上投摩根中小盘股票型证券投资基金2009年第2季度报告.pdf
上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 第 1 页 共 12 页 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 2009 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月二十日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二九年七月二十日 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 21 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 上投摩根中小盘股票 交易代码 379010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年1月21日 报告期末基金份额总额 825,163,911.56份 投资目标 本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择，分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实现基金资产长期稳健增值。投资策略 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 3有效的投资理念和技术，运用“自下而上”精选个股与“自上而下”资产配置相结合的投资策略，重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场研判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配置。业绩比较基准 40%天相中盘指数收益率+40%天相小盘指数收益率+20%上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险品种，其预期收益水平和风险高于混合型基金和债券型基金。基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已实现收益 110,374,140.432.本期利润 212,936,823.133.加权平均基金份额本期利润 0.29754.期末基金资产净值 1,173,395,701.655.期末基金份额净值 1.422本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 4的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-2009/4/1-2009/6/30 26.06%1.51%15.47%1.27%10.59%0.24%注：本基金于 2009 年 1 月 21 日正式成立。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009 年 1 月 21 日至 2009 年 6 月 30 日）上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 5 注：本基金合同生效日为 2009 年 1 月 21 日，图示时间段为 2009 年 1 月 21 日至2009 年 6 月 30 日。本基金建仓期自 2009 年 1 月 21 日至 2009 年 7 月 20 日。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 董红波先生 本基金基金经理 2009-1-21-6年以上 管理学硕士，6年以上证券从业经历，曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部，2004年进入泰信基金管理公司，曾先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理，2007年1月至2008年6月担任泰信先行策略基金经理，2008年7月进入上投摩根基金公司。王振州 本基金基金经理，兼任2009-1-21-7年以上 1976年出生，中原大学电子电机学士，企业管理硕士；7年以上证券从业经 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 6上投摩根中国优势证券投资基金基金经理 历，2002年3月至2004年5月任宝来证券国际金融集团高级研究员；2004年5月至2007年1月，任职于日盛证券投资信托股份有限公司，担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理；2007年1月至2007年9月，任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司。曾任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理，自2008年11月29日起担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。注：1.董红波先生、王振州先生均为本基金首任基金经理，其任职日期均指本基金基金合同生效之日。2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 74.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金无异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本报告期内，基于对流动性宽裕和宏观经济将保持逐步复苏的判断，本基金多数时间坚持了相对较重的股票仓位，同时，根据各个行业实际复苏的程度、未来发展潜力以及相对估值等因素的判断，本基金对金融、地产、煤炭、汽车等行业进行了较为重点的配置，也取得了不错的效果，截至报告期末，本季度基金实现收益率 26.06%。展望三季度，经济复苏的趋势将得到强化，宽松的流动性和政府政策将会继续保持，因此我们对于三季度行情依然保持谨慎乐观。在关注的方向上，我们依然会继续关注金融、地产、煤炭、汽车等前期强势的行业，同时也会加大对于机械、家电、钢铁等行业的研究和关注力度。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 1,102,427,304.8691.33 其中：股票 1,102,427,304.8691.332 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 85 银行存款和结算备付金合计 89,889,927.637.456 其他资产 14,808,135.581.237 合计 1,207,125,368.07100.00截至2009年6月30日，上投摩根中小盘股票型证券投资基金资产净值为1,173,395,701.65元，基金份额净值为1.422元，累计基金份额净值为1.422元。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业-B 采掘业 77,514,830.566.61C 制造业 286,782,276.3324.44C0 食品、饮料 175,296.000.01C1 纺织、服装、皮毛 3,017.000.00C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 17,649,854.191.50C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,881.000.00C5 电子 105,452.960.01C6 金属、非金属 39,385,329.963.36C7 机械、设备、仪表 115,896,377.429.88C8 医药、生物制品87,451,591.307.45C99 其他制造业 26,102,476.502.22D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,485,142.001.23 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 9E 建筑业 51,191,639.484.36F 交通运输、仓储业 6,489.000.00G 信息技术业 6,994.000.00H 批发和零售贸易 61,318,490.555.23I 金融、保险业 354,133,534.2030.18J 房地产业 101,452,079.768.65K 社会服务业 58,697,077.405.00L 传播与文化产业 20,342,082.151.73M 综合类 76,496,669.436.52 合计 1,102,427,304.8693.95 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 600016 民生银行9,119,97672,230,209.92 6.162 000937 金牛能源1,847,03671,480,293.20 6.093 601318 中国平安1,389,85968,742,426.14 5.864 600015 华夏银行5,360,10067,162,053.00 5.725 600030 中信证券1,839,75551,991,476.30 4.436 600518 康美药业6,000,50648,604,098.60 4.147 600036 招商银行1,900,10042,581,241.00 3.638 000527 美的电器2,949,81242,182,311.60 3.599 600622 嘉宝集团3,124,33135,898,563.19 3.0610 600052 浙江广厦3,299,83435,506,213.84 3.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 10序号 债 券 品 种 公允价值（元）占基金资产净值 比例（）1 国家债券-2 央行票据-3 金融债券-其中：政策性金融债-4 企业债券-5 企业短期融资券-6 可转债-7 其他-8 合计-5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 1,632,648.052 应收证券清算款 2,320,839.54 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 113 应收股利 153,936.944 应收利息 21,120.005 应收申购款 10,679,591.056 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 14,808,135.585.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 595,877,738.48报告期期间基金总申购份额 630,086,298.47报告期期间基金总赎回份额 400,800,125.39报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 825,163,911.56 7 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1.1.中国证监会批准上投摩根中小盘股票型证券投资基金设立的文件；7.1.2.上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金合同；上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告 127.1.3.上投摩根中小盘股票型证券投资基金托管协议；7.1.4.上投摩根开放式基金业务规则；7.1.5.基金管理人业务资格批件、营业执照；7.1.6.基金托管人业务资格批件和营业执照。7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。上投摩根基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司 二九年七月二十日二九年七月二十日
