《风险评估方法》PPT课件.ppt

风险评估的方法风险评估的方法定性、定量、定性与定量相结合定性、定量、定性与定量相结合1234模糊综合评价法德尔菲法风险矩阵分析法层次分析法5风险价值法1.1 1.1 概念概念 德尔菲法是采用背对背的通信方式征询专家小组德尔菲法是采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合市场未来发挥在那测意见趋于集中，最后做出符合市场未来发挥在那趋势的预测结论。趋势的预测结论。又名专家意见法，是依据系统的程序，采用匿名又名专家意见法，是依据系统的程序，采用匿名发表意见的方式，即团队成员之间不得互相讨论，发表意见的方式，即团队成员之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系，以反不发生横向联系，只能与调查人员发生关系，以反覆的填写问卷，以集结问卷填写人的共识及搜集各覆的填写问卷，以集结问卷填写人的共识及搜集各方意见，可用来构造团队沟通流程，应对复杂任务方意见，可用来构造团队沟通流程，应对复杂任务难题的管理技术。难题的管理技术。1.2 1.2 特点：特点：匿名性、反馈性、收敛性匿名性、反馈性、收敛性1 1、德尔菲法、德尔菲法1.3 优点1.1.吸收专家参与预测，充分利用专家的经验和学识，最吸收专家参与预测，充分利用专家的经验和学识，最终结论具有可靠性；终结论具有可靠性；2.2.采用匿名或背靠背的方式，能使每一位专家独立自由采用匿名或背靠背的方式，能使每一位专家独立自由地作出自己的判断；地作出自己的判断；3.3.预测过程几轮反馈，使专家的意见逐渐趋同；预测过程几轮反馈，使专家的意见逐渐趋同；4.4.简便易行，具有一定科学性和实用性，可以避免会议简便易行，具有一定科学性和实用性，可以避免会议讨论时产生的害怕权威随声附和，或固执己见，或因讨论时产生的害怕权威随声附和，或固执己见，或因顾虑情面不愿与他人意见冲突等弊病；同时也可以使顾虑情面不愿与他人意见冲突等弊病；同时也可以使大家发表的意见较快收剑，参加者也易接受结论，具大家发表的意见较快收剑，参加者也易接受结论，具有一定程度综合意见的客观性。有一定程度综合意见的客观性。5.5.德尔菲法的这些特点使它成为一种最为有效的判断预德尔菲法的这些特点使它成为一种最为有效的判断预测法。测法。1 1、德尔菲法、德尔菲法1.4 具体实施步骤1.1.组成专家小组，一般不超过组成专家小组，一般不超过2020人。人。2.2.向所有专家提出所要预测的问题及有关要求，由专家做向所有专家提出所要预测的问题及有关要求，由专家做书面答复。书面答复。3.3.各专家提出自己的预测意见，说明理由并提出预测值。各专家提出自己的预测意见，说明理由并提出预测值。4.4.将第一次判断意见汇总，列成图表，进行对比，再分发将第一次判断意见汇总，列成图表，进行对比，再分发修改自己的意见和判断。修改自己的意见和判断。5.5.将所有专家的修改意见收集汇总，再次分做第二次修改。将所有专家的修改意见收集汇总，再次分做第二次修改。逐轮收集意见并为专家反馈信息是主要环节。收集意见逐轮收集意见并为专家反馈信息是主要环节。收集意见和信息反馈一般要经过三、四轮。在向专家进行反馈的和信息反馈一般要经过三、四轮。在向专家进行反馈的时候，只给出各种意见，但并不说明发表各种意见的专时候，只给出各种意见，但并不说明发表各种意见的专家的具体姓名。这一过程重复进行，直到每一个专家不家的具体姓名。这一过程重复进行，直到每一个专家不再改变自己的意见为止。再改变自己的意见为止。6.6.对专家的意见进行综合处理。对专家的意见进行综合处理。1 1、德尔菲法、德尔菲法2.1 方法来源：出现于出现于2020世纪世纪9090年代中后期，由美国空军年代中后期，由美国空军电子系统中心最先提出，并在美国军方武器系统研制项电子系统中心最先提出，并在美国军方武器系统研制项目风险管理中得到广泛的推广应用。目风险管理中得到广泛的推广应用。2.2 主要思想：通过定性分析和定量分析综合考虑风险影通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素响和风险概率两方面的因素,对风险因素对项目的影响进对风险因素对项目的影响进行评估的方法。行评估的方法。2.3 分析步骤1.1.原始风险矩阵原始风险矩阵2.2.风险影响等级的确定风险影响等级的确定3.3.风险概率的确定风险概率的确定4.4.确定风险等级确定风险等级2 2、风险矩阵分析法风险矩阵分析法项项 目目需需 求求所所 用用技技 术术风风 险险风风 险险影影 响响风风 险险概率概率%风险等级风险等级风风 险险管管 理理2.3 分析步骤1 1、原始风险矩阵、原始风险矩阵2.3 分析步骤2 2、风险影响等级的确定、风险影响等级的确定风险影响等级风险影响等级定义或说明定义或说明关键关键(critical)(critical)一旦风险事件发生一旦风险事件发生,将导致项目失败。将导致项目失败。严重严重(serious)(serious)一旦风险事件发生一旦风险事件发生,会导致经费大幅增加会导致经费大幅增加,项目项目周期延长周期延长,可能无法满足项目的二级需求。可能无法满足项目的二级需求。一般一般(moderate)(moderate)一旦风险事件发生一旦风险事件发生,会导致经费一般程度的增会导致经费一般程度的增加加,项目周期一般性延长项目周期一般性延长,但仍能满足项目一些但仍能满足项目一些重要的要求。重要的要求。微小微小(minor)(minor)一旦风险事件发生一旦风险事件发生,经费只有小幅增加经费只有小幅增加,项目周项目周期延长不大期延长不大,项目需求的各项指标仍能保证。项目需求的各项指标仍能保证。可忽略可忽略(negligible)(negligible)一旦风险事件发生一旦风险事件发生,对项目没有影响。对项目没有影响。2.3 分析步骤3 3、风险概率的确定、风险概率的确定风险概率范围（风险概率范围（%）解释说明解释说明010010非常不可能发生非常不可能发生11401140不可能发生不可能发生41604160可能在项目中期发生可能在项目中期发生61906190可能发生可能发生9110091100极可能发生极可能发生2.3 分析步骤4 4、确定风险等级、确定风险等级风险概率范围风险概率范围/%/%可忽略可忽略微小微小一般一般严重严重关键关键010010低低低低低低中中中中11401140低低低低中中中中高高41604160低低中中中中中中高高61906190中中中中中中中中高高9110091100中中高高高高高高高高2.4 优点1.1.风险矩阵作为一种简单、易用的结构性风险管理方法；风险矩阵作为一种简单、易用的结构性风险管理方法；2.2.可识别哪一种风险是对项目影响最为关键的风险；可识别哪一种风险是对项目影响最为关键的风险；3.3.加强项目要求、技术和风险之间相互关系的分析；加强项目要求、技术和风险之间相互关系的分析；4.4.允许工业部门在项目风险管理前期就加入进来；允许工业部门在项目风险管理前期就加入进来；5.5.风险矩阵方法是在项目全周期过程中评估和管理风险风险矩阵方法是在项目全周期过程中评估和管理风险的直接方法；的直接方法；6.6.为项目风险和风险管理提供了详细的可供进一步研究为项目风险和风险管理提供了详细的可供进一步研究的历史纪录。的历史纪录。2 2、风险矩阵分析法风险矩阵分析法3 3、层次分析法层次分析法3.1 概念：指将一个复杂的多目标决策问题作为指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统，将目标分解为多个目标或准则，一个系统，将目标分解为多个目标或准则，进而分解为多指标（或准则、约束）的若干进而分解为多指标（或准则、约束）的若干层次，通过定性指标模糊量化方法算出层次层次，通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序（权数）和总排序，以作为目标（多单排序（权数）和总排序，以作为目标（多指标）、多方案优化决策的系统方法。指标）、多方案优化决策的系统方法。3.2 优点1.1.系统性的分析方法系统性的分析方法 2.2.简洁实用的决策方法简洁实用的决策方法 3.3.所需定量数据信息较少所需定量数据信息较少 3.3 基本步骤1.1.建立层次结构模型建立层次结构模型2.2.构造成对比较阵构造成对比较阵3.3.计算权向量并做一致性检验计算权向量并做一致性检验4.4.计算组合权向量并做组合一致性检验计算组合权向量并做组合一致性检验3 3、层次分析法层次分析法4 4、模糊综合评价法模糊综合评价法4.1 概念：一种基于模糊数学的综合评标方法。一种基于模糊数学的综合评标方法。该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价。价。具有结果清晰、系统性强的特点，能较好地解决具有结果清晰、系统性强的特点，能较好地解决模糊的、难以量化的问题，适合各种非确定性模糊的、难以量化的问题，适合各种非确定性问题的解决。问题的解决。特点 1.1.相互比较；相互比较；2.2.可以依据各类评价因素的特征，确定评价值与可以依据各类评价因素的特征，确定评价值与评价因素值之间的函数关系。评价因素值之间的函数关系。5.1 概念 VAR VAR实际上是要回答在实际上是要回答在概率给定情况下，银行投概率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。多可能损失多少。在风险管理的各种方法在风险管理的各种方法中，中，VARVAR方法最为引人瞩方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年目。尤其是在过去的几年里，许多银行和法规制定里，许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全者开始把这种方法当作全行业衡量风险的一种标准行业衡量风险的一种标准来看待。来看待。VAR VAR之所以具有吸之所以具有吸引力是因为它把银行的引力是因为它把银行的全部资产组合风险概括全部资产组合风险概括为一个简单的数字，并为一个简单的数字，并以美元计量单位来表示以美元计量单位来表示风险管理的核心风险管理的核心潜潜在亏损。在亏损。5 5、风险价值法、风险价值法5.2 特点 1.1.可以用来简单明了表可以用来简单明了表示市场风险的大小，示市场风险的大小，单位是美元或其他货单位是美元或其他货币，没有任何技术色币，没有任何技术色彩，没有任何专业背彩，没有任何专业背景的投资者和管理者景的投资者和管理者都可以通过都可以通过VARVAR值对值对金融风险进行评判；金融风险进行评判；2.2.可以事前计算风险，可以事前计算风险，不像以往风险管理的不像以往风险管理的方法都是在事后衡量方法都是在事后衡量风险大小；风险大小；3.3.不仅能计算单个金融不仅能计算单个金融工具的风险。还能工具的风险。还能计算由多个金融工计算由多个金融工具组成的投资组合具组成的投资组合风险，这是传统金风险，这是传统金融风险管理所不能融风险管理所不能做到的。做到的。5 5、风险价值法、风险价值法应用 1.1.利用利用VARVAR方法进行方法进行风险控制，可以使每风险控制，可以使每个交易员或交易单位个交易员或交易单位都能确切地明了他们都能确切地明了他们在进行有多大风险的在进行有多大风险的金融交易，并可以为金融交易，并可以为每个交易员或交易单每个交易员或交易单位设置位设置VARVAR限额，以限额，以防止过度投机行为的防止过度投机行为的出现。如果执行严格出现。如果执行严格的的VARVAR管理，一些金管理，一些金融交易的重大亏损也融交易的重大亏损也许就可以完全避免。许就可以完全避免。2.2.用于业绩评估。在金用于业绩评估。在金融投资中，高收益总是融投资中，高收益总是伴随着高风险，交易员伴随着高风险，交易员可能不惜冒巨大的风险可能不惜冒巨大的风险去追逐巨额利润。公司去追逐巨额利润。公司出于稳健经营的需要，出于稳健经营的需要，必须对交易员可能的过必须对交易员可能的过度投机行为进行限制。度投机行为进行限制。所以，有必要引入考虑所以，有必要引入考虑风险因素的业绩指标。风险因素的业绩指标。5 5、风险价值法、风险价值法局限性1.VAR1.VAR方法衡量的主方法衡量的主要是市场风险，如单要是市场风险，如单纯依靠纯依靠VARVAR方法，就方法，就会忽视其他种类的风会忽视其他种类的风险如信用风险。险如信用风险。2.2.另外，从技术角度讲。另外，从技术角度讲。VARVAR值表明的是一定置值表明的是一定置信度内的最大损失，但信度内的最大损失，但并不能绝对排除高于并不能绝对排除高于VARVAR值的损失发生的可值的损失发生的可能性。能性。5 5、风险价值法、风险价值法谢谢老师谢谢老师 谢谢美好的你们谢谢美好的你们