大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告.pdf
大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告 大成沪深 300 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告 大成沪深 300 指数证券投资基金 2006 年第 2 季度报告 一、重要提示 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为 2006 年 4 月 6 日(基金合同生效日)起至 2006 年 6 月 30 日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况 二、基金产品概况 1、基金简称：大成沪深 300 2、基金运作方式：契约型开放式 3、基金合同生效日：2006 年 4 月 6 日 4、报告期末基金份额总额：966,648,914.68 份 5、投资目标：通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。6、投资策略：本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。7、业绩比较基准：沪深 300 指数 8、风险收益特征：本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品 9、基金管理人：大成基金管理有限公司 10、基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标 基金本期净收益 118,839,005.77 元基金份额本期净收益 0.0853 元期末基金资产净值 1,122,111,777.54 元期末基金份额净值 1.1608 元所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 1大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告 要低于所列数字。本基金合同生效日为 2006 年 4 月 6 日，上述主要财务指标的计算期间为 2006 年 4 月 6日至 2006 年 6 月 30 日。（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（本基金合同于 2006 年 4 月 6 日生效）阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 16.08%1.55%26.35%1.73%-10.27%-0.18%（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 大成沪深 300 指数证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图（2006 年 4 月 6 日至 2006 年 6 月 30 日）-10%0%10%20%30%40%2006-4-62006-5-62006-6-6大成沪深300指数基金基准 注：1、本基金合同生效日为2006年4月6日；2、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。3、2006 年 5 月 27 日，经大成基金管理有限公司第三届董事会第三次会议决议通过，本基金管理人决定聘用杨丹先生担任大成沪深 300 指数证券投资基金经理职务，原基金经理施永辉先生不再担任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。四、管理人报告 四、管理人报告（一）基金经理简介 杨丹先生，基金经理，理学硕士，5 年证券从业经验。2001 年加盟大成基金管理有限公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究工作。（二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法、大成沪深 300指数证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深 2大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告 300 指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。（三）基金经理工作报告 1、投资回顾 本基金成立于 4 月 6 日，上证指数在经过 05 年年底到 06 年 3 月初大涨 300 余点以后，步入了调整阶段。当时的市场分歧较大，选择何种建仓策略是基金面临的第一个重要的选择。在审慎地全面考虑了我国宏观经济的发展前景、证券市场的估值水平以及证券市场的制度性建设等多方因素，我们认为中国的证券市场已经具备了持续走强的基础，一轮长达数年的大牛市已经到来。因此，我们采取了较积极的建仓策略，使基金仓位较快地达到了目标水平，分享到了随后而来的市场大幅上涨带来的收益。在快速达到仓位的目标配置水平以后，本基金投资的重点就是对跟踪误差的管理。本基金通过指数化交易策略以及严格的数量化误差控制方法，将申购、赎回对跟踪误差的影响控制在较低的范围。另外，由于 G 股的大面积停牌以及 G 股复牌后大幅涨跌，都给基金的跟踪误差管理带来了较大的影响。但随着股权分置改革的不断推进，未股改公司越来越少，该因素对基金的影响将明显降低。2、投资展望 随着市场有效性的不断提高、投资者理念的不断成熟，指数基金将越来越受到投资者的青睐。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，运用先进的交易策略、风险控制方法，来积极应对股权分置改革、基金申购赎回及其他突发事件的影响，力争将跟踪误差控制在较低的水平。五、投资组合报告 五、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元）占基金资产总值比例银行存款和清算备付金合计 61,173,088.705.30%股票 1,064,259,980.3592.21%债券 0.000.00%权证 0.000.00%其他资产 28,742,050.962.49%合计 1,154,175,120.01100.00%（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资部分 行业 市值（元）占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业 3,589,000.000.32%B 采掘业 51,192,734.464.56%C 制造业 473,790,137.3242.22%C0 食品、饮料 89,542,404.447.98%3大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告 C1 纺织、服装、皮毛 20,736,925.241.85%C2 木材、家具 0.000.00%C3 造纸、印刷 5,720,086.000.51%C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,884,361.404.18%C5 电子 22,093,482.681.97%C6 金属、非金属 147,795,535.9613.17%C7 机械、设备、仪表 107,411,219.229.57%C8 医药、生物制品 28,057,131.772.50%C99 其他制造业 5,548,990.610.49%D 电力、煤气及水的生产和供应业 82,358,601.697.34%E 建筑业 8,306,814.080.74%F 交通运输、仓储业 90,557,382.128.07%G 信息技术业 75,112,803.356.69%H 批发和零售贸易 47,968,170.994.28%I 金融、保险业 114,582,935.5410.21%J 房地产业 38,944,507.673.47%K 社会服务业 21,967,883.061.96%L 传播与文化产业 9,852,169.000.88%M 综合类 45,263,761.074.04%合计 1,063,486,900.3594.78%2、新股投资部分 行业 市值（元）占基金资产净值比例I 金融、保险业 773,080.000.07%合计 773,080.000.07%（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 1、指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股）市值（元）市值占基金资产净值比例1 600036 G 招 行 5,760,719 44,415,143.49 3.96%2 000858 G 五粮液 1,735,555 25,234,969.70 2.25%3 600019 G 宝 钢 5,550,484 24,200,110.24 2.16%4 600016 G 民 生 5,370,217 23,467,848.29 2.09%5 600900 G 长 电 3,323,134 22,763,467.90 2.03%6 600050 G 联 通 8,957,800 21,677,876.00 1.93%7 600519 G 茅 台 406,013 19,261,256.72 1.72%8 000002 G 万科 3,351,900 18,938,235.00 1.69%9 600028 中国石化 2,958,210 18,488,812.50 1.65%10 600009 G 沪机场 1,085,144 15,636,925.04 1.39%2、新股投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股）市值（元）市值占基金资产净值比例1 601988 中国银行 251,000 773,080.00 0.07%（四）报告期末按券种分类的债券投资组合 无。4大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。（六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、基金的其他资产构成 项目 金额（元）应收证券清算款 22,705,719.37应收股利 440,053.16应收利息 13,375.02应收申购款 5,582,903.41合计 28,742,050.964、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。5、权证投资情况 权证代码 权证名称期间买入数量（份）买入成本(元)期间卖出数量（份）卖出收入（元）期末数量（份）038005 深能 JTP1 00.001,120,3741,454,341.070038006 中集 ZYP1 00.00910,0002,274,797.380038008 钾肥 JTP1 00.00180,000620,217.980580007 长电 CWB1 00.00808,4903,744,732.990580990 茅台 JCP1 00.002,051,4985,808,842.860注：本基金本报告期内投资的权证深能 JTP1（038005）、中集 ZYP1（038006）、钾肥 JTP1（038008）、长电 CWB1（580007）和茅台 JCP1（580990）分别源于 G 深能源（000027）、G中集（000039）、G 钾肥（000792）、G 长电（600900）和 G 茅台（600519）股权分置改革对价支付，非基金主动投资。6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称 基金份额（份）报告期间买入基金份额(认购)30,005,750.00 报告期间卖出基金份额 0.00 报告期末持有基金份额 30,005,750.00 六、开放式基金份额变动 六、开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 1,813,356,066.47本报告期初基金份额总额 1,813,356,066.47本报告期间基金总申购份额 199,113,385.53 5大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金2006年第2季度报告 本报告期间基金总赎回份额 1,045,820,537.32本报告期末基金份额总额 966,648,914.68七、备查文件目录 七、备查文件目录（一）备查文件目录 1、关于同意大成沪深 300 指数证券投资基金募集的批复；2、关于大成沪深 300 指数证券投资基金备案确认的函；3、大成沪深 300 指数证券投资基金基金合同；4、大成沪深 300 指数证券投资基金托管协议；5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。（二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。（三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http:/进行查阅。大成基金管理有限公司 二六年七月二十一日 6
