证券投资与分析作业.pdf

证券投资与分析作业一、一、作业设计思路作业设计思路1 1、股票投资过程：股票投资过程：宏观环境、行业背景等宏观环境、行业背景等风险控制风险控制选择股票选择股票评估股票评估股票买卖股票买卖股票总结收益总结收益市场因素市场因素（股票的筛选与评估）（股票的筛选与评估）2 2、作业目标：作业目标：仓位配置仓位配置（股票的操作与风险控制）（股票的操作与风险控制）证券分析是一项逻辑性较强的工作。证券投资分析 课程系统地介绍了证券投资的基本分析方法：宏观分析、行业与公司分析以及技术分析等。本课程作业设计是基于证券股票的投资过程，学生通过模拟的证券交易操作，学会如何将理论知识和分析方法应用于投资实践。3 3、作业次数：、作业次数：本学期共有作业 8 次，其中 6 次为电子书面作业，要求学生在课堂演示分析结果，另外两次为实践作业，要求提供电脑数据以及交易记录。作业设计与教学项目、股票投资过程完全对接。学生通过课堂内外的模拟交易训练和书面作业的完成，深入理解股票投资的基本分析方法。4 4、作业成绩评定标准、作业成绩评定标准作业成绩采用 A、B、C、D、E 五级制度。要求学生独立或者以小组合作的形式完成书面作业，统一评定。模拟交易的训练在教师的指导下由学生自己操作，学期末需要提交交易记录。另外，各班学生以小组的形式组建股票模拟投资小组，学期期末提供交易结果进行评比，酌情加分。部分项目将由学生以小组的形式制作 PPT，并在课堂上演示。2 2课程作业安排表课程作业安排表序号序号作业形式作业形式12345678电子书面作业实践作业电子书面作业电子书面作业电子书面作业电子书面作业电子书面作业实践作业作业内容作业内容运用基于市场价格的比率分析法评估股票每个小组精选若干股票（5-10支）构建股票池，并按照自选股进行模拟交易根据宏观经济信息把握投资策略通过对具体行业的分析，确定行业投资策略公司分析与投资建议技术分析技巧（K线系统）大势研判与追踪报告本学期股票模拟账户的交易情况和结果评价方法评价方法点评点评点评点评点评点评点评点评作业成果作业成果分析报告交易记录分析报告分析报告分析报告分析报告分析报告账户状况作业主题运用基于市场价格的比率分析法运用基于市场价格的比率分析法（项目名称）评估股票评估股票专业或班级姓名成绩学号目标任务目标：1、能够运用比率法（市盈率、市净率、市销率）评价相关公司股票的价格；2、熟悉比率法的适应范围任务：1、收集同类或同行业公司的5 年以上的历史财务数据（净利润、净资产、营业收入、总股本、股价等）；2、计算比率；方式方法地点器材一、基本概念一、基本概念网络调研、电话调研或实地调研等证券投资实验室、专业证券软件等1、市盈率（PE）：2、市净率（PB）：3、市销率（PS）：-2二、收集某支股票的历史财务数据完成下表，并从纵向分析该股票的当前估值。年份前复权股价营业收入（亿元）净利润（亿元）净资产（亿元）总股本（亿股）每股净利润每股净资产每股营业收入市盈率（PE）市净率（PB）市销率（PS）2200720082009201020112012E1二、比较分析行业内 3 只股票最近三年的比率，并选择你认为最低估的股票。（要求：至少选取同行业或同类型的 3 只股票进行比较，分析时要求说明依据。）股票名称PE2009PBPSPE2010PBPSPE2011PBPS12012E：表示 2012 年的预期财务数据。2前复权股价：即股票的价格已经根据当前最新的股本以及历史的现金分行进行调整后的价格。-3作业主题（项目名称）专业或班级构建股票池构建股票池姓名成绩学号目标任务目标：构建股票池，以便后续的模拟交易任务：1、每个小组从沪深两地精选5-10 只股票；2、要求对所选的股票进行分析，说明理由；3、小组成员至少安排一人跟踪股票池，并进行必要的操作，必须对每次操作提供依据；4、在跟踪过程中，发现某只股票出现异动，必须及时向小组进行汇报，必要时可以请求班级其他同学或指导老师的分析实盘观察和跟踪等证券投资实验室、专业证券软件等方式方法地点器材股票池：股票简称股票代码总股本流通股本当前股价EPS3BPS4PEPB以下请分析每只股票的选中依据：3EPS：每股收益的英文缩写。4BPS：每股净资产的英文缩写。-4作业主题（项目名称）专业或班级制定投资战略制定投资战略姓名成绩学号目标任务目标：1、能够分析宏观经济的运行、指标变量以及政策对股市的影响，从而把握股市中长期的运行方向任务：1、收集宏观经济数据、变量指标；2、收集国家宏观经济政策；3、关注海外证券市场的运行与环境；4、确定投资战略网络调研等证券投资实验室、专业证券软件等方式方法地点器材作业内容：一、宏观经济基本知识国内生产总值（GDP）：通货膨胀率（CPI）：PPI：货币供应量（M0、M1、M2）：利率：外汇：汇率：经济周期：积极的财政政策：紧缩的财政政策：宽松的货币政策：紧缩的货币政策：-5二、请选择一个经济变量、经济指标或者宏观政策，试分析其对证券市场的影响？（要求图文并茂或者引用相关数据进行分析；分析思路符合逻辑推理）作业主题（项目名称）专业或班级制定行业投资策略制定行业投资策略姓名成绩学号目标任务目标：1、行业一般性特征的分析；2、影响行业兴衰的主要因素；3、了解各行业的生命周期及其投资策略任务：1、收集具体某个行业的数据（市场容量、销售规模、产能等）；2、收集国家产业政策；3、预测行业发展的趋势；4、确定行业投资策略网络调研、电话或实地调查等证券投资实验室、专业证券软件等方式方法地点器材作业内容：作业内容：一、请选择某个具体行业1、行业基本概况及发展趋势2、行业内主要公司的比较3、行业面临的风险与挑战二、报告分析结果作业主题（项目名称）专业或班级公司分析与投资建议公司分析与投资建议姓名成绩学号目标任务目标：1、能够进行公司的基本分析；2、能够读懂公司的财务报告；3、关注公司重组并购的机会任务：1、深入分析具体公司的基本面；2、分析公司的财务报表；3、观察公司重组的机会；4、确定公司投资建议网络调研、电话或实地调查等证券投资实验室、专业证券软件等方式方法地点器材-6作业内容：一、选择某个上市公司，进行基本面分析。二、对某个上市公司的财务报表进行跟踪分析。（要求收集 5 年以上的历史数据）作业主题（项目名称）专业或班级技术分析技巧技术分析技巧姓名成绩学号目标任务目标：至少掌握一个技术分析工具的用法与缺陷任务：运用技术分析工具预测股票的价格走势图，提出操作建议方式方法地点器材作业内容：实盘观察和跟踪等证券投资实验室、专业证券软件等一、K 线分析技巧二、均线分析技巧-7三、趋势分析技巧四、指标分析技巧五、切线分析技巧-8六、形态分析技巧七、波浪理论运用技巧-9作业主题报告模拟账户的交易情况和结果报告模拟账户的交易情况和结果（项目名称）专业或班级姓名成绩学号目标任务目标：报告模拟账户的交易记录和账户资产总额任务：1、计算本学期账户的收益率；2、比较指数的变化；3、全班各小组账户进行评比；4、总结每次交易的得失和体会实盘观察和跟踪等证券投资实验室、专业证券软件等方式方法地点器材作业内容：一、以下粘贴交易记录：（从模拟账户中提取）二、总结账户收益情况。三、对关键的交易记录进行分析，谈谈体会。-10