博时主题行业股票证券投资基金2009年第3季度报告2009年.pdf

博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 10 月 28 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009 年 10 月 28 日 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 11 重要提示 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。2 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 博时主题行业股票（LOF）交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005 年 1 月 6 日 报告期末基金份额总额 8,724,651,663.69 份 投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%新华富时中国 A600 指数20%新华富时中国国债指数 风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1 主要财务指标 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 7 月 1 日-2009 年 9 月 30 日)1.本期已实现收益 262,780,270.182.本期利润 48,506,453.113.加权平均基金份额本期利润 0.00544.期末基金资产净值 15,672,124,589.535.期末基金份额净值 1.796本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-0.39%1.58%-3.49%1.92%3.10%-0.34%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金合同于 2005 年 1 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（五）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。4 管理人报告 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 3任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限说明 邓晓峰 基金经理/特定资产管理部副总经理2007-3-14-8 1996 年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券股份有限公司工作。2005 年加入博时公司，历任基金经理助理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部副总经理、价值组投资副总监、博时主题行业基金经理，兼任社保股票基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、博时主题行业股票证券投资基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 截至 2009 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.796 元，份额累计净值为 3.377 元。报告期内，本基金份额净值增长率为-0.39，同期业绩基准增长率为-3.49。市场回顾 国内经济复苏的态势逐渐明确，极度宽松的货币政策开始微调，市场流动性最为宽松时点已经过去。流动性方向的变化引发了市场的调整，A 股市场告别单边上涨阶段。三季度基金组合管理回顾 三季度，本基金在市场调整过程中增加了跟随市场下跌，但基本面良好、估值合理的汽车、家电、食品饮料等行业的配置。我们还增配了未来几个季度增长明确的电力、信息技术类公司。同时，我们减持了交运、煤炭和银行类公司。市场发展展望 A 股市场结构性问题突出，总体偏贵。绝大多数中小盘公司高估，主要蓝筹公司估 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 4值水平尚可接受。估值水平与公司基本面的差异自年初以来是扩大而不是缩小了。考虑到中小公司面临持续的大股东减持压力，时间并不站在乐观者这一边。我们相信价值规律终将起作用，因此对市场整体持谨慎看法。未来的机会存在于部分行业与个别公司，自下而上的分析与个股选择将是未来相当长时间的工作重点。5 投资组合报告 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 11,899,715,830.31 75.03 其中：股票 11,899,715,830.31 75.032 固定收益投资 328,907,264.20 2.07 其中：债券 328,907,264.20 2.07 资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 3,610,931,314.86 22.776 其他资产 20,920,756.04 0.137 合计 15,860,475,165.41 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 694,571,472.60 4.43C 制造业 4,741,451,592.14 30.25C0 食品、饮料 729,497,024.38 4.65C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 291,508,209.20 1.86C5 电子 90,109,000.00 0.57C6 金属、非金属 78,878,185.44 0.50C7 机械、设备、仪表 3,209,626,302.48 20.48C8 医药、生物制品 341,832,870.64 2.18C99 其他制造业-D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,160,429,427.91 7.40E 建筑业 556,349,302.16 3.55F 交通运输、仓储业 1,224,570,068.32 7.81 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 5G 信息技术业 722,704,311.10 4.61H 批发和零售贸易 106,646,670.20 0.68I 金融、保险业 2,077,707,727.83 13.26J 房地产业 611,916,478.05 3.90K 社会服务业 11,780.00 0.00L 传播与文化产业 3,357,000.00 0.02M 综合类-合计 11,899,715,830.31 75.935.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 600104 上海汽车 47,193,792932,077,392.00 5.952 000527 美的电器 48,317,154835,886,764.20 5.333 601398 工商银行 156,890,799748,369,111.23 4.784 600036 招商银行 50,000,000739,000,000.00 4.725 600028 中国石化 61,466,502694,571,472.60 4.436 601006 大秦铁路 70,000,000648,900,000.00 4.147 000002 万 科 57,000,000593,940,000.00 3.798 600717 天津港 52,002,000550,701,180.00 3.519 600900 长江电力 40,000,000534,800,000.00 3.4110 601668 中国建筑 115,090,162534,018,351.68 3.415.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1 国家债券-2 央行票据-3 金融债券 254,065,000.00 1.62 其中：政策性金融债 254,065,000.00 1.624 企业债券 73,693,671.50 0.475 企业短期融资券-6 可转债 1,148,592.70 0.017 其他-8 合计 328,907,264.20 2.105.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）1 060411 06农发11 2,000,000201,340,000.00 1.282 0202180 02国开18 500,00052,725,000.00 0.343 126018 08 江铜债 649,19045,547,170.40 0.294 126011 08 石化债 239,13020,326,050.00 0.13 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 65 122964 09 龙湖债 77,5307,820,451.10 0.055.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,558,962.402 应收证券清算款-3 应收股利 3,465,000.004 应收利息 10,918,418.925 应收申购款 3,978,374.726 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 20,920,756.045.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。6 开放式基金份额变动 6 开放式基金份额变动 单位：份 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值 比例(%)流通受限情况说明 1 601668 中国建筑 534,018,351.683.41新股申购 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 7报告期期初基金份额总额 9,651,145,035.91报告期期间基金总申购份额 345,938,968.92报告期期间基金总赎回份额 1,272,432,341.14报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 8,724,651,663.697 影响投资者决策的其他重要信息 7 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2009 年 9 月30 日，博时基金公司共管理十三只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾 1900亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅，累计分红超过人民币 435 亿元。1、业绩表现 1)今年以来截至 2009 年 9 月 25 日，根据中国银河证券基金研究中心业绩统计报告，博时管理的基金中，博时新兴成长、博时特许价值、博时精选、博时平衡配置在同类型基金中排名均位列前 1/3；博时精选基金在普通股票型基金中位列第 2 名；博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第 2 名；博时裕阳在封闭式基金中位列第 2 名。2)今年以来截至 2009 年 9 月 25 日，在中国银河证券基金研究中心的星级评价中，博时主题行业、博时平衡配置基金被评为过去三年五星级基金。博时裕隆、博时裕阳均被评为过去三年五星级基金。2、客户服务 博时公司客户服务中心以为客户提供高品质服务为目标，不断提高客户服务能力，持续为客户提供热情、专业、高效的服务。1）为满足不同客户的差异性需求，2009 年 3 季度博时公司对净值短信功能进行了全面升级，根据客户的需求，可以为客户发送持有基金的净值、指定基金的净值和博时旗下全部基金的净值三种形式的净值短信。2）2009 年 3 季度中开通了民生银行借记卡的网上直销交易功能。截至 2009 年 3季度末，博时网上直销已经开通 10 种网上交易渠道，方便投资者办理基金交易。3）2009 年 3 季度，博时基金网上交易平台“博时快 e 通”已经通过中国信息安全产品测评中心的安全测评与认证。“博时快 e 通”还推出了“网上交易安全中心”，免费为客户提供在线安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的安全隐患。4)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心中国价值”高端论坛三季 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 8度在厦门、武汉、重庆、兰州、洛阳、南京等地共举办九场活动。演讲嘉宾就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受到投资者热烈欢迎。除现场交流外，博时基金还在公司网站开辟专题页面，让更多未到现场的投资者了解“信心中国价值”高端论坛，分享专家的见解。3、公司荣誉 1)2009 年 9 月 22 日，博时在由 理财周报 主办的“2009 中国最受尊敬基金公司”评选中，荣获此次评选的最高奖项“2009 中国基金行业卓越贡献大奖”，同时，还获得“2009 最佳公司治理基金公司”以及“2009 最佳品牌塑造基金公司”两项大奖。2)2009 年 9 月 25 日，公司被证券时报授予“年度最佳基金网站”。4、其他大事件 1)博时一直以来都将企业年金业务作为重要战略业务对待，截至 2009 年 9 月 30 日，博时已中标或签约客户超过 220 家，委托规模预计超过 160 亿元人民币，位居同业前列。2)博时策略灵活配置基金于 2009 年 7 月 15 日至 8 月 7 日发行，发行期募集规模超过 88 亿元。3)博时于 2009 年 9 月 24 日和 25 日分别在上海和北京举行“2009 ETF 与量化投资论坛”，有超过 450 名来自各大银行、券商及客户的代表参加了此次论坛，包括著名国际量化投资专家、博时基金首席研究顾问李勉群教授在内的博时投研团队在会上发表了主题演讲，得到了与会嘉宾的广泛好评。4)今年 8 月份,博时基金净增基金账户近 10 万户。截至 2009 年 8 月末,博时所有开放式基金账户总数逾 1100 万户。8 备查文件目录 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件 8.1.2 博时主题行业股票证券投资基金基金合同 8.1.3 博时主题行业股票证券投资基金托管协议 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点：8.2 存放地点：基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 8.3 查阅方式 博时主题行业股票证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 9投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话：95105568（免长途话费）