2022年湖南省期货从业资格自测题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及（），并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者作出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。A.职业背景B.风险偏好C.收入状况D.投资目标【答案】 D2. 【问题】 下列选项中，期货公司不能基于客户委托从事的营利性活动有（）。A.为客户设计套期保值、套利等投资方案B.研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素C.帮助客户拟定期货交易策略，并代客户进行期货投资交易D.提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务【答案】 C3. 【问题】 下列关于客户资产保护的表述，错误的是（）。A.客户保证金不属于期货公司破产财产B.客户保证金不属于期货公司清算资产C.期货公司存管的客户保证金属于客户所有D.非因客户本身的债务，不得冻结、扣划或者强制执行客户保证金，但可以查封【答案】 D4. 【问题】 某期货公司的期末报表显示，其净资本为5000万元，监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元，但按照企业会计准则的规定，期末须确认的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期末净资本实际为（ ）万元A.5400B.4400C.4800D.5200【答案】 C5. 【问题】 上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（）。A.C40000合约对冲2200元Delta、C41000合约对冲325.5元DeltaB.C40000合约对冲1200元Delta、C39000合约对冲700元Delta、C41000合约对冲625.5元C.C39000合约对冲2525.5元DeltaD.C40000合约对冲1000元Delta、C39000合约对冲500元Delta、C41000合约对冲825.5元【答案】 B6. 【问题】 根据期货公司风险监管指标管理办法， 期货公司进入预警期后，进行重大业务决策时应提前向监管部门报告，此处所称“重大业务”是指（）A.可能导致期货公司净利润发生10%以上变化的业务B.可能导致期货公司净利润发生5%以上变化的业务C.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生10%以上变化的业务D.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生5%以上变化的业务【答案】 C7. 【问题】 根据期货交易所管理办法规定，公司制期货交易所董事会会议的召开和议事规则应当符合（ ）的规定。A.交易规则B.期货交易所章程C.股东大会D.证监会【答案】 B8. 【问题】 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾（）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A.3B.5C.7D.10【答案】 B9. 【问题】 当经济周期开始如时钟般转动时，所对应的理想资产类也开始跟随转换。具体而言，当经济处于衰退期，（）。A.商品为主，股票次之B.现金为主，商品次之C.债券为主，现金次之D.股票为主，债券次之【答案】 C10. 【问题】 在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A.期权的到期时间B.标的资产的价格波动率C.标的资产的到期价格D.无风险利率【答案】 B11. 【问题】 期货经营机构对投资者进行的告知、警示应当采用（）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。A.电话B.面谈C.公证D.书面【答案】 D12. 【问题】 根据下面资料，回答99-100题 A.买入；l7B.卖出；l7C.买入；l6D.卖出；l6【答案】 A13. 【问题】 某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C14. 【问题】 假设2015年甲期货交易所的手续费收入为2000万元，那么该交易所应提取的风险准备金为（）。A.300万元B.400万元C.500万元D.600万元【答案】 B15. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（ ），法律、行政法规另有规定的除外。 A.10%B.60%C.80%D.20%【答案】 C16. 【问题】 A期货公司的期末报表显示，其净资本为6000万元一监管部门发现该公司报表存在以下问题：第一，公司使用部分闲置的自用资全用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（申购新股资金的风险调整比例为5）；第二，公司资产负债表中的“期货风险准备金”为200万元，但公司在计算净资本时，未对该项目进行风险调整。在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本实际为（ ）。A.5700万元B.5900万元C.6300万元D.6100万元【答案】 D17. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（ ）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案】 D18. 【问题】 期货交易所上市交易品种，应当经（ ）批准。A.国务院期货监督管理机构派出机构B.中国期货业协会C.国务院商务主管部门D.国务院期货监督管理机构【答案】 D19. 【问题】 期货交易者买入或者卖出与其所持合约的品种、数量和交割月份相同但交易方向相反的合约，了结期货交易的行为是指( )。A.平仓B.交割C.结算D.内幕交易【答案】 A20. 【问题】 期货公司申请停业，停业明限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以 （）A.吊销期货公司营业执照B.注销期货公司期货业务许可证C.强制转让期货公司股权D.变更期货公司业务范国【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为（ ）。A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的B.提供资金账户的C.协助将资金汇往境外的D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的【答案】 ABCD2. 【问题】 期货公司在接受客户开户申请时，必须向客户提供“期货交易风险说明书”，客户应仔细阅读并理解。以下说法正确的是（ ）。A.单位客户应在该“期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人授权他人签字B.单位客户应在该“期货交易风险说明书”上签字并加盖单位公章，可以由单位法定代表人签字C.个人客户可授权他人在该“期货交易风险说明书”上签字D.个人客户应亲自在该“期货交易风险说明书”上签字【答案】 ABD3. 【问题】 期货公司的（ ）应该每两年参加一次由证监会认可，自律协会组织举办的后续职业培训。A.独立董事B.董事长C.首席风险官D.总经理【答案】 ABCD4. 【问题】 期货交易所的组织形式有（ ）。A.会员制B.公司制C.委员会制D.合伙制【答案】 AB5. 【问题】 外汇远期交易中，交易者应该掌握的基础知识包括（ ）。A.汇率的标价B.远期汇率的变动C.外汇远期交易的特征D.外汇远期交易的盈利指标【答案】 ABC6. 【问题】 以下说法正确的是（）。A.黑天鹅事件具有意外性的特征，并能产生重大影响B.对于金融衍生品来说，系统性因素事件是影响其价格变动的主要原因C.非系统性事件主要指一些宏观经济政策，一般影响具体某个品种D.对于商品期货来说，非系统性因素事件会影响其估值【答案】 AB7. 【问题】 期货公司（ ）的，应当在中国证监会指定的媒体上公告。A.设立B.变更分支机构C.分支机构终止D.营业部亏损【答案】 ABC8. 【问题】 金融期货的套期保值者通常是金融市场的（ ）等金融机构或者进出口商。A.投资者B.证券公司C.保险公司D.银行【答案】 ABCD9. 【问题】 下列关于外汇远期交易应用情形的描述中，正确的有（）。A.外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险B.短期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险C.长期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险D.进出口商通过锁定外汇远期汇率规避汇率风险【答案】 ABD10. 【问题】 隔夜掉期交易包括（ ）。A.0/NB.T/NC.S/ND.P/N【答案】 ABC11. 【问题】 反向市场出现的原因有（ ）。A.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为负值B.近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为正值C.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为负值D.预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值【答案】 BD12. 【问题】 首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即（ ）报告。A.中国期货业协会B.中国证监会C.公司董事会D.住所地的中国证监会派出机构报告【答案】 CD13. 【问题】 关于期货合约持仓量变化的说法，正确的有（ ）。A.成交双方均为平仓操作，持仓量减少B.成交双方均为建仓操作，持仓量增加C.成交双方买方为开仓、卖方为平仓，持仓量减少D.成交双方买方为平仓、卖方为开仓，持仓量减少【答案】 AB14. 【问题】 期货公司应当在5个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构书面报告的情形有( )。A.变更公司名称、章程B.作出终止业务等重大决议C.被有权机关立案调查或者采取强制措施D.任免董事、监事、高级管理人员、财务负责人、营业部负责人，或者高级管理人员的分工发生变更【答案】 ABC15. 【问题】 计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度【答案】 BCD16. 【问题】 下列关于期货投机交易和套期保值的描述，正确的有（ ）。A.期货投机交易通常为博取价差收益而主动承担相应的价格风险B.套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险C.期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益D.套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到1冲现贷市场的价格波动风险【答案】 ABCD17. 【问题】 境外融资企业可能面临的问题有（）。A.融资的利息还款B.融入资金的本金使用及偿还C.融资方式的不确定性D.融资市场的选择【答案】 AB18. 【问题】 常用的汇率标价方法包括（ ）。A.直接标价法B.间接标价法C.正向标价法D.反向标价法【答案】 AB19. 【问题】 非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后，期货交易所应当及时将委托回报和成交结果反馈给（ ）。A.非结算会员的客户B.非结算会员C.中国证监会D.全面结算会员期货公司【答案】 BD20. 【问题】 采用分级结算制度的好处在于（ ）。A.形成多层次的风险控制体系B.提高了结算机构整体的抗风险能力C.有利于建立期货市场风险防范的防火墙D.每个层级的结算机构利益均享【答案】 ABC20. 【问题】 公民、法人受期货公司或者客户的委托，作为居间人为其提供订约的机会或者订立期货经纪合同的中介服务的，期货公司或者客户应当按照约定向居间人支付报酬。（ ）应当独立承担基于居间经纪关系所产生的民事责任。A.期货公司B.居间人C.期货业协会D.客户【答案】 B21. 【问题】 使用支出法计算国内生产总值(GDP)是从最终使用的角度衡量核算期内货物和服务的最终去向，其核算公式是（）。A.最终消费+资本形成总额+净出口+政府购买B.最终消费+资本形成总额+净出口-政府购买C.最终消费+资本形成总额-净出口-政府购买D.最终消费-资本形成总额-净出口-政府购买【答案】 A22. 【问题】 下列市场环境对于开展类似于本案例的股票收益互换交易而言有促进作用的是( )。A.融券交易B.个股期货上市交易C.限翻卖空D.个股期权上市交易【答案】 C23. 【问题】 证券公司可以接受下列（）的委托从事中间介绍业务。A.参股的期货公司B.非关联的期货公司C.控股的期货公司D.任何期货公司【答案】 C24. 【问题】 非结算会员应当按照（）的时间和方式查询交易结算报告。A.全面结算会员期货公司规定B.结算协议约定C.期货交易所规定D.中国证监会规定【答案】 B25. 【问题】 某投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股份分别占比36%、24%、18%、和22%，其系数分别是0.8、1.6、2.1、2.5，则该投资组合的系数为（）。A.2.2B.1.8C.1.6D.1.3【答案】 C26. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，以下内容中，不属于该准则规范的内容是（）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D27. 【问题】 王某在甲期货公司从事过期货交易，后来，经人介绍，王某又到乙期货公司开户，经办人员向王某出示期货交易的风险说明书，但未由其签字确认。三个月后，王某在乙期货公司从事期货交易累计亏损20万元，下列关于王某亏损责任的表述，正确的是（）。A.由乙期货公司承担B.由介绍人承担，因为介绍人从期货公司获得介绍费C.由签订期货经纪合同的经办人员承担D.由王某承担【答案】 D28. 【问题】 某期货公司的期末财务报表和风险监管报表中显示，其净资本为6000万元，中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时，发现存在以下问题：第一，公司未充分计提资产减值准备，按照规定应补提300万元；第二，公司未准备计提预计负债，按照规定应补提150万元。在针对上述问题进行调整后，该公司的股东净资本为( )万元。A.6000B.6450C.5550D.5700【答案】 C29. 【问题】 设计交易系统的第一步是要有明确的交易策略思想，下列不属于策略思想的来源的是（）。A.自下而上的经验总结B.自上而下的理论实现C.有效的技术分析D.基于历史数据的理论挖掘【答案】 C30. 【问题】 某期货公司与客户甲订立了期货经纪合同，虽然期货公司未提示交易风险，但是能够证明客户甲已有交易经历，甲在交易中产生了损失，下列说法中正确的是（ ）。A.应免除期货公司的责任B.应减轻期货公司的责任C.双方各自承担50的责任D.双方协商承担责任【答案】 A31. 【问题】 期货投资者保障基金管理机构应当以（）设立资金专用账户，专户存储保障基金。A.期货交易所名义B.保障基金名义C.期货公司名义D.期货投资者名义【答案】 B32. 【问题】 某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时间，目前欧元人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元人民币即期汇率约为838，人民币欧元的即期汇率约为01193。公司决定利用执行价格为01190的人民币欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为00009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下问题。该公司需要人民币欧元看跌期权手。（）A.买入;17B.卖出;17C.买入;16D.卖出;16【答案】 A33. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案】 D34. 【问题】 期货公司应当提示客户可以通过（）查询期货交易结算报告。A.期货保证金安全存管监控机构B.期货交易所自助系统C.期货业协会D.期货公司电子邮局【答案】 A35. 【问题】 期货交易所因合并、分立或者解散而终止的，由（）予以公告A.人民法院B.期货业协会C.中国证监会D.清算组【答案】 C36. 【问题】 某铜管加工厂的产品销售定价每月约有750吨是按上个月现货铜均价+加工费用来确定，而原料采购中月均只有400吨是按上海上个月期价+380元吨的升水确定，该企业在购销合同价格不变的情况下每天有敞口风险（ ）吨。A.750B.400C.350D.100【答案】 C37. 【问题】 保障基金的管理和运用遵循（）的原则。A.公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。B.取之于市场、用之于市场的原则。C.遵循安全、稳健的原则D.公开、合理、有效的原则【答案】 D38. 【问题】 甲期货公司共有10家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，负债调整值为200万元。根据材料，甲期货公司的净资本是( )。A.4100万元B.5100万元C.3900万元D.4000万元【答案】 B39. 【问题】 期货公司应当按照中国期货保证金监控中心规定的格式要求采集客户影像资料，以（ ）方式在公司总部集中统一保存，并随其他开户材料一并存档备查。 A.光盘备份B.打印文件C.客户整容确设文件D.电子文档【答案】 D