富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度.pdf
富国天丰强化收益债券型证券投资基金富国天丰强化收益债券型证券投资基金2009200920092009 年第年第 4 4 4 4 季度报告季度报告2009 年 12 月 31 日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）报告送出日期：2010 年 01 月 20 日11 1 1 1重要提示重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日止。22 2 2 2基金产品概况基金产品概况3 3 3 3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.13.13.13.1主要财务指标主要财务指标单位：人民币元基金简称富国天丰强化债券封闭基金主代码161010基金运作方式契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式。基金合同生效日2008 年 10 月 24 日报告期末基金份额总额（单位：份）1,998,141,990.50投资目标本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。投资策略本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）主要财务指标报告期（2009 年 10 月 01 日-20093注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.23.23.23.2基金净值表现基金净值表现3.2.13.2.13.2.13.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：过去三个月指 2009 年 10 月 1 日2009 年 12 月 31 日3.2.23.2.23.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基准收益率变动的比较年 12 月 31 日）1.本期已实现收益39,317,958.082.本期利润78,363,667.923.加权平均基金份额本期利润0.03924.期末基金资产净值2,067,427,714.445.期末基金份额净值1.035阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月4.00%0.16%0.55%0.03%3.45%0.13%4注：截止日期为 2009 年 12 月 31 日。本基金合同生效日为 2008 年 10 月 24 日，建仓期 6 个月，即从 2008 年 10 月 24日起至2009年4月23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。4 4 4 4管理人报告管理人报告4.14.14.14.1基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期饶刚本基金基金经理兼任固定收益部总经理、富国天利增长债券投资基金基金经理。2008-10-2411 年硕士，曾任职兴业证券投资银行部；2003.7 至今任富国基金管理有限公司债券研究员，现任公司固定收益部总经理兼任富国天利基金经理、富国天丰基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。钟智伦本基金基金经理兼任富国优化增强债券型证券投资基金2008-10-2416 年硕士，曾任平安证券部门经理；上海新世纪投资服务有限公司研究员；海通证券投资经理；2005.5 至今任富国基金管理有限公司债券研究员，富国天时54.24.24.24.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的管理人严格按照中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国证券法、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。4.34.34.34.3公平交易专项说明公平交易专项说明4.3.14.3.14.3.14.3.1公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。4.3.24.3.24.3.24.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较4.3.34.3.34.3.34.3.3 异常交易行为异常交易行为的的专项说明专项说明本报告期内未发现异常交易行为。4.44.44.44.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.14.4.14.4.14.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析四季度,国内经济加速复苏，股票市场震荡上行，债券市场整体表现依然不佳。本基金主要投资的企业债、公司债、分离债以及资产证券化产品等信用产品经过三季度的较大调整后，收益率水平已经上升到吸引力较高的水平。报告期本基金的主要投资策略是在做好信用风险分析的前提下，通过增加杠杆的方式加大基金经理。基金经理，现任富国天丰基金经理、富国优化增强债券基金基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。6信用债券的买入力度，从而提高组合的基础收益率水平。报告期末，基金的杠杆水平达到 50%以上，稳定的债券利息收入为基金净值的增长带来保障；同时，本基金还积极参与新股网下申购，申购所得股票上市后也给基金净值带来正的贡献。本报告期，基金分别在 10 月、11 月、12 月向基金持有人派发现金红利，每10 份基金单位分别派发现金红利 0.08 元、0.06 元、0.05 元。4.4.24.4.24.4.24.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现截至 2009 年 12 月 31 日，本报告期基金净值增长率为 4%。5 5 5 5投资组合报告投资组合报告5.15.15.15.1报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况5.25.25.25.2报告期末报告期末按行业分类的股票投资组合按行业分类的股票投资组合序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资89,147,379.942.51其中：股票89,147,379.942.512固定收益投资3,262,060,859.8091.68其中：债券3,193,303,859.8089.75资产支持证券68,757,000.001.933金融衍生品投资4买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融资产5银行存款和结算备付金合计32,502,184.430.916其他资产174,198,797.004.907合计3,557,909,221.17100.00代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业1,607,902.170.08B采掘业C制造业47,540,639.072.30C0食品、饮料7,991,394.070.39C1纺织、服装、皮毛1,097,193.900.05C2木材、家具C3造纸、印刷2,514,662.290.12C4石油、化学、塑胶、塑料3,585,161.100.17C5电子1,183,507.000.06C6金属、非金属9,589,037.820.46C7机械、设备、仪表18,830,185.290.9175.35.35.35.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.45.45.45.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.55.55.55.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细C8医药、生物制品2,749,497.600.13C99其他制造业D电力、煤气及水的生产和供应业1,906,359.020.09E建筑业2,885,645.280.14F交通运输、仓储业G信息技术业9,536,146.340.46H批发和零售贸易I金融、保险业12,842,959.760.62J房地产业1,158,954.970.06K社会服务业8,594,237.520.42L传播与文化产业3,074,535.810.15M综合类合计89,147,379.944.31序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1600999招商证券436,98412,842,959.760.622300002神州泰岳71,7537,548,415.600.373002328新朋股份182,0384,833,108.900.234002311海大集团117,9274,426,979.580.215601117中国化学730,7043,967,722.720.196300001特 锐 德89,5823,783,943.680.187300029天龙光电124,7803,631,098.000.188300003乐普医疗70,6153,615,488.000.179300027华谊兄弟55,4673,074,535.810.1510300026红日药业30,1482,749,497.600.13序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券2央行票据3金融债券59,508,000.002.88其中：政策性金融债59,508,000.002.884企业债券3,085,939,459.80149.265企业短期融资券29,971,000.001.456可转债17,885,400.000.877其他8合计3,193,303,859.80154.46序号 债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）111200608 万科 G21,364,780 143,670,390.606.9585.65.65.65.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细投资明细5.75.75.75.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.85.85.85.8投资组合报告附注投资组合报告附注5.8.15.8.15.8.15.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.25.8.25.8.25.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。5.8.35.8.35.8.35.8.3 其他资产构成其他资产构成5.8.45.8.45.8.45.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细212299608 常城建1,298,660 127,814,117.206.18312203309 富力债1,000,000 103,300,000.005.00408804508 联想债1,000,000 101,640,000.004.92512201308 北辰债675,98072,762,487.203.52序号证券代码证券名称数量（份）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1083201108 信元 1A1,300,00068,757,000.003.33序号名称金额（元）1存出保证金103,332.722应收证券清算款119,918,449.093应收股利4应收利息54,177,015.195应收申购款6其他应收款7待摊费用8其他9合计174,198,797.0095.8.55.8.55.8.55.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.8.65.8.65.8.65.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。6 6 6 6基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况单位：份7 7 7 7备查文件目录备查文件目录7.17.17.17.1备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件2、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同3、富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议序号 债券代码 债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1110003新钢转债17,885,400.000.87序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1600999招商证券12,842,959.760.62新股认购2300002神州泰岳7,548,415.600.37新股认购3002328新朋股份4,833,108.900.23新股认购4002311海大集团4,426,979.580.21新股认购5601117中国化学3,967,722.720.19新股认购6300001特 锐 德3,783,943.680.18新股认购7300029天龙光电3,631,098.000.18新股认购8300003乐普医疗3,615,488.000.17新股认购9300027华谊兄弟3,074,535.810.15新股认购10300026红日药业2,749,497.600.13新股认购报告期期初管理人持有的封闭式基金份额33,570,160.30报告期期间买入总份额报告期期间卖出总份额报告期期末管理人持有的封闭式基金份额33,570,160.30报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）1.68104、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告7.27.27.27.2存放地点存放地点上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5 层7.37.37.37.3查阅方式查阅方式投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http:/富国基金管理有限公司2010 年 01 月 20 日
