上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2010年第1季.pdf
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 2010 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 4 月 22 日 报告送出日期：2010 年 4 月 22 日 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 11 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 博时上证超大盘 ETF 基金主代码 510020 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2009 年 12 月 29 日 报告期末基金份额总额 11,126,459,159 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。业绩比较基准 上证超级大盘指数（价格指数）。风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010 年 1 月 1 日-2010 年 3 月 31 日)1.本期已实现收益-28,200,807.472.本期利润-121,892,917.003.加权平均基金份额本期利润-0.02114.期末基金资产净值 2,734,168,289.685.期末基金份额净值 0.246本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-9.81%1.29%-10.53%1.35%0.72%-0.06%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 3本基金合同于 2009 年 12 月 29 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条“（三）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 王政 基金经理/ETF组投资总监 2010-1-5-11.5 1995 年至 1997 年在哈佛大学从事地球物理博士后研究工作。1997 年 8月起先后在美国新泽西州道琼斯投资公司、美国新泽西州彭博资讯研发部、美国加州巴克莱全球投资公司工作。2009 年 5月加入博时基金管理有限公司。现任 ETF 组投资总监兼博时上证超大盘ETF 及联接基金基金经理。张晓军 基金经理 2009-12-29-5 1992 年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。2005 年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理。现任博时沪深 300 指数基金、上证超级大盘 ETF、博时上证超大盘 ETF 联接基金的基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 44.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能的减少跟踪误差。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 0.246 元，份额累计净值为 0.907 元。报告期内，本基金份额净值增长率为-9.81%，同期业绩基准增长率为-10.53，相对于投资基准的累计偏离度为 0.72%，跟踪误差（年化）控制在 2%以内。5 投资组合报告 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,707,678,714.75 98.93 其中：股票 2,707,678,714.75 98.932 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 28,471,542.33 1.046 其他资产 921,747.17 0.037 合计 2,737,072,004.25 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 5比例（%）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 653,091,439.74 23.89C 制造业 377,602,660.38 13.81C0 食品、饮料-C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料-C5 电子-C6 金属、非金属 377,602,660.38 13.81C7 机械、设备、仪表-C8 医药、生物制品-C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 418,862,716.18 15.32F 交通运输、仓储业 279,010,842.45 10.20G 信息技术业 131,123,417.00 4.80H 批发和零售贸易-I 金融、保险业 847,987,639.00 31.01J 房地产业-K 社会服务业-L 传播与文化产业-M 综合类-合计 2,707,678,714.75 99.035.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600000 浦发银行 9,513,592216,719,625.76 7.932 601398 工商银行 37,763,821188,063,828.58 6.883 600030 中信证券 6,577,903186,944,003.26 6.844 601857 中国石油 11,000,105141,241,348.20 5.175 601390 中国中铁 24,167,164140,169,551.20 5.136 601919 中国远洋 10,969,725139,644,599.25 5.117 601186 中国铁建 16,561,562139,613,967.66 5.118 601006 大秦铁路 14,517,317139,366,243.20 5.109 601668 中国建筑 32,045,898139,079,197.32 5.0910 600837 海通证券 7,806,830131,935,427.00 4.835.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 6本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 250,000.002 应收证券清算款 667,220.663 应收股利-4 应收利息 4,526.515 应收申购款-6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 921,747.175.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,406,754,806报告期期间基金总申购份额 7,488,000,000 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 7报告期期间基金总赎回份额 1,550,000,000报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）3,781,704,353报告期期末基金份额总额 11,126,459,1597 影响投资者决策的其他重要信息 7 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2010 年 3 月31 日，博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾 1893亿元，累计分红超过人民币 509 亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、基金业绩 1)根据银河证券研究所基金研究中心统计，博时信用债券基金一季度收益率在同类型 53 只基金中排名第三。2)银河证券基金研究中心数据显示,截至 3 月 26 日,博时旗下博时主题行业、博时平衡配置、博时裕隆封闭等基金均获得过去三年五星级评级。2、客户服务 1)为给广大投资者提供更加省时、省力、省钱的网上直销服务，博时公司在 2010年 3 月推出直销网上交易优惠费率活动。通过博时直销网上交易系统（快 e 通和 WAP 手机）进行的基金申购、转换、定期定投、定期转换业务均可享受费率优惠，转换费率全面四折（招行卡除外），其中基金申购、定期定投业务都须通过网上支付或代扣款方式完成资金支付。2)为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：2010 年 1 月，博时快 e 通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；2010年 3 月，博时快 e 通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。3)2010 年，为了更好的服务投资者，博时基金开展了季刊读者调查活动，得到了博时基金持有人的大力支持，共有超过 1000 位读者填写了问卷，为我们进一步办好季刊提供了很好的意见和建议。4)博时基金于 2010 年 3 月 6 日在北京举办了“信心中国 价值发现博时基金高端论坛”活动，有逾百位客户亲临现场聆听了生动、丰富的投资理财课，现场主讲嘉宾介绍了中国创业投资的历史性机遇，如何挖掘上市创业企业中的高成长公司，如何运用基金管理金融投资的波动性。3、公司荣誉 1)2010 年 1 月 22 日，博时基金在 2009 第七届财经风云榜大型网络评选活动中,获得“十大品牌基金公司”奖。上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 82)2010 年 1 月 21 日，博时基金在 2009 第三届中国机构投资者年会暨“金蝉奖”颁奖盛典中获得“最佳基金管理团队”奖。8 备查文件目录 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证券监督管理委员会批准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金设立的文件 8.1.2上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同 8.1.3上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 报告期内上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点：8.2 存放地点：基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费）
