2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测模拟300题加解析答案(吉林省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCX6H5N3F4K6Z4C5HX5D5K10K6K2D8K7ZW1M6Q8P8W5Q1S42、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCV5J5Q6V2X3J7D7HT4Z1N8P8S8D4H3ZK2C9X9G2Z6K4R33、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACI3H3N2K5S3E6Y1HN10V6Z10V9I6A3D9ZG3G4O1K3V6H6F84、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCC4B4N10U10J3Y1H7HF8G7V3P10N2A1W1ZK3A3W8A6X4W1X55、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACZ6X2D5R8Z2P8B6HY5X4W10C2C1S1U2ZL8A9Z6E3S4S10I66、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCI4X3E5V7O4E9Y3HL1M5P5M5X9W6Y9ZW8K1F4F3J6Q6D37、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCS10S4R4W4Y3D7C6HV6S9T5E1G1S10Y8ZS4N2P4I7Y3Q8C78、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCC3B3S2W9F4D8E2HE1E2U1U4K3C9H9ZT5O10U3M2A4Z2D19、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCZ2O10P3I9U9P10I8HU9A2J9O5B9L8S10ZM2K3Y6Q3F2F6P910、下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是（）。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】 CCZ9J7A5I6H10B9V9HW7Y3R4P9I5U7W9ZA1S4O9V9Q7R4N211、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCA6X10P6R8C5L10Z10HV2Z10P8J9F6G8H10ZN10C10L9I3E2G6V212、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACX2S9K3H9M4S4T9HF1Y7Q6K5R9D4M10ZQ5B8L4P9I10Z8M413、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACO2W4U6F6Y8N1I8HL5M2J5C5N9B6A10ZH5L6N4U9N7K10V214、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCG3N10Z1H10R5I3W6HJ6V6T3K5Z4Q8X8ZM2O1F10V1Y6U4E515、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCT9P6Q4X6M5V5G7HN2J9D7N6H10M10T4ZK7H10Y1C5Q7M7C916、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCA2Z5N7A5R8R7I1HY5S4X10L8W3P4G2ZO3P9W8P6T4S8B117、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACO3B2A3V4M10O2O6HF3D6W5Y6E2R1N1ZA2P6W2D7M7O2C1018、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCA3W5T5T8Q10Z2R9HC10Z4X9A9H7H3Y8ZS1C7V8A1F6A10P619、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCT5K8O1T1O4A9A2HJ10S8Y1T2Q9W5W9ZW1V8M6S8B5D5X620、以下（ ）不属于造成系统无法正常办理或系统速度异常的因素。A.信息科技系统生产运行B.信息科技系统应用开发C.信息科技系统安全管理D.信息科技系统人员操作【答案】 DCQ8U4D10D10V3U10Q5HE8E1D2P4P3I3D3ZX6M5G7I2Z1X10J721、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCN10G7O10Q3E1F6R5HC8J2C7V8V5O1E10ZV9X10D1A2B3B9D522、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCO9P5A10E8M9C2U8HJ9L7R8C10D3J4M6ZW9I1P7J8I5Y1E823、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACW5T9V8M5L10B6G8HL5U6W4H7U9N1C3ZP8L10N4P5X1Z5N424、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACU10C7T5G9H7I7H5HF9X2P5B5X7Q3T6ZM3Y8T3I7M9P7H725、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACZ5C1K9N5O6G3D9HS10L8R3M4A6I9T7ZV5H9B1U8C8K1F326、 在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCW3P5D2M2E6B7P2HW7B7W5F6A10Z4G9ZT5H9U8Z9P9M10E1027、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCS7E6F2I2F9J5D4HQ1R2D1H1Z2A3R2ZE4X10A1D9D9I7M928、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCD4L3T6T7Z5F3Q9HZ4I5D4M5A4J5H2ZM2F6M10Y2G5E2Y529、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCL1B10L5C8M3C7S6HB4L5U10G4Z5G2L7ZD10T5Z6Q3G9Q3W930、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCF7H7O10Y6M6T8S5HW7G3E5A5W4U3G3ZM4M7C5U7S8M1H131、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCH6G2L7L6W9S8S6HU4Q5J8T10T6G10O3ZU9U9N6V7J5F3R732、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCN1B1T1X1W5B3N9HM9X7M5Z1D8T6H1ZA4U6O1U3K1W10J1033、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCF4E9V8J8R3V4L8HF10F9C2K2N8Z1I2ZE2K9T7T6T4S3W734、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCB4H8A10B9Z6M5B1HO4N10D10S8E8E4U5ZQ5T3F10U8H4W3N635、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCU2K5T5W10Y7C9D3HV8L2J10O10I2R1H1ZO4R4A8B6A4Z5Q636、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCG3H1W4E1T4Z3X9HD3G9M6U6E7B9V4ZD2U3K1K8J3Z3U337、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACS6I6R7A3C3B2Y6HX1G8U10H9J3S7F9ZM2O4Z4Q4W9S10D538、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCH9A1G5R10V9B8H2HM1G5M3U6D9G3S5ZH4O4P2N10V6W5O539、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCR8F3C6B9F3V6G10HX8E9O3A7X2Q5X2ZI3U6Z5M2H5G5Q340、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCP4J4B8N1V1I3M6HA3G9I2C2L8Q6S4ZN7K8U1Q6M10W9B341、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACE9N9H1P3W8H5G4HC1C7K3H10O10M10S1ZR6Q4K6E1G1B7Y742、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACE4V1L4V2P8K5C5HJ10T5S7L6K6X3P3ZN10P9I2G6I9K1W943、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCR7L5E9T5F6N6N2HD1G10P8W2O2B9R3ZT9W7D1K4N8J8Y1044、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】 DCY2J2X1N2K9W1S9HU9K7K8J6N3K5T6ZB10W8P8U7V10B4C245、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACV1I8L10S1W3Q10V2HI4O6C9M9A7E2K2ZD4G6C10O1C1O9Z146、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCH5Q10A1K4F4B3P10HC6Z4B10E8G5I10U3ZZ1Q6M1Q6I3T4Y247、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCB9V10Y5F10F9W7E9HK4F2V2X10F2T10S7ZY8W10Y4C5Y2I2Q448、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCY3F2X3S4Z6E4L5HS5K9Q1K10W7D5O7ZH8N8B5Y5N5Y6Q749、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACA7S7O7M8G8I1Y7HC9C4K1K2T10T7Z2ZM3P8X10U6J6W9V450、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCS9W4I7D8K10X10C3HG3L10I5G1A1H3O1ZM4T9J10L8L10E1J951、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCQ7S7Y8Z4N10U3O10HP9M4N3G6A3L5S9ZS2M1I10F7N3K7W252、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCD3J10A7F5A5M4X5HM2N6B7F7C2C5N6ZS1N4M2Q6Z3H4A553、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCC10C1W4G10W10R3U4HH2Y3T2N10Q3Y10O6ZJ7U1E4L8E8X8R454、商业银行操作风险计量模型的观测期为（ ）。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCI7K4C5Z3S10Y5O4HQ8S8Z2W5S2T8J1ZC9M8M8X3X7N6O355、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCZ8N5V7E7D4L5L1HO8F9A4X6C2N2T2ZO1L1J5M6W4W9I156、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCI4Z5Y2D1K5M5C5HX5Y7Y9A8J7R9M2ZV5K10P7H4N6P2S857、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】 CCF9W5J10E1M8Y2Y5HF1Q8T9G4P7D1P7ZA8O8M3E7S9N1K958、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACU10Y4R8T7T6P5M7HK10U6V7S5L3W8J5ZZ7X4O1D9X2U3H1059、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】 DCU5T1B3E1T1W10D10HQ2B10X1U1N5M2Y4ZW8Y1K2C7Y3H2G660、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCU2Z2R7X5D9E8Y8HC6H5Y2E7Z8D9C8ZN10I1K6E6G3V8I761、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCO6G4Q8Q10M3X1N10HI10V1U9W10O10Z10B5ZL9Q8M2A2J9E1U462、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCF7N9Q6K1N7N10F3HG10X4O1D10T4G7J2ZQ1N7E7T7K9D9R163、国别风险的评估指标不包括（）。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】 CCL10P10X2X8T7W4E9HV6N2L8F1U7P10P1ZF3R6S10V8X8I7X864、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCN8A2M5H1S8P10H10HJ8K10K8I3D5K3S3ZB5X8U8V8U3Y2W765、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCA6H7Z6W8Y5O8L1HH3D7X9X9I8T5P1ZU4E9D3T9G1E6Q266、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCS9M2T9F7K1I7H7HF3T9I3W6U6I8B2ZG2S3C5O2E10O10C667、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】 DCX3X1T10Z8O9L2J4HZ6V5S6X5O10S4D7ZW10Q6A8J4A1M4M468、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCX4P6M4Z9N9K2E9HP7P6R6Q9O3A9Q3ZJ6R4J10A10W2Z10T269、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACM6Q9H4S6R9M9Q1HQ1K3P7W9J5U4I8ZV5Z4K1Y4V2P3X370、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCT10L6U2R4C7R4X5HQ5Y3M1U5D5O8E6ZV5D2P5X4Q3T7F1071、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCZ6G10B1O8R5K1I7HE6V5T3W6I1I10F1ZW9Q7H3Q9Z8K10N172、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCF1G5B6D3O6P5B4HQ9H4O7D3M5J1A8ZQ4Q7K8H2Q2D10K673、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCI4R6N6S8Q2U6V4HF8U3Z8T7D7J4R4ZV5A9D3T5G7I3J274、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACI9Y4U5R3G1E1J6HH9C3N4C7X3Z4K5ZT7U3M5O1J4L7Q675、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACR1H9T5O9F8F7H10HH5C8Z10M6Y1D9Z8ZG2N4U7C3I1N4D476、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCJ3L3J5K4D8L7H4HA3D3B10D3U10N6C2ZQ4T5D5X10L10K9A577、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCT5Z3Q7H9U6W10F9HS10B6Y9Q8S1F7O3ZZ9P3M10K7I8P2L478、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCB6A10M4G7Z7G1S5HI8M6B5C1D7T9V1ZH7J7M9Z2C2A6N279、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACA2X1Z6K1I5B1M9HJ10D1L6U2T10Y9K10ZD4L8L7J1T8B5S1080、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCB3R8H1Q2G9L5K1HV1U7J7C2G5T3O4ZC2M9U4G8K2G9P581、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACF9S8F3E9M8I5Y3HM4H10B1T5L2Q6I7ZN1O2V1M7D2L10H982、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCK1I3F1I8S8R10S9HP9X3J8B4K9W9W2ZP7Z9L7U3Z9F9N683、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。A.15B.20C.35D.50【答案】 BCD2J2S7G5D5F4K1HN6Q10S10E2T9L10N6ZX8E9T4G8V9D8K184、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCG3X8D7S2O8Q6B2HN1B3J5C1T5W10N8ZI4J7N2X7G6R3I685、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCL1X6C2V1U3Z5C5HV5I7G2S7K7Q5D2ZN9Y6R7E10P8R9B386、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCV6H2X9N6V1T9H6HM2E7O7O7H1W2P6ZX1W2K1D1H8B2Z1087、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCE9M2F5R4J3S8V10HM10G10K3S6Y10G9D4ZH9J10H6P6J6X6H688、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCG9E2I1E4X2L10C1HL2N5V8E7L7R3B1ZA10B6S4K7F8E2B1089、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0×VaR