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华安宏利股票型证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 1 华安宏利股票型证券投资基金季度报告 （2 0 0 6 年第 4 季度）基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 签发日期：二七年一月二十日 华安宏利股票型证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 2 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2 0 0 7 年 1 月1 8 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期间为 2 0 0 6 年 9 月 6 日至 2 0 0 6 年 1 2 月 3 1 日。二、基金产品概况 1、基金概况 基金简称:华安宏利 交易代码：0 4 0 0 0 5 深交所行情代码：1 6 0 4 0 6 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日：2 0 0 6 年 9 月 6 日 期末基金份额总额：1,6 3 7,9 8 0,8 9 6.8 6 份 基金存续期：不定期 2、基金的投资 投资目标:通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益，以及分红所带来的红利收益，实现基金资产的稳定增值。投资策略：本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。业绩比较基准：基金整体业绩比较基准中信标普 3 0 0指数收益率9 0%同业存款利率1 0%风险收益特征：本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的稳定增值。华安宏利股票型证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 3 3、基金管理人 基金管理人：华安基金管理有限公司 4、基金托管人 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（未经审计）单位：元 财务指标 2 0 0 6 年 9 月 6 日至 1 2 月 3 1 日 基金本期净收益：1 9 8,9 9 9,9 1 5.5 9 加权平均基金份额本期净收益：0.1 1 8 5 期末基金资产净值：2,2 8 9,2 3 6,0 6 4.3 0 期末基金份额净值：1.3 9 7 6 2、净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 2 0 0 6 年 9 月6 日至 1 2 月 3 1 日 3 9.7 6%1.1 1%4 5.2 3%1.1 7%-5.4 7%-0.0 6%B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 华安宏利股票型证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 4 华安宏利份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图2 0 0 6/9/6-2 0 0 6/1 2/3 1-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%2 0 0 6 年9 月6 日2 0 0 6 年1 0 月5 日2 0 0 6 年1 1 月3 日2 0 0 6 年1 2 月2 日2 0 0 6 年1 2 月3 1 日华安宏利业绩基准 注:1、本基金于 2 0 0 6 年 9 月 6 日成立。截至本报告期末，本基金成立不满一年。2、本基金股票投资比例范围为基金资产净值的 6 0 9 5，按照招募说明书约定，在基金合同生效之日起 3 个月的时间内达到这一投资比例。截止 1 2 月 6日，本基金已符合上述投资比例限制。四、管理人报告 1、基金经理 尚志民先生：工商管理硕士，1 0年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、基金安顺和华安宏利基金经理。陈俏宇女士：工商管理硕士，1 1年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2 0 0 3 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员。现任基金安顺和华安宏利基金经理助理。2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及华安宏利股票型证券投资基金基金合同、华安宏利股票型证券投资基金招募说明书 等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。3、基金经理工作报告 华安宏利股票型证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 5 自 9月 6日华安宏利基金成立以来，沪深股市在金融、钢铁、石化和食品饮料等行业指数推动，以及一批大盘蓝筹股的强势表现支持下，出现大幅上涨态势。本基金在封闭期结束，规模相对稳定后快速完成建仓，成立以来份额净值上涨3 9.7 6%。基于对估值安全边际、市场资金流动性要求以及大市值股票的战略价值考虑，本基金主要在大市值价值股上，尤其是具有资产整合预期的公司中进行积极配置；同时亦从行业竞争格局和企业盈利模式角度，对成长性公司给予了充分关注。但遗憾的是对于人民币升值这一主题下的金融、地产行业的配置不充分。展望 2 0 0 7 年，我们将继续重视大市值股票的投资机会，因为其流动性、相对估值，以及行业地位所确立的竞争优势得到巩固的同时，资产整合的预期亦将有所加强，有可能获得超出行业平均增速的增长。另一方面，我们也将继续积极寻找核心竞争力具有突出优势，盈利模式存在高壁垒，而估值又相对合理的品种，持续跟踪并耐心等待其由中小市值成长为大市值公司。同时，在寻找长期核心投资标的的过程中，我们意识到企业内生性增长除了依靠技术研发外，提高生产效率的精细化管理亦是重要的部分，由此我们对新兴的物流产业给予高度关注，其在中国目前的经济发展阶段存在较大的发展必要性及空间。作为华安宏利基金的首份季报，也请允许我们借此机会向支持本基金的投资者道一声谢意。正是因有这一份可贵的信任，我们方能克服一些不利因素，获得目前相对理想的投资绩效。宏利的成立之期正值中国证券市场的变革转型之际，我们将继续勤勉尽责地履行管理人的职责，努力构建和维护华安宏利基金与投资者之间的和谐关系。五、投资组合报告(一)基金资产组合 序号 资产组合 金额(元)占总资产比例 1 股票 2,0 7 3,8 7 2,1 5 5.3 3 8 9.3 9%2 债券 1 2 6,2 7 4,1 8 0.0 0 5.4 4%3 权证 6 1,6 9 5,9 3 7.5 0 2.6 6%4 银行存款和清算备付金 2 3,2 1 3,2 7 1.1 6 1.0 0%5 其它资产 3 5,0 2 5,9 0 3.5 2 1.5 1%合计 2,3 2 0,0 8 1,4 4 7.5 1 1 0 0.0 0%(二)股票投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值(元)占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 4 1,7 9 0,0 0 0.0 0 1.8 3%B 采掘业 1 6 5,3 3 8,3 3 4.0 0 7.2 2%华安宏利股票型证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 6 C 制造业 1,0 0 9,3 4 6,9 6 8.8 0 4 4.0 9%C 0 食品、饮料 8 6,5 3 0,0 7 8.4 0 3.7 8%C 1 纺织、服装、皮毛 8,9 8 2,9 6 3.0 0 0.3 9%C 4 石油、化学、塑胶、塑料 1 7 4,9 0 3,4 4 0.9 0 7.6 4%C 5 电子 3 4,4 3 9,9 2 4.3 6 1.5 0%C 6 金属、非金属 3 0 4,4 6 2,0 7 7.8 0 1 3.3 0%C 7 机械、设备、仪表 3 3 1,0 1 2,7 4 4.3 4 1 4.4 6%C 8 医药、生物制品 2 4,5 6 3,5 4 0.0 0 1.0 7%C 9 9 其他 4 4,4 5 2,2 0 0.0 0 1.9 4%D 电力、煤气及水的生产和供应业 1 2 8,1 6 7,9 9 0.5 6 5.6 0%F 交通运输、仓储业 4 3 0,1 1 0,5 1 2.9 8 1 8.7 9%G 信息技术业 2 5 1,6 2 2,8 4 8.9 9 1 0.9 9%H 批发和零售贸易 3,6 8 5,5 0 0.0 0 0.1 6%J 房地产业 4 3,8 1 0,0 0 0.0 0 1.9 1%合计 2,0 7 3,8 7 2,1 5 5.3 3 9 0.5 9%2、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股)市值(元)占资产净值比例 1 0 0 0 0 3 9 中集集团 9,6 9 9,9 4 9 1 8 2,7 4 7,0 3 9.1 6 7.9 8%2 6 0 0 0 0 9 上海机场 6,4 9 9,8 9 8 1 2 2,9 1 3,0 7 1.1 8 5.3 7%3 6 0 0 2 7 1 航天信息 3,2 8 8,0 0 0 1 1 5,1 1 2,8 8 0.0 0 5.0 3%4 6 0 0 4 2 8 中远航运 1 0,5 8 0,0 0 0 1 1 5,0 0 4,6 0 0.0 0 5.0 2%5 6 0 0 9 0 0 长江电力 1 1,1 2 2,2 8 8 1 0 8,6 6 4,7 5 3.7 6 4.7 5%6 6 0 0 4 9 7 驰宏锌锗 1,7 9 4,5 2 5 1 0 1,4 9 8,3 3 4.0 0 4.4 3%7 6 0 0 4 1 0 华胜天成 3,1 9 9,9 0 0 7 9,5 4 9,5 1 4.0 0 3.4 7%8 0 0 0 6 1 9 海螺型材 9,8 8 8,8 0 0 7 4,4 6 2,6 6 4.0 0 3.2 5%9 6 0 0 4 5 6 宝钛股份 2,2 8 0,0 0 0 7 0,6 8 0,0 0 0.0 0 3.0 9%1 0 6 0 0 8 7 5 东方电机 2,4 9 9,9 7 8 6 7,7 4 9,4 0 3.8 0 2.9 6%(三)债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元)占资产净值比例 1 国家债券 1 7,0 8 6,7 0 0.0 0 0.7 5%2 金融债券 1 0 9,1 8 7,4 8 0.0 0 4.7 7%3 企业债券 0.0 0 0.0 0%4 央行票据 0.0 0 0.0 0%5 可转换债券 0.0 0 0.0 0%合计 1 2 6,2 7 4,1 8 0.0 0 5.5 2%2、基金投资前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)市值(元)占资产净值比例 1 0 5 0 2 1 8 0 5 国开 1 8 8 0 0,0 0 0 7 9,2 0 3,4 4 0.0 0 3.4 6%华安宏利股票型证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 7 2 0 6 0 3 0 2 0 6 进出 0 2 3 0 0,0 0 0 2 9,9 8 4,0 4 0.0 0 1.3 1%3 0 1 0 0 1 0 2 0 国债 1 7 0,0 0 0 1 7,0 8 6,7 0 0.0 0 0.7 5%(四)权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份）市值(元)占资产净值比例 1 0 3 0 0 0 2 五粮 Y G C 1 2,4 2 7,9 5 5 3 5,2 0 5,3 4 7.5 0 1.5 4%2 5 8 0 0 0 5 万华 H X B 1 1,1 9 0,0 0 0 2 6,4 9 0,5 9 0.0 0 1.1 6%(五)资产支持证券投资组合 本基金本报告期内未投资资产支持证券。(六)投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元)1 深交所交易结算保证金 4 6 4,0 7 6.3 4 2 上海权证担保金 0.0 0 3 深圳权证担保金 0.0 0 4 应收证券清算款 1 8,4 9 4,1 9 8.1 2 5 应收股利 0.0 0 6 应收利息 1 5 1,5 0 4.2 9 7 应收基金申购款 1 5,9 1 6,1 2 4.7 7 合计 3 5,0 2 5,9 0 3.5 2 4、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张)市值(元)占资产净值比例-5、整个报告期内获得的权证明细 华安宏利股票型证券投资基金 2006 年第 4 季度报告 8 序号 权证代码 权证名称 数量(份)成本总额(元)获得途径 1 5 8 0 0 0 5 万华 H X B 1 1,1 9 5,6 5 0 1 5,4 9 3,5 6 7.7 2 主动投资 2 0 3 0 0 0 2 五粮 Y G C 1 2,4 2 7,9 5 5 2 1,1 4 6,3 7 6.7 3 主动投资 6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况 华安基金管理有限公司在本报告期内投资本基金的持有份额和变化情况如下：基金份额 2 0 0 6 年 9 月 6 日 0.0 0 份买入 0.0 0 份卖出 0.0 0 份2 0 0 6 年 1 2 月 3 1 日 0.0 0 份 六、开放式基金份额变动 序号 项目 份额(份)1 期初基金份额总额 1,6 8 4,2 2 4,3 5 8.1 7 2 加：本期申购基金份额总额 6 2 8,1 6 3,2 2 9.7 9 3 减：本期赎回基金份额总额 6 7 4,4 0 6,6 9 1.1 0 4 期末基金份额总额 1,6 3 7,9 8 0,8 9 6.8 6 七、备查文件目录 1、华安宏利股票型证券投资基金基金合同 2、华安宏利股票型证券投资基金招募说明书 3、华安宏利股票型证券投资基金托管协议 4、上述文件的存放地点和查阅方式如下：存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 h t t p:/w w w.h u a a n.c o m.c n。查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安基金管理有限公司 2 0 0 7 年 1 月 2 0 日
