天元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月.pdf
天元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 天元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年 01 月 21 日 天元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。报告期间开始日期：2009 年 10 月 01 日 报告期间结束日期：2009 年 12 月 31 日 2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 南方天元封闭 交易代码 184698 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999 年 08 月 25 日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份 投资目标 本基金属于成长收入型基金，主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下，以稳健的投资原则，确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略 根据契约要求，本基金通过深入的研究，选取具有行业代表性、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的指标型上市公司，进行中长期投资。以稳健的投资原则，力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“基金天元”。3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 10 月 01 日-2009 年 12 月 31 日)1.本期已实现收益 173,478,999.702.本期利润 558,028,087.573.加权平均基金份额本期利润 0.18604.期末基金资产净值 4,453,186,924.475.期末基金份额净值 1.4844注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。天元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 14.33%3.35%14.33%3.35%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图 -160.00%0.00%160.00%320.00%480.00%640.00%800.00%99-8-2500-8-2501-8-2502-8-2503-8-2504-8-2505-8-2506-8-2507-8-2508-8-2509-8-25基金天元 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 陈键 本基金的基金经理 2006 年 03月 16 日-9 硕士学历，具有基金从业资格。2000 年加入南方基金，历任行业研究员、基金经理助理，2003 年 11月-2005 年 6 月，任南方宝元基金经理；2004 年 3月-2005 年 3 月，任南方现金基金经理；2005 年 3月-2006 年 3 月，任南方积配基金经理；2006 年 3月至今，任天元基金经理；2008 年 2 月至今，任南方天元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 盛元基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法和证券投资基金信息披露管理办法等有关法律法规及各项实施准则、天元证券投资基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 展望下一阶段的宏观经济，天元管理组仍然认为由市场整体估值水平提升带来的投资收益空间将较前期下降，超额收益将更多来自企业盈利基本面因素。主要出发点是我们预期未来一段时间内，货币供应量当中流动性最强的 M1 部分，其增速在短期内将达到阶段高点并有所回落，预计央行公开市场操作方向也可能会继续微调收缩，市场面临的流动性环境将有所变化。在投资、消费和进出口三大投资主线当中，在长期看好城市化、消费升级和全民医疗保障水平提高这条内需增长投资主线的同时，现阶段我们更加关注出口复苏和受益于投资保持较高增速的原材料、工程机械等行业机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 沪深 300 指数在 2009 年 4 季度内上涨约 19%，天元基金净值上涨约 14.3%，考虑仓位因素后，天元基金的季度内表现优于沪深 300 指数。4 季度初，天元在行业配置上采取了超配银行业和地产业策略，并对具有品牌优势，能够持续受益于内需增长的消费品、商业和医药行业进行了超配。4 季度内，由于国家对地产行业的调控政策发生转折，天元适当降低了地产配置，消费、商业和医药行业的超配在季度内取得了一定超额收益。5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 3,500,326,997.6577.70 其中：股票 3,500,326,997.6577.702 固定收益投资 934,859,667.5020.75 其中：债券 934,859,667.5020.75 资产支持证券 00.003 金融衍生品投资 00.004 买入返售金融资产 00.00天元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 其中：买断式回购的买入返售金融资产 00.005 银行存款和结算备付金合计 56,297,885.591.256 其他资产 13,273,994.550.297 合计 4,504,758,545.29100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 0.000.00%B 采掘业 337,577,116.307.58%C 制造业 1,195,647,957.3526.86%C0 食品、饮料 239,387,107.725.38%C1 纺织、服装、皮毛 23,057,567.040.52%C2 木材、家具 0.000.00%C3 造纸、印刷 46,192,733.921.04%C4 石油、化学、塑胶、塑料66,703,089.171.50%C5 电子 0.000.00%C6 金属、非金属 295,278,094.706.63%C7 机械、设备、仪表 390,780,302.148.78%C8 医药、生物制品 134,249,062.663.01%C99 其他制造业 0.000.00%D 电力、煤气及水的生产和供应业 52,841,336.001.19%E 建筑业 53,900,425.461.21%F 交通运输、仓储业 143,158,882.703.21%G 信息技术业 145,648,481.953.27%H 批发和零售贸易 209,506,915.774.70%I 金融、保险业 970,694,912.7321.80%J 房地产业 210,650,150.704.73%K 社会服务业 58,518,819.201.31%L 传播与文化产业 24,424,865.120.55%M 综合类 97,757,134.372.20%合计 3,500,326,997.6578.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 600016 民生银行 29,943,022236,849,304.02 5.322 600036 招商银行 9,561,881172,591,952.05 3.883 600519 贵州茅台 914,067155,226,857.94 3.494 601006 大秦铁路 10,188,239104,938,861.70 2.365 600030 中信证券 3,104,09798,617,161.69 2.216 600123 兰花科创 2,234,31497,728,894.36 2.19天元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7 601939 建设银行 15,291,17394,652,360.87 2.138 000402 金 融 街 7,700,94593,412,462.85 2.109 601318 中国平安 1,449,81079,870,032.90 1.7910 601328 交通银行 7,699,89571,994,018.25 1.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 47,704,667.501.072 央行票据 797,360,000.0017.913 金融债券 89,795,000.002.02 其中：政策性金融债 89,795,000.002.024 企业债券 00.005 企业短期融资券 00.006 可转债 00.007 其他 00.008 合计 934,859,667.5020.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 0901067 09 央票 67 2,500,000249,175,000.005.602 0901051 09 央票 51 2,500,000249,175,000.005.603 0901071 09 央票 71 1,500,000149,505,000.003.364 0901057 09 央票 57 1,500,000149,505,000.003.365 050406 05 农发 06 500,00050,175,000.001.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期内未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,554,453.072 应收证券清算款 10,026,524.913 应收股利 0天元证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4 应收利息 1,693,016.575 应收申购款 06 其他应收款 07 待摊费用 08 其他 09 合计 13,273,994.55 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00报告期期间买入总份额 0报告期期间卖出总份额 0报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）0.33 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、天元证券投资基金基金合同。2、天元证券投资基金托管协议。3、天元证券投资基金 2009 年 4 季度报告原文。7.2 存放地点 7.2 存放地点 深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼 7.3 查阅方式 7.3 查阅方式 网站：http:/
