通乾证券投资基金2009年第2季度报告.pdf

通乾证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 06 月 30 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 07 月 20 日 通乾证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 06 月 30 日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 07 月 20 日 通乾证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 11 重要提示 1 重要提示 报告期间开始日期：2009 年 04 月 01 日 报告期间结束日期：2009 年 06 月 30 日 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 融通通乾封闭 交易代码 500038 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001 年 08 月 29 日 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份 投资目标 本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。投资策略 以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期2009 年 04月 01 日 结束日期 2009 年 06月 30 日 1.本期已实现收益 216,234,926.99通乾证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 22.本期利润 354,635,211.653.加权平均基金份额本期利润 0.17734.期末基金资产净值 2,925,435,423.195.期末基金份额净值 1.4627注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 13.67%2.08%-3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图 注：本基金的建仓期为合同生效后六个月，至建仓期结束各项投资比例均符合基金合同约定。4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 郝继伦 本基金的基金经理、基金管理2007 年 03月 02 日-11 金融学博士，具有证券从业资格。曾就职于鹏华基金管理有限公司,2000-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%2001 年 8 月 29 日 2003 年 8 月 29 日2005 年 8 月 29 日2007 年 8 月 29 日 基金累计份额净值增长率通乾证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 3部总监 年 10 月加入融通基金管理有限公司，历任基金管理部总监、通宝基金基金经理、研究策划部总监等职务。刘泽兵 本基金的基金经理 2007 年 09月 28 日-9 管理学硕士，具有证券从业资格。2001 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场部总监助理、研究员、研究策划部总监助理等职务。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、通乾证券投资基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。4.3.3 异常交易行为的专项说明 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年二季度，市场延续强势格局，上证指数上涨 24.70%，沪深 300 指数上涨 26.27%，市场成交量伴随指数上涨温和放大。涨幅居前的是采掘、房地产、金融、食品饮料行业，而农林牧渔、公用事业、交通运输涨幅较少。整个市场低市盈率股、绩优股、中市净率股涨幅居前，而高市净率股、中市盈率股涨幅落后。通乾基金季度净值增长 13.67%，跑输市场，组合中医药、机械行业配置较重以及房地产、煤炭配置较少是主要原因。分析 2008 年 11 月以来的市场运行特征，市场运行基本体现为大涨小回、底部逐步抬高的震荡向上走势，而且调整的幅度越来越小。我们认为，伴随着中央政府一系列反周期放松措施以及行业振兴规划，目前的宏观经济处于企稳、复苏阶段，这将是我们在未来一段时间规划资产以及行业配置的最重要参考。展望 2009 年三季度，基金管理人将继续以积极的心态参与市场，继续寻找结构性的投资机会。具体思路为：以顺周期产业以及政府力保的产业为重要配置方向，选择增长稳健、估值偏低的行业，加大对中间制造业的筛选和研判。其中，以银行、医药等资产为稳定类资产配置；同时紧跟数据，加强对周期性行业如保险、有色、钢铁、房地产、煤炭、汽车行业的配置。鉴于中国重化工业的产业特征，选择拥有核心竞争力的先进制造业企业长期持股。通乾证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 45 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 2,098,802,358.8771.51 其中：股票 2,098,802,358.8771.512 固定收益投资 618,193,927.3121.06 其中：债券 588,161,646.0020.04 资产支持证券 30,032,281.311.023 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 156,104,960.365.326 其他资产 61,680,421.922.107 合计 2,934,781,668.46100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A 农、林、牧、渔业 11,278,702.800.39B 采掘业 156,653,205.405.35C 制造业 577,853,860.5619.75C0 食品、饮料-C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料12,498,698.300.43C5 电子 26,811,992.880.92C6 金属、非金属-C7 机械、设备、仪表 96,052,000.003.28C8 医药、生物制品 442,491,169.3815.13C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业 95,578,855.903.27F 交通运输、仓储业-G 信息技术业-H 批发和零售贸易 112,744,237.003.85I 金融、保险业 733,875,198.3125.09J 房地产业 259,260,000.008.86K 社会服务业-通乾证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 5L 传播与文化产业 23,309,000.000.80M 综合类 128,249,298.904.38 合计 2,098,802,358.8771.745.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 000001 深发展 12,000,000261,840,000.00 8.952 000538 云南白药 6,115,965214,058,775.00 7.323 600036 招商银行 6,599,991147,905,798.31 5.064 601398 工商银行 25,000,000135,500,000.00 4.635 600079 人福科技 14,999,918128,249,298.90 4.386 000002 万 科 10,000,000127,500,000.00 4.367 600000 浦发银行 4,970,000114,409,400.00 3.918 600546 中油化建 4,573,15195,578,855.90 3.279 600518 康美药业 10,800,00087,480,000.00 2.9910 600511 国药股份 4,799,87885,197,834.50 2.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 国家债券 117,801,646.004.032 央行票据 173,470,000.005.933 金融债券 296,890,000.0010.15 其中：政策性金融债296,890,000.0010.154 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计 588,161,646.0020.115.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1 060201 06国开012,000,000196,400,000.006.712 080415 08农发151,000,000100,490,000.003.443 0801092 08 央行票据 92 1,000,00096,440,000.003.304 010110 21 国债600,00061,428,000.002.105 0801081 08 央行票据 81 600,00057,732,000.001.975.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码证券名称 数量（份）公允价值(元)占基金资产净值比例(%)通乾证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 61 119003 澜 电 02 300,00030,032,281.311.035.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8.15.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 3,056,047.482 应收证券清算款 43,801,433.273 应收股利 0.004 应收利息 14,401,567.415 应收申购款 0.006 其他应收款 0.007 待摊费用 421,373.768 其他 0.009 合计 61,680,421.925.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00报告期期间买入总份额-报告期期间卖出总份额-报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 10,000,000.00报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%）0.50 7 影响投资者决策的其他重要信息 7 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，中国证监会对我司旗下深证 100 指数基金、巨潮 100 指数基金（以下简称“两指数基金”）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于 2009 年 6 月 19 日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得 2,294,791.90 元并处以 400 万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于 2009 年 5 月 15 日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员通乾证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 7工法制观念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以“尽责、合规、专业”的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。8 备查文件目录8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1 备查文件目录（一）中国证监会批准通乾证券投资基金设立的文件（二）通乾证券投资基金基金合同（三）通乾证券投资基金托管协议（四）通乾证券投资基金招募说明书（五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程（六）基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http:/ 查询。