2023年云南银行从业资格考试考前冲刺卷（8）.docx

2023年云南银行从业资格考试考前冲刺卷（8）本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共50题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_。A媒介安全B管理安全C应用安全D信息安全 2.商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除_。A15%B20%C25%D50% 3.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于_。A0.05B0.2C0.25D0.4 4.清晰的战略风险管理流程不包括_。A战略风险识别B战略风险规划C战略风险评估D应急方案 5.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是_。A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 6.巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改，并于_首次公布修改后的资本协议征求意见A1998年5月B1999年6月C2001年1月D2003年4月 7.假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10%和15%，标准差分别为18%和25%，则下列说法正确的是_。A投资A比投资B好B投资B比投资A好C将资金的80%投资A，20%投资B比将资金的30%投资A，70%投资B要好D将资金的30%投资A，70%投资B比将资金的80%投资A，20%投资B要好 8.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_。A商业票据B流动资产C长期债券D国债 9.银监会提出的良好银行监管标准不包括_。A高效、节约地使用一切监管资源B对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C确保银行业金融机构不破产D对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 10._不属于银行信息系统的物理安全。A环境安全B设备安全C系统安全D媒介安全 11.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过_来进行操作风险缓释。A提高电子化水平以取代手下操作B制定连续营业方案C购买电子保险DIT系统灾难备援外包 12._对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A个人存款B公司存款C机构存款D大额存款 13.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为_。A预期损失率：违约概率X违约损失率B预期损失率：违约概率X违约风险暴露C预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D以上公式均不对 14.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于_。A长期贷款B消费者贷款C短期自偿性贷款D房地产贷款 15.风险识别的主要方法不包括_。A故障树法BVaRC专家预测法D流程图分析法 16.以下_属于个人住房按揭贷款的风险表现。A房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款B为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款C抵押物未进行抵押登记D未对质押物进行真实性验证 17._需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。A监事会B股东大会C高级管理层D董事会 18._不属于信用风险控制的手段。A授权管理B贷款流程控制C贷款定价D客户财务分析 19.随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布_。A数量模型报告B投资风险报告C质量信息报告D整体风险报告 20.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_等。A应用安全B媒介安全C应用系统安全D环境安全 21.下列关于战略风险评估的说法，不正确的是_。A战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划B战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训C针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响D董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任 22.按照我国银监会的规定，下列_不包括在附属资本中。A重估储备B长期次级债务C优先股D实收资本 23.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_的风险管理方法。A风险对冲B风险分散C风险规避D风险转移 24.下列属于战略风险识别宏观层面内容的是_。A进入或退出市场的决策是否恰当B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 25.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括_。A公司治理结构B外部监督C合规文化D信息系统建设 26.银行的流动性风险与_没有关系。A资产负债期限结构B资产负债币种结构C资产负债分布结构D资产负债类别结构 27.流动性缺口为_。A90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额B90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额C30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额D30天内到期的流动性负债减去30天内到期的流动性资产的差额 28._针对特定时段计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A流动性比率/指标法B现金流分析法C缺口分析法D久期分析法 29.FN理论中，属于资产风险管理模式的是_。A银行券理论B资产结构理论C购买理论D销售理论 30.根据中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法的要求，商业银行资本充足率不得低于_。A5%B6%C7%D8% 31.下列关于战略规划的说法不正确的是_。A战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内B战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面 32.存款可分_和派生存款两类。A信用存款B定期存款C初始存款D企业存款 33.某项头寸的累计损失达到或接近_限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。A止损B头寸C风险D交易 34.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是_。A公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 35.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过_，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于_。A75%，25%B75%，15%C50%，15%D50%，25% 36.以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是_。A及时性原则B持续性原则C保密性原则D配比性原则 37.下列关于战略风险管理基本做法的说法正确的是_。A确保及时处理投诉和批评B增强对客户的透明度C增强对公众的透明度D明确董事会和高级管理层的责任 38.销售理论的主题是_。A推销金融产品B主动负债C购买负债D吸收存款 39.下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是_。A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险 40.如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于_。A0.1B0.2C0.3D0.4 41.商业银行经营管理的“三性原则”不包括_。A安全性B稳定性C流动性D效益性 42.最主要和最常见的利率风险形式是_。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险 43.下列因素中，不是Altman的Z基本模型所关注的因素是_。A流动性B盈利性C资本化程度D杠杆比率 44.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有_。A特殊性、非营利性和可转化性B普遍性、非营利性和可转化性C特殊性、营利性和不可转化性D普遍性、营利性和不可转化性 45.在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的_。A相关性和从属性B及时性和从属性C精确性和相关性D及时性和相关性 46.商业银行应当对交易账户头寸按市值_至少重估一次价值。A每周B每月C每日D每季度 47.下列不属于经营绩效指标的是_。A总资产净回报率B资本充足率C成本收入比D股本净回报率 48.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头 20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是_。A100B200C300D500 49.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取_。A风险值较低的指标值B风险值较高的指标值C风险值为二者均值的指标值D类似客户的指标值 50.在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了_次资本协议征求意见稿。A1B2C3D4