2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题精细答案(河南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCW5D9N7E7O5C9N4HS9Z2C3W7N8K5E4ZC3P6Z2V5R5M9I32、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCI5J8I5K10E8R4E10HB3W9J9R1Q9L8H2ZN4M10U10Z2U9X2O63、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCB1M10T1J6N3I1L3HY10C10I9R10U4Q1E1ZU3W7O7Y3L4H2N84、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCH6Y8A6L7G1Q6P7HC3O6F8K8D6J8D9ZM5F9T9W4X5N2P55、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACY6Q3C5Y5Z10E3N3HA4V10M7Q4H2Y9M9ZM9V1D1G1O1M4G96、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCH1Y4X7S4R2D8L1HM2V3Q6P9L9R1G1ZA9S9A2K1O10L1Q97、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCR7V9M6N2T2B7W10HB9M5C8S9F9E5O2ZN10C5X3Q10Q4B3L48、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCA5O2Z10G2D3Q3T4HS4Z2R2L10H4E10L1ZH9I3A1V10E4F2B19、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCG3X10J6N2Y4X9H6HJ8G2N10N2K1B6W9ZK8I2B2E5O2F10K510、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACT8R3I4W6M3O8N7HD9F4W7R2Z8M8W8ZG4J2K1N10F1Y5J711、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACK5O9S8U2W9U3S4HT4F8R5M5X3F7I8ZC6N8P4P2G3A1H812、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACK6F2I9L8G9V7P3HS4K3Y5Z6G1O5L3ZK3N5E10S6R3K4W413、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCN2E9Q10G4N10T8K10HL6M4K7P1J7I4N2ZD5P9L9H9B10Q8F514、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCE2T6K4T7G9V5H2HN10Z1C3L1Q6B5A1ZZ10T1R7D5L8L10R315、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCM9S8Q4J9E6L5M4HF6F3I6P10Q4A3X4ZV2J8W3X8T4H6P416、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCE6B5G8G6U5I2T2HG5D5A7S4L6Q4O10ZF10O4P7S10O1I9G817、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACI9H1I4P9Y6V9C1HR3E1H1N7X1B2D8ZQ4T4T10V9W7V7I718、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACH4A4M2H3B8U2H9HX10I6Z6J6A3M2K10ZO4G4N4J3M7Z5X719、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACN4V3Y3E4X6G2Y7HF10A2X2F8P1R5U5ZH9T8M3R2D9I3T920、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACZ1W4J1D7W4O7O3HR4V7N7I4N8M7C2ZH8J1D7L6G2X8V821、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCF8M4U3V3X2B1M3HM3I10W3R8B10H3E5ZY7H6W8K5A6U9I922、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCP6K1T2I4M4A10R6HT4U2O7B2H9S8G5ZM1V9G9W5K5J3N923、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCM3O5I5A6D2V8K1HN2M2L8F3E3L5S6ZS10W10B3R3S9O2N324、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCF2N5S7I10W9Y9D7HF1M8B2H3O2N10O3ZT7Q2U6T5B1Q2K425、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCE2X3R4M4F10C3F4HI1I5U8V9J1E9Q9ZR7B8J1W6L6T9W826、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCR3Z1J3V4V1G6G6HJ6P2O6L8F9S10L1ZO2J8O3N2H1M3U827、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCJ9K7G10D2U5V2Q6HH9B2S7R10O1Z10G3ZE1X7X8P4N6I7W228、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCD9F1O9H5A8X5K2HF1B4X7K4S6K5R3ZC4H1W10D8L4X5H1029、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCN4F6R3H2M10X4I3HZ6H2Q8G8P3D2Q10ZX6D3V4T3U9F10D1030、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACI1C5N8V9W10R3P6HS1W8A9F7H1T5V8ZO7R10B9H4O10K5O1031、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCZ1P7S5I6I6F10P10HT3S10N2U7T4E6V3ZU5P6F3A3G3M1Y932、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCY10C2X4Z1W6B10F10HH10G7J8D5D8H8I2ZE9L6V3A4P7F9A333、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】 ACZ1W5R8Q6F5O1E4HT4H4B7I9V4U6A9ZI2Z9H8B6M2S7J234、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCM8E2N4X5X3D10X6HQ3S5T8O3W8X2Q3ZG8L8X3J2R8E9D435、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCM4F4M5W2R5I1T4HV2U8M2X5P10X1A6ZQ9L2O7Q10E5C1A1036、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（ ）意味着相同的风险状况。A.偶尔B.不一定C.一定D.常常【答案】 BCE6T7A6E7H4Z3I3HK4F10W5R5W6Y1T8ZS10C4M8N3O1T1P1037、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCV1O1Z4Q5A1M8Z1HC5G2A5M9F5G10O1ZU2L4K3K6M4N9E838、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCT5Y1Y9O6T9L10Q10HJ8Q1T9V6F10X4X5ZU10Y4K1T7I10E5N139、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCQ2U4G9E8U9P6Z5HL1H6D8G10L6W9X5ZP2Z7F5F4I7H7P440、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCS6F1S9V1R10H4G6HJ7D5V7V6J9N2N8ZL9Z5A2B8Q7Q6W1041、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCD1D2D3W5L8A1W1HZ4N6O6J4H9G1L7ZZ5Y1J2H10R8D4H742、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCJ9F7D6F8P2N10Y6HE4H3J4P8C10W5T7ZT9P7J9J4S10Y1K1043、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACR3F3G3F7K5S7A7HF2X1G1X10F4B9N4ZK3K2X7Z2B7R8Q244、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额×100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额×100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额× 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产×100【答案】 DCE10T3H4T4D1E5K1HX1B8L6A2F2V7S9ZT7Q5V2U5N8W3D445、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】 BCZ3A6R2I2O1J6C2HZ3Z5J3R9T5D4Z9ZF2Q3B4R8F10L2A246、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACU6M8E1W8D5N6I2HD10O10U7U1N3E7K10ZY5B9L7O3S4U8D447、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCF3Y4Z8Y3T7O9T7HG1S8Q5B7U4Y5S10ZN2W4H4G9R4E7Q648、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCU7J7G4C5R1I10O3HE6G7W4J8I8L2Z9ZT4X5C9K6E8L5Q349、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACP7C3D3T10D10S7Z2HJ1R2R7D7Y7I2Z4ZN2Q6Z5M6D8J8I1050、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCE5W6S7A7R5L1K3HL4S7S3T9T2T7R1ZR6P9H10T1A9Y10E551、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCY4F2F2Y3S10M8Z10HF6W9W3O1C5U4V9ZP3X8M2T5B10X10L452、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】 BCW5Q2Z10H5Z6K10E4HP9L2D5T3A2S5I10ZG5L1M3D7K8N9P653、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCG2K8G6K1F10Z4M6HP4K1M4W6F5A8J2ZB5L9T7K5M6X6T654、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCX5C1K9J6G3H4P9HY3T1N9N4E2N3H1ZY10Y6C4E6L4W5G555、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.敞口C.现值D.终值【答案】 ACT9H7L4L7W7Y2D6HJ1I6E4H7Y7U3N10ZC8Z10C1W6T4H3T1056、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCU10R7X1Z6L3T10H4HV6X8S5V5M10X4V6ZU10I7R1N6D3Y1Q757、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCO4T7W5V5R2B3T1HQ1D6W5W2S3I10A1ZY10L3F6W1J7G9T258、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCB10D6Q6P1S8K3X9HT3K8D1Q2N9Z2X7ZP3R10K7Z5J3C2B559、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCP3D4I10L6W10Y7N5HN8E9T10P6U9V7W9ZJ2A9X1Q10G5P10T760、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCD6I4G1F4Q7Y2H8HX1C7V9Q5R2T10I5ZX5R7Z1O10S4G5G661、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCB10I8L9H6I8U6Z10HA3R2N4T3K6F9A10ZR3G4J5Z9V9H1P1062、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCV6B4Q8P1L8C5C3HL9M6Z8S8K9Z9E4ZZ7T6J7U6T2M9V863、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCR8C4W9F6S3T4Q3HM10H9G1H9Z9Z4O5ZE8A7P10W1N3A4U764、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCI4D3G3K2G3R7P8HB5T10Q7G5D3N9T3ZB5B7B2Y6E3W4Q665、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCP2F9O9F8I10H4V8HZ9O3G3D10Q4A3W8ZY10A9A7C5S9I1Z766、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCO3H10W2O3B2U8Z7HV4K6N8E1T5R9Y6ZD9D5C6B9Z4F8L467、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCE8P6O3P10S9A6V5HJ6G3W8C3Y4A9K1ZH5L3G6Y3C2P10Q468、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCO7F6M9I7O8U6O9HW8S6T3A3N4P5M6ZR3D6E2L8Q6J6A669、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACB7C3R4W8R10U3J4HY7O6U1O1Y7M10C10ZJ2Q8L5E7O3H7K970、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCU2T6D4T9J6G3X6HR6J2R10U6M2P1Q4ZO2O2A5J10K6O3A1071、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACY4W9I2T8G10Y6Y2HF2O10N6K9T6T3Y2ZO8G4I3K9K8M7W1072、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACJ3V1A2W5S5V4L8HU9A4K3M4W3G5L3ZR1L3B8L9X6Y6X673、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCD10M8T1Z9B9G9E10HN10U7G7R8B9M7E5ZK7P10G5U8E2L9L874、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCD4H6N5K6T6X1V5HG9X5I8Y10H1W3G8ZS8L1T5W8U1W8J175、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCE8B3F9J2B7M5U3HY7B1L10A5D8X5Y3ZA1Y5N4P5G3K9G976、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（ ）A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCB1H4B7I9B1Q1X4HZ5K1S4Q3R7U10I4ZR10D9L5Z4O7L9N1077、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCT2O9L3W8R1X7A9HM7O5X2Q5K2X7M3ZO5R4E6U7J5B3Z278、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCP5W3P4X8U10D5I9HX8Y3Z3V5Q9O9Q5ZS1Y3I5Y8H2G7B179、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCW1R7M7M7B4Y7D1HJ2T2Z7Z1V6N8U1ZB4G5C9V5A3N6I680、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCN8F10H7F6O10J5U7HM1Z4I9I5F3X3U1ZE10K5X10W5K5D10J781、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCG4D4D8R5F7O2W7HU5T9P7J9C4C10R2ZX7W10S2E5H9R8T282、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCU1X2S9B2K8R5C6HY3N8V5Q9U4C5K1ZJ3X6K1L7K7X7A983、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCF6C4J1T10D4S10B7HC5V6C4M2A10Y3E9ZR1F9N4W8N5H7Z184、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCD10C6C4U9N4W2A10HF3E1P5K10A7S10E5ZX8G8K3D2L8B1C185、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCV4D2P4R1J9X5E3HV9C2F6U5F1J10J2ZS3Y1H9W4I4I3A986、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCT1Y10R5B8B6F5O3HQ9Z8N3M9G7T9D5ZC2I8R10D2L6R7J587、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCH1X7Z6G5G5J7Q4HL8E8I10H4Z6H2B3ZF8V2N4Y1K9H8J988、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCR3Y5D9X7F10M4F5HW1E5X