长盛同智优势成长混合型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 1 页 共 10 页 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 09 月 30 日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 10 月 28 日 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 2 页 共 10 页 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告会计期自 2009 年 7 月 1 日起至 2009 年 9 月 30 日止。长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 3 页 共 10 页 2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 长盛同智优势混合（LOF）交易代码 160805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 01 月 05 日 报告期末基金份额总额 3,598,047,170.33 份 投资目标 主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。投资策略 本基金为主动管理的混合型基金，对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的路径，投资策略上偏重选股能力的发挥。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率65%上证国债指数收益率30%一年定期存款利率5%。风险收益特征 本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：元 主要财务指标 报告期（2009年7月1日-2009年9月30日）本期已实现收益 175,225,865.03本期利润-113,894,186.70加权平均基金份额本期利润-0.0309期末基金资产净值 3,149,538,677.16期末基金份额净值 0.8753注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到 2009 年 9 月 30 日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 4 页 共 10 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-4.06%1.94%-2.80%1.57%-1.26%0.37%3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长盛同智优势混合（LOF）累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势 对比图（2007 年 1 月 5 日至 2009 年 9 月 30 日）-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2007年1月5日2008年1月5日2009年1月5日长盛同智优势混合（LOF）业绩比较基准收益率 注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年 1 月 5 日。2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 5 页 共 10 页 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限说明 丁骏 本基金基金经理，同盛证券投资基金基金经理。2007年2月27日 8 年 男，1974 年 11 月出生，中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；2003 年 6 月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（本基金）基金经理，同盛证券投资基金基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法及其各项实施准则、长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 6 页 共 10 页 法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 行情回顾及运作分析 2009 年 3 季度市场走势大幅震荡。以上证指数为例，7 月底反弹至年初上涨行情以来最高点 3478 点，随后出于对货币政策收缩及再融资规模的担心，8 月底市场回落到 2649 点，9 月底，市场持币过节的氛围浓重，市场短暂反弹后再次回落到前期低点，2754 点。数据表明，2009 年 3 季度沪深 300 指数累计下跌 5.11%。从行业指数角度，由于销售数据良好，医药板块和汽车板块表现良好，平均涨幅在 10左右；由于交易量萎缩明显，房地产板块和航运板块表现不佳，平均跌幅在 12左右。回顾本基金的操作，由于对医药板块的进攻性估计不足，本基金组合中对医药股的配置水平偏低。本基金管理人对由此在三季度受到的相对损失表示歉意。4.4.2 本基金业绩表现 4.4.2 本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.8753 元，本报告期份额净值增长率为-4.06%，同期本基金业绩比较基准收益率为-2.80%。4.4.3 市场展望和投资策略 4.4.3 市场展望和投资策略 展望未来，我们坚持前期管理人报告中的观点，认为应该从以下角度去挖掘新的投资机会：第一，由于我国资源占有结构的变化、分配结构不完善导致的贫富分化程度加剧以及通货膨胀率 CPI 编制方法等原因，我国较低通货膨胀率与较高资产泡沫的现象很可能在一定时间段内并存，出于对宏观经济复苏基础不稳的担忧，宽松的货币政策背景在短时间内也不会有较大调整，这样，通胀预期将在这一时间段内始终存在，金融、地产及其他资源型行业的投资机会始终存在；第二，从较长时期来看，美元汇率下降是一个大概率事件。由于目前人民币实际上是盯住美元，因此相对于其他货币而言，人民币也贬值明显。从国际政治经济演变情况看，发达国家减少贸易逆差，提高国民储蓄率也是一个明显的趋势。这样，国际上要求人民币升值的呼声也越来越高。人民币升值也是一个值得挖掘的投资主题。第三，从具体个股的角度出发，我们将继续寻找价值相对低估、管理完善、竞争力优势明显并能适度转化到股东利益的上市公司作为投资标的。综上所述，第四季度值得关注的行长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 7 页 共 10 页 业主要包括通胀和升值预期下的金融地产及资源型行业，具备成本和技术优势的医药、化工及机械等行业以及有实质业务内容的新能源行业等。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产比例（%）1 权益投资 2,729,131,598.43 85.10 其中：股票 2,729,131,598.43 85.102 固定收益投资-0.00 其中：债券-0.00 资产支持证券-0.003 金融衍生品投资-0.004 买入返售金融资产-0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.005 银行存款和结算备付金合计 475,025,115.45 14.816 其他资产 2,815,841.62 0.097 资产合计 3,206,972,555.50 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业 8,159,456.00 0.26B 采掘业 310,803,482.56 9.87C 制造业 985,741,050.99 31.30C0 食品、饮料 126,084,335.98 4.00C1 纺织、服装、皮毛 8,706,015.72 0.28C2 木材、家具-0.00C3 造纸、印刷 6,020,000.00 0.19C4 石油、化学、塑胶、塑料 187,726,663.29 5.96C5 电子 6,913,896.80 0.22C6 金属、非金属 184,670,461.01 5.86C7 机械、设备、仪表 411,896,851.77 13.08C8 医药、生物制品 53,722,826.42 1.71C99 其他制造业-0.00D 电力、煤气及水的生产和供应业 146,470,765.39 4.65E 建筑业 68,999,152.99 2.19F 交通运输、仓储业 53,353,073.70 1.69G 信息技术业 179,014,144.39 5.68长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 8 页 共 10 页 H 批发和零售贸易 141,400,222.32 4.49I 金融、保险业 619,509,979.73 19.67J 房地产业 180,296,120.66 5.72K 社会服务业 17,786,634.70 0.56L 传播与文化产业 7,110,015.00 0.23M 综合类 10,487,500.00 0.33 合计 2,729,131,598.43 86.655.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 601318 中国平安 2,930,660148,584,462.00 4.72%2 600016 民生银行 19,059,192128,458,954.08 4.08%3 600028 中国石化 10,721,858121,156,995.40 3.85%4 600036 招商银行 7,109,106105,072,586.68 3.34%5 600050 中国联通 13,300,00084,455,000.00 2.68%6 000024 招商地产 3,277,24681,931,150.00 2.60%7 601166 兴业银行 2,349,76479,398,525.56 2.52%8 000063 中兴通讯 1,970,46775,232,430.06 2.39%9 600089 特变电工 2,992,67163,534,405.33 2.02%10 600000 浦发银行 3,157,24862,039,923.20 1.97%5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 9 页 共 10 页 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 根据中兴通讯股份有限公司董事会 2008 年 10 月 7 日中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处 2007 年度会计信息检查结论和处理决定的公告，中兴通讯在财政检查中受到 16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380 万元。本基金认为，该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,638,549.122 应收证券清算款-3 应收股利 786,411.824 应收利息 94,005.125 应收申购款 296,875.566 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 2,815,841.625.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告第 10 页 共 10 页 6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,845,207,594.99报告期期间基金总申购份额 49,202,595.38报告期期间基金总赎回份额 296,363,020.04报告期期间基金拆分变动份额-报告期期末基金份额总额 3,598,047,170.33 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复 2、长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同 3、长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 7.2 存放地点 7.2 存放地点 以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人、基金托管人和深圳证券交易所的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 在办公时间内可查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。