虚构变量引入的原则是什么？43虚构变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44判断计量经济模型好坏的基来源则是什么？45模型设定偏差的种类有那些？46工具变量选择一定知足的条件是什么？47设定偏差产生的主要原由是什么？48在成立计量经济学模型时，什么时候，为何要引入虚构变量？49预计有限散布滞后模型会碰到哪些困难 50什么是滞后现像？产生滞后现像的原由主要有哪些？51简述 koyck 模型的特色。52简述联立方程的种类有哪几种 53简述联立方程的变量有哪几种种类 精选文库 54模型的辨别有几种种类？55简述识其余条件。1简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。（1 分）经济学侧重经济现象的定性研究，计量经济学侧重于定量方面的研究。（1 分）统计学是对于如何采集、整理和剖析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所供给的数据来预计经济变量之间的数目关系并加以考证。（1 分）数理统计学作为一门数学学科，能够应用于经济领域，也能够应用于其余领域；计量经济学则仅限于经济领域。（1 分）计量经济模型成立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的一致。2、计量经济模型有哪些应用？构造剖析。（1 分）经济展望。（1 分）政策评论。（1 分查验和发展经济理论。（2 分 3、简述成立与应用计量经济模型的主要步骤。答：依据经济理论成立计量经济模型；（1 分）样本数据的采集；（1 分）预计参数；（1 分）模型的查验；（1 分）计量经济模型的应用。（1 分）4、对计量经济模型的查验应从几个方面下手？答：经济意义查验；（2 分）统计准则查验；（1 分）计量经济学准则查验；（1 分）模型展望查验。（1 分）5计量经济学应用的数据是如何进行分类的？答：四种分类：时间序列数据；（1 分）横截面数据；（1 分）混淆数据；（1 分）虚构变量数据。（2 分）6.在计量经济模型中，为何会存在随机偏差项？答：随机偏差项是计量经济模型中不行缺乏的一部分。（1 分）产生随机偏差项的原由有以下几 个方面：模型中被忽视掉的影响要素造成的偏差；（1 分）模型关系认定不正确造成的偏差；（1 分）变量的丈量偏差；（1 分）随机要素。（1 分）9试述回归剖析与有关剖析的联系和差异。（1 答：二者的联系：有关剖析是回归剖析的前提和基础；回归剖析是有关剖析的深入和持续。分）有关剖析与回归剖析的有关指标之间存在计算上的内在联系。（1 分）二者的差异：回归剖析重申因果关系，有关剖析不关怀因果关系，所研究的两个变量是平等的。（1 分）对两个变量 rxy ryx；在回归剖析中，?xt 和 x 与 y 而言，有关剖析中：yt b0 b1?yt 倒是两个完整不一样的回归方程。（1 分）回归剖析对资料的要求是被解说变量 xt a0 a1 y 是随机变量，解说变量 x 是非随机变量；有关剖析对资料的要求是两个变量都随机变量。（1 分）10在知足古典假定条件下，一元线性回归模型的一般最小二乘预计量有哪些统计性质？答：线性，是指参数预计量?yt 和随机偏差项 ut 的线性函数或线性组合。b0 和 b1 分别为观察值（1 分）无偏性，指参数预计量?b0 和 b1。（2 分）b0 和 b1 的均值（希望值）分别等于整体参数 有效性（最小方差性或最优性），指在所有的线性无偏预计量中，最小二乘预计量?b0 和 b1 的方 差最小。（2 分）11简述 BLUE 的含义。答：BLUE 即最正确线性无偏预计量，是 best linear unbiased estimators 的缩写。（2 分）在古典假定 条件下，最小二乘预计量具备线性、无偏性和有效性，是最正确线性无偏预计量，即 BLUE，这一 结论就是有名的高斯马尔可夫定理。（3 分）12对于多元线性回归模型，为何在进行了整体明显性 F 查验以后，还要对每个回归系数进 行能否为 0 的 t 查验？答：多元线性回归模型的整体明显性 F 查验是查验模型中所有解说变量对被解说变量的共同影 响能否明显。（1 分）经过了此 F 查验，就能够说模型中的所有解说变量对被解说变量的共同影 响是明显的，但却不可以就此判断模型中的每一个解说变量对被解说变量的影响都是明显的。（3 分）所以还需要就每个解说变量对被解说变量的影响能否明显进行查验，即进行 t 查验。（1 分）13.给定二元回归模型：yt b0 b1 x1tb2 x2t ut，请表达模型的古典假定。2 精选文库 解答：（1）随机 差 的希望 零，即 E(ut)0。（2）不一样的随机 差 之 互相独立，即 cov(ut,us)E(ut E(ut)(us E(us)E(utus)0（1 分）。（3）随机 差 的方差与 t 没关，一个常数，即 var(ut)2 1 分）。（4）随机 差 与解 量不相。即同方差假（关，即 cov(x jt,ut)0(j 1,2,.,k)。往常假定 x jt 非随机 量，个假 自 成立 （1 分）。（5）随机 差 ut 听从正 散布的随机 量，即 ut N(0,2)（1 分）。（6）解 量之 不存在多重共 性，即假定各解 量之 不存在 性关系，即不存在多重共 性（1 分）。14.在多元 性回 剖析中，什么用修正的决定系数权衡估 模型 本 的 合 度？解答：因 人 跟着模型中解 量的增加，多重决定系数 R2 的 常常会 大，进而增添 了模型的解 功能。就使得人 要使模型 合得好，就必 增添解 量（2 分）。但 是，在 本容量必定的状况下，增添解 量必然使得待估参数的个数增添，进而 失自由度，而 中假如引入的解 量并不是必需的 可能会 生好多 ，比方，降低 精准度、惹起 多重共 性等等。此用修正的决定系数来估 模型 本 的 合 度（3 分）。15.修正的决定系数 R 2 及其作用。et2/n k 1 解答：R2 1 y)2/n，（2 分）其作用有：（1）用自由度 整后，能够除去 合(yt 1 度 价中解 量多少 决定系数 算的影响；（2 分）（2）于包含解 量个数不一样的模 型，能够用 整后的决定系数直接比 它 的 合 度的高低，但不可以用本来未 整的决定系数 来比（1 分）。17.察以下方程并判断其 量能否呈 性，系数能否呈 性，或都是或都不是。yt b0 b1 xt3 ut y t 0 1 t u t b b log x log yt b0 b1 log xt ut yt b0/(b1 xt)ut 解答：系数呈 性，量非 性；（1 分）系数呈 性，量非呈 性；（1 分）系数和 量均 非 性；（1 分）系数和 量均 非 性。（2 分）18.察以下方程并判断其 量能否呈 性，系数能否呈 性，或都是或都不是。yt b0 b1 log xt ut yt b0 b1(b2 xt)ut yt b0/(b1 xt)ut yt 1 b0(1 xtb1)ut 解答：系数呈 性，量非呈 性；（1 分）系数非 性，量呈 性；（1 分）系数和 量均 非 性；(2 分)系数和 量均 非 性（1 分）。19.异方差性是指模型 反了古典假定中的同方差假定，它是 量 剖析中的一个 。在 性回 模型中，假如随机 差 的方差不是常数，即 不一样的解 量 相互不一样，称随机 ui 拥有异方差性，即 var(ui)2 常数 （t=1，2，n）。（3 分）例 t 如，利用横截面数据研究消 和收入之 的关系，收入 少的家庭在 足基本消 支出以后 的节余收入已 不多，用在 生活必需品上的比率 大，消 的分别幅度不大。收入 多的家 庭有更多可自由支配的收入，使得 些家庭的消 有更大的 范。因为个性、好、蓄心 理、消 和家庭成 组成等那个的差异，使消 的分别幅度增大，或许 低收入家庭消 的 分别度和高收入家庭消 得分别度对比，能够 着小于后者。种被解 量的分别幅度 的 化，反应到模型中，能够理解 差 方差的 化。（2 分）20.生原由：（1）模型中 漏了某些解 量；（2）模型函数形式的 定 差；（3）本数 据的 量 差；（4）随机要素的影响。（2 分）生的影响：假如 性回 模型的随机 差 存在异方差性，会 模型参数估、模型 及模 3 精选文库 型应用带来重要影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘预计值的无偏性；（2）参数的最 小二乘预计量不是一个有效的预计量；（3）对模型参数预计值的明显性查验无效；（4）模型估 计式的代表性降低，展望精度精度降低。（3 分）21.查验方法：（1）图示查验法；（1 分）（2）戈德菲尔德匡特查验；（1 分）（3）怀特查验；（1 分）（4）戈里瑟查验和帕克查验（残差回归查验法）；（1 分）（5）ARCH 查验（自回归条件异方差 查验）（1 分）22.解决方法：（1）模型变换法；（2 分）（2）加权最小二乘法；（2 分）（3）模型的对数变换等（1 分）23.加权最小二乘法的基来源理：最小二乘法的基来源理是使残差平方和 et2 为最小，在异 xt,et 的颠簸幅度相差很大。随机偏差项方差 2 方差状况下，整体回归直线对于不一样的 t 越小，样本点 yt 对整体回归直线的偏离程度越低，残差 et 的可信度越高（或许说样本点的代表性越 2 et 的可信度较低 （或许说样本点的代 强）；而 t 较大的样本点可能会偏离整体回归直线很远，表性较弱）。（2 分）所以，在考虑异方差模型的拟合总偏差时，对于不一样的 et2 应当差异对待。详细做法：对较小的 et2 给于充足的重视，即给于较大的权数；对较大的 et2 给于充足的重视，即给于较小的权数。更好的使 et2 反应 var(ui)对残差平方和的影响程度，进而改良参数估 计的统计性质。（3 分）24.样安分段法（即戈德菲尔特匡特查验）的基来源理：将样安分为容量相等的两部分，而后 分别对样本 1 和样本 2 进行回归，并计算两个子样本的残差平方和，假如随机偏差项是同方差的，则这两个子样本的残差平方和应当大概相等；假如是异方差的，则二者差异较大，以此来判断是 否存在异方差。（3 分）使用条件：（1）样本容量要尽可能大，一般而言应当在参数个数两倍以上；（2）ut 听从正态散布，且除了异方差条件外，其余假定均知足。（2 分）25简述 DW 查验的限制性。答：从判断准则中看到，DW 查验存在两个主要的限制性：第一，存在一个不可以确立的 DW.值区 域，这是这种查验方法的一大缺点。（2 分）其次：DW.查验只好查验一阶自有关。（2 分）但 在实质计量经济学识题中，一阶自有关是出现最多的一类序列有关，并且经验表示，假如不存在 一阶自有关，一般也不存在高阶序列有关。所以在实质应用中，对于序列有关问题般只进行 DW.查验。（1 分）26序列有关性的结果。答：（1）模型参数预计值不拥有最优性；（1 分）（2）随机偏差项的方差一般会低估；（1 分）（3）模型的统计查验无效；（1 分）（4）区间预计和展望区间的精度降低。（1 分）（全对即 加 1 分）27简述序列有关性的几种查验方法。答：（1）图示法；（1 分）（2）D-W 查验；（1 分）（3）回归查验法；（1 分）（4）此外，偏 有关系数查验，布罗斯戈弗雷查验或拉格朗日乘数查验都能够用来查验高阶序列有关。（2 分）28广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？答:基本思想就是对违犯基本假定的模型做适合的线性变换，使其转变成知足基本假定的模型，进而能够使用 OLS 方法预计模型。（5 分）29自有关性产生的原由有那些？答：（1）经济变量惯性的作用惹起随机偏差项自有关；（1 分）（2）经济行为的滞后性惹起随机 偏差项自有关；（1 分）(3)一些随机要素的扰乱或影响惹起随机偏差项自有关；（1 分）（4）模型 设定偏差惹起随机偏差项自有关；（1 分）（5）观察数据办理惹起随机偏差项自有关。（1 分）30请简述什么是虚假序列有关，如何防止？答：数据表现出序列有关，而事实上其实不存在序列有关。（2 分）要防止虚假序列有关，就应在 做定量剖析之间先进行定性剖析，看从理论上或经验上能否有存在序列有关的可能，可能性是多 大。（3 分）31 DW 值与一阶自有关系数的关系是什么？答：?1 DW?或许 2 DW 2(1 )4 精选文库 32答：多重共线性是指解说变量之间存在完整或近似的线性关系。产生多重共线性主要有下述原由：（1）样本数据的采集是被动的，只好在一个有限的范围内获得察看值，没法进行重复试验。（2 分）（2）经济变量的共同趋向（1 分）（3）滞后变量的引入（1 分）（4）模型的解说变量选择不妥（1 分）33答：完整多重共线性是指对于线性回归模型 Y 1X1 2 X 2.k X k u 若 c1X 1j c2 X 2j.ck X kj=0,j=1,2,.,n 此中 c1，c2，.,ck 是不全为 0 的常数 则称这些解说变量的样本观察值之间存在完整多重共线性。（2 分）不完整多重共线性是指对于多元线性回归模型 Y 1X1 2X 2.k X k u 若 c1X 1j c2X 2j.ck X kj+v=0,j=1,2,.,n 此中 c1，c2，.,ck 是不全为 0 的常数，v 为随机偏差项（3 分）则称这些解说变量的样本观察之间存在不完整多重共线性。34答：（1）没法预计模型的参数，即不可以独立分辨各个解说变量对因变量的影响。（3 分）（2）参数预计量的方差无量大（或没法预计）（2 分）35答：（1）能够预计参数，但参数预计不稳固。（2 分）（2）参数预计值对样本数据的略有 变化或样本容量的稍有增减变化敏感。（1 分）（3）各解说变量对被解说变量的影响难精准鉴 别。（1 分）（4）t 查验不简单拒绝原假定。（1 分）36答：（1）模型整体性查验 F 值和 R2 值都很高，但各回归系数预计量的方差很大，t 值很低，系数不可以经过明显性查验。（2 分）（2）回归系数值难以置信或符号错误。（1 分）（3）参数预计值对删除或增添少许观察值，以及删除一个不明显的解说变量特别敏感。（2 分）37答：所谓方差膨胀因子是存在多重共线性时回归系数预计量的方差与无多重共线性时回归系 数预计量的方差对照而得出的比值系数。（2 分）若 VIF(?i)=1时，以为原模型不存在“多重 共线性问题”；（1 分）若 VIF(?i)1 时，则以为原模型存在“多重共线性问题”；（1 分）若 VIF(?i)5时，则模型的“多重共线性问题”的程度是很严重的，并且是特别有害的。（1 分）38模型中引入虚构变量的作用是什么？答案：（1）能够描绘和丈量定性要素的影响；（2 分）（2）能够正确反应经济变量之间的关系，提升模型的精度；（2 分）（3）便于办理异样数据。（1 分）39虚构变量引入的原则是什么？答案：（1）假如一个定性要素有 m 方面的特色，则在模型中引入 m-1 个虚构变量；（1 分）（2）假如模型中有 m 个定性要素，而每个定性要素只有双方面的属性或特色，则在模型中引入 m 个虚构变量；假如定性要素有两个及以上个属性，则参照“一个要素多个属性”的设置虚构变 量。（2 分）（3）虚构变量取值应从剖析问题的目的出发予以界定；（1 分）（4）虚构变量在单调方程中能够作为解说变量也能够作为被解说变量。（1 分）40虚构变量引入的方式及每种方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是改变了模型的截距水平；（2 分）（2）乘法方式：其作用在于两 个模型间的比较、要素间的交互影响剖析和提升模型的描绘精度；（2 分）（3）一般方式：即影响模型的截距有影响模型的斜率。（1 分）41判断计量经济模型好坏的基来源则是什么？答案：（1）模型应力争简单；（1 分）（2）模型拥有可辨别性；（1 分）（3）模型拥有较高的拟合 优度；（1 分）（4）模型应与理论相一致；（1 分）（5）模型拥有较好的超样本功能。（1 分）5 精选文库 42模型设定偏差的种类有那些？答案：（1）模型中增添了没关的解说变量；（2 分）（2）模型中遗漏了重要的解说变量；（2 分）（3）模型使用了不适合的形式。（1 分）43工具变量选择一定知足的条件是什么？答案：选择工具变量一定知足以下两个条件：（1）工具变量与模型中的随机解说变量高度有关；（3 分）（2）工具变量与模型的随机偏差项不有关。（2 分）44设定偏差产生的主要原由是什么？答案：原由有四：（1）模型的拟订者不熟习相应的理论知识；（1 分）（2）对经济问题自己认识 不够或不熟习古人的有关工作；（1 分）（3）模型拟订者缺乏有关变量的数据；（1 分）（4）解说 变量没法丈量或数据自己存在丈量偏差。（2 分）45在成立计量经济学模型时，什么时候，为何要引入虚构变量？答案：在现实生活中，影响经济问题的要素除拥有数目特色的变量外，还有一类变量，这种变量 所反应的其实不是数目而是现象的某些属性或特色，即它们反应的是现象的质的特色。这些要素还 很可能是重要的影响要素，这时就需要在模型中引入这种变量。（4 分）引入的方式就是以虚构 变量的形式引入。（1 分）46直接用最小二乘法预计有限散布滞后模型的有：（1）损失自由度（2 分）（2）产生多重共线性（2 分）（3）滞后长度难确立的问题（1 分）47因变量受其自己或其余经济变量先期水平的影响，称为滞后现象。其原由包含：（1）经济变 量自己的原由；（2 分）（2）决议者心理上的原由（1 分）；（3）技术上的原由（1 分）；（4）制度 的原由（1 分）。1 越小，衰败速度越快（2 48 koyck 模型的特色包含：（1）模型中的 称为散布滞后衰败率，分）；（2）模型的长久影响乘数为 b0 1（1 分）;（3）模型仅包含两个解说变量，防止了多 重共线性（1 分）；（4）模型仅有三个参数，解说了无穷散布滞后模型因包含无穷个参数没法估 计的问题（1 分）49联立方程模型中方程有：行为方程式（1 分）；技术方程式（1 分）；制度方程式（1 分）；平 衡方程（或平衡条件）（1 分）；定义方程（或恒等式）（1 分）。50联立方程的变量主要包含内生变量（2 分）、外生变量（2 分）和前定变量（1 分）。51模型的辨别有恰巧辨别（2 分）、过渡辨别（2 分）和不行辨别（1 分）三种。52.识其余条件条件包含阶条件和秩条件。阶条件是指，假如一个方程能被辨别，那么这个方程 不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减 1（3 分）；秩条件是指，在一个拥有 K 个方程的模型系统中，任何一个方程被识其余充足必需条件是：所有不包含在这个方程中变量的 参数的秩为 K 1（2 分）。6