黑龙江省2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合练习试卷A卷附答案.doc

黑龙江省黑龙江省 20232023 年基金从业资格证之证券投资基金基年基金从业资格证之证券投资基金基础知识综合练习试卷础知识综合练习试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的()。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】A2、目前世界上影响最大、最有权威性的一种股票价格指数是()。A.道琼斯工业平均指数B.沪深 300 指数C.中证全债指数D.日经指数【答案】A3、关于权证的标的资产与结算方式，有如下两种表述：A.正确，错误B.两者均错误C.错误，正确D.两者均正确【答案】D4、申请 QDII 资格的机构投资者应当符合的条件不包括（）。A.拥有符合规定的具有境外投资管理相关经验的人员，即具有 5 年以上境外证券市场投资管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于 1 名B.具有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范C.最近 5 年没有受到监管机构的重大处罚D.中国证监会根据审值监管原则规定的其它条件【答案】C5、每股股票所代表的实际资产的价值是股票的()。A.清算价值B.账面价值C.票面价值D.内在价值【答案】B6、基金的存款利息收入计提方式为()。A.按周计提B.按月计提C.按日计提D.按季计提【答案】C7、（）则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。A.证券市场线B.资本市场线C.投资组合D.资本资产定价模型【答案】A8、()可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上A.简单(净值)收益率B.时间加权收益率C.算术平均收益率D.几何平均收益率【答案】D9、我国上市公司证券发行管理办法规定，可转换债券自发行结束之日起（）个月后才能转换为公司股票。A.6B.3C.4D.9【答案】A10、以下选项中信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响不正确的是（）。A.相关债券估值急剧下跌，基金净值受损B.投资者集中赎回基金，带来流动性风险C.基金公司自有资金受到损失，遭受监管处罚D.相关债券流动性回暖，较易变现【答案】D11、开放式基金的设立主体是（）。A.基金持有人B.基金发起人C.基金管理人D.基金托管人【答案】C12、有保证债券根据（）不同，可分为抵押债券、质押债券和担保债券。A.保证的形式B.交易方式C.计息与付息D.基准利率【答案】A13、以下常见的股票市场指数中，采用算术平均法编制而成的是（）。A.标普 500B.上证综指C.沪深 300D.道琼斯指数【答案】D14、（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.下行风险标准差B.贝塔系数（）C.风险敞口D.风险价值【答案】B15、关于期货市场的价格发现功能，以下表述错误的是（）。A.期货交易者能将经济运行状况信息传递给现货交易者B.现货和期货市场的套利活动对现货市场没有影响C.期货市场中形成的价格能反映供求状况D.期货合约价格能反映标的资产所包含的信息变化【答案】B16、下列财务比率的计算公式中，不正确的是（）。A.资产负债率=资产负债B.流动比率=流动资产流动负债C.净资产收益率=净利润所有者权益D.总资产周转率=年销售收入年均总资产【答案】A17、马可维茨于 1952 年开创了以（）为基础的投资组合理论。A.最大方差法B.最小方差法C.均值方差法D.资本资产定价模型【答案】C18、（）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖回给发行企业的规定。A.转换期限B.转换价格C.赎回条款D.回售条款【答案】D19、根据证券法，以下不属于证券登记结算机构职责的是()A.提供证券存管服务B.提供投资咨询服务C.提供集中登记服务D.提供资金结算服务【答案】B20、中国人民银行公开市场业务操作室每（）分别发行 1 年期和 3 年期中央银行票据。A.、B.、C.、D.、【答案】C21、下述选项中不可以进行回转交易的是（）。A.权证交易B.股次交易日起C.债券竞价交易D.单市场股原型 ETF【答案】D22、根据我国现行有关制度的规定，证券交易的过户费属于（）的收入。A.中国结算公司B.证券公司C.国家税收部门D.证券交易所【答案】A23、债券按偿还期限可分为短期债券、中期债券和长期债券，一般而言，短期债券的偿还期在（）。A.1 年以下B.6 个月以内C.1 个月以内D.3 年以下【答案】A24、关于收益率曲线,以下表述正确的是（）。A.、B.、C.、D.、IV【答案】A25、市场风险管理的主要措施不包括（）。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为【答案】D26、2002 年 11 月 5 日，经国务院批准，中国证监会和中国人民银行发布了合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法，并于()正式实施。A.发布之日起B.发布当月起C.当年 12 月 1 日起D.次年 1 月 1 日起【答案】C27、Y 公司 2015 年总资产收益率 20%，净资产收益率 30%,净利润为 6 亿，则 Y公司 2015 年总负债为（）亿元A.60B.10C.20D.30【答案】B28、同业存款的替代性产品是（）。A.大额可转让定期存单B.同业存单C.商业票据D.同业拆借【答案】B29、公司出现（）情况时可以回购该公司股票。A.、B.、C.、D.、【答案】A30、下列关于零息债券的表述，错误的是（）。A.零息债券折价发行B.零息债券在存续期内按期向债券持有人支付利息C.零息债券有固定到期日D.零息债券到期日的面值和发行时价格的差额即为投资者的收益【答案】B31、给定无风险利率 5%，关于投资组合 A 和 B 的单位风险收益，下列表述正确的是（）。A 组合：平均收益率15；标准差0.4；贝塔系数0.58B 组合：平均收益率11；标准差0.2；贝塔系数0.41A.按照特雷诺比率作为标准比较，B 投资组合业绩表现更优秀B.按照贝塔系数作为标准比较，A 投资组合业绩表现更优秀C.按照夏普比率作为标准比较，B 投资组合业绩表现更优秀D.A 和 B 投资组合业绩表现不相上下【答案】C32、关于债券型基金与货币市场基金，下列说法中正确的是（）。A.根据目前法规，货币市场基金平均剩余期限的上限为 240 天B.根据目前法规，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的 40C.债券基金的投资组合久期越长，面临的利率风险越小D.根据目前法规，封闭式债券基金的杠杆率上限为 200【答案】D33、上交所规定，符合条件的证券公司可以为A.充当经纪人角色，执行投资者的指令B.充当做市商角色，执行投资者的指令C.充当做市商角色，为市场提供流动D.充当经纪人角色，为市场提供流动【答案】C34、（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算 VaR 值方法。A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.线性回归模拟法【答案】C35、基金因持有股票而带来的投资收益不包括（）。A.股票股利B.存款利息收入C.现金股利D.股票价差收入【答案】B36、下列不属于可转换债券的基本要素的是（）。A.赎回条款B.转换期限C.市场利率D.回售条款【答案】C37、下列关于证券回购协议的论述错误的是（）。A.证券回购协议的正回购方为资金贷出方B.中国人民银行可以此为工具进行公开市场操作C.为商业银行的流动性和资产结构的管理提供了必要的工具D.各类非银行金融机构可以通过证券回购协议实现套期保值、头寸管理、资产管理、增值等目的【答案】A38、以下选项中，不属于技术分析的三项假定的是（）。A.股价具有趋势性运动规律B.股票的市场价格围绕其内在价值波动C.历史会重演D.市场行为涵盖一切信息【答案】B39、一份认股权证的价值等于其内在价值与时间价值之（）。A.乘积B.和C.比值D.差【答案】B40、QDII 基金产品起点仅为（）元人民币，适合更为广泛的投资者参与。A.1B.10C.100D.1000【答案】D41、利差在债券的偿还期内是固定的百分点，国际惯例将利差用基点表示，1个基点等于（）。A.0.01B.0.02C.0.05D.0.1【答案】A42、如果一个随机变量 X 最多只能取可数的不同值，则 X 称为（）。A.分布型随机变量B.连续型随机变量C.中断型随机变量D.离散型随机变量【答案】D43、关于风险投资，以下表述正确的是()A.风险投资被认为是私募当中处于低风险领域的投资B.风险投资通过资本的退出，从股权增值中获取高回报C.风险投资的主要收益来自企业本身的分红D.风险资本的主要目的是为了取得对企业的长久控制权【答案】B44、下列说法错误的是（）。A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）【答案】B45、票面金额为 1000 元的 2 年期债券，每年支付利息 100 元，到期收益率为6%,则市场价格为（）。A.1132.1 元B.984.39 元C.107.33 元D.1073.3 元【答案】D46、下列不属于股票的特征的是（）。A.收益性B.永久性C.风险性D.真实性【答案】D47、如果某债券基金的久期为 3 年，市场利率由 5%下降到 4%,则该债券基金的资产净值约（）。A.增加 12%B.増加 3%C.减少 3%D.减少 12%【答案】B48、下列关于短期融资券的说法，错误的是（）。A.由商业银行承销并采用无担保的方式发行B.对资金用途有明确限制C.发行者必须为具有法人资格的非金融企业D.主要目的是为了获得短期流动性【答案】B49、（）在很大程度上是由证券类型及其流动性决定的。A.买卖价差B.市场冲击C.对冲费用D.机会成本【答案】A50、下列关于我国短期融资券的说法中，正确的是（）。A.发行者为具有法人资格的金融企业B.仅在银行间债券市场上流通C.短期融资券期限超过 1 年D.其特征与商业票据完全不同【答案】B