华富成长趋势股票型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

华富成长趋势股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 华富成长趋势股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 09 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 10 月 29 日 华富成长趋势股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为 2009 年 7 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 华富成长趋势股票 交易代码 410003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 03 月 19 日 报告期末基金份额总额 2,601,574,989.89 份 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求基金资产的中长期稳定增值。业绩比较基准 80%中信标普 300 指数20%中信全债指数。风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报吿期（2009 年 07 月 01 日-2009 年 09 月 30 日）1.本期已实现收益 84,279,531.162.本期利润 -110,571,883.923.加权平均基金份额本期利润-0.04174.期末基金资产净值 1,641,893,125.065.期末基金份额净值 0.6311注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。华富成长趋势股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-6.67%1.91%-3.66%1.92%-3.01%-0.01%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2007年3月19日2007年5月19日2007年7月19日2007年9月19日2007年11月19日2008年1月19日2008年3月19日2008年5月19日2008年7月19日2008年9月19日2008年11月19日2009年1月19日2009年3月19日2009年5月19日2009年7月19日2009年9月19日基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率 注：根据华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同的规定，本基金的资产配置范围为：股票 60%95%，债券资产的配置比例为 0-35%，权证的配置比例为 0-3%，现金或者到期日在 1年以内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的 5%，本基金建仓期为 2007 年 3 月 19 日至9 月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了 华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同的规定。4 管理人报告 4 管理人报告 华富成长趋势股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 陈德义 本基金基金经理 2009 年 09月 08 日-5 清华大学工商管理硕士。历任中企东方资产管理公司研究员、上海丰润投资顾问公司投资咨询经理、国元证券股份有限公司投资研究中心高级研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。吴圣涛 本基金基金经理、华富收益增强债券基金基金经理2008 年 03月 06 日 2009 年 09月 15 日 8 武汉大学商学院硕士，历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循 中华人民共和国证券投资基金法 及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为股票型基金，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 投资业绩回顾 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 投资业绩回顾 本基金于 2007 年 3 月 19 日正式成立。截至 2009 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 0.6311元，累计基金份额净值为 0.9211 元。在本报告期内，本基金单位净值增长率为-6.67%，同期业绩比较基准收益率-3.66%。4.4.2 2009 年三季度证券市场和基金运作回顾 4.4.2 2009 年三季度证券市场和基金运作回顾 报告期内，用电量、消费零售总额、PMI 等中国主要经济指标均继续向好，国内民间投资有启动的迹象。美国等发达国家正缓慢走出金融危机，标准普尔 500 指数表现强劲。国内货币政策适时进行了微调，由超常规宽松向适度宽松转变。受信贷政策变化等因素的影响，8 月份 A股开始一轮最大跌幅超过 20%的调整。行业表现上，投资品行业先涨后跌，消费类后来居上。基于对经济基本面继续改善的判断，报告期内本基金在操作中逐渐增加股票仓位，增持了华富成长趋势股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 金融、地产、能源、电子、商业等行业，结构总体上保持均衡。4.4.3 2009 年四季度市场展望 4.4.3 2009 年四季度市场展望 展望 2009 年四季度，不确定因素包括：出口复苏进程受到贸易保护主义的阻碍；国内总需求仍比较依赖房地产投资拉动等。但我们认为，市场经过调整后，部分股票的价格已经有吸引力。四季度乃至 2010 年，政策演变、产业整合、企业盈利变化带来的结构性投资机会比较多。我们将谨慎布局，精选长期成长潜力大的个股做重点投资。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 1,481,255,555.5789.80 其中：股票 1,481,255,555.5789.802 固定收益投资 49,835,000.003.02 其中：债券 49,835,000.003.02 资产支持证券 -3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 90,563,427.825.496 其他资产 27,817,439.341.697 合计 1,649,471,422.73100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 187,909,593.5111.44C 制造业 527,786,929.2132.15C0 食品、饮料 67,512,709.974.11C1 纺织、服装、皮毛 47,417,306.132.89C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 31,866,144.861.94C5 电子 57,889,494.473.53C6 金属、非金属 94,057,880.185.73C7 机械、设备、仪表 174,463,495.2610.63C8 医药、生物制品 54,579,898.343.32C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 21,307,972.721.30F 交通运输、仓储业 28,770,500.001.75G 信息技术业 66,717,518.384.06华富成长趋势股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 H 批发和零售贸易 86,210,940.105.25I 金融、保险业 337,010,758.4820.53J 房地产业 168,317,978.5010.25K 社会服务业 15,466,864.670.94L 传播与文化产业-M 综合类 41,756,500.002.54 合计 1,481,255,555.5790.22 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 601628 中国人寿 3,000,00083,040,000.00 5.062 601166 兴业银行 1,910,00064,538,900.00 3.933 601088 中国神华 1,799,95454,646,603.44 3.334 000024 招商地产 2,083,84452,096,100.00 3.175 600031 三一重工 1,500,00049,770,000.00 3.036 601328 交通银行 5,552,72546,254,199.25 2.827 601318 中国平安 800,00040,560,000.00 2.478 600415 小商品城 939,99037,223,604.00 2.279 600600 青岛啤酒 1,200,00035,304,000.00 2.1510 600028 中国石化 3,090,00034,917,000.00 2.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券-2 央行票据 49,835,000.003.043 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 49,835,000.003.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 0901039 09 央票 39 500,00049,835,000.003.04 华富成长趋势股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.15.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.8.25.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,260,000.002 应收证券清算款 24,464,769.043 应收股利 888,151.694 应收利息 78,996.895 应收申购款 125,521.726 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 27,817,439.34 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,762,441,207.50报告期期间基金总申购份额 17,354,891.44报告期期间基金总赎回份额 178,221,109.05报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以-填列）-报告期期末基金份额总额 2,601,574,989.89 7 备查文件目录 7 备查文件目录 华富成长趋势股票型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 7.1 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同 2、华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议 3、华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。