第八章 风险评估.pdf

第八章第八章第八章第八章 公共项目风险评估公共项目风险评估公共项目风险评估公共项目风险评估公共项目评估公共项目评估公共项目评估公共项目评估公共项目评估的内涵公共项目评估的内涵公共项目评估的内涵公共项目评估的内涵项目评估项目评估项目评估项目评估1 1 1 1背景研究背景研究背景研究背景研究3 3资源条件评估资源条件评估资源条件评估资源条件评估4 4实施规模与产品方案评估实施规模与产品方案评估实施规模与产品方案评估实施规模与产品方案评估5 5实施地点选择评估实施地点选择评估实施地点选择评估实施地点选择评估6 6生产与建设条件评估生产与建设条件评估生产与建设条件评估生产与建设条件评估7 7技术评估技术评估技术评估技术评估8 8环境影响评价环境影响评价环境影响评价环境影响评价9 9投资和财务基本数据评估投资和财务基本数据评估投资和财务基本数据评估投资和财务基本数据评估1010财务评估财务评估财务评估财务评估1111国民经济评价国民经济评价国民经济评价国民经济评价1212社会评价社会评价社会评价社会评价2 2 2 2建设必要性的评估建设必要性的评估建设必要性的评估建设必要性的评估1313不确定性分析不确定性分析不确定性分析不确定性分析1414风险分析风险分析风险分析风险分析1515政策和管理体制分析政策和管理体制分析政策和管理体制分析政策和管理体制分析16161616总评估总评估总评估总评估 风险是指经济活动发生损失的不确定性，而项目的风险是指经济活动发生损失的不确定性，而项目的风险风险就是指由于这种不确定性的存在导致项目实施后偏离预期结果的可能性。就是指由于这种不确定性的存在导致项目实施后偏离预期结果的可能性。什么是项目风险？什么是项目风险？风险从何而来？风险从何而来？项目的一切都发生在未来，对项目状况的估计建立在过去的信息和历史资料之上，对预测的准确性有一定影响。项目的一切都发生在未来，对项目状况的估计建立在过去的信息和历史资料之上，对预测的准确性有一定影响。项目所依存的项目所依存的社会社会、经济经济和和技术技术等外部环境的不确定性，存在使项目发生变化的各种因素。等外部环境的不确定性，存在使项目发生变化的各种因素。不确定性的来源不确定性的来源1.人们主观认识能力的局限性。人们主观认识能力的局限性。2.项目市场环境和价格的变动。项目市场环境和价格的变动。3.项目工艺、技术方案的改动。项目工艺、技术方案的改动。4.项目工期与预算资金的变化。项目工期与预算资金的变化。5.项目经济寿命的变动。项目经济寿命的变动。6.项目所用外汇的汇率波动。项目所用外汇的汇率波动。7.国内外各种政策和法规的变化。国内外各种政策和法规的变化。8.其他不确定性因素：自然灾害、战争与突发事件等。其他不确定性因素：自然灾害、战争与突发事件等。公共项目的公共项目的风险评估风险评估就是要通过对可能影响该项目的风险因素进行识别，再采用定性和定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性及对项目的影响程度，提出规避风险对策，降低风险损失。就是要通过对可能影响该项目的风险因素进行识别，再采用定性和定量分析的方法估计各风险因素发生的可能性及对项目的影响程度，提出规避风险对策，降低风险损失。什么是风险评估？什么是风险评估？项目风险评估项目风险评估风险识别风险识别风险识别风险识别 项目包括哪些活动、各活动存在哪些风险？项目包括哪些活动、各活动存在哪些风险？风险产生的原因是什么？风险产生的原因是什么？项目中哪些风险是主要的？项目中哪些风险是主要的？各风险因素关系如何？各风险因素关系如何？风险估计风险估计风险估计风险估计 风险发生的概率大小风险发生的概率大小 风险概率分布情况风险概率分布情况 风险估算风险估算风险评价风险评价风险评价风险评价 揭示项目综合风险大小及影响项目成败的关键风险因素揭示项目综合风险大小及影响项目成败的关键风险因素 预警和相应防范对策预警和相应防范对策 财务分析财务分析 经济分析经济分析 对项目外部的影响分析对项目外部的影响分析一、风险识别一、风险识别主要问题主要问题找出风险因素，定性判别风险的性质、风险因素的主次程度以及分析风险因素之间的相关层次等。找出风险因素，定性判别风险的性质、风险因素的主次程度以及分析风险因素之间的相关层次等。一般思路一般思路先根据项目具体情况判别影响项目的主要风险因素，再视项目复杂程度对主要风险因素进行分解，做出影响项目的先根据项目具体情况判别影响项目的主要风险因素，再视项目复杂程度对主要风险因素进行分解，做出影响项目的风险因素层次结构图风险因素层次结构图。主要风险因素主要风险因素市场风险市场风险技术风险技术风险工程风险工程风险投资风险投资风险财务风险财务风险资源风险资源风险政策风险政策风险社会风险社会风险一般特点一般特点 公共项目一般产品或服务的周期长，需求也较为稳定，但其受政策风险的影响较大；公共项目一般产品或服务的周期长，需求也较为稳定，但其受政策风险的影响较大；由于项目大和复杂引起的投资超预算、工期延长等情况较为普遍；由于项目大和复杂引起的投资超预算、工期延长等情况较为普遍；对项目建设和产生的效益盲目乐观已经是一种世界性的规律；对项目建设和产生的效益盲目乐观已经是一种世界性的规律；在我国，项目设计缺乏科学性和人性化引发运营和管理过程中的风险。在我国，项目设计缺乏科学性和人性化引发运营和管理过程中的风险。主要风险因素的层次分析主要风险因素的层次分析综合风险综合风险市场风险市场风险技术风险技术风险工程风险工程风险财务风险财务风险其他风险其他风险工程地质风险工程地质风险 工程方案风险工程方案风险施工风险施工风险其他其他施工技术风险施工技术风险施工组织风险施工组织风险其他其他 将综合风险进行分解和层次化，是为了判断项目成败最为关键的风险因素，以便采取相应防范对策。将综合风险进行分解和层次化，是为了判断项目成败最为关键的风险因素，以便采取相应防范对策。主要风险因素之间有一定的相关关系，它们并不完全对立。主要风险因素之间有一定的相关关系，它们并不完全对立。风险识别一般采用风险识别一般采用专家调查法专家调查法来完成，可以由风险分析人员与项目规划、设计人员及有关专家一同进行。来完成，可以由风险分析人员与项目规划、设计人员及有关专家一同进行。杭州地铁工地跨塌事故：风险分析与讨论杭州地铁工地跨塌事故：风险分析与讨论http:/ 工程方案风险工程方案风险施工风险施工风险其他其他施工技术风险施工技术风险 施工组织风险施工组织风险 施工监理风险施工监理风险二、风险估计二、风险估计主要问题主要问题定量判别各种风险因素在一定时间内发生的可能性（发生概率）和可能造成损失的严重程度（影响程度），确定风险因素概率分布。定量判别各种风险因素在一定时间内发生的可能性（发生概率）和可能造成损失的严重程度（影响程度），确定风险因素概率分布。一般思路一般思路对项目涉及的子项风险因素及一些因素的相关关系运用对项目涉及的子项风险因素及一些因素的相关关系运用专家打分法专家打分法进行评定，确定子项风险因素的概率分布，再采取进行评定，确定子项风险因素的概率分布，再采取数理统计方法数理统计方法进行分析综合，得出项目主要风险和综合风险的定量估计结果。进行分析综合，得出项目主要风险和综合风险的定量估计结果。（一）风险因素概率分布（一）风险因素概率分布1.风险因素发生概率风险因素发生概率主观概率主观概率 人们对某一风险发生可能性的主观判断值；人们对某一风险发生可能性的主观判断值；基于所掌握的大量信息和长期经验的积累。基于所掌握的大量信息和长期经验的积累。客观概率客观概率 根据大量试验数据，用统计的方法计算某一风险因素发生的可能性；根据大量试验数据，用统计的方法计算某一风险因素发生的可能性；需要足够多的试验数据作支持。需要足够多的试验数据作支持。最常用的方法是由专家或者决策者对事件出现的可能性做出主观估计（即专家打分），使用的是主观概率。同时注重借鉴历史经验，注重分析历史统计资料，特别是后评价的经验，寻找可能导致项目最常用的方法是由专家或者决策者对事件出现的可能性做出主观估计（即专家打分），使用的是主观概率。同时注重借鉴历史经验，注重分析历史统计资料，特别是后评价的经验，寻找可能导致项目“不可行不可行”的因素，将主观概率与客观概率相结合。的因素，将主观概率与客观概率相结合。2.风险因素影响程度风险因素影响程度可将风险因素的影响程度分为五个层次：极小、小、一般、大、极大，在此基础上进行专家打分。可将风险因素的影响程度分为五个层次：极小、小、一般、大、极大，在此基础上进行专家打分。3.风险因素概率分布风险因素概率分布结合专家打分，给出风险因素对项目影响程度的最可能值和可能变动情况。结合专家打分，给出风险因素对项目影响程度的最可能值和可能变动情况。风险因素概率分布表风险因素概率分布表序号序号风险因素名称风险因素名称风险因素影响程度及发生概率风险因素影响程度及发生概率极小极小小小一般一般大大极大极大（二）风险估计方法（二）风险估计方法 专家调查打分法专家调查打分法 层次分析法层次分析法(AHP)Monte-Carlo模拟法模拟法（随机模拟法，统计实验法随机模拟法，统计实验法）三、风险评价三、风险评价风险评价是在风险估计的基础上，通过相应的指标体系和评价标准，来揭示项目综合风险大小及影响项目成败的关键风险因素，并提出对项目风险的预警和相应防范对策。风险评价是在风险估计的基础上，通过相应的指标体系和评价标准，来揭示项目综合风险大小及影响项目成败的关键风险因素，并提出对项目风险的预警和相应防范对策。层次层次等级等级内容内容一一1-21-2较小风险，不影响项目可行性。较小风险，不影响项目可行性。二二3-43-4一般风险，一般不影响项目可行性，但必须采取一定防范措施。一般风险，一般不影响项目可行性，但必须采取一定防范措施。三三5-65-6较大风险，风险影响较大，但影响程度还在项目可承受范围内。较大风险，风险影响较大，但影响程度还在项目可承受范围内。四四7-97-9严重风险：（1）风险影响很大，可使项目由可行变为不可行；（2）风险影响虽大，采取足够的防范措施后项目还可接受。严重风险：（1）风险影响很大，可使项目由可行变为不可行；（2）风险影响虽大，采取足够的防范措施后项目还可接受。风险的九等级四层次风险的九等级四层次 风险回避风险回避：彻底规避风险，否定原方案进行重新设计，甚至要否定整个项目。：彻底规避风险，否定原方案进行重新设计，甚至要否定整个项目。风险控制风险控制：针对可控风险，提出一些减少风险发生可能性和损失程度的有效建议。：针对可控风险，提出一些减少风险发生可能性和损失程度的有效建议。风险转移风险转移：将项目的一些风险转移出去，如进行保险或让项目承包方负担等。：将项目的一些风险转移出去，如进行保险或让项目承包方负担等。风险自担风险自担：对必需承受且能够承受的风险进行承担。：对必需承受且能够承受的风险进行承担。风险防范对策风险防范对策