计量经济学大作业——建立模型.pdf
学学院：院：_金融学院_上上 课课 学学 期：期：_ 2011-2012 第一学期_课课 程程 名名 称称:_金融计量学_指指 导导 教教 师：师：_ _ _实实 验验 主主 题：题：_ GDP 增长与三大产业关系模型_小小 组组 成成 员：员：二零一一年十一月二十四日二零一一年十一月二十四日目录目录摘要.31.引言.32.提出问题.43.建立模型.44.制作散点图.45.模型参数估计.86.模型的检验.9计量经济学检验.9多重共线性检验.9简单回归系数检验.10找出最简单的回归形式.10逐步回归法检验.14异方差性检验.15图示检验法.15检验.16异方差的修正.17随即扰动项序列相关检验.18检验.186.拉格朗日乘数（LM）检验.19序列相关性修正.19经济意义检验.20统计检验.21拟合优度检验.21方程显着性检验F 检验.21参数显着性检验t 检验.217.结论.228.对策与建议.239.参考文献：.23摘要摘要经济发展是以 GDP 增长为前提的，而 GDP 增长与产业结构变动又有着密不可分的关系。本文采用 1981 年至 2010 年的统计数据，通过建立多元线性回归模型，运用最小二乘法，研究三大产业增长对我国 GDP 增长的贡献，从而得出调整产业结构对转变经济发展方式，促进我国经济可持续发展的重要性。关键字：GDP 增长；三大产业；产业结构1.1.引言引言GDP 增长通常是指在一个较长的时间跨度上，一个国家人均产出（或人均收入）水平的持续增加。GDP 增长率的高低体现了一个国家或地区在一定时期内经济总量的增长速度，也是衡量一个国家或地区总体经济实力增长速度的标志。它构成了经济发展的物质基础，而产业结构的调整与优化升级对于 GDP 增长乃至经济发展至关重要。一个国家产业结构的状态及优化升级能力，是GDP 发展的重要动力。十六大报告提出，推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。十七大报告明确指出，推动产业结构优化升级，这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。十二五规划纲要又将经济结构战略性调整作为主攻方向和核心任务。产业结构优化升级对于促进我国经济全面协调可持续发展具有重要作用。2.2.提出问题提出问题我国把各种产业划分为第一产业，第二产业和第三产业。他们在整个国民经济中各自发挥着不同程度的作用。近几十年来来我国的经济已经发生了天翻地覆的变化。各大产业在整个国民经济中所占的地位和作用也在发生着相应的变化和调整。对于这种变化是否符合我国的经济发展趋势，对我国的经济影响作用是否明显，他们与国内生产总值又有着怎样的关系，对整个国内生产总值又有多大的影响，对于三大产业，在新的条件下哪一产业对国内生产总值的影响更明显，随着我国经济的不断发展以及改革开放的不断深入，研究经济的发展状况及经济发展的各个因素，成为决策部门的一个重要课题。伴随着这些想法我们小组做了下面的模型进行分析。本文采用 1981 年至 2010 年的统计数据，通过建立多元线性回归模型，运用最小二乘法，研究三大产业增长与我国 GDP 即经济增长增长的关系，从而得出调整产业结构对转变经济发展方式，促进我国经济可持续发展的重要性。3.3.建立模型建立模型根据 GDP 增长与三大产业增长的关系建立模型。其模型表达式为：Y=0+1X1+2X2+3X3+i (i=1,2,3)其中：Y 表示国内生产总值(GDP)的年增长率，X1、X2、X3 分别表示第一、二、三产业的年增长率，0表示在不变情况下经济固有增长率,i 分别表示各产业部门在经济增长中的权数；i Xi 则表示各产业部门对经济增长的贡献。i 表示随机误差项。通过上式，我们可以了解到，各产业每增长个百分点，国内生产总值(GDP)会如何变化。从而进行经济预测，为产业政策调整提供依据与参考。4.4.制作散点图制作散点图1 1、首先制作解释变量 X1,X2,X3 对被解释变量 Y（即 GDP）的散点图，初步认知他们之间的关系。（图 1）2 2、再分别对第一产业增长率 X1，第二产业增长率 X2，第三产业增长率 X3 与国内生产总值 GDP 的关系进行散点图分析，对它们之间的大致关系做一个初步了解。（1）第一产业增长率 X1 与国内生产总值 GDP 的散点图（图 2）由图可以初步看出被解释变量 Y 与解释变量 X1 大致存在一个正相关同方向变动的关系，但相关度不高。（2）第二产业增长率 X2 与国内生产总值 GDP 的散点图（图 3）由图也可以初步看出被解释变量 Y 与解释变量 X2 大致存在一个正相关同方向变动的关系，相关度比较高（3）第三产业增长率 X3 与国内生产总值 GDP 的散点图（图 4）由图同样可以初步看出被解释变量 Y 与解释变量 X3 大致存在一个正相关同方向变动的关系，相关度同样是比较高的。5.5.模型参数估计模型参数估计运用 gretl 软件，采用最小二乘法，对搜集的数据进行线性回归，对所建模型参数进行估计。（图 5）可得到模型表达式为：Y=+X1+X2+X36.6.模型的检验模型的检验计量经济学检验计量经济学检验多重共线性检验多重共线性检验对于模型的基本假设之一就是解释变量之间相互独立。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。在本模型中，经过最小二乘法估计，模型的R2和 F 值都比较大，但各参数估计值的 t 检验值大小不一，说明各解释变量对 Y 的联合作用显着，但各解释变量间可能存在共线性而使得它们对 Y 的独立作用并不都是很明显。接下来我们需要进一步对其进行检验。简单回归系数检验简单回归系数检验（图 6）结果显示变量 X2 与 X3 之间可能存在着较高的多重共线性。需要进行进一步检验已确定变量间是否真的存在多重共线性。我们采用逐步回归法做进一步分析。找出最简单的回归形式找出最简单的回归形式（1）Y 与 X1 构成的回归模型（图 7）（2）Y 与 X2 构成的回归模型（图 8）（3）Y 与 X3 构成的回归模型（图 9）由上，分别归纳出 Y 与 X1,X2,X3 之间的回归，得：(1)Y 0.94770.1292X1(2)Y 3.68840.5537X2(3)Y 2.52730.6727X3可见，GDP 增长率受第二产业增长率影响最大，与经验相符，因此选（2）为初始回归模型。逐步回归法检验逐步回归法检验以 GDP 为解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型检验。根据拟合优度的变化来决定新引入的变量是否可以用其他变量的线性组合代替。第一步，以 GDP 为被解释变量，引入 X2,X1 进行模型估计。（图 10）第二步，引入解释变量 X3GDP=f(X2,X1GDP=f(X2,X1，X3)X3)（图 11）模型的拟合优度再次提高，变量也通过了 t 检验。以上结果表明，模型中选取的变量都是必要且合理的。所以综上所述，该模型不存在多重共线性,不需要增减变量。异方差性检验异方差性检验在模型的基本假设中，假定了随机干扰项之间同方差。然而对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同的，则认为出现了异方差。我们先用图示检验的方法大致判断模型是否存在异方差。图示检验法图示检验法（图 12）由图示检验大致可以看出，模型存在不同形式的异方差，但还不准确，需要下面做进一步检验。WhiteWhite 检验检验（图 13）White 检验结果得nR=，大于在给定的 5%的显着性水平下查表得到的（8），故在5%20.0.5的显着性水平下模型存在异方差性。下面我们需要对他进行修正；异方差的修正异方差的修正（图 14）经过修正后的模型表达式为：Y=+567X1+320X2+（）（）（）（）R2 0.9911R 0.9901 F=2随即扰动项序列相关检验随即扰动项序列相关检验模型经过修正后，由最小二乘法估计结果可知：DW 值为，而n=30，k=4（包含常数项）的DW 临界值下限为，说明模型存在序列相关性。拉格朗日乘数（拉格朗日乘数（LMLM）检验）检验（图 15）2在 0.05的条件下，0.05(1)3.84所以该模型存在 1 阶序列相关性。同理可以得到模型同样存在 2 阶，3 阶序列相关性。下面要对它进行修正：序列相关性修正序列相关性修正（图 16）经过修正后的最终的模型表达式为：Y=+002X2+（）（）（）（）经济意义检验经济意义检验通过估计所得到参数，可进行经济意义检验：0，表示当三大产业保持原有规模，我国 GDP 仍能增加个百分点。这种结果符合经济发展规律，合理。1=,表示在其他条件不变的情况下，第一产业每增长 1 个百分点，GDP 增加个百分点；反之，降低，符合经济现实。2=002,表示在其他条件不变的情况下，第产业每增长 1 个百分点，GDP 增加 002 个百分点；反之，降低 002，符合现实。3=,表示在其他条件不变的情况下，第一产业每增长 1 个百分点，GDP 增加个百分点；反之，降低，同样符合逻辑。综上可知，该模型符合经济意义，经济意义检验通过。且根据这一数据可以发现，第二产业的增长对 GDP 的增长影响是最大的，这也符合我们日常思维中对 GDP 增长的理解。因此，大力发展第二产业对整个国民经济增长具有至关重要的作用。统计检验统计检验拟合优度检验拟合优度检验可决系数由参数估计结果可得，样本决定系数接近于 1，可见其拟合优度不错。说明 GDP 的增长%可由第一、二、三产业的增长来解释。该模型的指示性作用还是非常强的。调整后的可决系数因解释变量为多元，使用调整的拟合优度，以消除解释变量对拟合优度的影响。调整后的同样很高，所以，其拟合程度不错。方程显着性检验方程显着性检验F F 检验检验构造假设 H0:i=0 H1:i 不全为零在 H0 成立的条件下，统计量F=(ESS/k)/(RSS/(n-K-1)=而在给定显着性水平30,k=3 时，查表得 F，由此可知，应拒绝原假设，接受 H1，认为回归方程显着成立。参数显着性检验参数显着性检验t t 检验检验同样构造假设 H0:i=0 H1:i0在 H0 成立的条件下，统计量t=(i-i)/S(i)当i=0 时，t1=、t2=、t3=；在显着性水平30,k=3 时，查表得t25,得tt25则拒绝原假设，接受备择假设，即认为i 显着不为 0。7.7.结论结论由数据生成的趋势图由数据生成的趋势图（图 17）综合上图，再联系本次模型，可以发现：1、第二产业对 GDP 增长的贡献率是几个因素中最大的，其次是第三产业，最小的是第一产业；2、第二、三产业对 GDP 的贡献率总体来说在不断提高，其中以第三产业的增速最快，而第一产业的贡献率有所下降；3、我国的第一产业发展的并不是很好，但另一个方面也说明第一产业还有很大的上升区间。4、与发达国家相比，我国还没有充分发挥出第三产业对国家经济的巨大拉动作用，仍有很大的提升区间。8.8.对策与建议对策与建议1、保持第二产业对国民经济的拉动作用，并大力发展核心工业，推进其向知识密集型产业的转变。要坚持走中国特色新兴工业化道路，着重改造提升制造业，培育发展战略性新兴产业，建立创新型国家，提高我国核心竞争力。2、大力发掘第三产业的潜力，把第三产业打造成拉动国民经济的主导力量，借以解决就业，改善人民生活等问题。加快推进服务业发展，把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点。3、推进农业生产方式的改革，用技术革新提升农业在国民经济中的比重，预防日益严重的粮食危机。加大对农业的投入，调整农业内部产业结构，提高我国农业的科技化、产业化、现代化水平。4、保持各大产业协调发展，推进可持续发展，大力发展先进的科学技术，推动个大产业技术革新。坚持科学发展观，加快转变经济发展方式，推动产业优化升级，形成以高技术产业为先导，基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局；形成由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变的新局面，实现我国经济可全面协调持续发展。9.9.参考文献：参考文献：陈华.中国产业结构变动与经济增长J统计与决策，2005,3 刘云峰.辽宁省产业结构与经济增长实证分析J东北亚论坛，2004，9 高鸿业.西方经济学.北京：中国人民大学出版社，2004 张润清.计量经济学.北京：中国农业出版社，2007 刘伟，李绍荣.产业结构与经济增长J 王怜.产业结构变动与经济增长影响的实证分析J
