2022年山东省期货从业资格自测模拟提分卷64.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，撤销其期货从业人员资格并在( )拒绝受理从业人员资格申请。A.6个月B.1年C.2年D.3年或永久【答案】 D2. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）第十六条，经营机构应当保障投资者评估数据库正常运行，有效满足投资者适当性管理需求。A.3个工作日B.7个工作日C.10个工作日D.15个工作日【答案】 A3. 【问题】 期货公司办理客户销户手续时，应当及时按规定申请注销客户在期货交易所的（ ）。A.结算账户B.交易账户C.交易编码D.结算编码【答案】 C4. 【问题】 下列不属于公司制期货交易所会员权利的是（）。A.联名提议召开临时股东大会B.使用期货交易所提供的交易设施，取得有关期货交易的信息和服务C.在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务D.按照交易规则行使申诉权【答案】 A5. 【问题】 证券公司从事期货中间介绍业务，应当与期货公司签订（ ）。A.期货中间介绍业务委托协议B.期货经纪合同C.委托理财协议D.期货交易合同【答案】 A6. 【问题】 根据期货交易所管理办法的规定，会员制期货交易所的会员大会每年召开( )次。A.1B.2C.3D.4【答案】 A7. 【问题】 下列选项中，期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员可以从事的行为是（ ）。A.向客户做出保本承诺B.代理客户从事期货交易C.坚持客户所有利益最大化优先的原则D.充分揭示期货交易风险【答案】 D8. 【问题】 根据DW指标数值做出的合理判断是( )。A.回归模型存在多重共线性B.回归模型存在异方差问题C.回归模型存在一阶负自相关问题D.回归模型存在一阶正自相关问题【答案】 D9. 【问题】 下列选项中，期货交易所会员、客户不得用作保证金的是（）。A.标准仓单B.可流通的国债C.现金D.可以立即变现的房产【答案】 D10. 【问题】 公司制期货交易所董事长行使的职权不包括（ ）。A.主持股东大会、董事会会议和董事会日常工作B.组织协调专门委员会的工作C.检查董事会决议的实施情况并向董事会报告D.组织实施股东大会、董事会通过的制度和决议【答案】 D11. 【问题】 期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款。A.3B.5C.10D.15【答案】 A12. 【问题】 2015年7月8日，某期货交易所会员甲在该交易日买人大量的小麦期货合约。合约的保证金总额超过了其现有资金，甲准备用其持有的国债0213冲抵部分保证金。2015年7月7日，国债0213在上海证券交易所和深圳证券交易所的开盘价分别为79.65元/手、79.62元/手；最高价分别为79.69元/手、79.66元/手；最低价分别为79.37元/手、79.45元/手；收盘价分别为79.51元/手、79.44元/手。根据期货交易所管理办法的规定，以国债0213冲抵保证金，期货交易所应以（ ）元/手为基准计算价值。 A.79.44B.79.69C.79.62D.79.37【答案】 A13. 【问题】 表4-5是美国农业部公布的美国国内大豆供需平衡表，有关大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。 A.市场预期全球大豆供需转向宽松B.市场预期全球大豆供需转向严格C.市场预期全球大豆供需逐步稳定D.市场预期全球大豆供需变化无常【答案】 A14. 【问题】 期货交易所、非期货公司结算会员违反规定收取手续费的，应当（ ）。A.给予多收取手续费10倍的罚款B.责令双倍退还多收取的手续费C.责令退还多收取的手续费D.责令将多收取的手续费上缴国库【答案】 C15. 【问题】 李某发现近段时间期货交易行情很好，于是找到其在期货公司（非国有）工作的朋友王某，给其5万元钱的“劳务费”，让他帮忙寻找点“有用信息”。王某利用其职务上的便利，多次非法向李某提供内幕信息，李某从中获利10万余元，另外，据调查，王某还曾于2012年5月份帮助某走私集团顺利通过期货交易将走私所得转移出去，并从中获得20万元好处费。王某帮助某走私集团通过期货交易转移走私款的行为属于（）。A.洗钱罪B.走私罪C.受贿罪D.职务侵占罪【答案】 A16. 【问题】 根据期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）规定，投资者提供的信息发生重要变化是，对于可能影响其投资者分类的，投资者应当及时告知（ ）。A.证券交易所B.经营机构C.国务院监督委员会D.证券业协会【答案】 B17. 【问题】 金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。A.明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C.根据实际金融资产头寸计算出变化的概率D.了解风险因子之间的相互关系【答案】 D18. 【问题】 下列关于期货投资者保障基金的说法，不正确的是（）。A.期货投资者保障基金应当独立核算，分别管理B.保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金C.期货投资者保障基金管理机构可以将保障基金用于国债投资D.中国证监会和财政部负责期货投资者保障基金筹集、管理、使用报告的编报【答案】 D19. 【问题】 期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，并（）。A.为投资者创造最大权益B.保护投资者满意C.维护投资者的合法权益D.最大限度维护投资者利益【答案】 C20. 【问题】 境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易的，责令改正，给子警告。没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。A.1倍以上10倍以下B.1倍以上2倍以下C.1倍以上5倍以下D.1倍以上3倍以下【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 期货公司首席风险官不履行职责或者利用职务之便牟取私利的，中国证监会及其派出机构可以依照期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法对首席风险官采取的监管措施有()。A.训诫B.监管谈话C.出具警示函D.责令更换【答案】 BCD2. 【问题】 中国期货业协会依法对期货从业人员实行自律管理，负责从业资格的（ ）。A.认定B.管理C.撤销D.监督【答案】 ABC3. 【问题】 在险价值风险度量方法中，95意味着（）。A.有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B.有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C.有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D.有5%的把握认为最大损失会超过VaR值【答案】 AD4. 【问题】 下列对成交量和持仓量的说法，正确的有（ ）。A.成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度B.般可以通过分析价格变化与成交量变化的关系来验证价格运动的方向C.从期货合约上市至到期，成交量先逐渐减少然后逐渐增加D.成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期【答案】 ABD5. 【问题】 期货交易内幕信息的知情人或者非法获取期货交易内幕信息的人，在对期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，利用内幕信息从事期货交易，或者向他人泄露内幕信息，使他人利用内幕信息进行期货交易的，其应承担的法律责任是（ ）。 A.没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款B.没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款C.没有违法所得或者违法所得不满10万元的，处10万元以上50万元以下的罚款D.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处5万元以上50万元以下的罚款【答案】 BC6. 【问题】 与场内期权相比，场外期权具有如下特点（）。A.合约非标准化B.交易品种多样、形式灵活、规模巨大C.交易对手机构化D.流动性风险和信用风险大【答案】 ABCD7. 【问题】 申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当提交的申请材料有（ ）。 A.申请书B.任职资格申请表C.2名推荐人的书面推荐意见D.身份、学历、学位证明【答案】 ABCD8. 【问题】 自美国期货市场推出了第一张利率期货合约以后，一系列新的利率期货品种陆续推出，包括（ ）。A.美国长期国债期货合约B.13周的美国国债期货合约C.3个月欧洲美元期货合约D.美国国内可转让定期存单期货合约【答案】 ABCD9. 【问题】 全面结算会员期货公司应当建立金融期货结算业务（ ）。 A.信息公开制度B.风险分散制度C.风险隔离机制D.保密制度【答案】 CD10. 【问题】 下列利率期货采取价格报价法的是（ ）。A.3个月欧洲美元期货B.美国中长期国债期货C.3个月银行间欧元拆借利率期货D.英国国债期货【答案】 BD11. 【问题】 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。A.存单B.信用证C.票据D.资信证明【答案】 ABCD12. 【问题】 当出现（ ）时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。 A.期货市场行情发生重大变化B.现货市场行情发生重大变化C.客户可能出现风险D.市场系统性风险【答案】 ABC13. 【问题】 期货仓单串换业务包括（）。A.将不同仓库的仓单串换成同一仓库的仓单B.不同品牌的仓单拥有者相互之间进行串换C.不同仓库的仓单拥有者相互之间进行串换D.将不同品牌的仓单串换成同一品牌的仓单【答案】 AD14. 【问题】 程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。一个完整的程序化交易系统应该包括（）。A.风险控制B.数据处理C.交易信号D.指令执行【答案】 ABCD15. 【问题】 证券公司申请介绍业务资格，应当符合的条件包括（ ）。 A.已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度B.全资拥有或者控股一家期货公司C.公司总部至少有5名具有期货从业人员资格的业务人员D.拟开展介绍业务的营业部至少有3名具有期货从业人员资格的业务人员【答案】 ABC16. 【问题】 期货公司涉嫌严重违法违规正在被国务院期货监督管理机构调查的，国务院期货监督管理机构可以区别情形，对其采取下列（ ）措施。A.限制或者暂停部分期货业务B.停止批准新增业务C.限制转让财产或者在财产上设定其他权利D.限制分配红利，限制向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利【答案】 ABCD17. 【问题】 假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（）。?A.无套利区间的上界应为：F（t，T）+TC=S（t）1+（r-d）×（T-t）/365+TCB.无套利区间的下界应为：F（t，T）-TC=S（t）1+（r-d）×（T-t）/365-TC.无套利区间的下界应为：F（t，T）+TC=S（t）1+（r-d）×（T-t）/365+TCD.无套利区间为S（t）1+（r-d）×（T-t）/365-TC，S（t）1+（r-d）×（T-t）/365+TC【答案】 ABD18. 【问题】 下列属于计量分析方法的是（）。A.持仓量分析B.时间序列分析C.回归分析D.线性回归分析【答案】 BCD19. 【问题】 投资者适当性制度对投资者的各项要求以及依据制度进行的评价，不构成（ ）。 A.投资建议B.对投资者的获利保证C.投资意见D.对投资者的利益保证E【答案】 AB20. 【问题】 期货公司对营业部的管理的“四统一”政策是（ ）。A.统一结算、统一风险管理B.统一资金调拨、统一财务管理和会计核算C.统一结算、统一人员招聘D.统一资金调拨、统一保证金收取【答案】 AB20. 【问题】 期货加现金增值策略中期货头寸和现金头寸的比例一般是( )。A.1：3B.1：5C.1:6D.1：9【答案】 D21. 【问题】 从事期货业务（）年以上经验的人员，申请期货公司董事长的，学历可以放宽至大学专科。A.3B.5C.8D.10【答案】 D22. 【问题】 下列选项中，不属于期货公司及其从业人员应当遵循的业务规则的是（）。A.具备专业技能，谨慎、勤勉、尽责地为客户提供期货投资咨询服务B.保守客户的商业秘密C.帮助客户设计期货投资计划并接受客户委托，代为从事期货交易D.维护客户合法权益【答案】 C23. 【问题】 （ ）依法对期货市场客户开户实行监督管理。A.中国证监会及其派出机构B.中国期货业协会C.中国期货保证金监控中心D.期货交易所【答案】 A24. 【问题】 2008年红枣期货交易活跃，某客户在某期货公司营业部开户并存入5000万元准备进行红枣期货交易。由于某些原因该客户一直没有交易，营业部经理王某擅自利用这些资金以自己的名义买进了多手期货合约。在该案例中王某违犯了下列哪条规定？（）A.挪用客户保证金B.违规划转客户保证金C.收取保证金不入账D.不按照规定接受客户委托【答案】 A25. 【问题】 根据下面资料，回答81-82题 A.320B.330C.340D.350【答案】 A26. 【问题】 期货公司因延误执行客户交易指令给客户造成损失的免责事由是（ ）。 A.期货公司内部发生重大人事调整B.期货公司发生亏损C.由于市场原因延误D.期货公司发生合并重组【答案】 C27. 【问题】 期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间不得存在（）关系。A.亲属B.近亲属C.亲戚D.朋友【答案】 B28. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.支出法B.收入法C.增值法D.生产法【答案】 A29. 【问题】 当自身利益与客户利益发生冲突时，期货从业人员应当及时向客户进行披露，并坚持（ ）的原则。A.客户合法利益优先B.公平、公正、公开C.平等互利D.回避【答案】 A30. 【问题】 期货从业人员在向投资者提供服务前，应当了解投资者的财务状况、投资经验及（ ），并应谨慎、诚实、客观地告知投资者期货投资的特点以及在期货投资中可能出现的各种风险，不得向投资者作出不符合有关法律、法规、规章、政策等规定的承诺或保证。A.职业背景B.风险偏好C.收入状况D.投资目标【答案】 D31. 【问题】 在运营过程中，期货公司应当遵循（）结算制度。A.每日无负债B.每周无负债C.每月无负债D.每年度无负债【答案】 A32. 【问题】 期货公司变更法定代表人，应当自（）之日起5个工作日内向住所在地中国证监会派出机构备案。A.完成工商变更登记B.股东会决议C.董事会决议D.变更后的法定代表人任职【答案】 A33. 【问题】 证券公司的下列（）行为，不会受到处罚。A.协助开户，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B.代理客户进行期货交易、结算或者交割C.收付、存取或者划转期货保证金D.为客户从事期货交易提供融资或者担保【答案】 A34. 【问题】 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元，无风险利率为12，股票的年波动率为10。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（） 美元。A.5.92B.5.95C.5096D.5097【答案】 A35. 【问题】 期货公司强行平仓数额与客户需追加的保证金数额相比，（）。A.前者必须小于后者B.应基本相当C.前者必须大于后者D.应完全一致【答案】 B36. 【问题】 下列对期货公司业务资格的描述，正确的是（ ）。A.从事商品期货经纪业务2年后，即可从事金融期货经纪业务B.依法设立的期货公司，即可从事期货投资咨询业务C.依法设立的期货公司，即可从事商品期货经纪业务D.依法设立的期货公司，即可从事金融期货经纪业务【答案】 C37. 【问题】 首席风险官作为期货公司的高级管理人员，主要负责（ ）。 A.监督期货公司其他高级管理人员B.期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况的监督检查C.审议期货公司的对外投资计划D.期货公司的日常经营管理【答案】 B38. 【问题】 关于强行平仓，下列说法正确的是（）。A.甲期货公司违规超仓而被期货交易所强行平仓，因此造成的损失，由期货交易所承担B.乙客户交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的损失，由期货交易所自行承担C.丙期货公司交易保证金不足，应当自行平仓而未平仓，因此造成的扩大损失，由丙自行承担D.丁客户符合强行平仓的条件，戊期货公司对其进行强行平仓，但平仓数额显著超出了客户须追加的保证金数额。对丁因超量平仓引起的损失，由丁自行承担【答案】 C39. 【问题】 中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起一定期限内，向（）报告。A.期货保证金安全存管监控机构B.从业人员所在机构C.中国证监会及其有关派出机构D.期货交易所【答案】 C