易方达深证100交易型开放式指数基金2009年第4季度报告.pdf
易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 第 1 页 共 14 页 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二一年一月二十二日基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二一年一月二十二日 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 21 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1 月 15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 易方达深证100ETF 基金主代码 159901 基金运作方式 交易型开放式（ETF）基金合同生效日 2006年3月24日 报告期末基金份额总额 2,873,166,634份 投资目标 紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 3重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。业绩比较基准 深证100价格指数 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益 1,252,274,054.602.本期利润 1,904,970,190.873.加权平均基金份额本期利润 0.80964.期末基金资产净值 12,147,474,956.485.期末基金份额净值 4.228注：1.本基金已于 2006 年 4 月 14 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.94948342。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 4 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去3个月 22.87%1.85%22.90%1.85%-0.03%0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006 年 3 月 24 日至 2009 年 12 月 31 日）注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 5本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95%。本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 313.67，同期业绩比较基准收益率为 318.70。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 林飞 本基金的基金经理、易方达50指数基金的基金经理、易方达沪深300指数基金的基金经理、易方达深证1002006-7-4-6年 博士研究生，历任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理。易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 6交易型开放式指数基金联接基金的基金经理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 无。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 74.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析（1）行情回顾及运作分析 四季度总体经济数据进一步好转，消费增速进一步提高，投资增速在高位有所回落，出口恢复相对缓慢，在保增长与调结构政策的共同作用下，经济增速稳步提高的同时结构更趋均衡。同时，伴随中央经济工作会议的召开和 2010 年总体经济工作基调的确立，拉开了全面推动经济结构优化调整再平衡工作的序幕。A 股市场在四季度出现了逐步震荡上行的行情，上证指数四季度涨幅为 17.91%，深证 100 价格指数涨幅为 22.90%，作为被动型指数基金，深证 100ETF 的单位净值跟随业绩比较基准出现了较大幅度的上升。（2）市场展望和投资策略 展望下一阶段市场，2010 年中央总体经济工作重点将在保持宏观经济政策连续性和稳定性，提高政策的针对性和灵活性的基础上，全面转向推动经济发展方式转变和经济结构优化调整。同时，随着海外经济的再平衡和需求的逐步复苏，对国内经济增长的拉动作用也将逐渐恢复。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。经过 2009 年总体经济的企稳和复苏，目前上市公司整体的盈利增长预期较好，A 股市场估值较为合理，市场中长期的投资价值依然明显。作为被动投资的基金，深证 100ETF 将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证 100ETF 为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 4.228 元，本报告期份额净值增长率为22.87%，同期业绩比较基准收益率为 22.90%，日跟踪偏离度的均值为 0.0098%，日跟踪误差为 0.0134%，年化跟踪误差为 0.2068%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。5 投资组合报告投资组合报告 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 85.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 12,100,255,891.6599.48 其中：股票 12,100,255,891.6599.482 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 47,372,409.660.396 其他资产 15,709,987.900.137 合计 12,163,338,289.21100.00注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业-C 制造业 19,200.000.00C0 食品、饮料-C1 纺织、服装、皮-易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 9毛 C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料-C5 电子-C6 金属、非金属 11,000.000.00C7 机械、设备、仪表-C8 医药、生物制品8,200.000.00C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业-G 信息技术业-H 批发和零售贸易-I 金融、保险业-J 房地产业-K 社会服务业 65,160.000.00L 传播与文化产业-M 综合类-合计 84,360.000.005.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 0.000.00 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 10B 采掘业 828,823,302.676.82C 制造业 6,444,276,017.4253.05C0 食品、饮料 1,110,097,697.549.14C1 纺织、服装、皮毛 49,904,652.000.41C2 木材、家具 0.000.00C3 造纸、印刷 138,637,333.581.14C4 石油、化学、塑胶、塑料 515,242,218.464.24C5 电子 139,087,894.291.14C6 金属、非金属 1,679,428,108.4113.83C7 机械、设备、仪表 2,024,656,045.7616.67C8 医药、生物制品725,576,698.665.97C99 其他制造业 61,645,368.720.51D 电力、煤气及水的生产和供应业 213,488,273.941.76E 建筑业 53,754,123.720.44F 交通运输、仓储业 242,989,835.372.00G 信息技术业 511,021,872.614.21H 批发和零售贸易 542,107,392.984.46I 金融、保险业 1,278,454,030.1110.52J 房地产业 1,465,230,118.1312.06K 社会服务业 271,074,801.262.23L 传播与文化产业 52,737,728.440.43M 综合类 196,193,487.001.62 合计 12,100,150,983.6599.61 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 11 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 000002 万 科 74,032,782800,294,373.42 6.592 000001 深发展A23,812,924580,320,957.88 4.783 000858 五 粮 液15,369,893486,610,812.38 4.014 002024 苏宁电器23,169,849481,469,462.22 3.965 000983 西山煤电10,182,933406,197,197.37 3.346 000063 中兴通讯7,713,715346,114,392.05 2.857 000651 格力电器11,356,645328,661,306.30 2.718 000527 美的电器10,136,498235,166,753.60 1.949 000568 泸州老窖5,990,166233,856,080.64 1.9310 000623 吉林敖东4,480,712220,406,223.28 1.815.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 601117 中国化学12,00065,160.00 0.002 002333 罗普斯金50011,000.00 0.003 002332 仙琚制药1,0008,200.00 0.00注：本报告期末本基金仅持有以上积极投资的股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 12本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,671,007.472 应收证券清算款 14,023,945.553 应收股利-4 应收利息 15,034.885 应收申购款-6 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 15,709,987.905.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 13本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明 1 601117 中国化学 65,160.000.00 新股流通受限2 002333 罗普斯金 11,000.000.00 新股流通受限3 002332 仙琚制药 8,200.000.00 新股流通受限 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,140,166,634报告期期间基金总申购份额 8,926,000,000报告期期间基金总赎回份额 8,193,000,000报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 2,873,166,6347 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1.中国证监会批准易方达深证 100 交易型开放式指数基金募集的文件；易方达深证 100 交易型开放式指数基金 2009 年第 4 季度报告 142.易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金合同；3.易方达深证 100 交易型开放式指数基金托管协议；4.基金管理人业务资格批件和营业执照；5.基金托管人业务资格批件和营业执照。7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司 二一年一月二十二日二一年一月二十二日
