安信证券投资基金2009年第3季度报告.pdf
安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 第 1 页 共 13 页 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二九年十月二十八日报告送出日期：二九年十月二十八日 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 华安安信封闭 交易代码 500003 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1998年6月22日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000份 投资目标 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略 本基金为成长型基金，本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在45-80%，现金比例根据 2 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 运作情况调整。在股票资产中，70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期GDP增长率的上市公司股票。业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1本期已实现收益 245,599,453.162本期利润 23,968,592.273加权平均基金份额本期利润0.01204期末基金资产净值 2,913,685,149.905期末基金份额净值 1.45681.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-2009年3季度 0.82%2.61%-3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 安信证券投资基金 累计份额净值增长率历史走势图（1998 年 6 月 22 日至 2009 年 9 月 30 日）4 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期离任日期 证券从业年限说明 陈俏宇 本基金的基金经理 2008-2-13-13年 工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，13年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、安顺证券投资基金和华安宏利基金经理助理，2007年3月至2008年2月担任安顺证券投资基金、华安宏利基金经理，2008年2月起担任本基金的基金经理，2008年10月22日起同时担任 5 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及安信证券投资基金基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入交易端公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金（账户）间公平交易系统模块，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。对于场外交易，公司制定 交易端公平交易管理办法-银行间业务 以及 基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 华安旗下以成长为投资风格的有 3 个基金：华安中小盘成长股票、华安创新混合、基金安信封闭。09 年第三季度，三基金净值增长率分别为：华安中小盘成长股票 0.11%、华安创新混合-3.80%、华安安信封闭 0.82%，三基金的业绩增长率差异未超过 5%。6 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本季度没有出现异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本报告期内沪深两市表现为先扬后抑的走势，沪深 300 指数 9 月末报收于3004.8 点，单季跌幅为 5.11%。年内此轮调整主要压力来自于市场对充裕流动性现象有可能发生变化的担忧，以及对上市公司盈利改善过于乐观泡沫的挤压。此期间内业绩确定性较高，或估值具相对优势的板块表现较好，其中不乏防御性行业，而前期表现较好的部分行业，如房地产、证券、银行等调整幅度相对较大。基于对三、四季度市场将进入业绩与预期的考验期的判断，本基金在市场调整阶段，采取了相对防御的操作策略，表现为降低并控制了股票仓位，同时适当提高了具有相对估值优势的防御类行业和业绩增长确定的成长性公司的配置比重。期末市场泡沫随着调整有所挤压，因此本基金小幅提高了股票仓位。本基金判断经过此轮调整，市场的风险得到了较充分的释放，这一过程不仅市场的整体估值水平有所回落，更主要的是市场对经济恢复速率，上市公司经营业绩膨胀的预期得到了有效修正，下阶段的市场表现将相对理性。我们预期今年以来主导市场的流动性和政策预期对市场的影响程度将逐步减弱，主导因素将让位于具体的业绩数据，因此业绩增长的确定性、持续性和估值的安全性将成为下阶段最受关注的选股标准。基于上述判断，本基金操作中将在关注行业景气指标的同时，更多关注个股选择，因为我们判断个股选择有可能在下阶段创造研究和投资溢价。我们相信危机虽过，但挑战依旧，全球经济环境不会恶化，但却会更复杂。因此我们需要加强配置那些在新的格局中仍具有可持续竞争力的公司，分享收益。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）7 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 1 权益投资 2,137,963,350.7272.90 其中：股票 2,137,963,350.7272.902 固定收益投资 641,405,491.6021.87 其中：债券 641,405,491.6021.87 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 140,280,367.584.786 其他资产 12,967,396.220.447 合计 2,932,616,606.12100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 162,511,744.365.58C 制造业 953,070,766.6432.71C0 食品、饮料 171,458,336.665.88C1 纺织、服装、皮毛19,923,940.650.68C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 889,148.160.03C4 石油、化学、塑胶、塑料 157,583,550.235.41C5 电子-C6 金属、非金属 114,937,200.003.94 8 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 C7 机械、设备、仪表234,148,364.058.04C8 医药、生物制品 254,130,226.898.72C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,731,623.600.75E 建筑业 84,939,375.882.92F 交通运输、仓储业 34,426,714.561.18G 信息技术业 98,016,949.693.36H 批发和零售贸易 66,653,287.642.29I 金融、保险业 486,369,008.8816.69J 房地产业 104,178,900.003.58K 社会服务业 1,052,649.020.04L 传播与文化产业-M 综合类 125,012,330.454.29 合计 2,137,963,350.7273.38 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 601169 北京银行8,290,000142,836,700.00 4.902 601318 中国平安1,800,00091,260,000.00 3.133 601328 交通银行9,990,00083,216,700.00 2.864 600196 复星医药4,819,90076,781,007.00 2.645 600239 云南城投4,500,00074,295,000.00 2.556 600036 招商银行4,599,79667,984,984.88 2.337 600016 民生银行9,300,00062,682,000.00 2.15 9 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 8 600585 海螺水泥1,430,00061,532,900.00 2.119 002038 双鹭药业1,590,00057,558,000.00 1.9810 601666 平煤股份2,070,93554,175,659.60 1.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 101,905,838.103.502 央行票据 188,914,000.006.483 金融债券 347,849,000.0011.94 其中：政策性金融债 347,849,000.0011.944 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债 2,736,653.500.097 其他-8 合计 641,405,491.6022.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 050413 05农发13 600,00060,504,000.00 2.082 0901042 09央票42 600,00058,968,000.00 2.023 080202 08国开02 500,00053,250,000.00 1.834 080216 08国开16 500,00052,465,000.00 1.805 0801044 08央票44 500,00051,825,000.00 1.78 10 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截止本报告期末，本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截止本报告期末，本基金未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,205,719.982 应收证券清算款 716,079.153 应收股利 899,100.004 应收利息 9,607,577.535 应收申购款-6 其他应收款-7 待摊费用 538,919.568 其他-9 合计 12,967,396.22 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。11 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明 1 600239 云南城投 74,295,000.002.55 非公开发行股票未上市 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 14,433,600报告期期间买入总份额-报告期期间卖出总份额-报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 14,433,600报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）0.72 12 安信证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、安信证券投资基金基金合同 2、安信证券投资基金招募说明书 3、安信证券投资基金托管协议 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http:/。7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司 二九年十月二十八日二九年十月二十八日 13
