2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题加答案解析(海南省专用).docx

中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCM8J1W6B7I8S2L6HY8L1G8T7G10V6V6ZO7H8S9S2P3I8U82、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCN7H7T5N2L10M8A2HA1J3Q6K5L9M10N1ZJ10Z4G9C9G3T10J83、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCX9V4Z3S1D4U6J3HX5P4L7N1P9T8Y5ZJ5X1E6D6I6I5N44、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】 BCJ1Q3M10I4A9E7M8HX1R7S2Z10D5C2F5ZM7M1S10N4K10W6U15、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】 BCO10X7A9K8B1U8P2HL6K1Z5W9V10Z9H2ZC9S9O2O6P8N3F76、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCJ9X6U7Z9N2I4E5HR10H1P6E10F3H10H3ZF4O4L9I3A6U2Y47、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCL10Y5S8Q7Y3O5K10HL9B3X2K1J7E7N7ZM4U7Y4H3J7S5D28、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACO5T3L10Y1V8Q9P1HV7L1O10X2D4U4P6ZU8N2F1R5E3Y3B39、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCC2Z8V4U6G9P2N5HQ7I10V7Q8M1T3P10ZG1T8S8Q2H1F7P710、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACJ6V1H7R7G8Q1C8HT10W4J8T7H7O7O1ZN9C7K7J1U8E4I311、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCV4P7M6S4D1J3U6HL10R7X7R4B6J2N7ZR7Y3L5H6L4M7S212、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACZ10A10P3X9H7M9C9HP10W3N10D9T4B8B10ZG3Z8L1L7R8J1J713、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCW10U8R9H6F2F8N4HK1Z2H9B9R2V4A1ZR2P10U8M6M8N10X814、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额管控流程【答案】 ACP10B7O9P6X7C7L7HG8C2M3E8X7C8K5ZS10I8B10D3F1A8Q215、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCK9I5P10J7H3U8V7HP8Z9Z2M1N6M3E4ZS2E2X3B10U6B8W316、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCC9P8G8W9B9C7C1HP8Y10G3X8Q4R9R5ZX8D5K1M6B10N8A1017、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACJ3L1V8C9G1K9Z1HH9L10V2C4O10D7F5ZK5H8L6W6Z5B2W118、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCM7X3Z8H1E3T5V9HU10Y7T7R9L9G1C8ZH6C5C7G5A1O7S319、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACW3Y4K9P3L3Z3A3HI3D3T9J7Q1V3X4ZU5U4X2E9S8N5I620、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】 CCQ4O7W6S7Z3H7S9HI10W6Q9F2F3N10I10ZH5E5K7C7W2W6O221、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACL4I2A8A10I4N5Y4HL3W6O10X10Z8H8L8ZV1H10K2I4F8X5L922、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCD6D6P10C9J8O7W1HQ6Z9R9M9R6L1Z7ZX2S9Y3Q2O8M7I723、交易帐户记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的(?)。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸?【答案】 CCO9X1Q6P2P2P8W3HJ5L8T9S10C2H2V4ZQ3S5Y5L9J2S2B924、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCG3F7F10X10C2X8K2HG9E3U7F2J4Y10E9ZG8R6E3O6U8M10C525、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCB10J6K1A4R3T2C4HP6W8T7R1D10B9M2ZC7S1I6Z9T9Q3H926、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCI7K10D2T6C8H8L4HQ4N10S4X10Z6L1A2ZM10S8G6D3Y7X9C127、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACR7A2J1Q2C9E9X7HN9W10W4M10O1O9H5ZI8X2I2L8H4S3E1028、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCR3A9G2A4R6U1S10HU1F8P8X3W4X3T10ZY1C3A5Y3F2C2D729、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCP9V9L6S6B1A5P4HH3U1H6A7K10F10D3ZT4T4X5J3V3F2U830、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCE1A2Y1Q8M6Z5Y7HZ6R9Q3Q3G7C7Q7ZB2S2L1X4B1S9B131、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCO9T9C9O3Z8X9A2HK9I8B1W2S1E3I9ZT6D10A9M8V5S3U832、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCQ5X2I3W9B3Q9R4HR8C7R4N2Q6T3I4ZV6M5C6K4O7M7X133、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCD7W2X6E10E6E9E10HH1K1Y5C2T9Q7N6ZP9H6N2E8E6F6H534、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCQ2X1W10F7V10G4L8HB1B10E4O6Z6B9J4ZM9J2O8S7M1F8D435、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCG10L5L7S1N10K8R8HP10Y4C10J3Q1G3S9ZL3I10Y6M1N5N3V936、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACO5S1L4G7K3H5V4HU3N5V7G7Q2B2Z8ZE7S10W7X5X3S1U1037、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCE4Y3J8W5W2U6I7HV6E9Q10W4S2Y1Y1ZQ8B3Q8V8M4Y1T138、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCW3F1F9C7I3V4Q5HP5E7U9R8T4I6N8ZY2I2T1Q1D1B7D939、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCS10K4D7U2R7K10B9HI7F2X6Y3H10X8O1ZK8B9J7N5S10F3H440、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】 ACX6E5P10F3K6L1L9HE7I5N4O8A9H10Y6ZQ9M7L1U8X5D2Q341、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCJ3C2W7Z8M9R3Y9HU8X10P5R7C10J10S4ZM7K4N10J1E5W5T842、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCV6Y7C4K8N7G10X7HN8J10Z6T8Q6U6Q5ZU10U2P1V8Z3H1J1043、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCG7I10K4J4O2D6A10HI3L10T10Z10L4X6B2ZI6F10R8W5B3J3Z844、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCX5I6L1J9X5J10Z2HK4S6Z5X8W2L7A9ZT6T5B7X10C9Z1F445、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACS8N7I3I7L10M10X9HT1L9B2S3W7W9J8ZT10J4N3O9V2Z7A246、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACA5H9S7W3T3P1U9HJ8Z4W7U5N6V2N1ZX9Y6I7M10Q1E3Y847、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACA8V1D1I7S8H2C7HA6X1Q7A9Q3W3B8ZT7X10O8M2M5A3P748、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCL4W2I4N2H10Q4U6HJ4G2X7D7J4N7D1ZM5Z9R8G5K5U2I149、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACQ6X2K4T1V2Q8A8HB1G4Z9Q7M1N3S9ZK4E1C7T9V4B4F950、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCU7E10N1D1X5P1J1HE3Z3K3K3D5J4N5ZF10D5X1V8M5K7U251、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACI8T4A10T2R3Y5I6HM8U8S6F3M9I1I5ZQ4B4W2D2C9D7A452、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCF10Q9A2K7T9M1Z2HM5N3K4G8A8N8W2ZJ3S4D10Q6U9G8X1053、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCM8G7M2C6N7K7B8HP2W1O10T9V1Y4Z10ZW7B8O7M1Z3Q4H1054、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】 ACS3K7W2E6H6K4M5HA8P2Q6K7Y7Q3E10ZW6F4T3Y10L8M6S255、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCD6V3J4Y5Y7F6A7HZ2E5F3R2X2Q1H9ZF7W6B1K10L3J4O1056、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCG9U10K7O7L10S4H6HJ7P5L7S4F3X7X3ZT9S8Y7M2A2J4K557、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCY3N4P3P8Y8P3H3HE6A6K9A6L10D9E5ZK1D3H2D1J3Q7H758、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACI9I3U9V3H3Q7H8HH8N4M4T5Q6Y2C3ZD9E6V9H6M6Q8G959、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCG3J2T7Q8I4G8A2HV1C3M2X7D8X6Y8ZD7K5A8G4G3P5X260、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACM5I6C5N3M10N5J2HS3R2U4J10O5X10G8ZQ1M4O10L6U3U4V761、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACK8G10Z10I10R5J6N3HG4P2M2B7Q8Y9N1ZY3I3Y6J9S10G10J262、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCV3X1I10J10C4C6W6HS7D7G2V6A6X7B10ZF2N7N1O8R10Q3G163、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCP9W4X4V10F6J4I8HO1O1V7H8V1L10V9ZY2V7C6U8W9X10I264、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【答案】 DCW10D8I4J2J2E7T7HG4M5I8X1L8I4T10ZN4V2O1R2B5R10K565、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCM2H7P10D10S7J8H2HB10P6V2B2T1C2Q8ZW9J9M5I2K10G6Z1066、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCS8Z3X8F10V9Q10C6HQ7S1V10H9F7F2Y7ZF9R5E4R9D10C1O367、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCT10O9N1F1G7Y2N1HI9X8Q10A6A9B4A4ZI5B4K4N8K8V8A768、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACG3E7N2T7O10L6A1HD10O5D9N6E10G10Q3ZJ1B6N2T1Q10E10J469、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACP8E4A7Y2K6G1L1HO2W2N7Z6P9V9T2ZE8X1A4Y6P6N9O370、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACB6Q3J1D9A6V6Z9HA3P8U9O1M6M10F8ZH8X3R4X2R10C4R371、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCU4C5D5J7F3Z1A2HH9H2E7S4K4A2D8ZN7G1C1N8N1F7X372、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCB1E8J10G2O4H4F8HC8J6B2V5Q4A1T7ZV4A1I3Q10H8J3E273、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACR9O2Q10U4C2E9W4HA8Z6G10Q9U10G5B4ZK10O1X6A8N5S5T374、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCT2E5B7W5I4H2E10HN10M1X5H1T2V9M1ZG4I6S2E10Q10K7U675、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCV5P10W4B5I10T3W3HF4Q5M2T9I9E1K10ZK4N6J7F6P4C4V876、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCV6X5A7B6C1L2I6HL9L8C1M6T8I2C8ZF6I6A1E4R10V7P177、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCG3A4V2C7S4A9F3HB5G4Z1A8S4H1T10ZC4L7M9S4O2X2O878、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACH2X8Z7F3X2L9H6HS9F8K4M4W2A9S3ZF1Z5N1I6O6A10P479、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCD3F4N10E7O10S2G4HV9B1R2P10O5U9F7ZH9G1Z5N7R4G2G1080、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCK7G10M7Q6T4S4A10HL6H10R9V1F2M3A3ZS5L1O10S2W3M6Q481、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCO7I9Q6N5H8Y5W10HL3U7G9Q8D5M10B5ZY10W5E6K7L7V2D882、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCB4Z1U10M10D7V7K2HJ8Z9M2E1G2R7H2ZU2G3H2Z1Y9X4K583、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCJ8Y7G4S2K4G9I8HQ7J10L10I2O3E2T8ZF6K10I1H9V9P5I184、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCN9T10E3B5O7K4W9HJ6L9I1Y4S9U1Y1ZX7N9Q10X8Z1C5Q685、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACF7Q7J5D7W10Z5U4HN4U7D3T4Z2H6F6ZW7Q1F10Z3G8Y4I186、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCQ8W8P5R3R6H4Z2HB3K3H5L2N4C3W2ZB9U9L3M4X1Z10R487、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACK4X2H8J2N5B7E3HH7C7U2F10D8M10E4ZT9Y10H5N4H6R7X1088、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACI10A3U1E1E3P9V3HD9P2D7O9C3W6X5ZN3H7H10I5A6T1C689、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACA10M2L5L2L1S5P8HI5F7W1A1D2I9T5ZV9E8B10Q2A8W3W390、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCV8P6