2022年浙江省期货从业资格深度自测模拟题.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司董事长出现以下( )情形的，期货公司不应当对其进行离任审计。A.辞职B.被撤销任职资格C.被认定为不适当人选而被解除职务D.中国证监会对其进行监管谈话【答案】 D2. 【问题】 期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可的，期货公司依法应当在（）上公告。A.期货公司网站B.中国期货业协会网站C.期货交易所网站D.中国证监会指定的媒体【答案】 D3. 【问题】 根据下面资料，回答85-88题 A.4250B.750C.4350D.850【答案】 B4. 【问题】 ISM采购经理人指数是在每月第( )个工作日定期发布的一项经济指标。A.1B.2C.8D.15【答案】 A5. 【问题】 5月1日，国内某服装生产商向澳大利亚出口价值15万澳元的服装，约定3个月后付款。若利用期货市场规避风险，但由于国际市场上暂时没有入民币澳元期货品种，故该服装生产商首先买入入民币美元外汇期货，成交价为014647，同时卖出相当头寸的澳元/美元期货，成交价为093938。即期汇率为：1澳元=64125元入民币，1美元=68260元入民币，1澳元=093942美元。8月1日，即期汇率l澳元=59292元入民币，1美元=67718元入民币。该企业卖出平仓入民币美元期货合约，成交价格为014764；买入平仓澳元/美元期货合约，成交价格为087559。套期保值后总损益为( )元。A.94317.62B.79723.58C.21822.62D.86394.62【答案】 C6. 【问题】 证券公司介绍其控股股东参与期货交易，下列做法正确的是（）。A.代股东接收交易密码B.利用客户的交易偏好进行交易C.代股东下达交易指令D.按规定履行信息披露义务【答案】 D7. 【问题】 根据期货投资者保障基金管理办法，（）负责期货投资者保障基金的财务监管。A.中国证监会B.中国证监会和财政部C.期货交易所D.财政部【答案】 D8. 【问题】 王某于2015年5月开始担任甲期货公司的首席风险官。同年9月，王某发现甲期货公司在经营中存在风险隐患，于是王某依法对其进行质询和调查，但是甲期货公司认为这是本公司的商业秘密，王某不宜进一步调查，王某盛怒之下遂提出辞职。以上案例中，王某违反了期货公司首席风险官管理规定（试行）的第（）条规定。A.九B.十二C.十八D.三十一【答案】 C9. 【问题】 期货交易所的负责人由（）任免。A.全国人民代表大会B.全国人大常委会C.国务院期货监督管理机构D.中国期货业协会【答案】 C10. 【问题】 一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答题。A.提高期权的价格B.提高期权幅度C.将该红利证的向下期权头寸増加一倍D.延长期权行权期限【答案】 C11. 【问题】 某期货公司的期末净资本为5000万元，风险资本准备为5500万元。根据期货公司风险监管指标管理办法，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下监管措施（ ）。 A.限制或暂停部分期货业务B.限制有关股东行使股东权利C.责令限期整改D.责令有关股东限期转让股权【答案】 C12. 【问题】 期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的（ ），法律、行政法规另有规定的除外。 A.10%B.60%C.80%D.20%【答案】 C13. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格的，其流动资产余额不得低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的( )。A.50B.70C.120D.150【答案】 D14. 【问题】 期货公司新增持有（）以上股权的股东或者控股股东发生变化，应当经国务院期货监督管理机构批准。A.1B.2C.3D.5【答案】 D15. 【问题】 中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新（）。A.从业资格注册.诚信记录等信息B.从业人员注册，客户服务等信息C.从业人员注册.工作业绩等信息D.从业资格注册.考试成绩等信息【答案】 A16. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，会员制期货交易所的会员大会每年召开( )次。A.1B.2C.3D.4【答案】 A17. 【问题】 回归方程的拟合优度的判定系数R2为( )。A.0.1742B.0.1483C.0.8258D.0.8517【答案】 D18. 【问题】 期货公司可以接受以下（ ）单位或者个人的委托为其进行期货交易。A.事业单位B.国有企业C.期货公司的工作人员D.国家机关【答案】 B19. 【问题】 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。A.买入；1818B.卖出；1818C.买入；18180000D.卖出；18180000【答案】 B20. 【问题】 某期货公司接受客户张某委托为其进行玉米期货交易，张某根据玉米期货近期的表现，总结经验，得出玉米处于多头行情中，并有加速上涨的趋势，于是下达交易指令，买人玉米期货合约50手。但是，期货公司根据自己以往的经验，预测玉米期货的走势并不十分明朗，有下跌的风险，于是擅自做主没有为张某下达交易指令。结果玉米期货价格迅速上涨，造成张某没有获利。在该案例中，该期货公司应遭到的惩罚是（ ）。 A.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或吊销期货业务许可证B.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿C.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿D.责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据估计出联合分布的参数B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR【答案】 ABCD2. 【问题】 证券公司介绍其控股股东到期货公司开户的，以下做法正确的有（）。A.按规定履行信息披露义务B.向股东承诺共担风险C.向股东作获利保证D.将开户资料提交期货公司【答案】 AD3. 【问题】 首席风险官应当向公司住所地中国证券监督管理委员会派出机构提交（ ） A.周度工作报告B.月度工作报告C.季度工作报告D.年度工作报告【答案】 CD4. 【问题】 某种商品期货合约交割月份的确定，一般受该合约标的商品的（ ）等方面的特点影响。A.生产B.使用C.储藏D.流通【答案】 ABCD5. 【问题】 下列对跨期套利的描述中，正确的是（ ）。A.针对同一交易所的同一期货品种但不同交割月份的期货合约之间的价差进行操作B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约【答案】 AB6. 【问题】 套利者考虑在不同交易所间进行套利的时候，应该（ ）。A.考虑到时差带来的影响，选择在交易时间重叠的时段进行交易B.留意不同交易所合约之间的交易单位和报价体系的不同C.应将不同交易所合约的价格按相同计量单位进行折算，才能进行价格比较D.随着大量交叉汇率期货合约的推出及其交易日渐活跃，使得外汇期货跨市场套利交易有所减少【答案】 ABC7. 【问题】 下列关于非结算会员对交易结算报告确认的表述中，正确的有（ ）。 A.非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议B.非结算会员在结算协议约定的时间内既未对交易结算报告的内容确认，也未提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认C.非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内口头向全面结算会员期货公司提出异议D.非结算会员对交易结算报告的内容无异议的，应当按照依法签订的结算协议约定的方式确认【答案】 BD8. 【问题】 交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（）。A.规格或质量易于量化和评级B.价格波动幅度大且频繁C.供应量大，不易为少数人控制和垄断D.供应量小，不易为少数人控制和垄断【答案】 ABC9. 【问题】 外汇储备主要用于（ ）。A.购买国外债券B.干预外汇市场以维持该国货币的汇率C.清偿国际收支逆差D.提升本国形象【答案】 BC10. 【问题】 某企业若希望通过套期保值来回避原料价格上涨风险，应采取（ ）方式。A.多头套期保值B.空头套期保值C.买入套期保值D.卖出套期保值【答案】 AC11. 【问题】 下列关于国债期货及其定价的说法正确的有（）。A.短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益B.短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致C.中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形 【答案】 ABC12. 【问题】 在基差交易中，点价的原则包括( )。A.所点价格具有垄断性B.市场的流动性要好C.所点价格不得具有操控性D.方便交易双方套期保值盘的平仓出场【答案】 BCD13. 【问题】 期货套期保值交易要实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。A.期货头寸持有的时间段要与现货承担风险的时间段对应B.期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货未来交易的替代物C.期货合约的月份一定要与现货市场买卖品种的时间完全对应起来D.期货合约数量的确定应保证期货与现货市场的价值变动大体相当【答案】 ABD14. 【问题】 在传统的“收购-储藏-销售”的经营模式下，很多储备企业都面临的问题有（）。A.价格不稳定B.数量不充足C.竞争压力大D.销售难【答案】 ABCD15. 【问题】 下列属于会员制期货交易所理事会行使的职权的有（ ）。A.召开会员大会，并向会员大会报告工作B.拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案，提交会员大会决定C.决定会员的接纳和退出D.选举和更换会员理事【答案】 ABC16. 【问题】 期货公司（ ）应当至少每2年参加1次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训，取得培训合格证书。A.监事会主席B.经理层人员C.董事长D.取得期货公司经理层人员任职资格但未实际任职的人员【答案】 ABCD17. 【问题】 银行对客户办理期权组合业务应坚持实需原则，并遵守()规定。A.期权组合遵循整体性原则B.期权组合签约前，银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核，确保客户所做的期权组合符合套期保值原则C.期权组合到期时，仅能有一个期权买方可以行权并遵循客户优先行权原则D.期权组合到期后，如客户与银行均未选择行权，客户可凭相关单证续做一笔即期结售汇业务【答案】 ABCD18. 【问题】 无本金交割远期外汇交易与一般的远期外汇交易的差别在于，前者（ ）。A.一般用于实行外汇管制国家的货币B.本金须现汇交割C.本金无须实际收付D.本金只用于汇差的计算【答案】 ACD19. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法有关业务规则的规定。证券公司不得有下列（ ）行为。A.代客户下达交易指令B.利用客户的交易编码进行交易C.利用客户的资金账号或者期货结算账户进行期货交易D.代客户接收、保管或者修改交易密码【答案】 ABCD20. 【问题】 下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货【答案】 AC20. 【问题】 某期货公司的期未报表显示，其净资本为15000万元。监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元,但按照企业会计准则的规定，期末须确定的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期未净资本实际为（）A.15400万元B.15200万元C.14400万元D.14800万元【答案】 B21. 【问题】 根据下面资料，回答91-93题 A.410B.415C.418D.420【答案】 B22. 【问题】 交易结算会员期货公司可以为（）办理金融期货结算业务。A.本公司的客户B.交易所的其他交易结算会员C.其他公司的客户D.交易所的非结算会员【答案】 A23. 【问题】 期货公司的风险监管指标标准规定，期货公司的净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于（ ）。A.40%B.50%C.100%D.150%【答案】 C24. 【问题】 根据期货公司首席风险官管理规定（试行），期货公司应当（）提名并聘任首席风险官。A.由监事会B.由董事长C.由总经理D.根据公司章程的规定【答案】 D25. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是（ ）对期货从业人员进行纪律惩戒的依据。A.从事期货经营业务的机构B.中国期货业协会C.期货交易所D.中国证监会【答案】 B26. 【问题】 下列关于期货投资者发生保证金损失时弥补方法的说法，不正确的是（）。A.先由期货投资者保障基金弥补保证金缺口B.先以期货公司自有资金和变现资产弥补保证金缺口C.中国证监会和期货投资者保障基金管理机构应当监督期货公司核实投资者保证金权益及损失D.在使用保障基金前，期货公司应当清理资产并变现处置【答案】 A27. 【问题】 期货从业人员辞职、被解聘的，（）应当向中国期货业协会报告。A.相关的中国证监会派出机构B.期货从业人员C.期货从业人员主管领导D.期货从业人员所在机构【答案】 D28. 【问题】 期货公司首席风险官连续（ ）次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以采取篮管谈话、出具警示函等监管措施。 A.2B.3C.4D.5【答案】 A29. 【问题】 当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货从业服务时，应当通过（）与投资者协商，采取办法妥善予以解决。A.中国期货业协会B.期货交易所C.所在期货经营机构D.中国证监会派出机构【答案】 C30. 【问题】 某期货公司注册资本金为9000万元，甲公司出资460万元，为其第五大股东。甲公司因欠乙公司货款，约定将其持有的期货公司股权抵交欠款，期货公司其他股东未持异议，双方未经监管机构批准，到工商部门办理了股权变更登记手续。下列表述中，正确的是（）。A.乙公司持有的股权有分红权，但没有表决权B.乙公司持有的股权有表决权，但没有分红权C.中国证监会可以责令乙公司限期转让股权D.工商变更登记手续办理后，期货公司应当向中国证监会提交变更股权申请【答案】 C31. 【问题】 一般理解，当ISM采购经理人指数超过（ ）时，制造业和整个经济都在扩张；当其持续低于（ ）时生产和经济可能都在衰退。A.20%：10%B.30%；20%C.50%：43%D.60%；50%【答案】 C32. 【问题】 中国证监会在受理金融期货结算业务资格申请之日起（ ）个月内，作出批准或者不批准的决定。A.1B.3C.5D.10【答案】 B33. 【问题】 既可以管理汇率风险，也可以管理投资项目不确定性风险的是（）。A.买入外汇期货B.卖出外汇期货C.期权交易D.外汇远期【答案】 C34. 【问题】 根据下面资料，回答82-83题 A.2498.82，2538.82B.2455，2545C.2486.25，2526.25D.2505，2545【答案】 A35. 【问题】 会员制期货交易所的注册资本划分为（ ），由会员出资认缴。 A.均等份额B.不同份额C.不同规模D.各种份额【答案】 A36. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应提交的申请材料中不包括（ ）。A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.期货从业人员资格【答案】 D37. 【问题】 实行会员分级结算制度的期货交易所可以根据结算会员的（ ）和业务开展情况，限制结算会员的结算业务范围。A.资信情况B.客户情况C.资本充足情况D.成交情况【答案】 A38. 【问题】 对于金融机构而言，债券久期D=-0925，则表示（ ）。A.其他条件不变的情况下，当利率水平下降1%时，产品的价值提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失B.其他条件不变的情况下，当利率水平上升1%时，产品的价值提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失C.其他条件不变的情况下，当上证指数上涨1个指数点时，产品的价值将提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失D.其他条件不变的情况下，当上证指数下降1个指数点时，产品的价值将提高0.925元，而金融机构也将有0.925元的账面损失【答案】 A39. 【问题】 公司制期货交易所收购本期货交易所股份、股东转让所持股份或者对其股份进行其他处置，应当按照（ ）有关规定进行事前报告。A.国务院B.中国证监会C.期货业协会D.理事会【答案】 B