融通巨潮100指数证券投资基金2006年第2季度报告.pdf

融通巨潮 100 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告-1-融通巨潮 100 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告 第一节 重要提示 融通巨潮 100 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。第二节 基金产品概况 第二节 基金产品概况 基金简称：融通巨潮 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005 年 5 月 12 日 期末基金份额总额：145,042,055.44 份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮 100 目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在 0.5%。业绩比较基准：巨潮 100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。第三节 主要财务指标和基金净值表现 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标（未经审计）单位：人民币元 项目 2006 年 4 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日基金本期净收益 19,825,872.92加权平均基金份额本期净收益 0.1967期末基金资产净值 161,218,287.90期末基金份额净值 1.112（二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率 标准差-融通巨潮 100 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告-2-过去 3 个月 27.05%1.69%26.44%1.52%0.61%0.17%（三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%2005-5-122005-11-122006-5-12融通巨潮100指数业绩比较基准收益率 第四节 基金管理人报告 第四节 基金管理人报告（一）基金经理简介 张野先生，1962 年出生，工商管理硕士，11 年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证 100指数基金基金经理。（二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、融通巨潮 100 指数证券投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。（三）基金运作报告“万里灯火闹春桥，十里光相照，舞凤翔鸾势绝妙波间涌出蓬莱岛。”处于复苏期的中国证券市场的景气在 2006 年第二季度得到继续。上证综指收于 1672.21 点,总体较一季度末上涨了 28.8%。从第二季度证券市场的行业热点来看，商业贸易、食品饮料、交运设备、机械设备、农林牧渔、有色金属等是引领市场上涨的最活跃板块。在 6 月初旬，由于新股发行对市场资金的分流给市场带来了短暂的下跌，但是在资金的供给仍然充裕的情况下，6 月下旬上证指数走出 11 连阳，基本回到了第二季度的最高点。股权分置改革已进入收官阶段，到 6 月 30 日止巨潮 100 成份股已经有 84 家完成了股改，3 家通过股东大会，4 家公司已经进入股改程序，尚未股改的公司只有 9 家。中国证券市场的新时代已经来临，我们预期在2006 年的下半年市场的景气度将进一步提升。2006年二季度巨潮100成份股指数的表现主要受三个方面因素影响,一是构成目标指数的成份股相对市场表现出的风格特征；二是成份股公司相对大盘的股改进度及其构成比例；三是不同成份股指数计算上对参与股改的成份股在各个阶段处理方法上的差异。受这三方面因素的综合影响,2006 年二季度巨潮 100 指数涨幅 27.94%,相对上证指数的超额收益为-0.86%，从指数在第二季度的表现来看，这三个因素中市场领涨的活跃板块与目标指数成份股的风格特征的差异化是巨潮指数表现不如综合指数的主要原因。在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本报告期内基金为持有人实现四次分红,累计分红达 38%。本基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资权重与巨潮 100 指数成份股自然权重的偏离,减少基金相对巨潮 100 指数的跟踪误差,力求获得超越巨潮 100 目标指数的投资收益。在本季度进行了 2006 年度的第融通巨潮 100 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告-3-一次成分股的平稳更换。截止 6 月 30 日,本基金股票投资部分的日跟踪误差为 0.27%,整个季度平均跟踪误差在 0.35%左右,基金净值最终较好拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。第五节 投资组合报告 第五节 投资组合报告（一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元）占基金资产总值比例银行存款 9,190,567.735.28%清算备付金 429,184.600.25%股票投资市值 152,056,500.8687.29%债券投资市值 8,037,000.004.61%权证投资市值-其他资产 4,485,677.842.57%资产合计 174,198,931.03100.00%（二）按行业分类的股票投资组合（1）指数投资部分 行业 市 值（元）占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业 393,684.180.24%B 采掘业 8,750,928.455.43%C 制造业 59,833,903.3737.11%C0 食品、饮料 10,492,722.096.51%C1 纺织、服装、皮毛 881,620.580.55%C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,663,153.803.51%C5 电子 1,970,644.951.22%C6 金属、非金属 26,954,440.6616.72%C7 机械、设备、仪表 10,385,286.816.44%C8 医药、生物制品 3,486,034.482.16%C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 11,385,672.277.06%E 建筑业-F 交通运输、仓储业 13,703,706.018.50%G 信息技术业 11,025,028.086.84%H 批发和零售贸易 5,557,950.803.45%I 金融、保险业 20,301,702.3312.59%J 房地产业 6,148,288.453.81%K 社会服务业 2,655,166.751.65%L 传播与文化产业 525,348.340.33%M 综合类 3,740,555.912.32%合计 144,021,934.9489.33%（2）积极投资部分 行业 市 值（元）占基金资产净值比例融通巨潮 100 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告-4-A 农、林、牧、渔业 3,132,963.961.94%B 采掘业-C 制造业 4,355,100.002.70%C7 机械、设备、仪表 4,355,100.002.70%G 信息技术业 63,795.560.04%I 金融、保险业 107,800.000.07%M 综合类 374,906.400.23%合计 8,034,565.924.98%（三）本报告期末基金投资前五名股票明细（1）指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股）市 值（元）占基金资产净值的比例1 600036 G 招 行 800,0006,168,000.003.83%2 600019 G 宝 钢 1,350,0005,886,000.003.65%3 600900 G 长 电 781,9845,356,590.403.32%4 600028 中国石化 804,6655,029,156.253.12%5 000002 G 万科 837,1134,729,688.452.93%（2）积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股）市 值（元）占基金资产净值的比例1 000972 G 中 基 323,9883,132,963.961.94%2 600316 洪都航空 60,0002,083,800.001.29%3 600262 G 北 重 120,0001,240,800.000.77%4 000651 G 格 力 75,0001,030,500.000.64%5 000009 深宝安 103,280374,906.400.23%（四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元）占基金资产净值比例国债 8,037,000.004.9852%合计 8,037,000.004.9852%（五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元）占基金资产净值比例02 国债 6,021,000.003.7347%04 国债 2,016,000.001.2505%（六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；3、其他资产的构成如下：项目 金 额（元）交易保证金 183,946.63应收证券清算款-应收股利 41,208.90应收利息 143,476.36应收申购款 4,068,645.95应收其他 48,400.00合计 4,485,677.84融通巨潮 100 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告-5-注：应收其他为应收股权分置改革公司的现金对价。4.处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；5.权证投资情况 权证名称 获配权证数量（份）成本总额（元）期间卖出数量（份）卖出差价收入（元）邯钢 JTB1 185,853-185,853154,338.02首创 JTB1 15,634-15,63440,879.74万华 HXB1 13,756-13,756173,348.37雅戈 QCB1 13,972-13,97261,292.60长电 CWB1 82,798-82,798303,680.01茅台 JCP1 123,059-123,059298,151.03海尔 JTP1 147,498-147,498234,503.64雅戈 QCP1 97,803-97,803166,252.22万华 HXP1 20,634-20,63460,991.97原水 CTP1 41,387-41,38774,118.38沪场 JTP1-538,767829,980.09招行 CMP1-502,955208,207.23五粮 YGC1-86,020672,562.16五粮 YGP1-90,431107,799.34深能 JTP1 143,040-143,040228,627.18中集 ZYP1 37,002-37,00296,195.58钾肥 JTP1 24,231-24,23179,954.30合 计 946,667-2,164,8403,790,881.86注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付所获配部分，属被动投资。6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。第六节 开放式基金份额变动 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 89,693,178.24本期总申购份额 94,297,512.15本期总赎回份额 38,948,634.95期末基金份额 145,042,055.44第七节 备查文件目录 第七节 备查文件目录（一）中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投资基金设立的文件；（二）融通巨潮 100 指数证券投资基金基金合同；（三）融通巨潮 100 指数证券投资基金托管协议；（四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通巨潮 100 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告-6-融通基金管理有限公司 2006 年 7 月 20 日