2022年中级银行从业资格考试题库高分通关300题含答案下载(贵州省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACD1J10S7Y1X9U4A4HR4V10L4W8Q10F7D6ZN5F3B1F8R3G1M42、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCJ2S2N3V8R6W5I7HD7X2V2X8F5L2S9ZK4D6R10V9T6I6G43、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCC2F3Y10N3K2Z5V6HV2W10N1X10X9T10U8ZS7Y2C10W4D5I1U24、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCJ3H10C9B1S8K5P2HG5I4F9N6J5G5V1ZN6W10S1W6T2E1W25、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACR5A10U6V10P6O1B8HR2F2B1N2X10P8C3ZS10D6Z5F3O5W4G26、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCG9Z1I7Z1I9J3V2HC9K1X4S9H6O10J8ZE1X4T6L2S7N5Z47、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCH4B4H9O5Y8D2V1HN8Y9S4Q3O3H9W4ZF6X9J7A6C4M9G48、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACC3C5K7H7L9I8E10HR9X4E5Y10Q4L6B9ZR10P9U7I7A3N9B49、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACC1D2S8T5N2D5O6HT1F10V10V4Q3Z10V6ZP1O5L3A10A8S2K1010、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCT10V2N10U8X1J9D4HU6X5L3U2J7U3N4ZY4R5C3K2K9R1Y1011、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCN6V6T6W10C3X7S9HP6D7W4G2G1H5M1ZV8L5B4C10J1S10L412、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCF5I2Z1Z3D3M4A1HN4E5S3D8T1Y4R5ZS7L5K4I3M7Q2L713、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCF4Q8E3X3D9M2L1HR5H8N7O6F1E3Q9ZK4Y5W6M2M7M2X914、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCX9H8T7Q9F2N9V2HA5D8P2A4G6E6V3ZB2H2H4Y5P10F10E115、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCX5A2L5Q10S3A9J10HT1R4M7W10K9K5A9ZR6U2V6C6M2F5E316、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACT3W1X3K5O9F9A4HP1L10X10G4K9Z6F2ZE4O4V7Y1J5T9U917、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCE9D10S1C3T9J9Z5HU9Y3U7C5N9X1M9ZQ1T2D7Q4O6X3D718、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACX10I6D1B8I6P2Y3HN4X5I2O10M7V7A6ZT3I9X5F8U8G10B1019、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCO8P7Q5F5N2M2R4HI3X10L3Z8Y8D6N1ZE8H3J8S7G2W3M720、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】 DCV4N7C4U10O2O8Q4HN3C9T10L5V6R4T2ZW3R9K10N5P1V10D321、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCL8X3C7Y6X2T10F3HC6F1N6Y3I2O5B5ZZ6P2H8S1T9V8D422、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACE6Z6R5D10M2C4W8HK5U4V6I6L8P7G1ZJ3R7I3R1U8O7O423、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCI5D6O8P1M5F9N4HZ1K6V9N4S1Z10F9ZU9X6F1O3N5O10N824、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCH10F4H4R5Y3L2G10HD9D5K10Q1S1U6T3ZW1P10W4E9S5B1F725、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCV9C6Z5F4M7A5E1HM8O8H1I2E5J10A10ZQ5X5W3D8K6P10X326、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACL7O9R8V1W10A8Z10HG1R10B10V6N5Q9Z8ZR4C7H3O3I2C4H1027、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCS1O4F5A8E9T8P1HZ3P8K3D3B6D3Q10ZJ8S9E10S3G6S2B1028、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】 BCB3W7D4C2E3X4S1HF2V5C9N3B2B4Y9ZW3L1Y2L1F1Y10Q229、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCR9K8Z8Q4E2S7M8HU7Z1T1U4H8S10H7ZI1F9U6M3O8H4I230、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.、B.、C.、D.、【答案】 ACJ1N1B9M9M8F2S4HD7M7O4P2Y9I10C9ZI1U6G2V7Y2F7T831、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCA8I6G8D2I3Q5C1HV10P1U8D2A10P5V10ZK7Q7P2O6U10F1X532、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCS10A6U6I9M10C6L8HN5J3P3B8O1V5U8ZW6W10J9P6Y2R4U633、下列哪项不属于政治风险?（）A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突【答案】 CCH1T9V7P9Y6M7Z10HQ8R6H8A7M10K5Y10ZX8J4E2Z1I5O7Z134、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACY3T8R8A7R8E5M6HI8J2G2G9M9Z5Z7ZT9T10Z2U5Y2R7Q1035、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCT9T2L6G9R10S4N6HT5V8T3T7C1E9X5ZA9O7M5M4A2X5S136、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCM7V3D5J4N6B6N6HV3T9E6B3V3A6R5ZB4I7U3P9L5Q10G637、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACH5Z7J1M3C6G6D7HJ6W10I4Q8V4Z9H7ZQ8S3T1I1I1A3Q538、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCV7Y6K2K2O3S9Q1HQ7X4K5W6K5B1B5ZE5M9Q3A8Z8R5Z939、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCG3C5C8S1I5A9L8HE9P10V9U1H8P8I7ZN8O2O9M2Y8M4L840、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCX1N2O2D4P3D1L3HZ5Y3Y3O10R6G8I7ZB9G4V6N2P6K6I1041、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCP7O9F6G7W8N2W6HC6B6Z2T7N4A3T10ZK8H5J10V2E10U8V1042、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCY7A2T6L3H6V10N1HT4J10A10F6B6U4Q2ZZ3S5X10P2L1C6J343、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACU4W4F8D3S2Z9F4HP7O7W6H5Q6B8X9ZU3B3H7Z4W5A7B744、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCA9I6S7X3I6L6X3HD10E5V10T9F6M6G1ZK9L7B7I9Z10S5X1045、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】 DCO1J1O5I9R9S2H1HD1A9I8I10L10N4V10ZQ3D6J10Q5R5G7S146、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCW4D1M7Q2U8O7Z3HS4R8I9F6Q5F4Y4ZV8T7O10V6O10H3Z1047、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACA6T2W9J5V1A8I2HP6J7S10Y6R4I10E8ZR10Z8L3Z4B7Z1C948、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCZ9R7J1V5Q10E4H5HP10N2K1K3E5R6K6ZJ5B8K7H3P3R1S249、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCH9U10F3U3A9Z1Q10HV5G3Q3L9Y7O4H3ZQ10Q5Q10W2U3I9P350、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACS6M3R6E6V5A1R1HU10C10Q8N8F10Q2J4ZV10P1M9V1D9H10P551、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCP9P10T5G6F3W5U8HL5C3Q8Z2F6G1J3ZW5P1A3S4N10A1G1052、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCV10M8L5O7S8C9W2HE9Y7R8C1X3O9V7ZE1Q5P9Y6Z5T10V453、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACG3W3G1B1K6V3P10HM4U6V9O2V7N10V10ZR9A2Q4V5G10V6X754、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCO4U3H10E4E4R6I4HG7P8F8G6O8F3O9ZA5A7P10U7H8X9P1055、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCK7G3V5L2B3Z6M1HD8S4X6B5V6N4R5ZW3R7M3Q9J9V1I1056、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCC7F9S3W8K6I8V3HZ1G7D8S5B4O2L10ZY10B10I3U1R4U4Y257、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制订本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.通过金融市场控制风险C.建立多层次的流动性屏障D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACN1Q4U8F10V5S10B9HN4I6Q4B5Z5X5E9ZW5R2M4M10P1D4H258、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCJ2Y6Q2E5T8J5H2HL4K3R5B9N10Y1M7ZV7V3B6I6K7H9G459、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCB5A3Y2Q5S3F3L7HS7M3B1P8L3F7D1ZG4P4M4S9Y2S1R260、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCQ6S5H9N2Z5Y3E4HG7U2R6G6E4K9G8ZQ7V4K2P4T9X10Q461、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACH3T5V4A10Q3J5E3HI3A8V9R2S2M6E8ZV10R4S8G5A6M7U562、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACK7F1L10S4R6Y9U8HZ5C2H2C2O10G1H7ZX3X2G8V4O1S5Z963、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCL7D10D5J9H8P5N2HH6C2Q10S2J4P6I3ZU5J10F5G10U1E10V364、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCM7A5G7P1I5S8B9HY5G10H3V2Q5U1G4ZD6X9U9H8Z2Z1T765、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACK10G9B5O6Y3F8L10HH3D1I8M1K5B5J8ZA10X9B5F8O8P4B1066、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCV2K3S7G1I2J7R1HY6T4Y10Q10I10J7Y1ZT6G6Z2C1Y6P6P767、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCE1I5E8F3S7W4S5HG3R8D10Q1L1A6B8ZA3L2G6O5T4X10U268、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCO5O5S6A8C4M4W6HT5T1V5Q2D10J4O10ZR3M6G10P7I2X9Z169、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCL9Y10T5L5W9S4Q2HZ6K6V8B1R6P5K5ZV6I2W3O3L4U8Z670、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCH4N8M7S1Q9J10T8HG8F10B4H1M10J8W2ZQ10K1X8V3J4Y4P871、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCJ3E8K7H8E5K2J5HF1N4L8E6H3L8G8ZO1L3Y4B7U10R6S472、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（）。A.12B.18C.15D.8【答案】 CCY8T3X5L4B10B5U3HX6C3N4L5W8P5Q4ZJ6V4N10P7O5S8A373、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】 CCF4V4L10A9D3B9B5HY6A6F8B8I5D3S1ZO7G5H5T8Z3L7Z574、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCC8R6C5T7W2M5R9HC5F9A7Y3V1O10Q2ZF5S1C7V8T10F9T275、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCH9A10M2S7F6W9H3HV7J3F10A1M8I4P2ZZ2J9R3U6P9Y9J276、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCD8G8K9R8Z5C8I6HZ3D9R3Y6J6V5V7ZJ3S8C3S3I3I2T577、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCS10C10J3F8R7R7L10HO5W9D7D5J8X2U4ZJ8A6I4C10V7Q7T278、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCP4P7P10C8S7E7H3HR4H1H4L1W4Z8I10ZB9M9A2O1C10U1M979、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCA8C4Q2G7U4F3Z8HP1P9T1O5V5W4U8ZP3H10G9X2Y2I7K980、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACM2I2G6Y5N6M1Q9HV2N7A4T9X7L3L7ZV6A4S6I5Q2W7K681、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCB2X3X8U2U10X7O9HS5U2U3G3L5E6Y9ZD8H8P8K3Z3E7W782、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACH1A10M8J10O8S4H1HJ10T1J6L7M3I1Y3ZD8O7X6I10I6A10E1083、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCZ9L2V9F4R7W2E2HZ9A6K3S5Q5X2R4ZN9O5X5H7Q7U1X484、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCE3M2Q8U10H10A7D7HX8K3W7M4G7I2I6ZL4U2N10X3Z4A1U785、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCL6V9Z3P8W3K10Y1HU6Q5L5F10A10F2E2ZH1C9C2I6R6H9F186、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCM3A1V10P3R1A10P10HE3A7O1X4Z10M1F5ZO4L2I9B9V1C6S1087、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCZ7Y4O8C5R3E6F6HD1Z6K2A10J2X1O3ZZ10G4Z6X1Q4V1R688、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCX1I4U1C9I8G7D9HS3