2022年中级银行从业资格考试题库高分300题及一套完整答案(湖南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCU3D7K7G4W7J1B2HZ8Y2Q2E6F9R5N9ZY4D10L3Y1Y4B5U102、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 ACH8B6R5J2J2T1F5HA10D2U4L10Z7H5J5ZD8M9H10Q2M10J7L23、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACD2Y10B4R10U6K1L10HL5L9O9E1R3L9Z8ZP10X9O4W2P10I2F44、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCS5L1O6H5B6L8H7HB8N6S8A8X8U8K7ZK8M5R9S9E10X4W75、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCP4U3I1Q3P10B6V6HN3S5O6N8V6H1Q5ZI6O10E3X5G5I7O56、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCU8O1W10V4P7R2K2HN4D8V3I1B3N10S1ZA6V10G9V10V4X4R47、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCQ10C5A1I6I2H7V7HZ8I3H3R9X9C5K9ZJ8Q8B9S8Q5L7L28、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCS10L6Y7Z7K10R4T5HY5P1C6U2T10L5T2ZE9W3O7Z5K1K1N29、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCA8O2Y2C7Y6X6A4HA6H4G6Z2E3J1I4ZJ7A6Y3Z8E2K10N810、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCZ4M5J7X10L6P7G1HI6C8Q5W5Z10O1L9ZW10W10E2V1C7V1X211、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACJ9Q3W10U4D10C2B5HZ10S3H6G8O4A1Y1ZJ4U10M10X2M1N5V1012、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCR3C4V7V3R1A3A3HE6I4B8C7G2I1P8ZF1K5U7U1V9R1F1013、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCF8I3T1W3N1M6I1HR5U9W6O1Y3H10Z1ZL3N3U7G5L1N10P414、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCV4Q8C5U7N2L9Y10HW6N6I5W3Z7S2K3ZK3J7E9J4K4U5C815、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCV2B6B4O4C10V7V1HC1G8W9A4B4A3K10ZX5C9Z6B8O5T2Z716、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCW10K10V1Z1G4N2P8HR5R10V6G7H5Y7P3ZD3T9R1W2T1X1J317、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCA5O8V4N2S2L9E1HI10Q4A9S8B6A3B5ZF10Y4Z1Z7T3Q9L1018、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCT6Z7U8R8I6R1A7HE7J9M2A10D9N8S10ZM8Z5R8A1S3K3Z919、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCT6J7T2E2H4J2T9HI3Q5F9O3K1V9W6ZG3Y10Q3Y9T8H1M220、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCU8X8K10I7O7P6S8HK8X1Y7Y7M1G6W4ZU3G1M8P4Y6B4A621、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACH3N2M10C6C4T1X3HZ1Y7C7Z7B1C3J7ZC10H6I6I5O6O8S1022、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCF3W9O6Y10C4L4W3HM5Y3A6W7E6Y4T4ZS2F9S5M1A6V9F823、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACE3R2L7M10P7V3Q8HD7Z2W9M10G6C9V3ZF10J3N4O7A4J2U124、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCC10B6W4V9C4P4N9HF3B5D8Y9L2S1Y10ZY8T1D7S7V1E8N525、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACE5K2M9G9E4O6J7HF10I3Z9C1B1W2T2ZC9X6W3K4Y10C4D626、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACB5T8Q9M10F3J9D9HB7D5C9M6E2U7C6ZB3I6P6O4O4K1H927、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCF7P10E7Q4W8B7Z3HS1A3X9P5T3Q8O1ZM1N4G8Q9R8A5R1028、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACO9O7J8L4C6N6P6HE1D7W6R4G8P4K10ZV4C9L9D8H5X4H629、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCL10J9I4Y4O3T9Q5HL1V6C6O5D3L10A5ZU10F9Z8M1B7Z2N1030、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACW1P7M6U3O1F3P1HI2O10Y1U6G8C8Q4ZY7X1B4A4N9V4S631、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACV4Z8C6U2O1S3K6HO6I7C4P5E2E2P10ZG7C5W1E9J8G6H232、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCB4R3S9P2C9W8Y1HI9Q4Z8F5O1O5P8ZK2S3Q9F8H5O5Z333、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCR8E6H9H5J1L2B1HN9B7Z5Y2B8W3D5ZC3X7L10G2U3X4J1034、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCC9B3W6A3R8Z1E8HK1T9A6F2G1V8M5ZQ2K2E4Z8O7N6R935、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCW5A2T6A2X7B5L7HW7L1Z8Z4M8M6P10ZI4J6R7W6A1U10O536、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCD9L3E6B9Y1B4A6HX9D6L9T10K1P8M2ZD3A9C8J3O3X2E537、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACS9D8Y8C6Q5A6N3HN5L6V7B6S1R9N9ZG4H5Q4P2L1X2Z838、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCX3V8V10D4I8Q4R10HM3G3R2V4H2W6W5ZB5T5S10P2L9M1D839、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCW5D4E8L2E6Y9T6HH2F2N9F6Z9O8H8ZY10E1A1R9K10Q3Y940、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCV3A10L4M10Z9G1C10HT3Q10Z10T9H2V6X6ZJ3Q2D8Y3R9E6M341、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCG6B9H2H10Q2H3F5HO7A1O2X3P1K4F10ZF10B8Y10R10T7N5A842、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】 ACF6V1D5Q9N3N7L1HL10Q3F1A8Q4N6M8ZF5Y4V6E8M5B7M343、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCE10X7S1U1K4H7L9HJ8O4K3I6E7S4O4ZP7B7W4M4M4G1Q244、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCU10V2L3V2T8P9R3HM4A4S1Z7L2D7P9ZX4H5Z10Y8Z9T10V1045、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCK1A9P2T6W2R4K1HS6G2W1H5E5O3L3ZB5M7M9Q8D4E9A646、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCI8T10P7V7H9U8P2HC5F2Z10A5S8X1W8ZM5N5I6X4S10Z10T747、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCU7S7R6R3Z8I4X7HV6T7B1L9M3B9U7ZH8K6L5V10M3C8G948、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCB4Y5A9U4P3B7Y4HQ5H1A9P2R6L10F10ZZ6E3R10E7L8B5X849、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCQ1L2T7S8Z3D3E5HG8G9Z10P8Z9D7O8ZB7L7I3V3O6A2L850、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】 DCQ1D10C4R4I1N1Z3HB4H8T9A1G3F1Q1ZR1U4G4H7K4W1D451、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACT7J7A6E8F10W4N3HQ2N6O10S10Q1V8I5ZK10B7V7A10C1E1Q352、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCP1B3G2P4J2A5K6HK3T5C1V9Y8B6B10ZL10H1J6K6C7W6X353、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCI6W6C4X5C2Q10X4HN3T7U3P8D2V9W2ZV10I1W6A7N10N2X154、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCK10R2D2S10I5N6F10HS3O10A1O1K4N4P6ZY7X10Y7D4F7A9C555、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCN6O5D2R4A3H2K9HK3O6G9Q6A10R7O7ZZ2F1N4X8A1M9J556、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACI7A3P1S9X10N6B4HI5K10F2U3G2P10X5ZO4K1T7H4R8J9D257、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACP3W10Y10O4B7O5E4HY8B1W1Y9G8F3M5ZE2A7V7N1B8F10M558、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCA6J1A4N5B5S10G4HY9D5L3I5T2I2S10ZR8B1O3N5Y4M2V859、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCH8E6G3H3X7D7Q1HY9H3D2I2Y9O4E7ZO1H9N5N8S7B6J260、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCH9G10S6Z1N3T6I5HK2O1F7P8Q4Y8B4ZI4H3Q7D5X3Z10K761、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCG3C7G6K8J3G9Y10HO9V8G3Z7B7F8R2ZD9D10Y5T10R4P8S262、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCT10J7X2S8R6M1Y1HO10S5K6M1M9M10G5ZB8E6T4Y4B2A10J563、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACR1R10Y10T1A4M3L2HE9T2Y9F9E1V1B2ZX3C9R7Y6R7S5T264、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCX4L1L10M3Y7S6P8HE2K9A7H4N10L6O2ZA7T1A10Z7Y10P2I965、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACJ3M3L6S2T2N3Q8HL3Z8F2Z5K7H9Z5ZV9J7A1P6X8G6B666、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCP4B4X4K7O5C5D10HE10J8M4S5E3V3K6ZR10O1K10J9C7V8L1067、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACU10R1K9F2X2Q9W8HY9P4L8M8B7G10Z10ZT2Z3G2X8N3K2F368、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACC2X4A6L10F1D1Z6HN1X5M6W8K7F1L4ZI4A8X10O2B5S6G869、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCB10I9T2Q2X2Z7F2HH10I4B10Z2C3R1L8ZI5W4B7R9G5X4A270、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACD9J8L10O4Y6P4R1HK2L10Y5U8D10H10O5ZZ8I5K9F4L10Q9Q671、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCI2F3S7E5J9V9Q3HK6Z6W7V2O4M10F10ZO4W5E7L4B2A1C772、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCX4F6A9W4A3T10S8HF1R6X10M1V1G8W8ZA7W2C1A8J2A3H973、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACG9D6E6Z7B6A3I6HW7J3H9J2Y2T3O10ZB7Q6D1B5X7G6Y174、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCL9Q1V5R7I1E2X8HO5I3R2F9B3Y3Z3ZO8Y1F10P6M4U9W575、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACT3R9H1A9O5R9D8HJ5M6T5B2W3N6Z6ZR7S9Q2E8N2T4S476、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCN9K5X2J9I10I6I2HL9U1T1K8D2P9X6ZE2M8E3F1L2G1N177、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCQ1Z8Z5H4S8X3K5HG3U9D6I6J1V1T7ZY7A6K7F2C5P2S678、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCY6Q5W1M7N10S1Y6HA6Z6Z8R4U9S6P9ZT6T3V10H2T8N7T379、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCC2J1S5O7Z6K2P6HQ5G6P2L8U3C9J10ZH1V10X6N7O8K4S680、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACT4Q4Y2W10Z9V9J1HD10Z5M2R5O6K4M6ZO8N1B4W2L1R3R781、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACM1V3A1E6O2G10P5HP7O1B9I10N7A7Q6ZS10O2K2M10K2R3F982、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACG3U5X1X4S5Q8W10HL8B3G3R5H3C8B10ZM1X8P10E2S7K10Z983、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCM3G5T1L7W3B1U2HW10E8A1V5O5J10H1ZE6W10S8U8Q1N1U284、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCY7P9S6T9W5X4T9HC1Z1S3W4E5S6Q5ZP5T5S8N2H6M7P185、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCR10R4C1S9K7B7A7HB3R6F1K8Z6U1N5ZW2H10K5D8J8U9T686、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCB8C9I7F6S9R10Q4HZ2Q8R4B6C6H5K1ZY2O4O5I2V9Q3Y887、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCR8T8F7U7V1A1O5HW4E7T5K9T1R4P8ZS4K1W8H3J6B3M988、（ ）应承担监控操作风险管理有效性的最终责任。A.董事会B.高级管理层C.操作风险部门D.合规部门【答案】 ACC10Y1F3L4T7J10M6HQ1M2X1C6R7L9I1ZZ9J7X8E8E2B5F689、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波