2022年青海省期货从业资格高分预测试卷.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 2015年刘某在A期货公司营业部开户并存人5000万元准备进行棉花期货交易。由于某些原因刘某一直没有交易，营业部经理李某擅自利用这些资金以自己名义买进了多手期货合约。此时，李某违法规定的行为有（ ）。 A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A2. 【问题】 中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员实行资格年检。上述人员应当自取得任职资格的下一个年度起，在每年（）向住所地的中国证监会派出机构提交由单位负责人或者推荐人签署意见的年检登记表。A.第一季度B.第二季度C.第三季度D.第四季度【答案】 A3. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)，经营机构可以制作( )，以了解投资者风险承受能力情况。A.期货产品或服务风险等级评估表B.投资者适当性评估数据库C.期货产品或服务风险等级名录D.投资者风险承受能力评估问卷【答案】 D4. 【问题】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法中的风险控制指标标准不包括（）。A.净资本不低于10亿元B.流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150C.对外担保及其他形式的或有负债之和不高于净资产的10，但因证券公司发债提供的反担保除外D.净资本不低于净资产的70【答案】 A5. 【问题】 期货公司的风险监管指标标准规定，期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于（）。A.40%B.50%C.100%D.150%【答案】 C6. 【问题】 期货交易所设监事会成员至少需要( )人。A.5B.3C.2D.1【答案】 B7. 【问题】 期货交易应当采用（ ）方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式。 A.分散交易B.不公开的集中交易C.公开的集中交易D.混合交易【答案】 C8. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所，可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务的是（）。A.交易结算会员和特别结算会员B.交易结算会员和全面结算会员C.全面结算会员和特别结算会员D.特别结算会员和限制结算会员【答案】 C9. 【问题】 下列关于期货公司提供交易咨询服务的表述中，错误的是( )。A.期货公司应当与客户签订合同，明确约定服务的具体内容和费用标准等相关事项B.期货公司提供的投资方案或者期货交易策略应当以本公司的研究报告、合法取得的研究报告、相关行业信息资料以及公开发布的相关信息等为主要依据C.期货公司应当就市场行情做出确定性判断，以利于客户做出投资决策D.期货公司应当向客户提示潜在的市场变化和投资风险【答案】 C10. 【问题】 假设在2月10日，投资者预计210年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表65所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109938，121242，130641，则投资者最终损益为（）万美元。 A.24.50B.20.45C.16.37D.16.24【答案】 A11. 【问题】 丙公司是上海期货交易所会员，计划在2015年8月8日买入铜期货合约2000手（每手5吨），价格为65000元/吨。根据最低保证金要求为合约价格的5，该会员需要缴纳3250万元的保证金。会员丙想用其拥有的国债冲抵，国债按照期货交易所规定的基准价计算的价值为4000万元；另外，丙会员在期货交易所专用结算账户的实有货币资金为700万元。那么，该会员用国债冲抵保证金的最高金额是（）。A.3200万元B.3000万元C.2800万元D.3100万元【答案】 C12. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司开展中间介绍业务应当提供（ ）服务。A.代理客户进行期货交易B.代期货公司收付期货保证金C.协助办理开户手续D.通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金【答案】 C13. 【问题】 人民法院审理期货合同纠纷案件，应当严格按照（ ）确定违约方承担的责任，当事人的约定违反法律、行政法规强制性规定的除外。 A.合同法B.民事诉讼法C.经济法D.当事人在合同中的约定【答案】 D14. 【问题】 某期货公司期末财务报表显示，净资产为6000万元，负债(不含客户所有者权益)为1000万元，在计算期末净资本时，假设其资产调整值为1300万元，无负债调整，则期货公司期末净资本为（）万元。A.7300B.4700C.3700D.6000【答案】 B15. 【问题】 美国GOP数据由美国商务部经济分析局(BEA)发布，一般在（ ）月末进行年度修正，以反映更完备的信息。A.1B.4BC.7D.10【答案】 C16. 【问题】 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了，英国的指数化程度在20%左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。A.4.342B.4.432C.4.234D.4.123【答案】 C17. 【问题】 因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令停业整顿、托管、接管或者撤销的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被停业整顿、托管、接管或者撤销之日起未逾（ ）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。 A.2B.3C.5D.7【答案】 B18. 【问题】 假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 A.1.15B.1.385C.1.5D.3.5【答案】 B19. 【问题】 下列关于期货公司投资咨询业务利益冲突防范的表述，错误的是（）。A.期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排B.期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立C.期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理D.期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务【答案】 D20. 【问题】 持仓量是指其交易者所持有的( )的数量。A.已平仓合约B.未平仓合约C.买入合约D.卖出合约【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 下列会导致总需求曲线右移的因素有( )。A.政府增加政府购买B.政府减少企业的税收C.政府提高个人所得税税率D.政府提高个人所得税起征点【答案】 ABD2. 【问题】 量化交易中，量化策略思想大致来源于（）等方面。A.经典理论B.逻辑推理C.经验总结D.统计分析【答案】 ABC3. 【问题】 某期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取紧急措施，A.期货公司拒绝代老张向期货交易所主张权利的，老张可以直接起诉期货交易所B.老张可以要求期货公司代自己向期货交易所主张权利C.期货交易所采取的紧急措施，即便在当时情况下是合理的，也应适当赔偿老张的损失D.老张可直接起诉期货公司，交易所作为第三人参加诉讼【答案】 AB4. 【问题】 下列关于全面结算会员期货公司与非会员之间结算协议相关问题的表述，正确的有（ ）。 A.非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当以书面形式向全面结算会员期货公司提出异议B.非结算会员查询交易结算报告的方式和时间要在结算协议中明确约定C.非结算会员在交易结算协议约定的时间内定既未对交易结算报告确认也未提出异议的，视为确认D.期货交易所应在规定的时间内对非结算会员关于交易结算报告的异议予以核实【答案】 ABC5. 【问题】 持有成本假说队为现货价格和期货价格的差由( )组成。A.融资利息B.仓储费用C.风险溢价D.收益【答案】 ABD6. 【问题】 期货从业人员对在执业过程中所获得的未公开的重要信息应当履行保密义务，不得泄露、传递给他人，但（ ）除外。 A.有关法律、法规、规章等要求提供的B.国家司法部门、政府监管部门按照有关规定进行调查取证的C.中国期货业协会和期货交易所按照有关规定进行调查取证的D.从业人员在执业过程中，为保护自己的合法权益而必须公开的【答案】 ABCD7. 【问题】 关于国内客户参与期货交易，以下说法中正确的有（）.A.期货交易所不直接向个人客户收取保证金B.期货公司应将客户缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中C.期货公司对套期保值客户可按低于期货交易所规定的标准收取保证金D.国内期货市场个人客户必须通过期货公司进行交易【答案】 ABD8. 【问题】 期货公司在期货市场中的作用和职能主要体现在（ ）。A.节约交易成本B.降低期货交易中的信息不对称程度C.通过结算环节防范系统性风险的发生D.通过专业服务实现资产管理【答案】 ABCD9. 【问题】 期货公司向客户收取的保证金，依法可划转的情形包括（ ）。A.为客户支付手续费. 税款B.为客户交存保证金C.为期货公司支付购买设备. 设施的款项D.依据客户的要求支付可用资金【答案】 ABD10. 【问题】 下列关于t检验与F检验的说法正确的有( )。A.对回归方程线性关系的检验是F检验B.对回归方程线性关系的检验是t检验C.对回归方程系数显著性进行的检验是F检验D.对回归方程系数显著性进行的检验是t检验【答案】 AD11. 【问题】 无套利区间的上下界幅宽主要是由（）决定的。A.交易费用B.现货价格大小C.期货价格大小D.市场冲击成本【答案】 AD12. 【问题】 经营机构有下列（）情形之一的，给予警告，并处以3万元以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以3万元以下罚款。A.未按规定对普通投资者进行细化分类和管理的B.未按规定进行投资者类别转化的C.未建立或者更新投资者评估数据库的D.未按规定了解所销售产品或者所提供服务信息或者履行分级义务的【答案】 ABCD13. 【问题】 ?下列属于期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备的条件的是（）。?A.注册资本不低于人民币1亿元，且净资本不低于人民币8000万元B.申请日前4个月的风险监管指标持续符合监管要求C.具有3年以上期货从业经历并取得期货投资咨询从业资格的高级管理人员不少于1名D.具有完备的期货投资咨询业务管理制度【答案】 ACD14. 【问题】 波浪理论应用中的困难，即容易出现错误的地方，包括（ ）。?A.浪的变形并不一定严格遵守简单8浪结构B.每一个浪所处的层次的确定具有较大难度C.每一个层次的浪的起始点的确认具有较大难度D.每一个浪的高度具有不确定性【答案】 ABC15. 【问题】 利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设X取值为4330时，y的对应值为y0，针对置信度为95，预测区间为(814245，1018887)。以下解释合理的是( )。A.对y0点预测的结果表明，y的平均取值为9165.66B.对y0点预测的结果表明，Y的平均取值为14128.79C.y0落入预测区间(8142.45，10188.87)的概率为95D.y0未落入预测区间(8142.45，10188.87)的概率为95【答案】 AC16. 【问题】 若某机构未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当返还客户的保证金并赔偿客户的损失，其应赔偿损失的范围包括（ ）。A.交易手续费B.税金C.利润D.利息【答案】 ABD17. 【问题】 下列关于期现套利的说法，正确的有（ ）。 A.期现套利同时涉及期货市场和现货市场B.当价差和持仓费出现较大偏差时，期现套利就会发生C.若期货价格高于现货价格加持仓费用，则可通过买入现货卖出期货进行套利D.商品期现套利最常见的就是买入期货同时卖出现货【答案】 ABC18. 【问题】 某投资者以2200元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2050元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（ ）元时，该投资人获利。 A.-80B.50C.100D.150E【答案】 ABC19. 【问题】 期货公司的职能包括（）等。A.根据客户指令代理买卖期货合约B.对客户账户进行管理，控制客户交易风险C.为客户提供期货市场信息D.担保交易履约【答案】 ABC20. 【问题】 按照相反理论，下列操作和说法正确的有（ ）。A.相反理论在市场中被广泛应用B.大多数人的判断是错误的C.不可能是多数人获利D.要获得大的利益，一定要同大多数人的行动不一致【答案】 CD20. 【问题】 一个红利证的主要条款如表75所示，A.存续期间标的指数下跌21，期末指数下跌30B.存续期间标的指数上升10，期末指数上升30C.存续期间标的指数下跌30，期末指数上升10D.存续期间标的指数上升30，期末指数下跌10【答案】 A21. 【问题】 期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵循（）优先的原则予以处理。A.期货公司B.客户利益C.期货公司从业人员D.期货交易所【答案】 B22. 【问题】 当期货公司人员利益与客户利益发生冲突时应遵守( )；当期货公司客户间利益发生冲突，应遵守( )原则。A.客户利益优先；先开发客户利益优先B.客户利益优先；公平对待C.员工利益优先；先开发客户利益优先D.员工利益优先；公平对待【答案】 B23. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所，可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务的是（）。A.交易结算会员和特别结算会员B.交易结算会员和全面结算会员C.全面结算会员和特别结算会员D.特别结算会员和限制结算会员【答案】 C24. 【问题】 回归系数含义是（）。A.假定其他条件不变的情况下，自变量变化一个单位对因变量的影响B.自变量与因变量成比例关系C.不管其他条件如何变化，自变量与因变量始终按该比例变化D.上述说法均不正确【答案】 A25. 【问题】 期货交易所合并、分立或者解散，应当经（）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.中国银保监会D.所在地法院【答案】 A26. 【问题】 制定期货从业人员管理办法的法律依据是（）。A.中华人民共和国证券法B.中华人民共和国民法通则C.期货交易管理条例D.期货公司管理办法【答案】 C27. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，负责客户开户管理工作的机构应当对期货公司报送保证金监管系统与统一开户系统的（）进行一致性复核。A.客户有效身份证明文件号码B.客户统一开户编码C.客户姓名或者名称D.客户联系方式【答案】 C28. 【问题】 企业原材料库存管理的实质问题是指原材料库存中存在的( )问题。A.风险管理B.成本管理C.收益管理D.类别管理【答案】 A29. 【问题】 审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的（ ）为标准。A.结算准备金最低余额B.透支额度C.风险准备金D.保证金比例【答案】 D30. 【问题】 交易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】 A31. 【问题】 期货交易办理上市、中止、取消或者恢复交易品种，应当经（ ）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.银监会D.所在地法院【答案】 A32. 【问题】 申请期货公司总经理、副总经理的任职资格，应当具有从事期货业务（ ）年以上经验。或者其他金融业务（ ）年以上经验，或者法律、会计业务（ ）年以上经验。 A.1;2;3B.3;4;5C.4;5;6D.3;3;5【答案】 B33. 【问题】 在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（）。A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券B.持有股票并卖出股指期货合约C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票D.买入股指期货合约【答案】 A34. 【问题】 推荐人签署的意见有虚假陈述的，自中国证监会及其派出机构作出认定之日起（ ）年内不再受理该推荐人的推荐意见和签署意见的年检登记表，并记入该推荐人得诚信档案。 A.2B.3C.5D.7【答案】 A35. 【问题】 特殊单位客户的实名制要求及核对应当遵循（）的原则，确保特殊单位客户、分户管理资产和期货结算账户对应关系准确。A.谨慎B.公平C.实质重于形式D.明晰【答案】 C36. 【问题】 操纵证券、期货市场，违法所得数额在五十万元以上，具有情形的，应当认定为刑法第一百八十二条第一款规定的“情节严重”。下列说法错误的是（）A.发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的B.收购人、重大资产重组的交易对方及其董事、监事、高级管理人员、控股股东或者实际控制人实施操纵证券、期货市场行为的C.行为人明知操纵证券、期货市场行为被有关部门调查，仍继续实施的D.五年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的【答案】 D37. 【问题】 按照期货公司首席风险官管理规定（试行）的规定，下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是（）。A.是否诚信守法B.是否熟悉期货法律法规C.是否符合规定的任职条件D.是否具有期货公司高级管理人员的任职经历【答案】 D38. 【问题】 期货投资者保障基金启动资金的来源为（）A.期货交易所风险准备金B.期货公司交易手续费C.期货交易所交易手续费D.国家专项资金【答案】 A39. 【问题】 某陶瓷制造企业在海外拥有多家分支机构，其一家子公司在美国签订了每年价值100万美元的订单。并约定每年第三季度末交付相应货物并收到付款，因为这项长期业务较为稳定，双方合作后该订单金额增加了至200万美元第三年，该企业在德国又签订了一系列贸易合同，出口价值为20万欧元的货物，约定在10月底交付货款，当年8月人民币的升值汇率波动剧烈，公司关注了这两笔进出口业务因汇率风险而形成的损失，如果人民币兑欧元波动大，那么公司应该怎样做来规避汇率波动的风险（ ）。A.买入欧元/人民币看跌权B.买入欧元/人民币看涨权C.卖出美元/人民币看跌权D.卖出美元/人民币看涨权【答案】 A