融通新蓝筹证券投资基金2006年半年度报告.pdf

融通新蓝筹证券投资基金 2 0 0 6年半年度报告 基金管理人融通基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 送出日期 二六年八月二十五日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2 0 0 6 年 8 月 1 6 日复核了本报告中的财务指标净值表现收益分配财务会计报告投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 目录 一基金简介.1 一基金基本情况.1 二基金投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征.1 三基金管理人概况.1 四基金托管人概况.1 五信息披露.1 六注册登记机构概况.1 二主要财务指标和基金净值表现.2 一主要财务指标单位人民币元.2 二基金净值表现.2 三管理人报告.3 一基金管理人及基金经理简介.3 二基金运作合规性说明.3 三基金经理报告.3 四托管人报告.4 五财务会计报告未经审计.4 一会计报表.4 二会计报表附注.6 六投资组合报告.1 1 七基金份额持有人户数持有人结构.1 5 八开放式基金份额变动.1 5 九重大事项揭示.1 5 十备查文件目录.1 7 融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 1 一基金简介 一基金基本情况 基金名称融通新蓝筹证券投资基金 基金简称融通新蓝筹基金 交易代码 1 6 1 6 0 1 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2 0 0 2 年 9 月 1 3 日 期末基金份额总额7 5 9,2 3 3,7 1 9.9 9 份 基金合同存续期不定期 二基金投资目标投资策略业绩比较基准风险收益特征 投资目标主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的新蓝筹上市公司通过组合投资在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长为基金持有人获取长期稳定的投资收益 投资策略在对市场趋势判断的前提下重视仓位选择和行业配置同时更重视基本面分析强调通过基本面分析挖掘个股在正常市场状况下股票投资比例浮动范围 3 0-7 5%债券投资比例浮动范围 2 0-5 5%权证投资比例浮动范围0-3%现金留存比例浮动范围不低于 5%业绩比较基准本基金股票投资部分的比较基准是国泰君安指数 风险收益特征在适度风险下追求较高收益 三基金管理人概况 名称融通基金管理有限公司 注册地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1 3 1 4 层 办公地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1 3 1 4 层 邮政编码5 1 8 0 5 3 法定代表人孟立坤 信息披露负责人吴冶平 联系电话0 7 5 5 2 6 9 4 8 6 6 6 传真0 7 5 5 2 6 9 3 5 0 0 5 电子信箱w u y p m a i l.r t f u n d.c o m 四基金托管人概况 名称中国建设银行股份有限公司以下简称中国建设银行 注册地址北京市西城区金融大街 2 5 号 办公地址北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码1 0 0 0 3 2 法定代表人郭树清 信息披露负责人尹东 联系电话0 1 0-6 7 5 9 5 1 0 4 传真0 1 0-6 6 2 7 5 8 3 0 电子信箱y i n d o n g c c b.c n 五信息披露 信息披露报刊中国证券报上海证券报证券时报 基金管理人互联网网址h t t p:/w w w.r t f u n d.c o m 报告备置地点深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1 3 1 4 层 融通基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 中国建设银行基金托管部 六注册登记机构概况 注册登记机构融通基金管理有限公司 融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 2 办公地址深圳市南山区华侨城汉唐大厦 1 3 1 4 层 二主要财务指标和基金净值表现 重要提示 本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 一主要财务指标单位人民币元 项目 2 0 0 6 年 1 月 1 日至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日 基金本期净收益 3 1 9,5 8 3,4 5 3.0 2 加权平均基金份额本期净收益 0.3 6 8 6 期末可供分配基金收益 1 8 5,6 7 5,5 9 9.9 1 期末可供分配基金份额收益 0.2 4 4 6 期末基金资产净值 1,0 9 2,2 1 7,4 2 7.1 8 期末基金份额净值 1.4 3 8 6 基金加权平均净值收益率 3 0.0 4%本期基金份额净值增长率 4 9.3 7%基金份额累计净值增长率 8 0.7 9%二基金净值表现 1 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是国泰君安指数为便于基金历史业绩与比较基准的比较 参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式以国泰君安指数收益率7 5%+全国银行间债券指数2 5%作为图示的比较基准 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去 1 个月 0.4 0%1.5 9%1.2 4%1.3 3%-0.8 4%0.2 6%过去 3 个月 2 5.0 4%1.5 7%2 4.3 8%1.4 0%0.6 6%0.1 7%过去 6 个月 4 9.3 7%1.2 8%3 3.9 8%1.1 6%1 5.3 9%0.1 2%过去 1 年 7 2.0 4%1.0 5%3 6.1 7%1.0 7%3 5.8 7%-0.0 2%过去 3 年 7 0.5 5%0.9 9%-0.0 9%1.0 3%7 0.6 4%-0.0 4%自基金合同生效起至今8 0.7 9%0.9 1%-1 0.1 8%1.0 1%9 0.9 7%-0.1 0%2 基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图-6 0%-4 0%-2 0%0%2 0%4 0%6 0%8 0%1 0 0%0 2-9-1 30 3-6-1 30 4-3-1 30 4-1 2-1 30 5-9-1 30 6-6-1 3融通新蓝筹业绩比较基准收益率 融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 3 三管理人报告 一基金管理人及基金经理简介 1 基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 2 0 0 1 8 号文批准于 2 0 0 1 年 5 月 2 2日成立公司股东为河北证券有限责任公司陕西省国际信托投资股份有限公司联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司 截止到 2 0 0 6 年 6 月底公司管理的基金共有七只两只为封闭式基金基金通乾和基金通宝五只为开放式基金融通新蓝筹基金融通通利系列基金融通行业景气基金融通巨潮 1 0 0 指数基金和融通易支付货币市场基金其中融通通利系列基金由融通债券基金融通深证 1 0 0 指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成 2 基金经理简介 刘模林1 9 6 9 年出生华中理工大学机械工程硕士具有 1 2 年证券从业经验曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理 花桥证券营业部经理 融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员总监机构理财部总监现同时担任基金管理部总监通宝证券投资基金基金经理 二基金运作合规性说明 本报告期内本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规融通新蓝筹证券投资基金基金合同的规定本着诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 在严格控制风险的基础上 为基金持有人谋求最大利益 无损害基金持有人利益的行为基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定 三基金经理报告 1 上半年市场回顾 2 0 0 6 年上半年 A 股市场表现强劲 上证指数上涨 4 4.0 2%股权分置改革持续快速推进保护公众股东权益的安排获利示范效应加快了长线资金的介入A 股市场与全球金融市场的联动更为紧密在年初整体估值吸引力良好的背景下资源和成长成为投资主线有色金属金融地产商业国防军工和装备制造业等先后强劲表现六月份开始随着整体估值水平的提高和融资开闸对经济调控措施出台的担忧市场进入强势振荡和分化行情 五月份 A股市场实现了从封闭到开放系统的转变I P O和再融资正式进入实施操作A股市场的国际化接轨迈出了最重要的一步 国家中长期科学技术发展纲要建立创新型国家的发展战略的出台提升了市场对于经济持续发展预期 也给相关领域上市公司带来良好的市场表现 上半年中国经济增长速度创出多年新高6 月份开始针对投资和信贷规模过快增长的调控预期逐渐增强 报告期新蓝筹基金净值增长 4 9.3 7%贯彻精选优质成长股的思路围绕先进制造和服务类资产进行了局部调整增持了电力设备机床等资产减持了成长能力不足和股价可能充分已反映的资产 部分服务类资产则表现出一定的防御特征 本基金坚持寻找能干的成长公司为主的策略但错过了分享有色金属股的机会 2 市场展望 我们认为 A 股市场适应新的运行规则和全流通环境刚刚开始 新股发行和非流通股份上市 推动股价上涨的力量将从股改和估值中枢提升转为价值挖掘和分享为基础 新股上市带来新的资产选择市场融资效率的改善金融创新整体上市和实质性重组加快优质成长公司反复带来投资机会 我们看好经济增长质量和盈利状况的提升 而控制投资和信贷规模的宏观调控措施可能加强对投资类资产预期可能带来影响 新蓝筹基金将贯彻精选优质成长股的策略 专注于具有战略价值和长期潜力的资产 挖掘自主创新的先进制造业和现代服务业等领域中 具备核心竞争优势 持续成长能力且定价融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 4 合理的优秀公司秉承更趋稳健的策略实现良好的持续回报 四托管人报告 中国建设银行根据融通新蓝筹证券投资基金基金合同和融通新蓝筹证券投资基金托管协议托管融通新蓝筹证券投资基金以下简称融通新蓝筹基金 本报告期中国建设银行在融通新蓝筹基金的托管过程中严格遵守了证券投资基金法基金合同托管协议和其他有关规定依法安全保管了基金财产按规定如实独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告 不存在损害基金份额持有人利益的行为 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 本报告期按照国家有关规定基金合同托管协议和其他有关规定本托管人对基金管理人融通基金管理有限公司在融通新蓝筹基金投资运作方面进行了监督 对基金资产净值计算基金份额申购赎回价格的计算基金费用开支等方面进行了认真的复核发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人 基金管理人在合理期限内进行了调整对基金份额持有人利益未造成损害 由融通新蓝筹基金管理人融通基金管理有限公司编制 并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标净值表现收益分配财务会计报告投资组合报告等内容真实准确和完整 五财务会计报告未经审计 一会计报表 融通新蓝筹证券投资基金 资产负债表 二六年六月三十日 单位人民币元 附 注 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日2 0 0 5 年 1 2 月 3 1 日资产 银行存款 1 4 9,5 7 8,8 8 0.6 68 5,8 9 4,5 6 5.3 2清算备付金 1,6 4 3,0 3 1.2 21,1 5 2,8 1 0.3 9交易保证金 7 3 7,1 8 7.4 81 4 0,7 4 1.0 0应收证券清算款 1 1,1 1 6,3 4 9.0 3-应收股利 1,2 8 4,4 7 4.5 1-应收利息 5(1)3,3 8 9,6 8 3.5 54,2 4 4,9 6 7.3 1应收申购款 6 8 7,6 6 4.0 01 0 0,0 3 0,9 9 7.5 0其他应收款 -股票投资市值 7 9 0,0 6 8,5 9 4.2 36 8 5,0 1 0,4 2 9.4 2其中股票投资成本 5 9 9,0 9 7,8 1 6.7 95 9 9,1 5 4,5 5 4.5 0债券投资市值 2 2 6,5 9 5,0 6 5.0 02 7 4,4 4 4,9 8 9.7 0其中债券投资成本 2 2 4,5 0 4,1 5 5.3 42 6 8,8 2 8,7 1 0.0 0权证投资 3,8 3 5,5 3 1.4 5-其中权证投资成本 -买入返售证券 -待摊费用 -其他资产 -融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 5 资产总计 1,1 8 8,9 3 6,4 6 1.1 31,1 5 0,9 1 9,5 0 0.6 4负债 应付证券清算款 3 5,1 1 1,5 7 1.0 31 8,8 4 2,4 3 7.0 5应付赎回款 4,0 5 3,4 3 2.3 42,0 4 6,4 0 2.4 4应付赎回费 1 2,2 4 0.9 76,1 7 9.9 6应付管理人报酬 1,3 0 4,0 9 6.6 11,1 3 9,7 6 0.1 4应付托管费 2 1 7,3 4 9.4 41 8 9,9 6 0.0 7应付佣金 5(3)9 9 1,5 7 2.8 84 3 0,0 2 4.2 7 应付利息 6 2,6 9 0.1 81 5,2 4 1.5 8 应付收益 -其它应付款 5(4)2 8 5,3 5 3.0 53 3,5 6 4.3 4卖出回购证券款 5 4,5 0 0,0 0 0.0 04 4,2 0 0,0 0 0.0 0预提费用 5(5)1 8 0,7 2 7.4 51 0 0,0 0 0.0 0其他负债 -负债合计 9 6,7 1 9,0 3 3.9 56 7,0 0 3,5 6 9.8 5持有人权益:实收基金 5(6)7 5 9,2 3 3,7 1 9.9 91,0 6 3,6 9 1,2 5 0.8 4未实现利得 5(7)1 4 7,3 0 8,1 0 7.2 89 9,0 5 3,8 6 2.6 2未分配收益 1 8 5,6 7 5,5 9 9.9 1-7 8,8 2 9,1 8 2.6 7持有人权益合计 1,0 9 2,2 1 7,4 2 7.1 81,0 8 3,9 1 5,9 3 0.7 9负债及持有人权益总计 1,1 8 8,9 3 6,4 6 1.1 31,1 5 0,9 1 9,5 0 0.6 4基金份额净值 1.4 3 8 61.0 1 9 0所附附注为本会计报表的组成部分 融通新蓝筹证券投资基金 经营业绩表 自二六年一月一日至二六年六月三十日止期间 单位人民币元 附注 2 0 0 6 年 1 月 1 日至2 0 0 6 年6 月3 0 日2 0 0 5 年 1 月 1 日 至2 0 0 5 年6 月3 0 日 一收入 3 2 9,5 5 1,9 3 8.4 1-7 6,0 3 0,9 6 8.0 8 1 股票差价收入 5(8)3 0 1,9 8 2,2 0 3.3 8-8 5,6 8 2,8 7 9.2 4 2 债券差价收入 5(9)1 4,8 7 8.0 2-3,2 5 4,9 2 7.7 1 3 权证差价收入 5(1 0)1 7,0 5 8,7 7 7.3 7-4 债券利息收入 3,1 8 6,9 0 2.2 63,3 4 1,3 6 9.0 4 5 存款利息收入 4 8 9,6 3 4.2 85 1 2,1 5 0.9 1 6 股利收入 5,3 9 0,5 3 9.2 48,6 7 8,4 2 6.0 4 7 买入返售证券收入 -8 其他收入 5(1 1)1,4 2 9,0 0 3.8 63 7 4,8 9 2.8 8 二费用 9,9 6 8,4 8 5.3 99,8 9 1,0 1 3.2 2 1 基金管理人报酬 7,9 5 8,5 3 3.4 98,1 4 4,5 1 2.7 7 2 基金托管费 1,3 2 6,4 2 2.3 21,3 5 7,4 1 8.8 4 3 卖出回购证券支出 4 8 4,4 8 1.6 02 1 9,6 5 3.0 0 融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 6 4 利息支出 -5 其他费用 5(1 2)1 9 9,0 4 7.9 81 6 9,4 2 8.6 1 其中上市年费 -信息披露费 1 3 1,1 3 8.8 81 0 4,1 3 6.5 4 审计费用 4 9,5 8 8.5 74 9,5 8 8.5 7 三基金净收益 3 1 9,5 8 3,4 5 3.0 2-8 5,9 2 1,9 8 1.3 0 加未实现利得 1 0 5,4 2 5,0 6 3.9 38,2 8 4,9 6 8.8 1 四基金经营业绩 4 2 5,0 0 8,5 1 6.9 5-7 7,6 3 7,0 1 2.4 9 所附附注为本会计报表的组成部分 融通新蓝筹证券投资基金 收益分配表 自二六年一月一日至二六年六月三十日止期间 单位人民币元 附 注 2 0 0 6 年1 月1 日 至2 0 0 6 年6 月3 0 日 2 0 0 5 年1 月1 日 至2 0 0 5 年6 月3 0 日 本期基金净收益 3 1 9,5 8 3,4 5 3.0 2 -8 5,9 2 1,9 8 1.3 0 加期初基金净收益 -7 8,8 2 9,1 8 2.6 7 -7,2 5 2,8 4 4.5 2 加本期损益平准金 4,9 4 6,7 9 0.8 2 5,1 6 9,9 4 7.7 2 可供分配基金净收益 2 4 5,7 0 1,0 6 1.1 7 -8 8,0 0 4,8 7 8.1 0 减本期已分配基金净收益 5(1 3)6 0,0 2 5,4 6 1.2 6 -期末基金净收益 1 8 5,6 7 5,5 9 9.9 1 -8 8,0 0 4,8 7 8.1 0 所附附注为本会计报表的组成部分 融通新蓝筹证券投资基金 净值变动表 自二六年一月一日至二六年六月三十日止期间 单位人民币元 附注 2 0 0 6 年1 月1 日 至2 0 0 6 年6 月3 0 日 2 0 0 5 年1 月1 日 至2 0 0 5 年6 月3 0 日 一期初基金净值 1,0 8 3,9 1 5,9 3 0.7 9 1,1 8 5,0 2 2,1 1 4.1 7 二本期经营活动 基金净收益 3 1 9,5 8 3,4 5 3.0 2 -8 5,9 2 1,9 8 1.3 0 未实现利得 1 0 5,4 2 5,0 6 3.9 3 8,2 8 4,9 6 8.8 1 经营活动产生的基金净值变动数 4 2 5,0 0 8,5 1 6.9 5 -7 7,6 3 7,0 1 2.4 9 三本期基金单位交易 基金申购款 3 5 7,5 9 9,1 8 2.9 6 1 5,9 6 4,1 9 9.3 4 基金赎回款 -7 1 4,2 8 0,7 4 2.2 6 -1 7 2,0 5 7,8 9 3.6 2 基金份额交易产生的基金净值变动数 -3 5 6,6 8 1,5 5 9.3 0 -1 5 6,0 9 3,6 9 4.2 8 四本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -6 0,0 2 5,4 6 1.2 6 -五期末基金净值 1,0 9 2,2 1 7,4 2 7.1 8 9 5 1,2 9 1,4 0 7.4 0 所附附注为本会计报表的组成部分 二会计报表附注(除特别说明外金额单位为人民币元)融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 7 附注 1.基金的基本情况 融通新蓝筹证券投资基金简称本基金经中国证监会证监基金字 2 0 0 2 4 1 号文件关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复核准发售基金合同生效日为 2 0 0 2年 9月 1 3 本基金为契约型开放式存续期限不定首次设立募集规模为 2,2 1 8,8 6 4,7 4 2.3 1 份基金单位本基金的管理人为融通基金管理有限公司基金托管人为中国建设银行融通新蓝筹证券投资基金基金合同融通新蓝筹证券投资基金招募说明书 等文件已按规定报送中国证监会备案 附注 2.主要会计政策及会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策会计估计与上年度会计报表相一致 附注 3.本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额 附注 4.关联方关系及关联方交易(1)关联方关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司河北证券管理人股东 联合证券有限责任公司联合证券管理人股东代销机构 陕西省国际信托投资股份有限公司 管理人股东 华林证券有限责任公司 管理人股东 融通基金管理有限公司 管理人注册登记人销售机构 中国建设银行 托管人代销机构 本报告期内关联方关系未发生变化 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(2)通过关联方席位进行的交易 A 股票买卖 关联方名称 2 0 0 6 年1 月1 日 至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日 2 0 0 5 年1 月1 日 至 2 0 0 5 年 6 月 3 0 日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额 比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 联合证券 6 3 1,8 3 1,2 4 5.4 3 2 6.9 5%2 8 0,1 5 2,7 2 0.5 4 2 0.2 0%B 债券买卖 关联方名称 2 0 0 6 年1 月1 日 至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日 2 0 0 5 年1 月1 日 至 2 0 0 5 年 6 月 3 0 日 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 本期成交金额 占本期该类交易成交总金额比例 联合证券-1 8,5 8 2,4 5 3.0 0 8.6 3%C 佣金 关联方名称 2 0 0 6 年1 月1 日 至 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日 2 0 0 5 年1 月1 日 至 2 0 0 5 年 6 月 3 0 日 金额 占本期佣金 总金额比例 金额 占本期佣金 总金额比例 联合证券 4 9 4,4 1 1.0 4 2 6.1 7%2 2 0,8 6 0.3 1 1 9.7 2%本基金2 0 0 6 年上半年和2 0 0 5 年上半年无通过关联方席位进行证券回购及权证买卖交易 融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 8 上述佣金按市场佣金率计算 并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 (3)关联方报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提计算方法如下 H=E 1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算逐日累计至每月月底按月支付由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币7,9 5 8,5 3 3.4 9 元(2 0 0 5 年度同期人民币8,1 4 4,5 1 2.7 7 元)B 基金托管人报酬 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2 5%的年费率计提计算方法如下 H=E 0.2 5%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算逐日累计至每月月底按月支付由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币 1,3 2 6,4 2 2.3 2 元(2 0 0 5 年度同期人民币1,3 5 7,4 1 8.8 4 元)4 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管 并按银行间同业存款利率计息 由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下 2 0 0 6 年6 月3 0 日 2 0 0 5 年6 月3 0 日 银行存款余额 1 4 9,5 7 8,8 8 0.6 6 9 6,4 4 0,1 7 4.2 4 2 0 0 6 年1 月1 日至2 0 0 6 年6 月3 0 日 2 0 0 5 年1 月1 日至2 0 0 5 年6 月3 0 日 银行存款产生的利息收入 4 7 2,0 5 4.5 0 4 9 9,3 6 3.4 8 5 与关联方进行银行间同业市场的债券含回购交易 本基金于2 0 0 6 年上半年和2 0 0 5 年上半年未与关联方通过银行间同业市场进行债券 含回购交易 6 各关联方投资本基金情况 A.基金管理公司期末持有本基金份额的情况 本基金管理人于2 0 0 6 年上半年和2 0 0 5 年上半年未持有本基金份额 B.基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况 本基金管理人的主要股东及其控制的机构于2 0 0 6 年上半年及2 0 0 5 年上半年未持有本基金份额 附注5.基金会计报表重要项目说明 1 应收利息 项目 2 0 0 6 年6 月3 0 日 应收银行存款利息 2 8,0 4 3.5 5 应收清算备付金利息 7 3 9.3 0 融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 9 应收权证保证金利息 6 3.3 0 应收债券利息 3,3 6 0,8 3 7.4 0 合计 3,3 8 9,6 8 3.5 5 2 投资估值增值 项目 2 0 0 6 年6 月3 0 日 股票估值增值 1 9 0,9 7 0,7 7 7.4 4 债券估值增值 2,0 9 0,9 0 9.6 6 权证估值增值 3,8 3 5,5 3 1.4 5 合计 1 9 6,8 9 7,2 1 8.5 5 3 应付佣金 项目 2 0 0 6 年6 月3 0 日 应付兴业证券佣金 5 1,7 7 0.2 4 应付东吴证券佣金 1 6 5,7 2 4.9 8 应付平安证券佣金 1 2 0,7 4 6.6 9 应付联合证券佣金 2 3 1,4 5 0.5 6 应付中金公司佣金 1 5 5,6 5 5.9 9 应付民生证券佣金 3 6,9 8 6.7 9 应付国泰君安证券佣金 1 4 0,4 8 9.8 4 应付国金证券佣金 8 8,7 4 7.7 9 合计 9 9 1,5 7 2.8 8 4 其他应付款 项目 2 0 0 6 年6 月3 0 日 应付后端申购费 3,3 1 0.6 7 应付企业债税金 7,8 3 8.3 8 应付可转债税金 2 3,7 7 9.0 0 债券交易结算服务费 3 0 0.0 0 债券交易手续费 1 2 5.0 0 交易保证金 2 5 0,0 0 0.0 0 合计 2 8 5,3 5 3.0 5 5 预提费用 项目 2 0 0 6 年6 月3 0 日 信息披露费 1 3 1,1 3 8.8 8 审计费用 4 9,5 8 8.5 7 合计 1 8 0,7 2 7.4 5 6 实收基金 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至6 月3 0 日 期初数 1,0 6 3,6 9 1,2 5 0.8 4 加本期因申购的增加数 2 8 2,0 8 3,0 5 9.1 3 减本期因赎回的减少数 5 8 6,5 4 0,5 8 9.9 8 期末数 7 5 9,2 3 3,7 1 9.9 9 7 未实现利得 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至6 月3 0 日 融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 1 0 期初数 9 9,0 5 3,8 6 2.6 2 加投资估值增值 1 0 5,4 2 5,0 6 3.9 3 加未实现利得平准金-5 7,1 7 0,8 1 9.2 7 其中未实现利得平准金申购 5 8,7 3 7,3 9 7.8 3 未实现利得平准金赎回-1 1 5,9 0 8,2 1 7.1 0 期末数 1 4 7,3 0 8,1 0 7.2 8 8 股票差价收入 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至6 月3 0 日 卖出股票成交总额 1,3 5 9,8 2 5,5 8 0.3 8 卖出股票成本总额 1,0 5 6,7 0 0,9 7 7.2 6 应付佣金 1,1 4 2,3 9 9.7 4 股票差价收入 3 0 1,9 8 2,2 0 3.3 8 注本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计1,4 7 9,5 4 4.1 9 元已全额冲减股票投资成本(9)债券差价收入 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至6 月3 0 日 卖出债券及债券到期兑付收到金额 2 3 6,9 3 9,9 7 8.5 1 减债券及债券到期成本总额 2 3 0,7 1 7,1 8 0.1 3 减应收利息总额 6,2 0 7,9 2 0.3 6 债券差价收入 1 4,8 7 8.0 2 (1 0)权证差价收入 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至6 月3 0 日 卖出权证成交总额 1 7,0 5 8,7 7 7.3 7 减卖出权证成本总额-权证差价收入 1 7,0 5 8,7 7 7.3 7 1 1 其他收入 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至6 月3 0 日 赎回费 1,4 2 9,0 0 3.8 6 合计 1,4 2 9,0 0 3.8 6 1 2 其他费用 项目 2 0 0 6 年1 月1 日至6 月3 0 日 银行费用 4,4 7 0.5 0 信息披露费 1 3 1,1 3 8.8 8 审计费用 4 9,5 8 8.5 7 回购交易费用 4,4 2 5.0 3 债券账户维护费 9,0 0 0.0 0 债券结算服务费 3 0 0.0 0 债券交易手续费 1 2 5.0 0 合计 1 9 9,0 4 7.9 8 1 3 本期已分配基金净收益 分红公告日 权益登记日 每 1 0 份基金份额分配收益 收益分配总金额 第一次分红 2 0 0 6-5-2 9 2 0 0 6-5-2 6 0.8 0 6 0,0 2 5,4 6 1.2 6 融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 1 1 累计收益分配金额 0.8 0 6 0,0 2 5,4 6 1.2 6 附注6.流通受限制不能自由转让的基金资产 1 本基金截止 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日止持有以下新股发行网下获配部分股票 名称 数量股总成本 总市值 估值方法 受限原因 受限期限 中国银行5 9 8,9 1 3 1,8 4 4,6 5 2.0 4 1,8 4 4,6 5 2.0 4 成本估值未上市流通2 0 0 6/1 0/0 9 中国银行5 9 8,9 1 3 1,8 4 4,6 5 2.0 4 1,8 4 4,6 5 2.0 4 成本估值未上市流通2 0 0 7/0 1/0 5 云南盐化8 8,0 0 6 6 4 2,4 4 3.8 0 1,1 6 1,6 7 9.2 0 市价估值未上市流通2 0 0 6/9/2 7 2 本基金截止 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日止持有以下因股权分制改革而暂时停牌的股票这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股)期末成本 总额 期末估值 总额 方案沟通协商阶段停牌 6 0 0 3 8 3金地集团2 0 0 6/3/2 78.5 7 2 0 0 6/7/1 19.4 31 0,0 0 05 2,1 0 4.4 78 5,7 0 0.0 06 0 0 4 1 5小商品城2 0 0 6/6/1 96 3.2 7 2 0 0 6/7/0 45 7.0 5 6 8 0,4 4 23 0,7 1 1,3 7 2.1 94 3,0 5 1,5 6 5.3 4方案实施阶段停牌 6 0 0 3 1 5上海家化2 0 0 6/6/1 41 6.9 8 2 0 0 6/7/2 41 3.7 32,0 0 01 2,4 6 9.9 73 3,9 6 0.0 00 0 0 6 1 6亿城股份2 0 0 6/6/2 16.9 1 2 0 0 6/7/1 86.1 7 5 7 2,7 0 4 4,8 8 8,9 2 4.6 9 3,9 5 7,3 8 4.6 4合 计 3 5,6 6 4,8 7 1.3 24 7,1 2 8,6 0 9.9 8六投资组合报告 一 本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额元 占基金资产总值比例 银行存款 1 4 9,5 7 8,8 8 0.6 6 1 2.5 8%清算备付金 1,6 4 3,0 3 1.2 2 0.1 4%股票投资市值 7 9 0,0 6 8,5 9 4.2 3 6 6.4 5%债券投资市值 2 2 6,5 9 5,0 6 5.0 0 1 9.0 6%权证投资市值 3,8 3 5,5 3 1.4 5 0.3 2%其他资产 1 7,2 1 5,3 5 8.5 7 1.4 5%资产合计 1,1 8 8,9 3 6,4 6 1.1 3 1 0 0.0 0%二 期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值元占基金资产净值比例A 农林牧渔业-B 采掘业 3 7,6 1 4,4 0 6.2 53.4 4%C 制造业 3 3 7,8 5 2,0 3 5.7 43 0.9 4%C 0 食品饮料 2 1,9 4 5,3 8 3.5 42.0 1%C 1 纺织服装皮毛-C 2 木材家具-C 3 造纸印刷 2,1 9 0,3 2 5.0 60.2 0%C 4 石油化学塑胶塑料 6 1,2 4 6,7 3 9.5 05.6 1%C 5 电子-C 6 金属非金属 6 4,7 2 1,2 2 4.1 45.9 3%C 7 机械设备仪表 1 5 0,4 0 7,5 6 3.6 01 3.7 7%融通新蓝筹基金 2 0 0 6 年半年度报告 1 2 C 8 医药生物制品 3 7,3 4 0,7 9 9.9 03.4 2%C 9 9 其他制造业-D 电力煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输仓储业-G 信息技术业 1 0 4,7 9 6,4 6 0.7 29.5 9%H 批发和零售贸易 4 2,0 3 0,6 3 3.9 03.8 5%I 金融保险业 8 8,8 9 4,4 1 2.4 58.1 4%J 房地产业 4,0 4 3,0 8 4.6 40.3 7%K 社会服务业 6 4,0 1 2,9 4 5.5 75.8 6%L 传播与文化产业 6 4,2 2 6,7 9 3.6 25.8 8%M 综合类 4 6,5 9 7,8 2 1.3 44.2 7%合计 7 9 0,0 6 8,5 9 4.2 37 2.3 4%三 本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量股期末市值元市值占净值比例1 6 0 0 0 3 6 G 招 行 9,9 7 2,6 4 7 7 6,8 8 9,1 0 8.3 77.0 4%2 6 0 0 2 7 1 G 航 信 2,1 8 7,1 2 2 6 5,6 3 5,5 3 1.2 26.0 1%3 6 0 0 0 3 7 G 歌华 4,3 5 7,3 1 3 6 4,2 2 6,7 9 3.6 25.8 8%4 0 0 0 0 6 9 G 华侨城 5,5 6 1,5 0 7 6 4,0 1 2,9 4 5.5 75.8 6%5 6 0 0 3 0 9 G 万 华 4,2 2 1,5 7 1 6 1,2 1 2,7 7 9.5 05.6 0%6 0 0 0 4 1 0 G 沈 机 3,2 5 4,2 3 5 4 4,9 4 0,9 8 5.3 54.1 1%7 6 0 0 4 1 5 小商品城 6 8 0,4 4 2 4 3,0 5 1,5 6 5.3 43.9 4%8 6 0 0 3 2 0 G 振 华 2,1 0 1,5 0 5 4 1,4 8 3,7 0 8.7 03.8 0%9 6 0 0 4 0 6 国电南瑞 1,4 3 0,2 7 5 3 9,1 6 0,9 2 9.5 03.5 9%1 0 6 0 0 0 2 8 中国石化 6,0 1 8,3 0 5 3 7,6 1 4,4 0 6.2 53.4 4%1 1 0 0 0 0 3 9 G 中 集 2,0 3 3,7 0 0 3 2,7 4 2,5 7