博时平衡配置混合型证券投资基金2010年半年度报告摘要.pdf
博时平衡配置混合型证券投资基金博时平衡配置混合型证券投资基金 20201010 年年半半年度报告年度报告摘要摘要 20201010 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：20102010 年年 8 8 月月 2 24 4 日日 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 1 11 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 2 2 2 基金简介基金简介 2.12.1 基金基本情况基金基本情况 基金简称 博时平衡配置混合 基金主代码 050007 交易代码 050007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 5 月 31 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,909,824,686.05 份 基金合同存续期 不定期 2.22.2 基金产品说明基金产品说明 投资目标 本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报。投资策略 本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。业绩比较基准 45%新华富时中国 A600 指数50%中国债券总指数+5%同业存款息率 风险收益特征 本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。2.32.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 蒋松云 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 2.42.4 信息披露方式信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/ 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3 3 主要财务指标主要财务指标和和基金净值表现基金净值表现 3.13.1 主要主要会计数据和会计数据和财务指标财务指标 金额单位：人民币元 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 3 3.1.1期间数据和指标 报告期（2010年1月1日2010年6月30日）本期已实现收益-18,814,076.50 本期利润-337,921,806.96 加权平均基金份额本期利润-0.1177 本期基金份额净值增长率-9.90%3.1.2期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）期末可供分配基金份额利润 0.0752 期末基金资产净值 3,128,626,437.26 期末基金份额净值 1.075 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.13.2.1 基金份额净值基金份额净值增长增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-4.87%0.71%-3.56%0.75%-1.31%-0.04%过去三个月-5.70%0.98%-10.12%0.80%4.42%0.18%过去六个月-9.90%0.87%-10.91%0.71%1.01%0.16%过去一年-3.69%1.05%-4.68%0.84%0.99%0.21%过去三年 25.35%1.10%-2.39%1.07%27.74%0.03%自基金合同生效起至今 163.44%1.15%53.02%1.03%110.42%0.12%注：本基金的业绩比较基准：45%新华富时中国 A600 指数50%中国债券总指数+5%同业存款息率。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 45%、50%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.23.2.2 自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金基金份额份额累计净值累计净值增长增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较动的比较 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 4 注：本基金合同于 2006 年 5 月 31 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条（二）投资范围、（八）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。44 管理人报告管理人报告 4.14.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况 4.1.14.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字199826 号文批准设立。注册资本为一亿元人民币，总部设在深圳，在北京、上海设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6；璟安实业有限公司，持有股份 6；上海盛业资产管理有限公司，持有股份 6；丰益实业发展有限公司，持有股份 6；广厦建设集团有限责任公司，持有股份 2%。截至 2010 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理十六只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户，资产管理总规模逾 1698.46 亿元，公募基金累计分红超过人民币 531.19 亿元。（1 1）业绩表现业绩表现 据银河证券基金研究中心统计，截止到 2010 年 6 月 30 日，博时平衡配置混合基金在股债平衡型基金中排名第二，并获得了银河证券三年期五星基金的评级；债券基金方面，博时信用债券 A/B 及 C 类今年以来的净值增长率分列普通二级债基的前两位。（2 2）客户服务客户服务 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 5 1)2010 年，为了更好的服务投资者，博时基金开展了季刊读者调查活动，得到了博时基金持有人的大力支持，共有超过 1000 位读者填写了问卷，为我们进一步办好季刊提供了很好的意见和建议。2)为提供安全、高效的网上交易环境，博时公司不断升级网上交易系统的安全功能：2010年 1 月，博时快 e 通系统增加了动态验证码的功能，对客户身份进行验证；2010 年 3 月，博时快 e 通直销交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件，大大提高了交易安全性。3)2010 年 4 月，博时基金客服中心推出了新版的在线客服系统，新系统能够支持更多新功能，例如，客户和坐席均能查到前面等待的客户数量，客户除了在线等待以外，还可以选择留言功能，留下自己的问题和联系方式，客服代表会及时给予回复。同时在线坐席可以根据等待客户的情况，合理控制在线交流节奏。4)2010 年一月至六月，博时高端客户论坛活动共在上海、济南、石家庄、深圳、北京、厦门、青岛、无锡等地举办 34 场。（3 3）公司荣誉公司荣誉 1)博时基金在中国证券报社主办的 2010 年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖，连续三年蝉联“十大金牛基金公司”，并获得首次颁发的“金牛特别贡献奖”。博时旗下博时主题行业、博时裕隆封闭、博时平衡配置、博时现金收益 4 只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业、博时裕隆封闭蝉联“三年期持续优胜金牛基金”，博时现金收益蝉联“年度金牛基金”，博时平衡配置由“年度金牛基金”升级为“三年期持续优胜金牛基金”。2)博时基金在由证券时报主办的 2009 年度“中国基金业明星基金奖”评选中荣获两项大奖。博时主题行业基金、博时平衡配置基金，以过去三年中稳健而出色的业绩表现，荣获“三年持续回报明星基金奖”。（4 4）社会责任社会责任 1)2010 年 3 月，深圳市博时慈善基金会资助深圳市市民情感护理中心 10 万元，用于其开展“情感护理进企业”项目。2)2010 年 4 月，博时公司第三次举办“安心助医”公益活动，通过深圳市博时慈善基金会向爱佑华夏慈善基金会捐助 100 万元，用于资助孤贫先天性心脏病患儿接受手术治疗等；第二次向北大光华管理学院举办的“北京大学-博时基金全国优秀大学生金融夏令营”赞助 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 6 人民币 10 万元；博时基金公司员工及家属利用周末休息时间，到深圳市莲花山公园义务植树，这是博时员工在深圳第六次参加此项活动。3)2010 年 5 月，深圳市博时基金慈善会获广东省第二批具备公益性捐赠税前扣除资格；第三次向中国社会科学院赞助 5 万元，用于中科院设立的“博时奖学金”项目；向青海玉树地震灾区捐款 80 万元。（5 5）其他大事件其他大事件 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于 2010 年 6 月 1 日成立，首次募集资金超过 34 亿元。4.1.24.1.2 基金经理（或基金经理小组）基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理及基金经理助理简介简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨锐 基金经理/混 合 组投资总监/首 席 策略分析师 2006-5-31-11 1999 年加入博时公司，任研究员；2004任研究部副总经理、高级策略分析师；2005 纽约大学进修；2006.5 兼任平衡配置基金经理；2007.1 起兼任价值增长、价值增长贰号基金经理。现任首席策略分析师、混合组投资总监、博时平衡配置混合基金经理。皮敏 基金经理 2009-12-8-5 2005 年至 2009 年在国信证券经济研究所任分析师。2009 年 6 月加入博时基金管理有限公司，任固定收益部固定收益研究员。现任博时平衡配置混合基金经理。刘建伟 基金经理助理 2010-5-20-6 1999 年起先后在中国工商银行(北京)、锦天城律师事务所（上海）、瑞士银行(纽约)个人理财部工作。2004 年 11 月加入博时基金管理有限公司，历任研究部研究员、市场部国际业务经理、股票投资部另类投资组高级分析师、投资经理。现任博时平衡配置基金基金经理助理。注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。4.24.2 管理人对管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、博时平衡配置混合型证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 7 人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。4.34.3 管理人对报告期内管理人对报告期内公平交易公平交易情况的情况的专项说明专项说明 4.4.3 3.1.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.4.3 3.2.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.34.3.3.3 异常交易行为异常交易行为的的专项说明专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.44.4 管理人对管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现报告期内基金的投资策略和业绩表现的的说明说明 4.44.4.1.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 股票投资方面：上半年我们组合中我们一直持有黄金，从市场表现来看重仓股票优于大市。基于对汇改预期的提前判断，我们对航空股做了提前布局并取得了较好收益。我们较好地回避了在上半年受宏观调控影响较大的地产板块和其他一些周期性行业。整体来看，我们对新兴消费领域一直保持关注，预计传媒、3G 等行业将在未来有较大的成长空间，所以对相关板块进行了一些配置。债券投资方面：今年上半年资本市场整体呈一个窄幅波动的运行趋势，股票与可转债市场出现一定幅度下跌，债券市场出现小幅上涨。在年初的时候，我们及时减掉了大部分去年为组合贡献可观收益的可转债仓位，然后依据市场变化，我们在债券配置方面即使增加了信用债的配置，也拉长整个组合的久期。从结果看战胜了业绩基准，效果尚可。4.4.4.24.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至 2010 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.075 元，份额累计净值为 2.354 元。报告期内，本基金份额净值增长率为-9.90%，同期业绩基准增长率为-10.91%。4.4.5 5 管理人对宏观管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望经济、证券市场及行业走势的简要展望 股票投资方面：今年下半年，我们预计政府在全局性紧缩政策方面会非常谨慎，市场对政策走向不确定性的担忧会逐步消除，而行业性的鼓励或限制政策有望继续出台，以帮助实现政府结构性调 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 8 整目标的达成。有保有压可能是政府持续的行业政策取向。如果市场在三季度达成对人民币升值趋势和幅度的共识，外来流动性的供给会有所增加，对国内资本市场也有支撑作用。债券投资方面：今年上半年的资本市场与宏观经济运行都很微妙，影响宏观经济的力量可以简单的分为经济自身运行的内部力量与外部力量，通常情况下外部力量指经济政策的影响。一般情况下经济自身的力量是主导，外部的政策力量为辅。政策的作用应该是起到防止经济出现过度反应的，而不是消除经济的周期波动。但最近一两年间的政策力量已经反客为主，成为影响宏观经济的主导力量，政策的方向决定了宏观经济的方向。但影响我国政策的因素又很多，不仅有经济方面的，还有政治方面的；不仅有国内的，还有国外的。经济政策兼顾的目标太多，就导致经济政策在一致性与连贯性方面有所欠缺。上半年政策的变化给债券市场带来机会，那么下半年政策会怎样呢？从目前的情况判断，我们觉得政策朝不利于债券市场的方向转变的可能性比较大。4.4.6 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。4.4.7 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金于 2010 年 1 月 15 日发布了分红公告，以截止到 2009 年 12 月 31 日的可供分配利润为基准，向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 2.18 元，总分红金额为 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 9 591,272,175.44 元。55 托管人报告托管人报告 5.15.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况报告期内本基金托管人遵规守信情况声明声明 2010 年上半年，本基金托管人在对博时平衡配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.25.2 托管人对报告期内本基金托管人对报告期内本基金投资投资运作遵规守信、净值计算运作遵规守信、净值计算、利润分配、利润分配等情况的说明等情况的说明 2010 年上半年，博时平衡配置混合型证券投资基金的管理人博时基金管理有限公司在博时平衡配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时平衡配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 591,272,175.44 元。5.35.3 托管人对本托管人对本半半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时平衡配置混合型证券投资基金2010 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。6 6 半年度财务会计报告（未经审计）半年度财务会计报告（未经审计）6 6.1.1 资资产负债表产负债表 会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金 报告截止日：2010 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产资产 本期末本期末 20201010年年6 6月月3030日日 上年度末上年度末 20200909年年1212月月3131日日 资产：资产：银行存款 131,380,664.59 510,582,943.87 结算备付金 3,508,589.03 6,183,640.25 存出保证金 1,025,616.75 1,359,889.32 交易性金融资产 2,972,720,245.75 3,102,455,397.81 其中：股票投资 1,561,375,247.65 1,924,879,015.72 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 10 基金投资-债券投资 1,411,344,998.10 1,173,499,942.29 资产支持证券投资-4,076,439.80 衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款-应收利息 25,696,104.22 10,628,009.68 应收股利-应收申购款 4,242,571.24 3,765,555.45 递延所得税资产-其他资产-资产总计 3,138,573,791.58 3,634,975,436.38 负债和所有者权益负债和所有者权益 本期末本期末 20201010年年6 6月月3030日日 上年度末上年度末 2002009 9年年1212月月3131日日 负债：负债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款 2,693,413.83 9,984,311.35 应付管理人报酬 4,026,289.24 4,472,369.69 应付托管费 671,048.20 745,394.94 应付销售服务费-应付交易费用 1,850,072.51 83,727.23 应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债 706,530.54 570,675.42 负债合计 9,947,354.32 15,856,478.63 所有者权益：所有者权益：实收基金 2,909,824,686.05 2,563,521,292.58 未分配利润 218,801,751.21 1,055,597,665.17 所有者权益合计 3,128,626,437.26 3,619,118,957.75 负债和所有者权益总计 3,138,573,791.58 3,634,975,436.38 注：报告截止日 2010 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.075 元，基金份额总额 2,909,824,686.05 份。6 6.2.2 利润表利润表 会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金 本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目项目 本期本期 上年度可比期间上年度可比期间 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 11 20102010年年1 1月月1 1日至日至 20102010年年6 6月月3030日日 20092009 年年 1 1 月月 1 1 日至日至 20092009年年 6 6 月月 3030 日日 一、收入一、收入 -299,801,979.97299,801,979.97 1 1,042042,616616,62620.030.03 1.利息收入 18,905,861.19 15,457,552.09 其中：存款利息收入 1,300,846.78 1,549,709.07 债券利息收入 16,230,933.39 13,588,678.43 资产支持证券利息收入 90,410.73 319,164.59 买入返售金融资产收入 1,283,670.29-其他利息收入-2.投资收益（损失以“”填列）-340,450.29 481,645,065.14 其中：股票投资收益-25,202,037.85 470,894,535.32 基金投资收益-债券投资收益 19,667,170.69 442,076.33 资产支持证券投资收益-173,999.80-衍生工具收益-股利收益 5,368,416.67 10,308,453.49 3.公允价值变动收益（损失以“”号填列）-319,107,730.46 544,903,147.65 4.汇兑收益（损失以“”号填列）-5.其他收入（损失以“”号填列）740,339.59 610,855.15 减：二、费减：二、费用用 38,119,826.9938,119,826.99 3737,953953,338.92338.92 1管理人报酬 24,956,309.37 21,054,477.17 2托管费 4,159,384.85 3,509,079.54 3销售服务费-4交易费用 8,427,109.96 13,172,997.43 5利息支出 351,839.82-其中：卖出回购金融资产支出 351,839.82-6其他费用 225,182.99 216,784.78 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-337,921337,921,806.96,806.96 1 1,004004,663663,281.11281.11 减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“”号填列四、净利润（净亏损以“”号填列）-337,921,806.96337,921,806.96 1 1,004004,663663,281.11281.11 6 6.3.3 所有者权益（基金净值）变动表所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时平衡配置混合型证券投资基金 本报告期：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目项目 本期本期 20102010年年1 1月月1 1日至日至20102010年年6 6月月3030日日 实收基金实收基金 未分配利润未分配利润 所有者权益合计所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,563,521,292.58 1,055,597,665.17 3,619,118,957.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-337,921,806.96-337,921,806.96 三、本期基金份额交易产生的346,303,393.47 92,398,068.44 438,701,461.91 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 12 基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款 953,870,448.48 195,454,294.46 1,149,324,742.94 2.基金赎回款-607,567,055.01-103,056,226.02-710,623,281.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-591,272,175.44-591,272,175.44 五、期末所有者权益（基金净值）2,909,824,686.05 218,801,751.21 3,128,626,437.26 项目项目 上年度可比期间上年度可比期间 2002009 9年年1 1月月1 1日至日至2002009 9年年6 6月月3030日日 实收基金实收基金 未分配利润未分配利润 所有者权益合计所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）2,597,957,817.29-176,626,710.30 2,421,331,106.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,004,663,281.11 1,004,663,281.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）35,494,942.44 17,656,702.41 53,151,644.85 其中：1.基金申购款 579,787,011.11 92,821,849.54 672,608,860.65 2.基金赎回款-544,292,068.67-75,165,147.13-619,457,215.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）2,633,452,759.73 845,693,273.22 3,479,146,032.95 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江 6 6.4.4 报表附注报表附注 6 6.4.1.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度度报告相一致的说明报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6 6.4.4.2 2 关联方关系关联方关系 6.4.6.4.2 2.1.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.6.4.2 2.2 2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（“博时基金”）基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 13 6 6.4.4.3 3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6 6.4.4.3 3.1.1 通过关联方通过关联方交易单元交易单元进行的交易进行的交易 无。6 6.4.4.3 3.2.2 关联方报酬关联方报酬 6 6.4.4.3 3.2.1.2.1 基金管理费基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,956,309.37 21,054,477.17 其中：支付销售机构的客户维护费 2,250,035.17 2,448,244.69 注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬前一日基金资产净值 X 1.5%/当年天数。6 6.4.4.3 3.2.2.2.2 基金托管费基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,159,384.85 3,509,079.54 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费前一日基金资产净值 X 0.25%/当年天数。6 6.4.4.3 3.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购含回购)交易交易 无。6 6.4.4.3 3.4.4 各关联方投资本基金的情况各关联方投资本基金的情况 6 6.4.4.3 3.4.1.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6 6.4.4.3 3.4.2.4.2 报告期末报告期末除除基金管理人基金管理人之外的其他关联方之外的其他关联方投资本基金的情况投资本基金的情况 无。6 6.4.4.3 3.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 14 中国工商银行 131,380,664.59 1,243,078.36 323,557,353.86 1,483,866.83 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6 6.4.4.3 3.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张）总金额 招商证券 019004 10 国债 04 簿记建档集中配售 2,600,000 259,870,000.00 上年度可比期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张）总金额-6 6.4.4.4 4 期末（期末（20201010 年年 6 6 月月 3030 日日）本基金持有的流通受限证券）本基金持有的流通受限证券 6 6.4.4.4 4.1.1 因认购新发因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限增发证券而于期末持有的流通受限证券证券 无。6 6.4.4.4 4.2.2 期末持有的暂时停牌期末持有的暂时停牌等等流通受限流通受限股票股票 无。6 6.4.4.4 4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6 6.4.4.4 4.3.1.3.1 银行间市场债券正回购银行间市场债券正回购 无。6 6.4.4.4 4.3.2.3.2 交易所市场债券正回购交易所市场债券正回购 无。7 7 投资组合报投资组合报告告 7 7.1.1 期末基金资产组合情况期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 1,561,375,247.65 49.75 其中：股票 1,561,375,247.65 49.75 2 固定收益投资 1,411,344,998.10 44.97 其中：债券 1,411,344,998.10 44.97 资产支持证券-3 金融衍生品投资-博时平衡配置混合型证券投资基金 2010 年半年度报告摘要 15 4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 134,889,253.62 4.30 6 其他各项资产 30,964,292.21 0.99 7 合计 3,138,573,791.58 100.00 7 7.2.2 期末期末按行业分类的股票投资组合按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 635,288,472.22 20.31 C 制造业 256,538,533.02 8.20 C0 食品、饮料 170,832,000.00 5.46 C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 19,416,641.58 0.62 C4 石油、化学、塑胶、塑料-C5 电子-C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表 17,640,000.00 0.56 C8 医药、生物制品-C99 其他制造业 48,649,891.44 1.55 D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业-G 信息技术业 495,494,584.49 15.84 H 批发和零售贸易 44,239,137.32 1.41 I 金融、保险业-J 房地产业-K 社会服务业-L 传播与文化产业 129,814,520.60 4.15 M 综合类-合计 1,561,375,247.65 49.91 7 7.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名前十名股票投资明细股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值 占基金资产净值比例（%）1 600050 中国联通 57,999,997 309,139,984.01 9.88 2 600547 山东黄金 7,60
