现期货分析2.xls

采购分析表日日期期销售量（吨）长江铜现货价采购价（加升水400元）销售金额小计销售加权平均价累计待采销量采购时长（天）采购量（吨）采购获利（元）1月4日3.059,900179,70059,90031月5日59,82560,2251月6日20.060,67561,0751,213,50060,574231月7日61,72562,1251月8日60,32560,7251月11日2.061,27561,675122,55060,630251月12日60,95061,3501月13日5.060,35060,750301,75060,583301月14日7.060,70061,100424,90060,605371月15日2.060,55060,950121,10060,603391月18日10.060,47560,875604,75060,577491月19日2.061,05061,450122,10060,595511月20日60,97561,3751月21日1.060,55060,95060,55060,594521月22日5.059,45059,850297,25060,49457185736,7001月25日5.059,47559,875297,37559,47551月26日59,92560,3251月27日59,25059,6501月28日3.057,42557,825172,27558,7068387,0501月29日5.056,57556,975282,87556,57552月1日10.053,75054,150537,50054,692153158,1252月2日54,82555,2252月3日5.054,60055,000273,00054,60052月4日54,00054,40054,600151,0002月5日6.052,10052,500312,60052,10062月8日52,60053,0002月9日52,90053,3002月10日54,12554,5252月11日55,25055,6502月12日56,05056,4502月22日13.058,82559,225764,72556,701192月23日3.057,92558,325173,77556,868222月24日57,72558,1252月25日57,72558,1252月26日57,50057,9003月1日40.059,22559,6252,369,00058,389623月2日1.058,60059,00058,60058,392633月3日15.058,62559,025879,37558,437783月4日59,07559,4753月5日1.058,77559,17558,77558,441793月8日3.059,45559,855178,36558,478823月9日1.059,30059,70059,30058,488833月10日59,70060,1003月11日3.058,95059,350176,85058,504863月12日6.058,73059,130352,38058,519923月15日58,07558,47558,51940924,0453月16日58,20058,6003月17日58,83059,2303月18日59,12559,5253月19日59,15059,5503月22日59,00059,4003月23日59,30059,7003月24日3.059,05059,450177,15059,05033月25日58,45058,85059,050136003月26日58,95059,3503月29日60,30060,7003月30日60,35060,7503月31日60,32560,7254月1日10.060,55060,950605,50060,550104月2日5.060,90061,300304,50060,667154月6日61,70062,1004月7日61,72562,1254月8日61,15061,5504月9日5.061,37561,775306,87560,844204月12日61,95062,3504月13日61,55061,9504月14日61,55061,9504月15日61,52561,9254月16日7.061,29061,690429,03060,959274月19日59,55059,95060,595182717,4274月20日59,75060,1504月21日11.059,78060,180657,58059,780114月22日5.059,85560,255299,27559,803164月23日60,25060,6504月26日60,65061,0504月27日2.060,05060,450120,10059,831184月28日45.058,35058,7502,625,75058,773637631,4554月29日30.058,53058,9301,755,90058,530304月30日58,65059,0505月4日58,10058,50058,5305309005月5日10.056,52556,925565,25056,525105月6日56,77557,1755月7日15.055,35055,750830,25055,820252251,7505月10日62.055,95056,3503,468,90055,950625月11日56,47556,8755月12日56,44556,8455月13日56,35056,7505月14日56,50056,9005月17日25.054,00054,4001,350,00055,3908778786,1005月18日53,02553,4255月19日30.052,97553,3751,589,25052,975305月20日54,27554,6755月21日53,50053,9005月24日55,02555,4255月25日54,90055,30052,9755月26日5.054,95055,350274,75053,257355月27日25.054,70055,1001,367,50053,858605月28日55,72556,1255月31日55,40055,8006月1日54,75055,1506月2日3.054,32554,725162,97553,881636月3日53,95054,3506月4日53,40053,80053,88116635,0756月7日3.050,14550,545150,43550,14536月8日2.049,92550,32599,85050,05756月9日61.050,12550,5253,057,62550,120666月10日50,78551,1856月11日51,72552,1256月17日52,67553,0756月18日51,90052,30050,1206月21日45.052,30052,7002,353,50051,0041116月22日53,30053,7006月23日53,62554,0256月24日53,90054,3006月25日54,03054,4306月28日54,55054,9506月29日54,15054,5506月30日52,35052,75051,0047月1日52,45052,8507月2日2.052,30052,700104,60051,0271137月5日52,87553,2757月6日53,02553,4257月7日53,22553,6257月8日53,77554,1757月9日10.053,80054,200538,00051,2521237月12日4.054,06054,460216,24051,3411277月13日53,47553,87551,3417月14日53,72054,1207月15日10.053,72054,120537,20051,5141377月16日53,70054,10051,5147月19日20.053,02553,4251,060,50051,7071577月20日53,27553,6757月21日53,97554,3757月22日11.054,32554,725597,57551,8781687月23日10.055,25055,650552,50052,0681787月26日55,55055,9507月27日55,65056,0507月28日55,48055,8807月29日4.056,02556,425224,10052,1551827月30日56,25056,6508月2日3.057,20057,600171,60052,2361858月3日57,71058,1108月4日57,45057,8508月5日57,57557,97552,2368月6日57,30057,7008月9日2.057,85058,250115,70052,2961878月10日57,60058,0008月11日57,50057,90052,2968月12日10.056,60057,000566,00052,5151978月13日30.056,62557,0251,698,75053,0582278月16日57,27557,6758月17日57,52557,9258月18日58,27558,6758月19日57,85058,2508月20日0.557,60058,00028,80053,0682288月23日57,25057,6508月24日57,19557,59553,0688月25日7.057,15057,550400,05053,1902358月26日57,42557,8258月27日57,70058,10053,1908月30日58,95059,3508月31日58,60059,0009月1日59,55059,9509月2日59,75060,1509月3日59,65060,0509月6日10.060,00060,400600,00053,4682459月7日59,58059,9809月8日5.059,35059,750296,75053,5852509月9日58,70059,1009月10日5.058,60059,000293,00053,6842559月13日15.059,20059,600888,00053,9902709月14日59,40059,8009月15日5.059,10059,500295,50054,0832759月16日3.059,25059,650177,75054,1392789月17日45.059,30059,7002,668,50054,8583239月20日60,15060,5509月21日59,75060,150累累计计797.5797.544,977,98044,977,980475475170,227170,227累计销量实际采购区间销售加权平均价实际采购量（吨）实际采购价实际采购溢短产生库存销售加权平均价-实际采购价库存铜加权平均价销售加权平均价-库存加权平均价盈亏采购分析表5557,2985055,450-51,84892,40912254,7945055,500-72-706-35,28710554,7662053,900-8586617,3178554,7663053,600-551,16634,9805854,5272050,400-384,12782,5404054,2972050,250-204,04780,9388151,1553052,150-51-995-29,8479651,69210052,5504-85852,550-858-85,8231653,6783053,6501853,5211572,5111053,7203054,0003853,820-100-1,0022053,0255053,3506853,553-528-10,5612855,2064057,7008055,0891173,284257,8502057,6009855,5912,2594,5184156,6312057,8007755,96666526,94500957,6508656,1420757,1502057,9009956,4746764,7351060,0002060,10010957,0832,91729,1702559,1101059,5009457,2861,82445,5965359,278960,0005057,5231,75593,01600760,5005757,889003059,8008758,548615615355,438355,438实际模拟今年(利用原则日日期期销售量（吨）长江铜现货价采购价（加升水400元）销售金额小计销售加权平均价累计待采销量采购时长（天）采购量（吨）100吨期货（价是59900元）100吨现货（59900）设定100吨为止跌设下跌5000元/吨增加100吨平库存单价;原则大于5700元/吨平期货100吨;现货大于5700不补仓;直到100吨完成,小于补仓.1月4日3.059,900179,70059,90031月5日59,82560,2251月6日20.060,67561,0751,213,50060,574231月7日61,72562,1251月8日60,32560,7251月11日2.061,27561,675122,55060,630251月12日60,95061,3501月13日5.060,35060,750301,75060,583301月14日7.060,70061,100424,90060,605371月15日2.060,55060,950121,10060,603391月18日10.060,47560,875604,75060,577491月19日2.061,05061,450122,10060,595511月20日60,97561,3751月21日1.060,55060,95060,55060,594521月22日5.059,45059,850297,25060,4945718571月25日5.059,47559,875297,37559,47551月26日59,92560,3251月27日59,25059,6501月28日3.057,42557,825172,27558,7068381月29日5.056,57556,975282,87556,57552月1日10.053,75054,150537,50054,69215315200吨期货（价是56825元）200吨现货（56825）设定100吨为止跌设下跌5000元/吨增加100吨平库存单价;原则大于56825元/吨平期货100吨;现货大于56825不补仓;直到100吨完成,小于补仓.2月2日54,82555,2252月3日5.054,60055,000273,00054,60052月4日54,00054,40054,600152月5日6.052,10052,500312,60052,10062月8日52,60053,0002月9日52,90053,3002月10日54,12554,5252月11日55,25055,6502月12日56,05056,4502月22日13.058,82559,225764,72556,70113100吨期货（价是56825元）盈2000/吨*100吨平仓存100吨期货（价是56825元）2月23日3.057,92558,325173,77556,868222月24日57,72558,1252月25日57,72558,1252月26日57,50057,9003月1日40.059,22559,6252,369,00058,3896262,5603月2日1.058,60059,00058,60058,392631,5673月3日15.058,62559,025879,37558,4377824,1803月4日59,07559,4753月5日1.058,77559,17558,77558,441791,6163月8日3.059,45559,855178,36558,478824,9593月9日1.059,30059,70059,30058,488831,6633月10日59,70060,1003月11日3.058,95059,350176,85058,504865,0373月12日6.058,73059,130352,38058,5199210,1643月15日58,07558,47558,51940923月16日58,20058,6003月17日58,83059,2303月18日59,12559,5253月19日59,15059,5503月22日59,00059,4003月23日59,30059,7003月24日3.059,05059,450177,15059,05037,5663月25日58,45058,85059,050133月26日58,95059,3503月29日60,30060,7003月30日60,35060,7503月31日60,32560,7254月1日10.060,55060,950605,50060,5501037,2504月2日5.060,90061,300304,50060,6671519,2104月6日61,70062,1004月7日61,72562,1254月8日61,15061,5504月9日5.061,37561,775306,87560,8442016,0764月12日61,95062,3504月13日61,55061,9504月14日61,55061,9504月15日61,52561,9254月16日7.061,29061,690429,03060,959728,938196606103.0100吨现货（价是56825元）平仓完成100吨期货（价是56825元）100吨现货（价是56826元）4月19日59,55059,95060,59518274月20日59,75060,1504月21日11.059,78060,180657,58059,780114月22日5.059,85560,255299,27559,803164月23日60,25060,6504月26日60,65061,0504月27日2.060,05060,450120,10059,831184月28日45.058,35058,7502,625,75058,773637634月29日30.058,53058,9301,755,90058,530304月30日58,65059,0505月4日58,10058,50058,5305305月5日10.056,52556,925565,25056,525105月6日56,77557,1755月7日15.055,35055,750830,25055,820252255月10日62.055,95056,3503,468,90055,950625月11日56,47556,8755月12日56,44556,8455月13日56,35056,7505月14日56,50056,9005月17日25.054,00054,4001,350,00055,390877875月18日53,02553,4255月19日30.052,97553,3751,589,25052,975305月20日54,27554,6755月21日53,50053,9005月24日55,02555,4255月25日54,90055,30052,9755月26日5.054,95055,350274,75053,257355月27日25.054,70055,1001,367,50053,858605月28日55,72556,1255月31日55,40055,8006月1日54,75055,1506月2日3.054,32554,725162,97553,881636月3日53,95054,3506月4日53,40053,80053,88116636月7日3.050,14550,545150,43550,1453超过5000元/吨200吨期货（价是53485元）200吨现货（价是53485元）重复一个循环6月8日2.049,92550,32599,85050,05756月9日61.050,12550,5253,057,62550,120666月10日50,78551,1856月11日51,72552,1256月17日52,67553,0756月18日51,90052,30050,1206月21日45.052,30052,7002,353,50051,004111止跌大于100吨购回补仓200吨现货单价53092元/吨6月22日53,30053,7006月23日53,62554,0256月24日53,90054,3006月25日54,03054,430100吨期货（价大于53485元）平仓6月28日54,55054,9506月29日54,15054,5506月30日52,35052,75051,0047月1日52,45052,8507月2日2.052,30052,700104,60052,300补仓7月5日52,87553,2757月6日53,02553,4257月7日53,22553,6257月8日53,77554,1757月9日10.053,80054,200538,00053,800107,0807月12日4.054,06054,460216,24054,06043,8727月13日53,47553,87551,3417月14日53,72054,1207月15日10.053,72054,120537,20053,720106,2607月16日53,70054,10051,5147月19日20.053,02553,4251,060,500534,030补仓7月20日53,27553,6757月21日53,97554,3757月22日11.054,32554,725597,57554,3251113,5637月23日10.055,25055,650552,50055,2501021,5807月26日55,55055,9507月27日55,65056,0507月28日55,48055,8807月29日4.056,02556,425224,10056,025411,7327月30日56,25056,6508月2日3.057,20057,600171,60057,200312,3248月3日57,71058,1108月4日57,45057,8508月5日57,57557,97552,2368月6日57,30057,7008月9日2.057,85058,250115,70057,85029,5168月10日57,60058,0008月11日57,50057,90052,2968月12日10.056,60057,000566,00056,6001035,0808月13日30.056,62557,0251,698,75056,62530105,9908月16日57,27557,6758月17日57,52557,9258月18日58,27558,6758月19日57,85058,2508月20日0.557,60058,00028,80057,60012,2548月23日57,25057,6508月24日57,19557,59553,0688月25日7.057,15057,550400,05057,150728,4061028月26日57,42557,8258月27日57,70058,10053,1908月30日58,95059,3508月31日58,60059,0009月1日59,55059,9509月2日59,75060,1509月3日59,65060,0509月6日10.060,00060,400600,00060,0001069,0809月7日59,58059,9809月8日5.059,35059,750296,75059,350531,2909月9日58,70059,1009月10日5.058,60059,000293,00058,600527,5409月13日15.059,20059,600888,00059,2001591,6209月14日59,40059,8009月15日5.059,10059,500295,50059,100530,0409月16日3.059,25059,650177,75059,250318,4709月17日45.059,30059,7002,668,50059,30045279,3609月20日60,15060,5509月21日59,75060,150期货原则1:以库存单价为基础2:涨卖期货,购现货3:跌不买;现货,期货推后买4:设定止跌或止涨(如100吨)累累计计5:50%原则;100吨期货100吨缓冲；100吨现货100吨缓冲，475475采购获利（元）36,7007,0508,1251,000期货获利2000004,045600现货获利19660617,4271,4559001,75086,1005,075重复一个循环期货获利54500现货获利257657期货获利547400170,227170,227用任意时间,假定销售来模拟设定期货57500元/吨;现货57500元/吨日期销售当日长江价加升贴水采购价销售量加权 销售加权价现货采购 现货获利8月3日10.057,71058,1101057,71008月4日5.057,45057,8501557,62308月5日10.057,57557,9752557,60308月6日15.057,30057,7004057,49008月9日5.057,85058,2504557,530(+400)100吨期货,100吨现货;在涨,跌,平时操作;涨大于升水;跌大于贴水.100吨选涨;跌;平来模拟设定期货57500元/吨;现货57500元/吨销售与期货差价红表示亏损110058100585006001002000021005790058300400 待补仓10031005660057000-900 补仓补100(库存价56600)41005860059000200010016000051005570056100(1,800)补仓100(库存价55700)(设升水400;贴水400)围绕库存,但理论与实际最大差别订单不可控制,不能成立.实际销售来模拟8月3日57,71058,1108月4日57,45057,8508月5日57,57557,9758月6日57,30057,7008月9日2.057,85058,250115,70057,8502(800)8月10日57,60058,0008月11日57,50057,9008月12日10.056,60057,000566,00056,60010(4000)8月13日30.056,62557,0251,698,75056,61830(12000)8月16日57,27557,6758月17日57,52557,9258月18日58,27558,6758月19日57,85058,2508月20日0.557,60058,00028,80057,60018月23日57,25057,6508月24日57,19557,59553,0688月25日7.057,15057,550400,05057,1507期货原则 1:以库存单价为基础8月26日2:涨卖期货,购现货8月27日3:跌不买;现货,期货推后买8月30日4:设定止跌或止涨(如100吨)8月31日5:50%原则;100吨期货100吨缓冲；100吨现货100吨缓冲，9月1日9月2日9月3日9月6日期货操作 期货获利库存获利 总利润备注002,10000(120)0075000(3,000)51,7501575100600006000080000 涨平补100(期货56600)0跌100200000200000360000 涨100(期货55700)0跌4400002700700600 涨0-400 跌0-12000 跌403100031000 涨