海富通精选贰号混合型证券投资基金2009年第四季度报告.pdf

海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-1-海富通精选贰号混合型证券投资基金海富通精选贰号混合型证券投资基金海富通精选贰号混合型证券投资基金海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009200920092009 年第四季度报告年第四季度报告年第四季度报告年第四季度报告 2009200920092009 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日 基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人：海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司 基金托管人基金托管人基金托管人基金托管人：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司 报告送出日期报告送出日期报告送出日期报告送出日期：2010201020102010 年年年年 1 1 1 1 月月月月 21212121 日日日日 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-2-1 1 1 1 重要提示重要提示重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 2 2 2 基金产品概况基金产品概况基金产品概况基金产品概况 基金简称 海富通精选贰号混合 基金主代码 519015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 9 日 报告期末基金份额总额 3,765,521,669.50 份 投资目标 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。投资策略 本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。业绩比较基准 MSCI China A 指数65上证国债指数35 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-3-3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009-10-01 至 2009-12-31）1.本期已实现收益 106,467,577.97 2.本期利润 296,871,382.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0758 4.期末基金资产净值 2,646,483,814.00 5.期末基金份额净值 0.703 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期本报告期本报告期本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去 3 个月 11.76%1.21%12.41%1.14%-0.65%0.07%3.2.23.2.23.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较比较比较比较 海富通精选贰号混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-4-注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票投资 50%-80%，债券投资 20%-50%，权证投资0-3%；并保持不低于基金资产净值 5的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第 14 章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。2、本基金历任基金经理为陈洪，任职时间为 2007 年 4 月至 2007 年 8 月。4 4 4 4 管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告 4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理基金经理基金经理基金经理（或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组）简介简介简介简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 基金经理（或基金经理小组）证券从业起始日期 说明 丁俊 本基金的基金经理；海富通2007 年 8月 6 日-8 年 2002 年 1 月28 日 中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。2002 年 7 月至 2006年 4 月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，2006海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-5-精选混合基金基金经理 年4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选混合基金和海富通风格优势股票基金基金经理助理，2007 年 8 月起任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金基金经理。注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。4.24.24.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.34.34.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于 2008 年 3 月 20 日颁布了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据基金合同，公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内，两基金净值增长率分别为：精选基金 13.01%、精选贰号基金 11.76%，两者净值增长率之差的绝对值为 1.25%，低于 5%。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.44.44.44.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-6-随着宏观经济的进一步好转，A 股市场在 2009 年第四季度稳步上升，深圳成份指数、中小板指数纷纷创出年内新高。创业板市场的推出，极大的活跃了中小企业板个股的活跃度，并使得市场形成了深强沪弱的格局。中央经济工作会议明确了明年将维持宏观经济政策的延续性，并在 2009 年的基础上继续大力促进内需。在宏观政策支持下，消费、电子、化工等行业的表现明显优于大盘。市场对于明年地产市场会受到政府调控的担忧使得地产及相关行业的表现明显弱于大盘。报告期内，本基金认为基于基数效应经济增速依然具备上行动力，但 A 股市场的持续上涨已经部分包含了经济复苏的刺激，因此在资产配置上基本保持不变，加大了消费行业如医药、家电等的配置，同时增持了部分产能利用率迅速提高的价格敏感性中游行业。至于金融地产等权重行业则采取了相对低配的策略。4.1.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，海富通精选贰号混合基金净值增长率为 11.76%，同期业绩比较基准收益率为 12.41%，基金净值落后比较基准 0.65 个百分点。四季度部分新兴业务公司配置比例相对不足，且布局了部分中游行业等，导致本基金跑输业绩比较基准。展望未来，二零一零年一季度中国宏观经济必将继续保持高速增长的势头。但二零零九年 A 股市场的持续上涨也在相当程度上反映了这一预期，对于宏观刺激政策退出抑或转向的忧虑反而日渐增加，因此未来市场走势将取决于经济增长和宏观政策退出的力度和节奏，出口复苏程度和通货膨胀水平将成为关注的重要变量。基于上述判断，在行业选择上，我们将重点关注得益于产能利用率提高而存在涨价预期的中游以及存在相对供给瓶颈的部分上游行业；国家经济转型政策扶持的新兴行业以及受益于消费升级和农村消费而具备持续增长力的消费领域。5 5 5 5 投资组合报告投资组合报告投资组合报告投资组合报告 5.15.15.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例(%)1 权益投资 1,824,623,129.9368.59 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-7-其中：股票 1,824,623,129.9368.59 2 固定收益投资 549,044,000.0020.64 其中：债券 549,044,000.0020.64 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 243,569,180.299.16 6 其他资产 43,024,991.021.62 7 合计 2,660,261,301.24100.00 5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 267,131,745.0010.09 C 制造业 871,632,651.8932.94 C0 食品、饮料 83,660,192.523.16 C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 1,259,571.090.05 C4 石油、化学、塑胶、塑料 173,736,760.936.56 C5 电子 35,429,598.631.34 C6 金属、非金属 197,414,781.747.46 C7 机械、设备、仪表 207,668,904.027.85 C8 医药、生物制品 172,462,842.966.52 C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 44,780,000.001.69 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-8-F 交通运输、仓储业 51,016,913.221.93 G 信息技术业 109,751,976.904.15 H 批发和零售贸易 97,424,344.383.68 I 金融、保险业 248,557,000.009.39 J 房地产业-K 社会服务业 42,925,000.001.62 L 传播与文化产业-M 综合类 91,403,498.543.45 合计 1,824,623,129.9368.95 5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细十名股票投资明细十名股票投资明细十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1 600415 小商品城 1,800,000 80,514,000.00 3.04 2 601169 北京银行 3,500,000 67,690,000.00 2.56 3 000063 中兴通讯 1,500,000 67,305,000.00 2.54 4 000538 云南白药 1,060,546 64,056,978.40 2.42 5 601009 南京银行 3,000,000 58,050,000.00 2.19 6 000527 美的电器 2,499,960 57,999,072.00 2.19 7 600519 贵州茅台 300,000 50,946,000.00 1.93 8 002254 烟台氨纶 1,400,008 50,050,286.00 1.89 9 600655 豫园商城 1,824,766 49,870,854.78 1.88 10 000983 西山煤电 1,200,090 47,871,590.10 1.81 5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1 国家债券-2 央行票据 304,100,000.00 11.49 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-9-3 金融债券 244,944,000.00 9.26 其中:政策性金融债 244,944,000.00 9.26 4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 549,044,000.00 20.75 5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1 0801047 08 央票 47 2,000,000205,820,000.00 7.78 2 080213 08 国开 13 1,000,000105,570,000.00 3.99 3 080404 08 农发 04 1,000,000100,150,000.00 3.78 4 0901038 09 央票 38 1,000,00098,280,000.00 3.71 5 080218 08 国开 18 400,00039,224,000.00 1.48 5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-10-5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 3,675,641.37 2 应收证券清算款 29,397,690.27 3 应收股利-4 应收利息 9,943,659.82 5 应收申购款 7,999.56 6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 43,024,991.02 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 6 6 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,186,115,692.27 本报告期基金总申购份额 5,941,600.86 减：本报告期基金总赎回份额 426,535,623.63 本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额 3,765,521,669.50 7 7 7 7 影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息影响投资者决策的其他重要信息 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-11-海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 11 只开放式基金。截至 2009 年四季度末，海富通管理的公募基金资产规模近 460 亿元人民币。作为首批国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2009 年四季度末，海富通为近 50 家企业超过 100 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2009 年四季度末，投资咨询业务规模超过 230 亿元人民币，海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。2009 年，海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星(Morning Star)排名，2009 年全年，海富通风格优势股票基金净值增长率在股票型基金位列前 1/4。成立六年多来，海富通始终坚持“专业、专心、专注”的职业精神。2004 年 9 月，海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级（Fitch Ratings）为公司进行资产管理业务评级，在 2008 年复评中海富通又被升级为惠誉 M2+（中国）资产管理人优秀评级。海富通同时还在不断践行其社会责任。自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”以来，先后捐赠了因汶川地震严重受灾的学校、在沙化严重的内蒙古库伦旗捐建了公益林、向上海民工小学捐赠电脑、为安徽老区小学扶贫助学并捐赠物资等。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，在与上海交大安泰经管学院合作建立的“海富通-上海交大投资者教育研究中心”推出股市与幸福感调研报告后，海富通四季度与东方财富网合作，推出了为期三个月的“幸福投资路、积分赢大奖”幸福投资主题游戏活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。2009 年四季度内，海富通在华西都市报“榜样中国 2009 年度传媒大奖”评选中获年度最受投资者信赖基金公司奖项、海富通中国海外股票（QDII）基金获年度最佳 QDII 产品称号。海富通在新闻晨报“2009 年度十大基金评选”中，获十大特色基金公司奖项、海富通中国海外股票（QDII）基金获十佳基金奖项。8 8 8 8 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准设立海富通精选贰号混合型证券投资基金的文件 海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同 海富通精选贰号混合型证券投资基金招募说明书 海富通精选贰号混合型证券投资基金 2009 年第四季度报告-12-海富通精选贰号混合型证券投资基金托管协议 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 报告期内海富通精选贰号混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 3637 层本基金管理人办公地址。8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。海富通基金管理有限公司 2010 年 1 月 21 日