汇丰晋信大盘股票型证券投资基金2009 年第4 季度报告.pdf
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 1 页 共 12 页 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二一年一月二十一日报告送出日期：二一年一月二十一日 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 汇丰晋信大盘股票 基金主代码 540006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年6月24日 报告期末基金份额总额 1,380,989,054.49份 投资目标 通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票，在将合理控制风险的基础上，追求稳健的分红收益及长期资本利得，实现基金资产持续超越业绩比较基准的收益。投资策略 1、资产配置策略 根据本基金所奉行的“较高仓位、蓝筹公司、精选研究”的投资理念和“研究创造价值”的股票精选策略，在投资决策中，本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。2 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2、行业配置策略 行业研究员通过分析行业特征，定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资源，结合宏观基本面分析等状况，提出重点行业配置比重的建议。3、股票资产投资策略 本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，基金管理人将对初选股票给予全面的价值、成长分析，并结合行业地位分析，优选出具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票进行投资。业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基金，属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益 227,811,243.492.本期利润 456,211,941.853.加权平均基金份额本期利润 0.2390 3 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4.期末基金资产净值 1,572,713,097.035.期末基金份额净值 1.1388注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 21.45%1.56%17.12%1.59%4.33%-0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009 年 6 月 24 日至 2009 年 12 月 31 日）4 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1.本基金的基金合同于 2009 年 6 月 24 日生效，截至 2009 年 12 月 31 日，基金合同生效未满 1 年。2.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%，其中，本基金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓，截止 2009 年 12 月 24 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。3.报告期内本基金的业绩比较基准=沪深 300 指数*90%+同业存款利率*10%。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 5 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 林彤彤 首席投资官兼本基金基金经理 2009-6-24-12年 林彤彤先生，1971年出生，硕士学历。曾任华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员，基金安信、基金安久、基金安顺、基金安瑞的基金经理，投资部总监助理兼基金安信基金经理。王品 本基金基金经理 2009-6-24-10年 王品女士，中国药科大学理学硕士。历任兴业证券股份有限公司医药行业研究员，中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员，汇丰晋信基金管理公司高级研究员。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 2009 年第 4 季度，本基金严格按照中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和本公司制定的公平交易管理办法执行相关交易，未出现任何异常交易行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本公司旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 6 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年四季度 A 股市场呈现出震荡上行的走势，四季度在消费板块的带动下，沪深 300 指数涨幅达到 19%，其中家电、电子元器件、交运设备板块表现抢眼，而地产、金融服务、公用事业、有色等板块则呈现相对较弱的走势。展望未来，我们对市场持相对谨慎的观点，从经济层面来看，虽然现有数据显示经济仍然处于良好的发展态势当中，但经济的未来走势仍有一些令人感到疑虑的方面，主要在于：目前持续的房地产政策调控可能在未来一季度后影响到投资增速，而 12 月进出口数据虽然超出了市场的一致预期，但令人失望的美国就业数据显示外需并非如市场想象的强劲，此外，通货膨胀在灾害天气的影响下，上升速度超出了预期。这些疑虑会否对持续上升的中国经济产生影响还有待时日检验，但短期将抑制投资者的投资热情。从流动性来看，近期央行上调了存款准备金率，加息也成为部分投资者的预期，信贷的收缩将间接影响市场的流动性，而实体经济的复苏又分流了部分资金，预计 2010 年市场流动性将难现宽松。从估值来看，目前的市场估值基本处于历史的平均均值处，但大、小盘股估值分化严重。综上，我们认为市场整体性的机会不明显，但 2010 年的市场将不乏结构性亮点，我们仍然看好政策拉动、财政支付转移下的消费板块，尤其看好代表年青一代新兴消费的G 板块，我们也看好国家战略性结构转移带来的经济增长方式转变，看好新能源、节能减排相关板块。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在四季度涨幅达到 21.45%，超越业绩比较基准 4.33%，原因在于：我们一直看好政策拉动、财政支付转移下的内需启动，因而对消费板块进行了重点配置，同时在看到四季度 3G 用户上升的现象后，我们又加大了对 3G 相关个股的资产配置，从而在四季度取得较好的收益表现。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产 7 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 的比例（%）1 权益投资 1,405,320,961.9887.73 其中：股票 1,405,320,961.9887.732 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 183,372,447.9811.456 其他资产 13,264,119.060.837 合计 1,601,957,529.02100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 69,493,973.364.42C 制造业 675,425,115.5142.95C0 食品、饮料 116,667,624.787.42C1 纺织、服装、皮毛-C2 木材、家具-C3 造纸、印刷-C4 石油、化学、塑胶、塑料 30,609,682.811.95 8 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 C5 电子-C6 金属、非金属 61,385,770.443.90C7 机械、设备、仪表 311,059,449.8619.78C8 医药、生物制品107,584,538.066.84C99 其他制造业 48,118,049.563.06D 电力、煤气及水的生产和供应业-E 建筑业-F 交通运输、仓储业 27,525,000.001.75G 信息技术业 104,600,114.616.65H 批发和零售贸易 150,880,022.809.59I 金融、保险业 329,679,180.9520.96J 房地产业 27,421,087.891.74K 社会服务业 6,831,466.860.43L 传播与文化产业 13,465,000.000.86M 综合类-合计 1,405,320,961.9889.36 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 600036 招商银行4,073,47673,526,241.80 4.682 000829 天音控股4,816,99964,499,616.61 4.103 600016 民生银行7,777,92361,523,370.93 3.914 600000 浦发银行2,624,96656,935,512.54 3.62 9 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5 601166 兴业银行1,211,39648,831,372.76 3.106 002104 恒宝股份2,279,39648,118,049.56 3.067 000858 五 粮 液1,423,61945,071,777.54 2.878 600742 一汽富维1,561,02743,724,366.27 2.789 601318 中国平安745,20441,053,288.36 2.6110 000983 西山煤电941,94437,574,146.16 2.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 2,426,806.58 10 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2 应收证券清算款 6,418,227.493 应收股利-4 应收利息 73,405.375 应收申购款 4,345,679.626 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 13,264,119.065.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,798,601,302.68报告期期间基金总申购份额 207,559,918.37报告期期间基金总赎回份额 1,625,172,166.56报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 1,380,989,054.497 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 11 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 1)中国证监会批准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金设立的文件 2)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同 3)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书 4)汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议 5)汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则 6)基金管理人业务资格批件和营业执照 7)基金托管人业务资格批件和营业执照 8)报告期内汇丰晋信大盘股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 9)中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 35 楼本基金管理人办公地址。7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：021-38789998 公司网址：http:/ 汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信基金管理有限公司 二一年一月二十一日二一年一月二十一日 12
