2022年浙江省期货从业资格自测预测题31.docx

2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某商场从一批袋装食品中随机抽取10袋，测得每袋重量（单位：克）分别为789，780，794，762，802，813，770，785，810，806，假设重量服从正态分布，要求在5%的显著性水平下，检验这批食品平均每袋重量是否为800克。A.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量不是800克B.在5%的显著性水平下，这批食品平均每袋重量是800克C.在5%的显著性水平下，无法检验这批食品平均每袋重量是否为800克D.这批食品平均每袋重量一定不是800克【答案】 B2. 【问题】 期货投资者保障基金是在（ ）严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。A.期货交易所B.证券交易所C.期货公司D.基金管理公司【答案】 C3. 【问题】 证券公司申请介绍业务，应当向中国证监会提交全资拥有或者控股期货公司，或者与期货公司被同一机构控制的情况说明，该期货公司在申请日前（）月月末的风险监管报表。A.1个B.2个C.3个D.5个【答案】 B4. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.15和2B.15和3C.20和0D.20和3【答案】 D5. 【问题】 根据下面资料，回答91-93题 A.3140.48B.3140.84C.3170.48D.3170.84【答案】 D6. 【问题】 经过整改，风险监管指标符合规定标准的期货公司应当向（ ）报告。A.公司所在地中国证监会派出机构B.中国证监会C.期货交易所D.期货业协会【答案】 A7. 【问题】 对二元线性回归模型怀特检验，若原假设成立，则辅助回归中无交叉项回归和有交叉项回归得到的nR2分别服从( )。A.自由度为4的t分布；自由度为5的t分布B.自由度为5的t分布；自由度为4的t分布C.自由度为5的卡方分布；自由度为4的卡方分布D.自由度为4的卡方分布；自由度为5的卡方分布【答案】 D8. 【问题】 李某获取期货交易内幕信息，该信息在对期货交易价格有重大影响，在信息尚未公开前，李某利用该内幕信息从事期货交易，应被没收违法所得，并处违法所得（ ）的罚款。A.1倍以上3倍以下B.1倍以上5倍以下C.1倍以上7倍以下D.3倍以上5倍以下【答案】 B9. 【问题】 2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。(豆粕的交易单位为10吨/手)A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手【答案】 A10. 【问题】 ( )具有单边风险特征，是进行组合保险的有效工具。A.期权B.期货C.远期D.互换【答案】 A11. 【问题】 在现货贸易合同中，通常把成交价格约定为( )的远期价格的交易称为“长单”。A.1年或1年以后B.6个月或6个月以后C.3个月或3个月以后D.1个月或1个月以后【答案】 C12. 【问题】 某期货公司在客户出现保证金不足且呈持续状态的情况下，允许其继续进行期货交易，此后期货公司陆续对上述客户强行平仓发生客户穿仓损失，并且从中获得8万元的违规操作所得。该期货公司应受到的处罚是（ ）。 A.没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款B.没收违法所得，并处10万元以上30万元以下的罚款C.处以10万元以上20万元以下的罚款D.吊销期货业务许可证【答案】 B13. 【问题】 期货公司开展期货投资咨询业务应（）了解客户身份、财务状况等。A.事前B.事后C.事中D.无需【答案】 A14. 【问题】 关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格单调递减【答案】 D15. 【问题】 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务的人员必须具备（）。A.期货投资咨询资格B.证券销售人员资格C.期货从业人员资格D.证券投资咨询资格【答案】 C16. 【问题】 根据下面资料，回答98-100题 A.15和2B.15和3C.20和0D.20和3【答案】 D17. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定，( )应当建立健全相应的应急处理机制，防范和化解统一开户系统的运行风险。A.期货交易所B.中国期货保证金监控中心C.期货公司D.中国证监会派出机构【答案】 B18. 【问题】 产品中嵌入的期权是( )。A.含敲入条款的看跌期权B.含敲出条款的看跌期权C.含敲出条款的看涨期权D.含敲入条款的看涨期权【答案】 D19. 【问题】 期货公司首席风险官应当按时参加中国证监会组织或者认可的培训，如果期货公司首席风险官（ ）不参加培训或者成绩不合格的，中国证监会及其派出机构可以采取监管谈话、出具警示函等监管措施。A.两次B.连续两次C.三次D.连续三次【答案】 B20. 【问题】 根据证券期货投资者适当性管理办法，经营机构对匹配方案、告知警示资料、录音录像资料、自查报告等的保存期限不得少于（）年A.20B.10C.5D.15【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 向中国金融期货交易所申请开金融期货交易户时，应当参加测试的人有（ ）。 A.一般法人投资者的法人代表B.一般法人投资者的结算单确认人C.一般法人投资者的资金调拨人D.自然人投资者本人E【答案】 BCD2. 【问题】 从理论上讲，（ ）。A.看跌期权的价格不应该高于执行价格B.看跌期权的价格不应该高于标的资产价格C.看涨期权的价格不应该高于标的资产价格D.看涨期权的价格不应该高于执行价格【答案】 AC3. 【问题】 全面结算会员期货公司应当按照（ ）的规定，建立对非结算会员的保证金管理制度。A.全面结算会员期货公司B.期货交易所C.中国证监会D.财政部【答案】 BC4. 【问题】 股指期货可作为组合管理的工具是因为股指期货具有（ ）的特点。A.交易成本低B.可对冲风险C.流动性好D.预期收益高【答案】 AC5. 【问题】 套期保值者通过基差交易，可以实现的效果有（ ）。(不计手续费等费用)A.当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值B.对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值C.当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利D.对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值【答案】 AC6. 【问题】 下列关于外汇期货蝶式套利的操作中，正确的是（ ）。A.交易者买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约并买入远期月份合约B.交易者卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约并卖出远期月份合约C.居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和的两倍D.居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和【答案】 ABD7. 【问题】 期货投资者保障基金的使用遵循（ ），实行（ ）。 A.保障投资者合法权益B.公平救助原则C.依次补偿D.比例补偿【答案】 ABD8. 【问题】 世界上的金融中心主要有()。A.奥克兰B.悉尼C.东京D.苏黎世【答案】 ABCD9. 【问题】 某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。下列关于王某开展工作的做法，正确的是（ ）。A.参加. 列席相关会议B.对侵害客户合法权益的指令予以拒绝，必要时，应向股东大会报告上述情况C.与为期货公司提供审计服务的机构的有关人员进行谈话D.保存工作底稿和工作记录，相关记录至少保存至整改问题完全解决【答案】 AC10. 【问题】 在货币互换中，本金交换的形式主要包括（）。A.在协议生效日按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换B.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金C.两种不同的货币，利率相同，交换时间不同D.主管部门规定的其他形式【答案】 ABD11. 【问题】 除期货交易所管理办法第十条规定，规定的事项外，会员制期货交易所章程还应当载明下列（ ）事项。 A.会员资格及其管理办法B.会员的权利和义务C.对会员的纪律处分D.以上都不需要【答案】 ABC12. 【问题】 时间序列分析中常用的检验有（）。A.协整检验B.单位根检验C.F检验D.格兰杰因果检验【答案】 ABD13. 【问题】 股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。A.近月和远月合约之间的时间长短B.市场利率C.现货指数价格D.红利率【答案】 ABCD14. 【问题】 外汇套利交易包括（ ）。A.期现套利B.跨期套利C.跨市套利D.跨品种套利【答案】 ABCD15. 【问题】 期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已经按要求履行报告义务的，证监会可以（ ）。A.免予处罚B.减轻处罚C.从轻处罚D.将其作为立功表现【答案】 ABC16. 【问题】 为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（ ）。 A.买入看涨期货期权B.卖出看涨期货期权C.买进期货合约D.卖出期货合约【答案】 AC17. 【问题】 下列说法正确的有（ ）。A.期货公司风险监管指标符合规定标准的，中国证监会派出机构应当自验收合格之日起5个工作日内解除对期货公司采取的有关措施B.期货公司风险监管指标符合规定标准的，中国证监会派出机构应当自验收合格之日起3个工作日内解除对期货公司采取的有关措施C.重大业务是指可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生10%以上变化的业务D.重大业务是指可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生5%以上变化的业务【答案】 BC18. 【问题】 下列编制股票指数的步骤正确的是（ ）。A.首先需要从所有上市股票中选取一定数量的样本股票B.选择一种计算简便、易于修正并能保持统计口径一致和连续的计算公式作为编制的工具C.确定一个基期日并将某一既定的整数定为该基期的股票指数D.根据各时期的股票价格和基期股票价格的对比，计算出升降百分比，即可得出该时点的股票指数【答案】 ABCD19. 【问题】 国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值1000万美元的生产设备，约定3个月后支付货款；另外，2个月后该企业将会收到150万欧元的汽车零件出口货款；3个月后企业还将会收到200万美元的汽车零件出口货款。据此回答以下三题。A.若人民币对美元升值，则对该企业有利B.若人民币对美元贬值，则对该企业有利C.若人民币对欧元升值，则对该企业不利D.若人民币对欧元贬值，则对该企业不利【答案】 AC20. 【问题】 期货市场的定量分析，一般是指运用各种分析方法特别是统计和计量方法，对（）进行判断。A.期货品种B.期货板块C.期货相关指数D.宏观经济指标的价格【答案】 ABCD20. 【问题】 下列关于期货公司提供研究分析服务的事项，说法正确的是（）。A.广泛了解各种期货交易小道信息，并撰写研究分析报告B.对研究分析报告、资讯信息的使用进行审阅和合规检查C.要求相关人员提交季度和半年期研究分析报告D.鼓励研究人员利用各种渠道获得信息，尝试新的研究方法，撰写吸引客户的研究报告【答案】 B21. 【问题】 期货交易所合并、分立或者解散，应当经（）批准。A.国务院期货监督管理机构B.中国期货业协会C.中国银保监会D.所在地法院【答案】 A22. 【问题】 公民、法人或者其他组织提出的查询申请，符合条件，材料齐备的，中国证监会及其派出机构自收到查询申请之日起（ ）个工作日内反馈A.3B.5C.7D.10【答案】 B23. 【问题】 下列关于客户开户和交易编码的申请表述错误的是（ ）。A.期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同B.期货公司为客户申请交易编码，应当向监控中心提交客户交易编码申请C.监控中心应当将当日通过复核的客户交易编码申请资料转发给相关期货交易所D.当日分配的客户交易编码，期货交易所于当日允许客户使用【答案】 D24. 【问题】 唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（）。A.趋势策略B.量化对冲策略C.套利策略D.高频交易策略【答案】 D25. 【问题】 根据下面资料，回答71-72题 A.98.35B.99.35C.100.01D.100.35【答案】 B26. 【问题】 下列选项中不属于理事会职权的是( )。A.审议批准风险准备金的使用方案B.审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法C.监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况D.决定增加或者减少期货交易所注册资本【答案】 D27. 【问题】 期货从业人员违反期货从业人员执业行为准则（修订），但情节轻微，且没有造成严重后果的，予以（ ）。A.警告B.训诫C.公开谴责D.罚款【答案】 B28. 【问题】 （）主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性较高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。A.程序化交易B.主动管理投资C.指数化投资D.被动型投资【答案】 C29. 【问题】 客户的保证金和委托资产归（ ）所有。A.交易所B.客户C.国家D.公司【答案】 B30. 【问题】 期货公司申请设立分支机构，应当未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查，近（ ）内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚。 A.2年B.6个月C.1年D.3个月【答案】 C31. 【问题】 基于大连商品交易所日收盘价数据，对Y1109价格Y(单位:元)和A1109价格*(单位:元)建立一元线性回归方程:Y=-4963.13+3.263*。回归结果显示:可决系数R2=0.922，DW=0.384;对于显著性水平=0.05，*的T检验的P值为0.000，F检验的P值为0.000.利用该回归方程对Y进行点预测和区间预测。设*取值为4330时，针对置信度为95%.预测区间为(8142.45，A.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为9165.66B.对YO点预测的结果表明，Y的平均取值为14128.79C.YO落入预测区间（8142.45。10188.87）的概率为95%D.YO未落入预测区间（8142.45，10188.87）的概率为95%【答案】 A32. 【问题】 期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保（）等风险监管指标持续符合标准。A.净资本B.净资产C.风险准备金D.流动资产【答案】 A33. 【问题】 下列对信用违约互换说法错误的是（）。A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿【答案】 C34. 【问题】 某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对A.卖出5手国债期货B.卖出l0手国债期货C.买入5手国债期货D.买入10手国债期货【答案】 C35. 【问题】 期货从业人员执业行为准则（修订）是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，以下内容中，不属于该准则规范的内容是（ ）。A.执业纪律B.专业胜任能力C.职业品德D.职业创新能力【答案】 D36. 【问题】 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政A.5170B.5246C.517D.525【答案】 A37. 【问题】 期货公司接受客户委托为其进行期货交易时，错误的做法是（）A.要求客户全权委托期货公司工作人员代为下达交易指令B.先向客户出示风险说明书C.与客户签订书面合同D.要求客户在风险说明书上签字确认【答案】 A38. 【问题】 申请设立期货公司的，具有期货从业人员资格的人员不少于（）。A.10人B.15人C.20人D.30人【答案】 B39. 【问题】 下列单位或者个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（）。A.国有企业B.事业单位C.期货交易所的工作人员D.国家机关【答案】 A