华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第3季度报告.pdf
华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 第 1 页 共 12 页 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 2010 年 9 月 30 日 2010 年 9 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二一年十月二十七日基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二一年十月二十七日 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 21 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 10 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 华安行业轮动股票 基金主代码 040016 交易代码 040016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月11日 报告期末基金份额总额 928,326,277.93份 投资目标 本基金注重把握行业轮动规律，力求通过行业优化配置，对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资，获取超额收益，实现基金资产的长期稳健增值。投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法优化行业配置，构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的多因子模型等数量工具进行支持，使其更为 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 3科学和客观。业绩比较基准 80%沪深300指数收益率20%中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种。基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已实现收益 27,049,335.412.本期利润 101,954,250.983.加权平均基金份额本期利润 0.08014.期末基金资产净值 1,001,774,240.235.期末基金份额净值 1.0791注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 4阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 8.59%0.72%11.66%1.05%-3.07%-0.33%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安行业轮动股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010 年 5 月 11 日至 2010 年 9 月 30 日）注：1.本基金于 2010 年 5 月 11 日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。2.根据华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同规定，本基金建仓期不超过 6 个月。截至本报告期期末，本基金的投资组合比例已符合基金合同第十四部分“基金的投资”中投资范围、投资限制的有关约定。华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 54 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 沈雪峰 本基金的基金经理 2010-5-11-16年 经济学硕士，16年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金基金经理，2007年5月12日至2008年5月17日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司，2008年10月11日至2010年4月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理，2009年6月25日起担任华安中小盘成长股票基金的基金经理，2010年5月11日起同时担任本基金的基金经理。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安行业轮动股票型 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 6证券投资基金基金合同、华安行业轮动股票型证券投资基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入交易端公平交易管理办法进行管理。对于场内交易，公司交易端公平交易管理办法-交易所业务规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。对于场外交易，公司制定交易端公平交易管理办法-银行间业务以及基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金，按照基金合同规定，本基金投资理念主要是：基于基本面分析和定量研究把握 A 股市场的行业轮动规律，在不同时期选择出未来表现相对强势的行业，精选强势行业的优质股票来构建组合。通过超配强势行业的资产，取得相对股票市场整体收益的超额收益。其投资理念与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内没有出现异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，本基金一改成立之初的谨慎观望策略，8 月份开始快速建仓操作，今年以来显著的结构性行情特点使行业配置和个股选择成为决定业绩的关键因素，本基金目前尚处于建仓期，在行业和个股轮动的切换方面仍然将保持较快速 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 7度，充分发挥基金规模较小以及行业轮动的基金特性，集中投资医药、食品饮料、汽车、TMT 领域，少量配置了煤炭、保险、工程机械等周期性行业，短期内取得了显著的业绩增长。不过我们仍然错失有色和建材等三季度涨幅最大的板块。从仓位变化来看，8 月初基金仓位开始迅速升至高位，仓位贡献在三季度后期较显著。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.0791 元，本报告期净值增长率 8.59%，同期业绩比较基准收益率为 11.66%。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 778,661,985.6975.72 其中：股票 778,661,985.6975.722 固定收益投资 71,055,000.006.91 其中：债券 71,055,000.006.91 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 167,570,118.8716.296 其他各项资产 11,123,213.701.087 合计 1,028,410,318.26100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 8代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 52,057,000.005.20C 制造业 591,912,922.1159.09C0 食品、饮料 95,456,985.499.53C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 5,776,000.000.58C4 石油、化学、塑胶、塑料 86,730,758.918.66C5 电子 82,211,953.828.21C6 金属、非金属 14,740,378.761.47C7 机械、设备、仪表 52,144,584.445.21C8 医药、生物制品254,852,260.6925.44C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 71,534,052.507.14H 批发和零售贸易 46,010,511.084.59I 金融、保险业 8,720,000.000.87J 房地产业 8,400,000.000.84K 社会服务业 27,500.000.00 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 9L 传播与文化产业-M 综合类-合计 778,661,985.6977.73 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 000538 云南白药667,90646,539,690.08 4.652 600276 恒瑞医药900,40443,930,711.16 4.393 600261 浙江阳光1,424,55037,921,521.00 3.794 002161 远 望 谷1,543,19536,265,082.50 3.625 601717 郑煤机 1,109,06835,301,634.44 3.526 002437 誉衡药业442,57034,741,745.00 3.477 600887 伊利股份805,70733,783,294.51 3.378 600547 山东黄金600,00033,522,000.00 3.359 600079 人福医药1,400,00031,668,000.00 3.1610 600315 上海家化709,70028,643,492.00 2.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据-3 金融债券 39,576,000.003.95 其中：政策性金融债 39,576,000.003.954 企业债券 31,479,000.003.14 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 105 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 71,055,000.007.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 100221 10国开21 400,00039,576,000.00 3.952 122033 09富力债 200,00021,160,000.00 2.113 122967 09闽漳龙 100,00010,319,000.00 1.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 500,000.00 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 112 应收证券清算款-3 应收股利-4 应收利息 1,413,689.015 应收申购款 9,209,524.696 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 11,123,213.705.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,476,625,196.33本报告期基金总申购份额 77,437,999.44减：本报告期基金总赎回份额 625,736,917.84本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额 928,326,277.937 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同 2、华安行业轮动股票型证券投资基金招募说明书 3、华安行业轮动股票型证券投资基金托管协议 7.2 存放地点 华安行业轮动股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告 12基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http:/。7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司华安基金管理有限公司 二一年十月二十七日二一年十月二十七日
